






 𝑋1 𝑋2 𝑋3 𝑋𝑇
 𝑋𝑇+ℎ
 𝛼 𝛼<1
 𝑋̂𝑇 𝑋̂𝑇 = 𝑋𝑇+ℎ = 𝑋̂𝑇 (ℎ)

𝑋̂𝑇 = 𝑋̂𝑇−1 + (1 − 𝛼)(𝑋𝑇 − 𝑋̂𝑇−1 )

𝛼
𝛼

̂𝑋𝑇

̂XT = 𝐴𝑇 𝐵𝑇

𝐴𝑇
𝐴𝑇 = μ 𝐵𝑇 − 𝐵𝑇−1 ) μ) 𝐴𝑇−1
𝐵𝑇
𝐵𝑇 = θ × 𝑋𝑇 + (1 − θ) 𝐵𝑇−1 + 𝐴𝑇−1 ) μ) 𝐴𝑇−1

0 < μ < 1 𝑒𝑡 0 < θ < 1




̂XT = (𝐴𝑇 𝐵𝑇 𝑆𝑇−𝑃+ℎ

𝑆𝑇 : un terme saisonnier.
𝑋𝑇
𝑆𝑇 = 𝛾 + ( 1 − 𝛾)𝑆𝑇−𝑃
𝐵𝑇

𝛾, 𝜃, 𝜇


̂XT = 𝐴𝑇 𝐵𝑇 𝑆𝑇−𝑃+ℎ

𝑆𝑇 = 𝛾( 𝑋𝑇 − 𝐵𝑇 ) + ( 1 − 𝛾)𝑆𝑇−𝑃
 












 nbre naissance
85000

80000

75000
nbre naissance

70000

65000

60000

55000

50000
24/01/1941 03/10/1954 11/06/1968 18/02/1982 28/10/1995 06/07/2009 15/03/2023
date

nbre naissance




100000
80000
60000
40000
20000
0








𝑆𝑆𝐸 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̂𝑖 )2



𝑆𝑆𝑇 = ∑(𝑦𝑖 − 𝑦̅𝑖 )2

𝑆𝑆𝐸
 𝑆𝑆𝑇
70000

68000

66000

64000

62000

60000

58000

56000

54000

52000
janv-16 fev-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 aout-16 sept-16

Prévision Observation
 70000
68000
66000
64000
62000
60000
58000
56000
54000
52000
50000
janv-16 fev-16 mars-16 avr-16 mai-16 juin-16 juil-16 aout-16 sept-16

Prévision Obseravtion

10483382
85260000
0,87704


 Transformation Box-Cox (nbre naissance)
11,4

11,3
Box-Cox(nbre naissance)

11,2

11,1

11

10,9

10,8
24/01/1941 03/10/1954 11/06/1968 18/02/1982 28/10/1995 06/07/2009 15/03/2023
date

nbre naissance

Différenciation (log(nbre naissance))

0,1

0,08

0,06
Diff(log(nbre naissance))

0,04

0,02

-0,02

-0,04

-0,06

-0,08

-0,1
date

log(nbre naissance)
 Composante tendancielle
0,02

0,015

0,01
Tendance

0,005

-0,005

-0,01

-0,015
date

Composante tendancielle

Composante saisonnière
350
300
250
Tendance

200
150
100
50
0
-50
date

Composante saisonnière
 Composante aléatoire
100

50
Aléatoire

-50

-100

-150
date

Composante aléatoire
 Autocorrélogrammeserie Autocorrélogramme partielserie
1 1

Autocorrélation partielle
Autocorrélation

0,5 0,5

0 0
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
-0,5 -0,5

-1 -1
Décalage Décalage


 AutocorrélogrammeRésidus Autocorrélogramme partielRésidus
1 1
0,8 0,8

Autocorrélation partielle
0,6 0,6
Autocorrélation

0,4 0,4
0,2 0,2
0 0
-0,2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 -0,2 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28
-0,4 -0,4
-0,6 -0,6
-0,8 -0,8
-1 -1
Décalage Décalage

Ecart-type Borne inférieure Borne supé-

Paramètre Valeur
Hess. (95%) rieure (95%)
Constante -4,805E-07 1,351E-05 -2,697E-05 2,599E-05
AR(1) -0,775 0,005 -0,784 -0,766
SAR(1) 0,170 0,003 0,164 0,176
MA(1) -0,211 0,003 -0,217 -0,205
MA(2) -0,767 0,002 -0,771 -0,764
SMA(1) -1,933 0,003 -1,940 -1,927
SMA(2) 0,938 0,003 0,933 0,943
 ARIMA
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

prévision observation
11,0546 62600 63234,16377
10,9509 57900 57005,32708
11,0192 59700 61034,83221
10,9892 57300 59230,98031
11,0571 62400 63392,44695
11,0485 62800 62849,60945
11,1041 67300 66443,01885
11,0891 65100 65453,81118
11,0804 63500 64886,83295
 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/06/2016
01/07/2016 -0,004 0,322 -0,635 0,626
01/08/2016 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/09/2016 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/10/2016 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/11/2016 -0,003 0,322 -0,634 0,627
01/12/2016 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/01/2017 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/02/2017 -0,002 0,322 -0,633 0,628
01/03/2017 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/04/2017 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/05/2017 0,001 0,322 -0,630 0,631
01/06/2017 -0,003 0,322 -0,634 0,627
01/07/2017 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/08/2017 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/09/2017 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/10/2017 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/11/2017 -0,003 0,322 -0,634 0,627
01/12/2017 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/01/2018 -0,004 0,322 -0,634 0,627
01/02/2018 -0,003 0,322 -0,634 0,627