Méthode D'euler

Chapitre 5 : Résolution d’équations difféentielles ordinaires
Préparé par :
Unité Pédagogique de Mathématiques
A.U. 2021/20202
Plan
1 Principe général des méthodes numériques pour la résolution des problèmes de

Cauchy
2 Le principe de la méthode d’Euler explicite

Méthode 1
Méthode 2
Application
3 Schéma d’Euler implicite

Définition de la méthode
Application
2 / 11
Principe général des méthodes numériques pour la résolution
des problèmes de Cauchy
On considère le problème de Cauchy x : [t0 , t0 + T ] → R

suivant : de classe C 1 ([t0 , t0 + T ])
x ′ = f (t , x)
½
∀t ∈ [t0 , t0 + T ] ⊂ R f une fonction continue sur
x(t0 ) = x0 . T >0
[t0 , t0 + T ] × R.
3 / 11

x ′ = f (t , x)
½
x(t0 ) = x0 . T >0
[t0 , t0 + T ] × R.
Le principe général de toutes les méthodes numérique pour la résolution de ce problème de Cauchy est :
3 / 11

x ′ = f (t , x)
½
x(t0 ) = x0 . T >0
[t0 , t0 + T ] × R.
Discrétiser l’intervalle [t0 , t0 + T ] en le subdivisant en N sous intervalles de

T
longueur h = , où h désigne le pas de discrétisation.
N
x(tN−1 )≃ xN−1
x(tn+1 )≃ xn+1
x(tN )≃ xN
x(tn )≃ xn
x(t4 )≃ x4
x(t0 )≃ x0
x(t1 )≃ x1
x(t3 )≃ x3
x(t2 )≃ x2
t0 h t1 t2 t3 t4 tn tn+1 tN −1 tN = t0 +T
3 / 11

x ′ = f (t , x)
½
x(t0 ) = x0 . T >0
[t0 , t0 + T ] × R.
Discrétiser l’intervalle [t0 , t0 + T ] en le subdivisant en N sous intervalles de

T
longueur h = , où h désigne le pas de discrétisation.
N
x(tN−1 )≃ xN−1
x(tn+1 )≃ xn+1
x(tN )≃ xN
x(tn )≃ xn
x(t4 )≃ x4
x(t0 )≃ x0
x(t1 )≃ x1
x(t3 )≃ x3
x(t2 )≃ x2
t0 h t1 t2 t3 t4 tn tn+1 tN −1 tN = t0 +T
Trouver une valeur approchée xn de la solution x en chaque nœud

tn = t0 + nh, n ∈ {1, · · · , N } (On adoptera une subdivision uniforme) et
Approcher x(tn ) (la valeur exacte) par xn , n ∈ {1, · · · , N } (une valeur
approchée) .
3 / 11
Le principe de la méthode d’Euler explicite
Méthode 1
x ′ (t) = f (t , x(t)) pour t =tn x ′ (tn ) = f (tn , x(tn ))

½ ½
∀t ∈ [t0 , t0 + T ] ⊂ R
x(t0 ) = x0 . T >0 n∈{1,··· ,N } x(t0 ) = x0 .
4 / 11
Méthode 1

½ ½
∀t ∈ [t0 , t0 + T ] ⊂ R
x(t0 ) = x0 . T >0 n∈{1,··· ,N } x(t0 ) = x0 .
Nous approchons x(tn+1 ) − x(tn )


• f (tn , x(tn )) par f (tn , xn )
x ′ (tn ) ≈

 tn+1 − tn
xn+1 − xn

• x ′ (tn ) par la Formule de ≈


 h
différence finie progressive sur [tn , tn+1 ]
4 / 11
Méthode 1

½ ½
∀t ∈ [t0 , t0 + T ] ⊂ R
x(t0 ) = x0 . T >0 n∈{1,··· ,N } x(t0 ) = x0 .


x ′ (tn ) ≈

 tn+1 − tn
xn+1 − xn



 h
définissant le schéma d’Euler progressif ou explicite

 x ′ (tn )
≈


 
 xn+1 = xn + hf (tn , xn )

 x }|− x {
 z
n+1 n
= f (tn , xn ) ⇔
h
x(t0 ) = x0 .

 





x(t0 ) = x0 .
4 / 11
Méthode 1

½ ½
∀t ∈ [t0 , t0 + T ] ⊂ R
x(t0 ) = x0 . T >0 n∈{1,··· ,N } x(t0 ) = x0 .


x ′ (tn ) ≈

 tn+1 − tn
xn+1 − xn



 h
définissant le schéma d’Euler progressif ou explicite
xSchéma d’Euler explicite (méthode 1)

 ′ (t )
 n
≈ 


 xn+1 = xn + hf (tn , xn )
 
 xn+1 = xn + hf (tn , xn )
 z }| {
 x
n+1 − xn

= f (tn , xn ) ⇔ ∀n ∈ {0, · · · , N − 1}
h  x(t ) = x .
x(t0 ) = x0 .
 
0 0






x(t0 ) = x0 .
4 / 11
Méthode 2
x ′ (t) = f (t , x(t))
½
∀t ∈ [t0, t0 + T ] ⊂ R
x(t0 ) = x0 . T >0
5 / 11
Méthode 2
x ′ (t) = f (t , x(t))
½
∀t ∈ [t0, t0 + T ] ⊂ R Lien avec l’intégration numérique
x(t0 ) = x0 . T >0
5 / 11
Méthode 2
x ′ (t) = f (t , x(t))
½
x(t0 ) = x0 . T >0
D’une part Z tn+1 ′ Z t

n+1
➥ x (s)ds = f (s , x(s))ds
tZn tn
tn+1
➦ x ′ (s)ds = x(tn+1 ) − x(tn )
D’autre part tn
5 / 11
Méthode 2
x ′ (t) = f (t , x(t))
½
x(t0 ) = x0 . T >0
D’une part Z tn+1 ′ Z t 

n+1 
➥ x (s)ds = f (s , x(s))ds 

 Z t
n+1
tZn tn =⇒ x(tn+1 ) − x(tn ) = f (s , x(s))ds
tn+1
➦ x ′ (s)ds = x(tn+1 ) − x(tn )


 | {z } tn
≈
D’autre part tn
 | {z }
xn+1 −xn I
5 / 11
Méthode 2
x ′ (t) = f (t , x(t))
½
x(t0 ) = x0 . T >0
D’une part Z tn+1 ′ Z t 

n+1 
➥ x (s)ds = f (s , x(s))ds 

 Z t
n+1
tZn tn =⇒ x(tn+1 ) − x(tn ) = f (s , x(s))ds
tn+1
➦ x ′ (s)ds = x(tn+1 ) − x(tn )


 | {z } tn
≈
D’autre part tn
 | {z }
xn+1 −xn I
Basées sur l’approximer de I par l’une des méthodes numériques simples,
différents schémas numériques ont été développés :
☞ Rg : Méthode d’Euler explicite

☞ Rd : Méthode d’Euler implicite
☞ Rm : Méthode point milieu
☞ Trapèze : Méthode de Heun ou de Runge Kutta d’ordre 2
☞ Simpson : Méthode de Runge Kutta d’ordre 4
5 / 11
Schéma d’Euler explicite
Euler explicite
f (t, x(t))
erreur
L’intégrale I peut s’approcher par la
méthode du rectangle à gauche :
Z t
n+1
f (s , x(s))ds ≈ (tn+1 − tn ).f (tn , x(tn )) approximation
tn
h
t
tn tn+1
6 / 11
Schéma d’Euler explicite
Euler explicite
f (t, x(t))
erreur
L’intégrale I peut s’approcher par la
méthode du rectangle à gauche :
Z t
n+1
f (s , x(s))ds ≈ (tn+1 − tn ).f (tn , x(tn )) approximation
tn
h
t
tn tn+1
D’où le schéma itératif suivant:
Schéma d’Euler explicite (méthode 2)


 xn+1 = xn + hf (tn , xn )
∀n ∈ {0, · · · , N − 1}
x(t0 ) = x0 .

6 / 11
Application de la méthode d’Euler explicite
L’évolution de la concentration de certaines réactions chimiques au cours du temps peut

être décrite par l’équation différentielle x ′ (t) = − 1 2 x(t).
1+t
Sachant qu’à l’instant t = 0 la concentration est x(0) = 5, déterminer la concentration à
t = 2 à l’aide de la méthode d’Euler explicite avec un pas h = 0.5.
7 / 11

1+t
Réponse:
t1 = t0 + h = 12
x1 = x0 + h.f (t0 , x0 )
1 1
= 5− . .x
2 1 + t2 0
0
1 5
= 5 − .5 =
2 2
7 / 11

1+t
Réponse:
t1 = t0 + h = 12
x1 = x0 + h.f (t0 , x0 )
1 1
= 5− . .x
2 1 + t2 0
0
1 5
= 5 − .5 =
2 2
t2 = t1 + h = 12 + 12 = 1
x2 = x1 + h.f (t1 , x1 )
5 1 1
= − . .x
2 2 1 + t2 1
1
5 1 4 5
= − . .
2 2 5 2
5 3
= −1 =
2 2
7 / 11

1+t
Réponse:
t3 = t2 + h = 1 + 12 = 23
t1 = t0 + h = 12
x3 = x2 + h.f (t2 , x2 )
x1 = x0 + h.f (t0 , x0 ) 3 1 1 3
1 1 = − . .
= 5− . .x 2 2 1 + 12 2
2 1 + t2 0 3 3
0 = −
1 5 2 8
= 5 − .5 = 9
2 2 =
8
t2 = t1 + h = 12 + 12 = 1
x2 = x1 + h.f (t1 , x1 )
5 1 1
= − . .x
2 2 1 + t2 1
1
5 1 4 5
= − . .
2 2 5 2
5 3
= −1 =
2 2
7 / 11

1+t
Réponse:
t3 = t2 + h = 1 + 12 = 23
t1 = t0 + h = 12
x3 = x2 + h.f (t2 , x2 )
x1 = x0 + h.f (t0 , x0 ) 3 1 1 3
1 1 = − . .
= 5− . .x 2 2 1 + 12 2
2 1 + t2 0 3 3
0 = −
1 5 2 8
= 5 − .5 = 9
2 2 =
8
t2 = t1 + h = 12 + 12 = 1
t4 = t3 + h = 32 + 12 = 2
x2 = x1 + h.f (t1 , x1 )
5 1 1 x4 = x3 + h.f (t3 , x3 )
= − . .x
2 2 1 + t2 1 =
9 1
− .
1
.
9
1 8 2 1 + ( 3 )2 8
5 1 4 5 2
= − . . 9 9
2 2 5 2 = −
5 3 8 52
= −1 = 396
2 2 =
7 / 11 416
Étant donné que la solution analytique de ce problème est donnée par:
x(t) = 5exp(− arctan(t)), pour t ≥ 0

Calculer l’erreur commise par la méthode d’Euler explicute au point 2.
8 / 11
Étant donné que la solution analytique de ce problème est donnée par:
x(t) = 5exp(− arctan(t)), pour t ≥ 0

Calculer l’erreur commise par la méthode d’Euler explicute au point 2.
Réponse:
L’erreur commise par la méthode d’Euler explicite au point t = 2 est donnée par:
E (t = 2) = |x(2) − x4 |
or x(2) = 5exp(− arctan(2)) = 1.652499838 donc
E (2) = |1.652499838 − 0.951923|

= 0.70057
8 / 11
Schéma d’Euler implicite
Euler implicite
f (t, x(t)) erreur
On aurait également pu approcher

l’intégrale I par la méthode du
rectangle à droite :
Z t
n+1
f (s , x(s))ds ≈ (tn+1 − tn ).f (tn+1 , x(tn+1 ))
tn
h
t
tn tn+1
9 / 11
Euler implicite
f (t, x(t)) erreur
On aurait également pu approcher

l’intégrale I par la méthode du
rectangle à droite :
Z t
n+1
f (s , x(s))ds ≈ (tn+1 − tn ).f (tn+1 , x(tn+1 ))
tn
h
t
tn tn+1
D’où le schéma itératif suivant:


 xn+1 = xn + hf (tn+1 , xn+1 )
∀n ∈ {0, · · · , N − 1}
x(t0 ) = x0 .

9 / 11
Application
On considère le problème de Cauchy suivant:

x ′ (t) = − 1+1t 2 x(t), t ≥ 0
(
(P .C ) :
x(0) = 5
1 pour h = 21 , montrer que la solution numérique xn+1 du problème de Cauchy
(P .C ) trouvée par la méthode d’Euler implicite vérifie la relation suivante :
4 + (2tn + 1)2
xn+1 = xn . , n≥0
6 + (2tn + 1)2
10 / 11
Application

x ′ (t) = − 1+1t 2 x(t), t ≥ 0
(
(P .C ) :
x(0) = 5
4 + (2tn + 1)2
xn+1 = xn . , n≥0
6 + (2tn + 1)2
pour h = 12 , on a xn+1 = xn + 12 .f (tn+1 , xn+1 ) avec f (t , x(t)) = − 1+1t 2 x(t).
10 / 11
Application

x ′ (t) = − 1+1t 2 x(t), t ≥ 0
(
(P .C ) :
x(0) = 5
4 + (2tn + 1)2
xn+1 = xn . , n≥0
6 + (2tn + 1)2
1 1
xn+1 = xn − . .xn+1
2 1 + t2
n+1
1
= xn − .xn+1
2(1 + (tn + 12 )2 )
1
= xn − .x
(4+(2tn +1)2 ) n+1
2 4
2
= xn − .xn+1
4 + (2tn + 1)2
10 / 11
Application

x ′ (t) = − 1+1t 2 x(t), t ≥ 0
(
(P .C ) :
x(0) = 5
4 + (2tn + 1)2
xn+1 = xn . , n≥0
6 + (2tn + 1)2
1 1
xn+1 = xn − . .xn+1
2 1 + t2 2
n+1 xn+1 .(1 + ) = xn
1 4 + (2tn + 1)2
= xn − .xn+1
2(1 + (tn + 12 )2 ) 6 + (2tn + 1)2
xn+1 .( ) = xn
1 4 + (2tn + 1)2
= xn − .x
(4+(2tn +1)2 ) n+1 d’où
2 4
2 4 + (2tn + 1)2
= xn − .xn+1 xn+1 = xn .
4 + (2tn + 1)2 6 + (2tn + 1)2
10 / 11
2 Appliquer ce schéma itératif pour résoudre numériquement (P .C ) sur
l’intervalle [0, 2].
11 / 11
Réponse:
t1 = t0 + h = 12
4 + (2t0 + 1)2
x1 = x0 .
6 + (2t0 + 1)2
25
=
7
11 / 11
Réponse:
t1 = t0 + h = 12
4 + (2t0 + 1)2
x1 = x0 .
6 + (2t0 + 1)2
25
=
7
t2 = t1 + h = 12 + 12 = 1
4 + (2t1 + 1)2
x2 = x1 .
6 + (2t1 + 1)2
20
=
7
11 / 11
Réponse:
t1 = t0 + h = 12 t3 = t2 + h = 1 + 12 = 23
4 + (2t0 + 1)2 4 + (2t2 + 1)2

x1 = x0 . x3 = x2 .
6 + (2t0 + 1)2 6 + (2t2 + 1)2
25 52
= =
7 7
t2 = t1 + h = 12 + 12 = 1
4 + (2t1 + 1)2
x2 = x1 .
6 + (2t1 + 1)2
20
=
7
11 / 11
Réponse:
t1 = t0 + h = 12 t3 = t2 + h = 1 + 12 = 23
4 + (2t0 + 1)2 4 + (2t2 + 1)2

x1 = x0 . x3 = x2 .
6 + (2t0 + 1)2 6 + (2t2 + 1)2
25 52
= =
7 7
t2 = t1 + h = 12 + 12 = 1 t4 = t3 + h = 23 + 12 = 2
4 + (2t1 + 1)2 4 + (2t3 + 1)2

x2 = x1 . x4 = x3 .
6 + (2t1 + 1)2 6 + (2t3 + 1)2
20 520
= =
7 231
11 / 11

Méthode D'euler

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Chapitre 5 : Résolution d’équations difféentielles ordinaires

1 Principe général des méthodes numériques pour la résolution des problèmes de

2 Le principe de la méthode d’Euler explicite

3 Schéma d’Euler implicite

On considère le problème de Cauchy x : [t0 , t0 + T ] → R

On considère le problème de Cauchy x : [t0 , t0 + T ] → R

On considère le problème de Cauchy x : [t0 , t0 + T ] → R

Discrétiser l’intervalle [t0 , t0 + T ] en le subdivisant en N sous intervalles de

On considère le problème de Cauchy x : [t0 , t0 + T ] → R

Discrétiser l’intervalle [t0 , t0 + T ] en le subdivisant en N sous intervalles de

Trouver une valeur approchée xn de la solution x en chaque nœud

x ′ (t) = f (t , x(t)) pour t =tn x ′ (tn ) = f (tn , x(tn ))

x ′ (t) = f (t , x(t)) pour t =tn x ′ (tn ) = f (tn , x(tn ))

Nous approchons x(tn+1 ) − x(tn )

x ′ (t) = f (t , x(t)) pour t =tn x ′ (tn ) = f (tn , x(tn ))

Nous approchons x(tn+1 ) − x(tn )

définissant le schéma d’Euler progressif ou explicite

x ′ (t) = f (t , x(t)) pour t =tn x ′ (tn ) = f (tn , x(tn ))

Nous approchons x(tn+1 ) − x(tn )

définissant le schéma d’Euler progressif ou explicite

xSchéma d’Euler explicite (méthode 1)

D’une part Z tn+1 ′ Z t

D’une part Z tn+1 ′ Z t 

D’une part Z tn+1 ′ Z t 

Basées sur l’approximer de I par l’une des méthodes numériques simples,

différents schémas numériques ont été développés :

☞ Rg : Méthode d’Euler explicite

Schéma d’Euler explicite (méthode 2)

L’évolution de la concentration de certaines réactions chimiques au cours du temps peut

L’évolution de la concentration de certaines réactions chimiques au cours du temps peut

L’évolution de la concentration de certaines réactions chimiques au cours du temps peut

L’évolution de la concentration de certaines réactions chimiques au cours du temps peut

L’évolution de la concentration de certaines réactions chimiques au cours du temps peut

Étant donné que la solution analytique de ce problème est donnée par:

x(t) = 5exp(− arctan(t)), pour t ≥ 0

Étant donné que la solution analytique de ce problème est donnée par:

x(t) = 5exp(− arctan(t)), pour t ≥ 0

or x(2) = 5exp(− arctan(2)) = 1.652499838 donc

E (2) = |1.652499838 − 0.951923|

On aurait également pu approcher

On aurait également pu approcher

Schéma d’Euler implicite

On considère le problème de Cauchy suivant:

On considère le problème de Cauchy suivant:

On considère le problème de Cauchy suivant:

On considère le problème de Cauchy suivant:

4 + (2t0 + 1)2 4 + (2t2 + 1)2

4 + (2t0 + 1)2 4 + (2t2 + 1)2

4 + (2t1 + 1)2 4 + (2t3 + 1)2

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