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Introduction
Les techniques de Runge-Kutta sont des schémas numériques á un pas qui permettent de résoudre les
équations différentielles ordinaires. Elles font parties des méthodes les plus populaires de part leur facilité de
mise en oeuvre et leur précision. C’est Carle Runge et Martin Kutta qui au début du 20éme siècle, ont inventé
ces méthodes.
Dans ce nombreux cas, les systèmes d’équations différentielles que l’on rencontre en science peuvent se mettre
sous la forme d’une équation différentielle ordinaire du premier ordre du type :
n
y ′ (t) = f t, y(t) 0 ≤ t0 ≤ t, y(t0 ) = y0 .
Rappel d’Euler
Euler Explicite
R tn+1
l’intégrale tn
f t, y(t) dt peut s’approcher par la méthode du rectangle á gauche :
Z tn+1
f t, y(t) dt ≃ h × f (tn , yn )
tn
D’oú :
donc :
yn+1 = yn + h × f (tn+1 , yn+1 ), y(t0 ) = y0 .
1
Figure 1 – Euler explicite
2
Figure 3 – Méthode du Trapèze
3
RUNGE-KUTTA D’ORDRE 4
Au lieu d’utiliser la méthode du trapèze, On utilise la méthode de Simpson qui consiste à remplacer la
fonction intégrée par une parabole passant par les points extrêmes et le point milieu.
On a : Z b
b−a h a+b i
f (x)dx ≃ × f (a) + 4f ( ) + f (b)
a 6 2
Rt
Appliquée à l’intégrale tnn+h f t, y(t) dt ,cela donne :
Z
tn+1
h h i
f t, y(t) dt ≃ × f (tn , y(tn ) + 4f (tn+ 12 ), y(tn+ 21 ) + f (tn+1 , y(tn+1 ))
tn 6
d’où la relation :
h h i
yn+1 = yn + × f (tn , y(tn ) + 4f (tn+ 12 ), y(tn+ 12 ) + f (tn+1 , y(tn+1 ))
6
Ici, On a une difficulté apparaı̂t car l’équation présente deux inconnues : y(tn+ 21 ) et y(tn+1 ) .
Donc il faut estimer 4f (tn+ 21 ), y(tn+ 21 ) et f (tn+1 , y(tn+1 )) à partir de yn , tn et h.
On commençe par le terme 4f (tn+ 21 ), y(tn+ 21 ) : On le décompose en deux termes identiques
2f tn+ 21 , y(tn+ 12 ) + 2f tn+ 12 , y(tn+ 21 )
| {z } | {z }
(a) (b)
(a)
yn+ 1 = yn + h
2 × f (tn , yn ) : Euler explicite
2
(b)
yn+ 1 = yn + h
2 × f (tn+ 12 , yn+ 12 ) : Euler implicite
2
Donc on obtient :
(b) h h
yn+ 1 = yn + × f (tn+ 21 , yn + × f (tn , yn ))
2 2 | 2 {z }
(a)
y
n+ 1
2
D’où :
h h h h h i
yn+1 = yn + × f (tn , yn )+2f tn+ 12 , yn + ×f (tn , yn ) +2f tn+ 21 , yn + ×f (tn+ 12 , yn + ×f (tn , yn ))+f (tn+1 , yn+1 )
6 2 2 2
tn +tn+1 tn +tn +h h
Puisque : tn+ 12 = 2 = 2 = tn + 2
D’où la relation :
h h i
yn+1 = yn + × k1 + 2k2 + 2k3 + f (tn+1 , yn+1 )
6
4
k1 = f (tn , yn )
T elque k2 = f (tn + h2 , yn + h2 k1 )
k3 = f (tn + h2 , yn + h2 k2 )
En estimation de f (tn+1 , yn+1 ) , par la méthode du rectangle au milieu :
Donc
h h
yn+1 ≃ yn + h × f tn+ 21 , yn + × f (tn+ 12 , yn + × f (tn , yn )
2 2
Finalement on obtient la relation explicite de RUNGE-KUTTA d’ordre 4 :
h h i
yn+1 = yn + × k1 + 2k2 + 2k3 + k4
6
k1 = f (tn , yn )
k2 = f (tn + h2 , yn + h2 k1 )
avec
k = f (tn + h2 , yn + h2 k2 )
3
k4 = f (tn + h, yn + hk3 )