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Analyse numérique
Série d’exercices : Résolution d’équations différentielles ordinaires
Exercice 1
On considère le problème de Cauchy suivante
x0 (t) = − 1 x(t)
(P C) : 1 + t2
x(0) = 5
4 + (n + 1)2
xn+1 = xn , ∀n ≥ 0.
6 + (n + 1)2
4. Appliquer le schéma itératif de la question (3) pour résoudre numériquement (P C) sur l’in-
tervalle [0, 2].
5. Calculer l’erreur commise par la méthode d’Euler implicite au point t = 2.
Corrigé :
1. Pour que x(t) = 5 exp(− arctan(t)) soit la solution analytique de (P C) pour t ≥ 0 il faut
vérifier que :
– t 7→ x(t) de classe C 1 sur [0, +∞[.
– t 7→ x(t) vérifie le système (P C).
On a
– Il est évident que t 7→ 5 exp(− arctan(t)) est de classe C 1 sur [0, +∞[.
0 0 1 1
– On a x (t) = −5(arctan(t)) exp(− arctan(t)) = −5 2
exp(− arctan(t)) = − x(t).
1+t 1 + t2
Donc x(t) = 5 exp(− arctan(t)) vérifie la première équation du système (P C).
– De plus pour t = 0 on a x(0) = 5 exp(− arctan(0)) = 5 exp(0) = 5. Donc x(t) = 5 exp(− arctan(t))
vérifie la deuxième équation du système (P C).
Ainsi x(t) = 5 exp(− arctan(t)) est la solution analytique de (P C) pour t ≥ 0.
1
2. On commence d’abord par la discrétisation de l’intervalle de temps avec un pas de temps h.
On pose : t0 = 0, t1 = t0 + h = h,...,tn = t0 + nh = nh,....
On note x(tn ) = xn .
Le schéma d’Euler implicite (régressif) avec un pas de temps h pour le système (P C) est
donnée par
0 1
– x (tn+1 ) = f (tn+1 , xn+1 ) avec f (t, x) = − x.
1 + t2 0
– On utilisant la méthode de dérivation numérique pour x (t) en t = tn+1 par :
1 1 n n+1
3. Pour h = alors on a t0 = 0, t1 = t0 + h = ,...,tn = t0 + nh = ainsi tn+1 = .
2 2 2 2
n+1
Si on remplace tn+1 par 2 dans le schéma d’Euler implicite pour (P C) alors on a : ∀n ≥ 0
1 1
xn+1 = xn − h 2 xn+1 ⇔ xn+1 = xn − xn+1
1 + tn+1 2(1 + t2n+1 )
1
⇔ xn+1 = xn − xn+1
2(1 + ( n+1 2
2 ) )
1
⇔ xn+1 = xn − 2 xn+1
2(1 + (n+1)4 )
1
⇔ xn+1 (1 + 2 ) = xn
2(1 + (n+1)
4 )
1
⇔ xn+1 (1 + 2 ) = xn
2 + n2
2
⇔ xn+1 (1 + ) = xn
4 + (n + 1)2
6 + (n + 1)2
⇔ xn+1 ( ) = xn
4 + (n + 1)2
4 + (n + 1)2
⇔ xn+1 = xn ( )
6 + (n + 1)2
2
Le schéma d’Euler implicite pour (P C) est :
4 + (n + 1)2
x
n+1 = x n ( ), ∀n ≥ 0
6 + (n + 1)2
x0 = 5
1 3
4. On cherche la solution du problème (P C) au point t0 = 0, t1 = , t2 = 1, t3 = et t4 = 2
2 2
• Pour t0 = 0 ,x0 = 5.
1
• Pour n = 0 tn+1 = t0+1 = t1 = on a
2
4 + (0 + 1)2 5 25
x1 = x0 = 5 = = 3.571428571
6 + (0 + 1)2 7 7
• Pour n = 1 tn+1 = t1+1 = t2 = 1 on a
4 + (1 + 1)2 25 8 20
x2 = x1 = = = 2.857142857
6 + (1 + 1)2 7 10 7
3
• Pour n = 2 tn+1 = t2+1 = t3 = on a
2
4 + (2 + 1)2 20 13 52
x3 = x2 = = = 2.476190476
6 + (2 + 1)2 7 15 21
• Pour n = 3 tn+1 = t3+1 = t4 = 2 on a
4 + (3 + 1)2 52 10 520
x4 = x3 = = = 2.251082251
6 + (3 + 1)2 21 11 231
1 3
La solution du problème (P C) au point t0 = 0, t1 = , t2 = 1, t3 = et t4 = 2 est donnée
2 2
par le tableau suivant :
ti t0 t1 t2 t3 t4
xi 5 3.571428571 2.857142857 2.476190476 2.251082251
5. L’erreur commise par la méthode d’Euler implicite au point t = 2 est donnée par :
E(t = 2) = |x(t = 2) − x4 |
avec x(2) = 5 exp(− arctan(2)) = 1.652499838 par suite
E(t = 2) = |1.652499838 − 2.251082251| = 0.598582413
Exercice 2
On considère le problème de Cauchy défini par :
(
x0 = −λx, λ, t ≥ 0
(P C)
x(0) = x0 .
3
1. Donner la solution analytique x(t) de (P C).
2. Calculer lim x(t).
t→+∞
3. Montrer que les solutions numériques du problème de Cauchy (P C) trouvées par la méthode
d’Euler explicite xE I
n et par la méthode d’Euler implicite xn , sont données respectivement par :
xE n
n = x0 (1 − λh) ,
xIn = x0 (1 + λh)−n ,
où h désigne le pas de discrétisation et n > 0.
4. Calculer les limites lim xE I
n et lim xn .
n→+∞ n→+∞
Corrigé :
x(t) = K exp(A(t))
Z
avec A(t) = −λdt = −λt et K constante. Par suite x(t) = K exp(−λt)
• D’une part pour t = 0 on a x(0) = x0 .
• D’autre part x(0) = K exp(−λ ∗ 0) = K exp(0) = K.
Ainsi K = x0 , d’ou la solution analytique de (P C) est
x(t) = x0 exp(−λt)
4
Finalement, on a ∀n ≥ 0, xE E
n+1 = (1 − hλ)xn .
Montrer par récurrence que : ∀n ≥ 0 on a xE n E
n = (1 − hλ) x0 .
Principe de récurrence :
• Pour n = 0 on a (1 − hλ)0 xE E
0 = x0 donc vrai pour n = 0.
• Supposons pour n fixée on a xn = (1 − hλ)n xE
E
0.
• Montrons que xE n+1 = (1 − hλ) n+1 xE :
0
On a xEn+1 = (1 − hλ)x E or d’après la supposition on xE = (1 − hλ)n xE .
n n 0
Ainsi
xE n E
n+1 = (1 − hλ)(1 − hλ) x0 = (1 − hλ)
n+1 E
x0
D’où on a montrer par récurrence que ∀n ≥ 0
xE n E
n = (1 − hλ) x0 .
5
D’où on a montrer par récurrence que ∀n ≥ 0
1
xIn = xI
(1 + hλ)n 0
1
4. • On a lim xIn = lim xI =?.
n→+∞ n→+∞ (1 + hλ)n 0
On a h > 0 et λ > 0 donc 1 + hλ > 1 par suite
lim (1 + hλ)n = +∞
n→+∞
Ainsi
1
lim =0
n→+∞ (1 + hλ)n
Il en result
lim xI =0
n→+∞ n
Exercice 3
Le problème de Cauchy défini par :
( 2t
x0 = x + e , t≥0
(P C) (1)
x(0) = 2.
t 2t
possède la solution analytique suivante x(t) = e + e .
1. Donner le schéma d’Euler explicite (progressif ) avec un pas de temps h constant.
2. En prenant h = 0.1 :
– a) Faire 3 itérations de la méthode d’Euler explicite.
– b) Calculer l’erreur commise sur x3 , la valeur approchée de x(0.3).
3. En prenant h = 0.05 :
(a) Faire 6 itérations de la méthode d’Euler explicite et
(b) Calculer l’erreur commise sur x6 , la valeur approchée de x(0.3).
4. Interpréter les résultats obtenus.
6
Corrigé :
(b) L’erreur commise sur x3 , la valeur approchée de x(0.3), est donnée par :
7
(a) – Itération 1 : pour n = 0 on a x0 = 2 et t0 = 0, donc
(b) L’erreur commise sur x6 , la valeur approchée de x(0.3) est donnée par :