Remarque

Fouad Marri Séries chronologiques

Fouad Marri Séries chronologiques
Chapitre 3 : Prédiction d’un processus SSL

la prévision consiste à prévoir les valeurs futures de la série

chronologique à partir des valeurs observées jusqu’au temps
n : (X1 , · · · , Xn )
La prédiction de la série chronologique au temps n + h est
notée Xn+h .

Fouad Marri Séries chronologiques

1-Prédiction d’un processus autorégressif

Xt = 1 Xt 1 + ··· + p Xt p + at

On observe les réalisations X1 , · · · , Xn On cherche à prédire la

valeur de Xn+1 à partir d’une combinaison linéaire des
observations :

X̂n+1 = ↵0 + ↵1 Xn + · · · + ↵n X1

avec (↵0 , ↵1 , · · · , ↵n ) sont qui minimisent

⇣ ⌘2
E Xn+1 ↵0 ↵1 Xn ··· ↵n X1

ou qui minimisent :
⇣Xp ⌘2
E j Xn+1 j + an+1 ↵0 ↵1 Xn ··· ↵n X1
j=1

Fouad Marri Séries chronologiques

 ⇣X
p ⌘2
E j Xn+1 j + an+1 ↵0 ↵1 Xn ··· ↵n X1 (1)
j=1

En dérivant (1) par rapport à ↵0 on obtient :

Fouad Marri Séries chronologiques

 ⇣X
p ⌘2
E j Xn+1 j + an+1 ↵0 ↵1 Xn ··· ↵n X1 (2)
j=1
En dérivant (2) par rapport à ↵i , i = 1, · · · , n, on obtient :

Fouad Marri Séries chronologiques

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Fouad Marri Séries chronologiques
Prévisions d’un processus autorégressif AR(p)

Corollaire
La prévision optimale d’un processus autorégressif AR(p)

Xt = 1 Xt 1 + ··· + p Xt p + µ + at

à la date n + 1, faite à la date n, X̂n+1 , est

X̂n+1 = 1 Xn + ··· + p Xn p+1 +µ

Fouad Marri Séries chronologiques

Exemple
On vous donne les valeurs suivantes d’une série Xt ,

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Xt 1 3 0 3 2 5 3 2 -1 3

Après analyse, le modèle suivant est jugé adéquat pour cette série

Xt = 1.4Xt 1 + 0.2Xt 2 0.6Xt 3 + at

avec at ⇠ BB(0, 5)
1 Calculer la meilleure prévision de X̂11

Fouad Marri Séries chronologiques

Fouad Marri Séries chronologiques
Exemple
On vous donne les valeurs suivantes d’une série Xt ,

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xt 0 2 0 1 2 4 3 2 -1

Après analyse, le modèle suivant est jugé adéquat pour cette série

avec at ⇠ BB(0, 5)
1 Calculer la meilleure prévision de X̂10

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Fouad Marri Séries chronologiques
Prévisions d’un processus autorégressif AR(1) à horizon 1

Pour un processus AR(1) :

Xt = Xt 1 + µ + at

La prévision optimale à la date n + 1, X̂n+1 , est

X̂n+1 = Xn + µ

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Prévisions d’un processus autorégressif AR(1) à horizon k

Corollaire
Pour un processus AR(1) :
Xt = Xt 1 + µ + at

La prévision optimale à la date n + k, X̂n+k , est

⇣Xk 1 ⌘
k j
X̂n+k = Xn + µ
j=0

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Prévisions d’un processus autorégressif AR(2) à horizon k

Pour un processus AR(2) :

Xt = 1 Xt 1 + 2 Xt 2 + µ + at

La prévision optimale à la date n + 1, X̂n+1 , est

X̂n+1 = 1 Xn + 2 Xn 1 + µ

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Prévisions d’un processus autorégressif AR(p) à horizon k

Pour un processus AR(p) :

Xt = 1 Xt 1 + ··· + p Xt p + µ + at

La prévision optimale à la date n + 1, X̂n+1 , est

X̂n+1 = 1 Xn + · · · + p Xn p+1 + µ

Fouad Marri Séries chronologiques

Prévisions d’un processus autorégressif AR(p) à horizon k

Corollaire
Pour un processus AR(p) :
Xt = 1 Xt 1 + ··· + p Xt p + µ + at

Pour k  p, la prévision optimale à la date n + k, X̂n+k , est

X p
X̂n+k = 1 X̂n+k 1 + 2 X̂n+k 2 + · · · + k 1 X̂n+1 + j Xn j+k +µ
j=k

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Exemple
On vous donne les valeurs suivantes d’une série Xt ,

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Xt 0 2 0 1 2 4 3 2 -1

Après analyse, le modèle suivant est jugé adéquat pour cette série

avec at ⇠ BB(0, 5)
1 Calculer la meilleure prévision de X̂10 , X̂11 , X̂12

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Prévisions d’un processus Moyenne Mobile MA(1)

Corollaire
La prévision optimale d’un processus autorégressif MA(1)

X t = ✓1 at 1 + µ + at

à la date n + 1, faite à la date n, X̂n+1 , est X̂n+1 = ✓1 an + µ

Pour k 2, la prévision optimale à la date n + k, X̂n+k , est

X̂n+k = µ

C’est à dire qu’à partir d’un horizon 2, la meilleure prévision pour

un processus Moyenne Mobile MA(1) est la moyenne du processus.

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Prévisions d’un processus Moyenne Mobile MA(1)

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Prévisions d’un processus Moyenne Mobile MA(1)

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Prévisions d’un processus Moyenne Mobile MA(1)

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Modélisation du taux de croissance du PIB américain 1947Q2-2011Q4

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