Équation différentielle non linéaire d’ordre 1.

EL AMDAOUI Mustapha,
Lycée IBN TIMIYA,
site web: www.elamdaoui.com,
email: elamdaoui@gmail.com

Niveau: MP-MP*

Table des matières

I Équation différentielle non linéaire d’ordre 1 2

II Théorème de Cauchy-Lipschitz 4

III Équations différentielles à variables séparables 10

IV Analyse numérique des équations différentielles 12

Équation différentielle non linéaire d’ordre 1 2

Dans ce chapitre
 K désigne R ou C ;
 E désigne un espace vectoriel normé de dimension finie n Ê 1 ;
On s’interesse aux équations différentielles du type (résolu)

(L) : x0 = f ( t, x)

où f ∈ C 1 (U, E ) continue avec U un ouvert de R × E .

I Équation différentielle non linéaire d’ordre 1

Définition 1

On appelle solution de (L) tout couple ( I, x) formé d’un intervalle d’intérieur non vide I et d’une fonction
x : I −→ E dérivable vérifiant :
∀ t ∈ I, t, x( t) ∈ U et x0 ( t) = f t, x( t)
¡ ¢ ¡ ¢

On dit encore que x est une solution de E sur I .

Remarque :

1. Puisque ∀ t ∈ I, t, x( t) ∈ U , la courbe C x ⊂ U .
¡ ¢

2. Une solution de (L) sur I est nécessairement une fonction de classe C 1 .

Exemple 1

π π
¸ r r ·
Considérons x : t 7−→ tan t2 définie sur I = −
¡ ¢
, .
2 2
( I, x) est une solution de l’équation
x0 = 2 t 1 + x2
¡ ¢

Propriété 1

Si ( I, y) est une solution de (L) alors pour tout intervalle d’intérieur non vide J ⊂ I , ( J, y| J ) est aussi solution
de (L).

Définition 2

Soit ( I, Φ) et ( J, Ψ) deux solutions de l’équation diffé rentielle y0 = F ( t, y). On dira que ( J, Ψ) est un prolon-
gement de ( I, Φ), et on notera ( I, Φ) ≺ ( J, Ψ) si I ⊂ J et Φ est la restriction de Ψ à I .

Remarque :

Il est clair qu’il s’agit d’une relation d’ordre partiel sur l’ensemble des solutions de l’équation différentielle.

Définition 3: Solution maximale

On appelle solution maximale de l’équation différentielle

y0 = f ( t, y)

toute solution ( I, Φ) qui est maximale pour la relation d’ordre ≺.

Définition 4: Problème de Cauchy

On appelle problème de Cauchy un problème du type :

(
x0 = f ( t, x)
où ( t 0 , x0 ) ∈ U
x( t 0 ) = x0

M. EL AMDAOUI Mustapha
Équation différentielle non linéaire d’ordre 1 3

Théorème 1

Soit ( t 0 , x0 ) ∈ U , I un intervalle de R contenant t 0 et Φ une application continue de I dans E .

Alors les deux assertions suivantes sont équivalentes
(
y0 = f ( t, y)
1. ( I, Φ) est une solution du problème de Cauchy :
Φ( t 0 ) = x0
Z t
2. ∀ t ∈ I, Φ( t) = y0 + f ( u, Φ( u)) d u
t0

Démonstration.
1 ⇒ 2) Comme Φ est de classe C 1 , on a
Z t Z t
0
Φ( t ) = Φ( t 0 ) + Φ ( u) du = x0 + f ( u, Φ( u)) d u
t0 t0

ce qui montre que 2) Z t

2 ⇒ 1) Il est clair que Φ( t 0 ) = x0 . De plus comme u 7−→ F ( u, Φ( u)) est continue, t 7−→ f ( u, Φ( u)) d u est
t0
de classe C et sa dérive est f ( t, Φ( t)) ; on en déduit que Φ est de classe C et que Φ ( t) = f ( t, Φ( t)), ce
1 1 0

qui achève la démonstration.

Lemme 1 (Gronwall)
Soit c un réel positif, g : [a, b[−→ R continue positive. Soit u : I −→ R continue telle que
Z x
∀ x ∈ [a, b[, | u( x)| É c + | u( t)| g( t) dt
a

Alors Z x
∀ x ∈ [a, b[, | u( x)| É c exp( g( t) dt)
a

Z x
Démonstration. Posons v( x) = c + | u( t)| g( t) dt. Comme u et g sont continues, v est de classe C 1 et on a
a Z x
v0 ( x) = | u( x)| g( x) É v( x) g( x) puisque | u( x)| É v( x) et g( x) Ê 0 par hypothèse. Soit w( x) = v( x) exp(− g( t) dt).
a
On a alors
Z x Z x
w0 ( x) = v0 ( x) exp(− g( t) dt) − v( x) g( x) exp(− g( t) dt)
a a
Z x
= (v0 ( x) − v( x) g( x)) exp(− g( t) dt) É 0
a

On en déduit que w est décroissante, et donc

∀ x ∈ [a, b[, w( x) É w(a)

Mais w(a) = v(a) = c. On a donc, pour x ∈ [a, b[,

Z x
| u( x)| É v( x) É c exp( g( t) dt)
a

ce qu’on voulait démontrer.

M. EL AMDAOUI Mustapha
Théorème de Cauchy-Lipschitz 4

Remarque :
Z a
De la même façon on montre que si ∀ x ∈] b, a], | u( x)| É c + | u( t)| g( t) dt, alors
x
Z a
∀ x ∈] b, a], | u( x)| É c exp( g( t) dt).
x

Remarque :

Le cas c = 0 jouera un rôle crucial dans les démonstrations d’unicité. On obtient alors la nullité de u sur
l’intervalle en question.

II Théorème de Cauchy-Lipschitz

Lemme 2
Soit E un espace vectoriel normé de dimension finie, U un ouvert de R × E et
(
U −→ E
f: de classe C 1 .
( t, x) 7−→ f ( t, x)

Alors pour tout ( t 0 , x0 ) ∈ U , il existe η > 0 et r > 0 et une constante L Ê 0 tels que

∀ t ∈ [ t 0 − η, t 0 + η], ∀ x1 , x2 ∈ B f ( x0 , r ), k f ( t, x1 ) − f ( t, x2 )k É Lk x1 − x2 k

On dit que f est localement lipschitzienne par rapport à la variable x.

Démonstration.
 U étant ouvert et ( t0 , y0 ) ∈ U , alors il existe η > 0 et r > 0 tel que [ t0 − η, t0 + η] × B f ( x0 , r ) ⊂ U
∂f
 Puisque f est de C 1 sur U , alors est continue sur U . En particulier elle est sur le compact
∂x
[ t 0 − η, t 0 + η] × B f ( x0 , r ), donc elle est majorée en norme et , par suite, il existe L Ê 0 tel que

° ∂f
° °
∀( t, x) ∈ [ t 0 − η, t 0 + η] × B f ( x0 , r ),
°
°
° ∂x ( t, x ) °ÉL
°

 Soit t ∈ [ t0 − η, t0 + η] et x1 , x2 ∈ B f ( x0 , r ). La boule B f ( x0 , r ) est convexe, donc

1 ∂f
Z
f ( t, x1 ) − f ( t, x2 ) = ( sx1 + (1 − s) x2 )( x1 − x2 ) d s
0 ∂x

Alors
° ∂f
° °
°
k f ( t, x1 ) − f ( t, x2 ) k É °
° ( sx1 + (1 − s) x2 ) °
° k x1 − x2 k É L. k x1 − x2 k
∂x

Théorème 2: Cauchy Lipschitz, unicité locale

Soit ( I, Φ) et ( J, Ψ) deux solutions de l’équation différentielle x0 = f ( t, y) qui coïncident au point t 0 ∈ I ∩ J .

Alors Φ et Ψ coïncident sur I ∩ J .

Démonstration. On montre que X = { t ∈ I ∩ J / Φ( t) = Ψ( t)} est fermé et ouvert du connexe par arcs I ∩ J
 Comme Φ et Ψ sont continues sur I ∩ J , X = (Φ − Ψ)−1 ({0}) est un fermé de I ∩ J (image réciproque

M. EL AMDAOUI Mustapha
Théorème de Cauchy-Lipschitz 5

d’un fermé par une application continue). Soit alors t 1 ∈ I ∩ J et x1 = Φ( t 1 ) = Ψ( t 1 ). On a donc

 Z t
Φ ( t ) = y1 + f ( u, Φ( u)) d u


∀ t ∈ I ∩ J, Z t1t
Ψ( t) = y1 + f ( u, Ψ( u)) d u


t1
Z t
On en déduit que Φ( t) − Ψ( t) = y1 + ( f ( u, Φ( u)) − f ( u, Ψ( u))) d u, et donc, pour t Ê t 1 ,
t1
Z t
kΦ( t) − Ψ( t)k É k f ( u, Φ( u)) − f ( u, Ψ( u))k d u
t1

Puisque f est localement lipschitzienne, il existe η > 0 et r > 0 et une constante L Ê 0 tels que

∀ t ∈ [ t 1 − η, t 1 + η], ∀ z1 , z2 ∈ B f ( x0 , r ), k f ( t, x1 ) − f ( t, x2 )k É Lk z1 − z2 k

Comme Φ et Ψ sont continues au point t 1 , il existe η0 > 0 tel que

| t − t 1 | É η0 ⇒ Φ( t), Ψ( t) ∈ B( x1 , r ).

Pour | t − t 1 | < α = min(η, η0 ), on a donc

k f ( t, Φ( t)) − F ( f , Ψ( t))k É LkΦ( t) − Ψ( t)k,

et donc, en appliquant l’inégalité ci dessus

Z t
kΦ( t) − Ψ( t)k É LkΦ( u) − Ψ( u)k d u.
t1

Le lemme de Gronwall montre que kΦ − Ψk est nulle sur [ t 1 , t 1 + α[⊂ I ∩ J . On montre de manière
similaire que kΦ−Ψkest nulle sur ] t 1 −α, t 1 ] ∩ I ∩ J . Donc, si X contient t 1 , il contient ] t 1 −α, t 1 +α[ ∩ I ∩ J
ce qui montre que X est un ouvert de I ∩ J .
En résumé X est une partie ouverte et ferme, non vide (car t 0 ∈ X ) de I ∩ J qui est connexe. Donc X = I ∩ J ,
et donc Φ et Ψ coïncident sur I ∩ J .

Théorème 3: Cauchy Lipschitz, existence locale

Soit ( t 0 , x0 ) ∈ U , α > 0, r > 0 et une constante L Ê 0 tels que

∀ t ∈ [ t 0 − η, t 0 + η], ∀ x1 , x2 ∈ B f ( x0 , r ), k f ( t, x1 ) − f ( t, x2 )k É Lk x1 − x2 k
³ r ´
Soit M > 0 tel que sup k f ( t, y)k É M et η = min α, ; alors il existe une solution Φ du problème de
( t,y)∈C M
Cauchy
(
y0 = f ( t, y)
x ( t 0 ) = x0
définie sur ] t 0 − η, t 0 + η[

Démonstration. Posons C = [ t 0 − α, t 0 + α] × B f ( x0 , r )
 Remarquons tout d’abord que l’existence de M résulte de la compacité de C et de la continuité de f .
 On définit par récurrence une suite de fonctions (Φn )nÊ0 définies et continues sur t0 − η, t0 + η
¤ £

• Posons pour t ∈] t 0 − η, t 0 + η[, Φ0 ( t) = x0 ;

• Soit supposons que Φn est définie de telle sorte que ∀ t ∈] t 0 − η, t 0 + η[, Φn ( t) ∈ B f ( x0 , r ) et posons
Z t
alors Φn+1 ( t) = x0 + f ( u, Φn ( u)) d u (ceci a bien un sens car ∀ u ∈ [ t 0 , t], ( u, Φn ( u)) ∈ C ⊂ U ). On a
t0

M. EL AMDAOUI Mustapha
Théorème de Cauchy-Lipschitz 6

alors
t
°Z °
kΦn+1 ( t) − x0 k f ( u, Φn ( u)) d u °
° °
= °
° °
t0
É | t − t 0 | sup k f ( u, y) k k É η M É r
( u,y)∈C
Z t
Ceci montre qu’en posant Φ0 ( t) = x0 et pour n Ê 0, Φn+1 ( t) = x0 + f ( u, Φn ( u)) d u, on définit bien une
t0
suite d’applications continues de ] t 0 − η, t 0 + η[ dans B f ( x0 , r ).
 Montrons maintenant par récurrence sur n que

L n | t − t 0 |n+1
∀ n ∈ N, ∀ t ∈] t 0 − η, t 0 + η[, kΦn+1 ( t) − Φn ( t)k É M.
( n + 1)!
• Pour n = 1, on a
t
°Z °
kΦ1 ( t) − Φ0 ( t)k = kΦ1 ( t) − x0 k = °
° °
° f ( u, x0 ) d u °
° É M | t − t0 |
t0

ce qui est bien la formule voulue.

• Soit n ∈ N∗ , si maintenant l’inégalité est vérifie pour n − 1, on a alors pour t ∈] t 0 − η, t 0 + η[
°Z t °
kΦn+1 ( t) − Φn ( t)k = ° Φ Φ
° °
° ( f ( u, n ( u )) − f ( u, n −1 ( u ))) d u °
°
t0
Z t
É ε( t) k f ( u, Φn ( u)) − f ( u, Φn−1 ( u)) k d u (ε( t) = sgn( t − t 0 ))
t0
Z t
É ε( t) L k Φn ( u) − Φn−1 ( u) k d u
t0
t L n−1 | u − t 0 |n
Z
É ε( t)L M du
t0 n!
L n | t − t 0 |n+1
= M
( n + 1)!
On en déduit donc que

L n ηn+1
∀ n ∈ N, ∀ t ∈] t 0 − η, t 0 + η[, kΦn+1 ( t) − Φn ( t)k É M
( n + 1)!
 Convergence uniforme de la suite (Φn )nÊ0 .
Pour q > p, on a donc ∀ t ∈] t 0 − η, t 0 + η[
qX
−1
kΦ q ( t) − Φ p ( t)k É kΦn+1 ( t) − Φn ( t)k
n= p
qX
−1
L n ηn+1
É M
n= p ( n + 1)!
+∞
X L n ηn+1
É M
n= p ( n + 1)!

X L n+1 ηn+1
Comme la série est une série convergente (exponentielle d’un nombre réel), son reste
nÊ0 ( n + 1)!
tend vers 0 ; étant donné ε > 0, il existe N ∈ N tel que
+∞
X L n ηn+1
p Ê N =⇒ M < ε.
n= p ( n + 1)!

Alors
q > p Ê N ; ∀ t ∈] t 0 − η, t 0 + η[, kΦ q ( t) − Φ p ( t)k < ε
La suite (Φn ) vérifie donc la critère de Cauchy uniforme. En conséquence, elle converge uniformément
vers une fonction Φ :] t 0 − η, t 0 + η[−→ B f ( x0 , r ) qui est elle même continue. L’inégalité

k f ( u, Φ( u)) − f ( u, Φn ( u))k É LkΦ( u) − Φn ( u)k,

M. EL AMDAOUI Mustapha
Théorème de Cauchy-Lipschitz 7

montre que la suite ( f ( u, Φn ( u)))nÊ0 converge uniformément vers f ( u, Φ( u)) ; ceci nous permet de passer
à la limite sous le signe d’intégration et d’obtenir

Z t Z t
x0 + f ( u, Φ( u)) d u = x0 + lim f ( u, Φn ( u)) d u
t0 n−→+∞ t
0
= lim Φn+1 ( t) = Φ( t)
n−→+∞

Comme Φ est continue, ceci montre que Φ est la solution cherchée de l’équation y0 = F ( t, y) vérifiant
Φ( t 0 ) = x0 .

Théorème 4: Cauchy Lipschitz : existence et unicité d’une solution maximale

Soit U ouvert de R × E et où f ∈ C 1 (U, E ), alors le problème de Cauchy

(
x0 = f ( t, x)
, ( t 0 , x0 ) ∈ U
x ( t 0 ) = x0

admet une et une seule solution maximale ( I 0 , Φ0 ). L’intervalle I 0 est ouvert. Pour toute solution ( J, Ψ) de
l’équation différentielle vérifiant Ψ( t 0 ) = x0 , on a :

J ⊂ I 0 et Ψ est la restriction de Φ0 à J .

Démonstration.
 Unicité : Soit ( I 0 , Φ0 ) et ( I − 1, Φ1 ) deux solutions maximales du problème de Cauchy
(
x0 = f ( t, x)
, ( t 0 , x0 ) ∈ U
x ( t 0 ) = x0

Définissons I 2 = I 0 ∪ I 1 et soit Φ2 l’application de I 2 dans E par

(
Φ0 ( t ) si t ∈ I 0
Φ2 ( t ) =
Φ1 ( t ) si t ∈ I 1

Comme Φ0 et Φ1 coïncident sur I 0 ∩ I 1 , Φ2 est bien définie. On vérifie facilement qu’elle est de classe
C 1 et solution de l’équation différentielle. La maximalité de ( I 0 , Φ0 ) et ( I 1 , Φ1 ) exige I 2 = I 0 = I 1 et
Φ2 = Φ0 = Φ1 , ce qui montre l’unicité de la solution maximale.
 Existence : ( I j , Ψ j ) j∈F la famille de toutes les solutions de l’équation différentielle x0 = f ( t, x)
¡ ¢

définies sur un intervalle I j non réduit à un point contenant t 0 et vérifiant Ψ j ( t 0 ) = x0 ; cette famille
est non vide par le théorème ( I I ). Posons I 0 = j∈F I j et définissons
S

(
I0 −→ E
Φ0 :
t 7−→ Ψ j ( t) si t ∈ I j

Cette définition est bien cohérente car si t ∈ I j ∩ I k , alors Ψ j et Ψk coïncident sur I j ∩ I k , et en particulier
Ψ j ( t) = Ψk ( t). On vérifie facilement que la fonction Φ0 est de classe C 1 et si t ∈ I j , on a Φ00 ( t) = Ψ0j ( t) =
f ( t, Ψ j ( t)) = f ( t, Φ0 ( t)) ce qui montre que ( I 0 , Φ0 ) est bien une solution de l’équation différentielle ; cette
solution vérifie bien entendu Φ0 ( t 0 ) = x0 . De plus, si ( I 0 , Φ0 ) ≺ ( I 1 , Φ1 ), on a Φ1 ( t 0 ) = Φ0 ( t 0 ) = x0 , ce qui
montre que ( I 1 , Φ1 ) est l’une des ( I j , Ψ j ) et que donc I 1 ⊂ I 0 ; on a donc finalement I 0 = I 1 etΦ0 = Φ1 ce
qui montre que cette solution est maximale. ( J, Ψ) est une solution de l’équation différentielle vérifiant
Ψ( t 0 ) = x0 , alors ( J, Ψ) est l’une des ( I j , Ψ j ) ce qui montre que J ⊂ I 0 et que Ψ = Ψ j est la restriction
de Φ0 à J = I j . Ceci achève la démonstration.

M. EL AMDAOUI Mustapha
Théorème de Cauchy-Lipschitz 8

Exemple 2: X-ENS
Considérons le problème de Cauchy
(
y0 = 1 + x2 y2
y(0) = 0
1. Justifier l’existence d’une unique solution maximale y de ce système ;
2. Étudier la monotonie de y ;
3. Montrer que y est une fonction impaire.
4. Montrer que I est borné
5. Montrer que lim− y( x) = +∞
x→ b

1. f : ( x, y) 7−→ 1 + x2 y2 est définie et de classe C 1 sur l’ouvert U = R2 .

Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, ce problème de Cauchy admet une solution maximale unique
définie sur un intervalle ouvert I contenant 0 : I =]a, b[ avec a < 0 < b, a, b ∈ R.
2. y est dérivable et
∀ x ∈ I, y0 ( x ) > 1 > 0

La fonction y est strictement croissante sur I .

3. Considérons z : x ∈ J 7−→ − y(− x) avec J =] − b, −a[.
z(0) = − y(0) = 0, z est dérivable et z0 ( x) = y0 (− x) = 1 + (− x)2 y(− x)2 = 1 + x2 z2 ( x). Ainsi z est solution du
problème de Cauchy définissant la solution maximale y et donc z est une restriction de y. On en déduit
J ⊂ I et
∀ x ∈ J, z( x) = y( x)

Or J ⊂ I donne ] − b, −a[⊂]a, b[ d’où l’on tire a = b. Par suite I = J =] − b, b[ et

∀ x ∈ I, y(− x) = − y( x)

Finalement y est une fonction impaire.

4. Par l’absurde si b = +∞ alors pour x > 1, y0 ( x) > 1 + y( x)2 et donc

y0 ( x)
>1
1 + y( x)2

En intégrant
x y0 ( x ) x
Z Z
dt > dt
1 1 + y( x)2 1

puis arctan( y( x)) − arctan( y(1)) > x − 1 ce qui est absurde. On conclut b < +∞.
5. Etude de la limite de y en b− Puisque y est croissante, la limite ` de y en b− existe dans R ∪ {+∞}. Par
l’absurde supposons ` ∈ R. On peut alors introduire ỹ :] − b, b] 7−→ R définie par ỹ( x) = y( x) si x < b et
ỹ( b) = `. ỹ est solution de l’équation différentielle sur ] − b, b[. Par construction ỹ est continue en b et
quand x → b− ,
ỹ0 ( x) = 1 + x2 ỹ( x)2 −−−−→
−
1 + b 2 ` 2 ∈ R.
x→ b

Par suite ỹ est dérivable en b et ỹ ( b) = 1 + b ` = 1 + b2 ỹ( b)2 . Ainsi ỹ est solution sur ] − b, b] du
0 2 2

problème de Cauchy initial ce qui contredit la maximalité de y. Absurde.

On en déduit y −−−−→−
+∞.
x→ b

Exemple 3: X-ENS
Considérons le problème de Cauchy  x
 y0 =
x2 + y2
y(0) = 1


1. Justifier l’existence d’une unique solution maximale y de ce système ;

M. EL AMDAOUI Mustapha
Théorème de Cauchy-Lipschitz 9

2. Montrer que y est une fonction paire ;

3. Étudier la monotonie de y ;
4. Montrer que I n’est pas borné ;
5. Montrer que lim y( t) = +∞
t→+∞

x
1. L’application f : ( x, y) 7−→ est définie et de classe C 1 sur l’ouvert U = R2 \ {(0, 0)}.
x 2 + y2
Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, ce problème de Cauchy admet une solution maximale unique
définie sur un intervalle ouvert I contenant 0 : I =]a, b[ avec a < 0 < b, a, b ∈ R.
2. Considérons z : x ∈] − b, −a[7−→ y(− x), z(0) = y(0) = 1, z est dérivable et
x x
z0 ( x) = − y0 (− x) = =
(− x)2 + y(− x)2 x + z2 ( x)

Ainsi z est solution du problème de Cauchy définissant la solution maximale y et donc z est une
restriction de y. On en déduit
∀ x ∈ J, z( x) = y( x)

Or J ⊂ I donne ] − b, −a[⊂]a, b[ d’où l’on tire a = b.

Par suite I = J =] − b, b[ et ∀ x ∈ I, y(− x) = y( x)
Finalement y est une fonction paire.
3. Monotonie sur [0, b[.
x
Pour tout x ∈ [0, b[, y0 ( x) = Ê 0 donc y est croissante sur [0, b[
x2 + y2
4. Montrons que b = +∞. Par l’absurde, supposons b < +∞.
Comme y est croissante sur [0, b[, y admet une limite ` en b, montrons que celle-ci est finie.
Z x Z x
td t
y( x) − y(0) = y0 ( t)d t = 2 2
0 0 t + y ( t)
¯ ¯
¯ t ¯ É t donc
¯
Or ¯ 2
¯
t + y2 ( t ) ¯ t 2 + 1
Z b td t 1 ¡ 2 ¢
y( x) É y(0) + = y(0) + ln b + 1
0 t2 + 1 2

Puisque la fonction y est croissante et majorée, y converge en b− . Posons ` sa limite.

Comme dans l’exemple précédent, on peut alors montrer que la fonction ỹ obtenue en prolongeant y par
continuité en b est solution sur ] − b, b] du problème de Cauchy introduit. Cela contredit la maximalité
de y. On peut conclure b = +∞.
5. Limite de y en +∞ :
Puisque y est croissante sur [0, +∞[, la limite ` de y en +∞ existe dans R ∪ {+∞}.
Par l’absurde, supposons ` ∈ R. La fonction y est majorée par ` donc pour tout x ∈ [0, +∞[ on a y0 ( x) Ê
x
puis en intégrant
x 2 + `2
1 ¡
y( x) − y(0) Ê ln x2 + `2 − ln ` →
¢
− +∞
2
C’est absurde.
On peut conclure que lim y = +∞.
t→+∞

Définition 5: Courbes intégrales

On appelle courbe intégrale de (L) tout graphe dans R × E d’une solution maximale de (E ).

Propriété 2: Courbes intégrales

Il existe une unique courbe intégrale maximale passant par ( t 0 , x0 ). Les limites de la courbe sont des points
de la frontière.

M. EL AMDAOUI Mustapha
Équations différentielles à variables séparables 10

III Équations différentielles à variables séparables

Définition 6

Il s’agit d’équations différentielles du type :

(E ) y0 = g( t) h( y)

où g ∈ C 1 (D 1 , R) et h ∈ C 1 (D 2 , R). D 1 et D 2 deux intervalles ouverts de R

Remarque :

E s’écrit y0 = f ( t, y) avec f : D 1 × D 2 ⊂ R2 −→ R définie par f ( t, y) = g( t) h( y) de classe C 1 sur U = D 1 × D 2

ouvert de R2
les équations différentielles à variables séparables relèvent des théorèmes de Cauchy-Lipschitz.
Méthode
Soit le problème de Cauchy
(
x0 = g ( t) h( x)
( t 0 , x0 ) ∈ D 1 × D 2
x ( t 0 ) = x0
Soit ( I, ϕ) une solution maximale de ce problème
• 1er cas h( x0 ) = 0 : La solution maximale est alors
(
D1 −→ R
ϕ:
t 7−→ x0

• 2 ème cas h( x0 ) 6= 0 :
¦ On montre d’abord, par absurde, que ∀ t ∈ I , h(ϕ( t)) 6= 0.
Supposons qu’il existe t 1 ∈ I tel que h(ϕ( t 1 )) = 0, alors ϕ est solution du problème de Cauchy
(
x0 = g ( t) h( x)
( t 1 , ϕ( t 1 )) ∈ D 1 × D 2
x( t 1 ) = ϕ( t 1 )

Or la solution maximale de ce problème est l’application constante

(
D 1 −→ R
Φ:
t 7−→ ϕ( t 1 )

donc I ⊂ D 1 et ϕ = Φ| I , donc pour tout t ∈ I , ϕ( t) = ϕ( t 1 ). En particulier ϕ( t 0 ) = ϕ( t 1 ) c’est-à-dire

x0 = ϕ( t 1 ) donc h( x0 ) = 0 ce qui est absurde
ϕ0 ( t)
¦ On a donc ∀ t ∈ I , h(ϕ( t)) 6= 0 donc = g( t). Puis
h(ϕ( t))
ϕ0 ( u)
Z t Z t
du = g( u)d u
t 0 h(ϕ( u)) t0

Dans la première intégrale on effectue le changement de variable v = ϕ( u), donc l’égalité précédente
devient Z ϕ( t) Z t
1
dv = g(v)dv
x0 h( v) t0
1
Soit H ( resp G ) la primitive de ( resp g ) qui s’annule en x0 ( resp t 0 ).
h
L’équation devient : H ϕ( t) = G ( t).
¡ ¢

Soit J le plus grand intervalle inclus dans D 2 tel que x0 ∈ J et h ne s’annule pas sur J . L’application
1
H est bien définie sur J et pour tout t ∈ J , H 0 ( t) = 6= 0 donc H est un C 1 -difféomorphisme de J
h( t)
vers J 0 = H ( J ). On conclut que la solution maximale est
(
I −→ R
ϕ:
t 7−→ H −1 (G ( t))

avec I = t ∈ D 1 | G ( t) ∈ J 0
© ª

M. EL AMDAOUI Mustapha
Équations différentielles à variables séparables 11

Exemple 4
Résolvons l’équation
(E ) : y0 = 2 x y( y − 1)

• Si y s’annule (resp. prend la valeur 1) alors

∀ x ∈ I, y( x) = 0(resp. ∀ x ∈ I, y( x) = 1)

• Si y ne prend ni la valeur 0, ni la valeur 1 alors

y0 ( x )
∀ x ∈ I, = 2x
y( x)( y( x) − 1)

Puisque
dt
= − ln | t| + ln | t − 1| + C
t( t − 1)
on obtient l’existence de C ∈ R tel que
¯ ¯
¯ y( x ) − 1 ¯
∀ x ∈ I, ln ¯¯ ¯ = x2 + C
y( x ) ¯

puis ¯ ¯
¯ y( x ) − 1 ¯ x2 +C
∀ x ∈ I, ¯ y( x ) ¯ = e
¯ ¯

y( x ) − 1
Puisque la fonction x 7−→ est définie et continue sur un intervalle et puisque cette fonction ne
y( x )
s’annule pas, elle est de signe constant sur I . Ainsi il existe ε = ±1 tel que

y( x ) − 1 2
∀ x ∈ I, = e x +C
y( x )

En posant λ = ε eC ∈ R∗ , on obtient
y( x ) − 1 2
= λex
y( x )
1 2
puis = 1 − λex .
y( x)
1 2
Puisque 6= 0, on a 1 − λ e x 6= 0 et
y( x )
1
y( x) = 2
1 − λex
Résumons :
¦ Si y est solution de (E ) prenant la valeur 0 ou 1 alors y est constante.
¦ Si y est solution de (E ) sur un intervalle I ne prenant pas les valeurs 0 et 1 alors

2 1
∃ λ ∈ R∗ , ∀ x ∈ I, 1 − λ e x 6= 0 et y( x) = 2
1 − λex
Inversement, les fonctions proposées sont bien solutions.
• Recherchons les solutions maximales. Pour cela, déterminons pour λ 6= 0, les plus grands intervalles I
vérifiant la condition
2 2
∀ x ∈ I, 1 − λ e x 6= 0 i.e. e− x 6= λ
2
Cas λ < 0 ou λ > 1 L’équation e− x = λ ne possède pas de solutions.
1
La fonction x 7−→ 2
est alors solution maximale sur R.
1 − λex
Cas λ = 1 On a
2
e− x = 1 ⇐⇒ x = 0

donc
2
∀ x ∈ I, e− x 6= 1 ⇐⇒ I ⊂] − ∞, 0[ ou I ⊂]0, +∞[
1
La fonction x 7−→ 2
alors solution maximale sur ] − 1, 0[ et sur ]0, +∞[.
1 − ex

M. EL AMDAOUI Mustapha
Analyse numérique des équations différentielles 12

Cas λ ∈ ]0, 1[ On a p
2
e− x 6= λ ⇐⇒ x 6= ± − ln λ
p
Posons xλ = − ln λ.
On a
2
∀ x ∈ I, 1 − λ e− x 6= 0 ⇐⇒ I ⊂] − ∞, − xλ [ ou I ⊂] − xλ , xλ [ ou I ⊂] xλ , +∞[
1
La fonction x 7−→ 2
est alors solution maximale sur ] − ∞, − xλ [ ou ] − xλ , xλ [ ou ] xλ , +∞[
1 − λex

Remarque :

Contrairement aux équations linéaires, il y a ici corrélation entre l’intervalle de résolution et les constantes
descriptives possibles. On peut alors :
• pour une constante donnée, rechercher la solution maximale correspondante ;
• pour un intervalle donné, rechercher les constantes possibles.

IV Analyse numérique des équations différentielles

Soit J un intervalle d’intérieur non vide, e un espace de dimension finie et f : J × E −→ E de classe C 1 et

y : [ t 0 , t 0 + T ] −→ E une solution du problème de Cauchy
(
y0 = f ( t, y)
, où ( t o , yo ) ∈ J × E
y( t 0 ) = y0

Notre but est de trouver une approximation de la fonction y.

Notation :
T
Pour un nombre entier N ∈ N∗ , on pose h =
N
 une suite ( t n )n∈[[0,N ]] par t n = t0 + nh ;
t0 t1 t n−1 tn t n+1 t N = t0 + T
 une suite (Yn )n∈[[0,N ]] par :
(
Y0 = y0
;
Yn+1 = Yn + h f ( t n , Yn )
 une fonction yh prenant aux points t n la valeur Yn est affine sur chacun des intervalles [ t n , t n+1 ]
Courbe de yh

Y1 •
Y2 •
•

Y0 •

Courbe de y

t0 t1 t2
 Considérons la fonction affine g qui vérifie pour tout n ∈ [[0, N − 1]] : g( t n ) = y( t n ) et g( t n+1 ) = y( t n+1 ).
 Soit α > 0 et K = {( t, x) ∈ [ t0 , t0 + T ] × E k x − y( t) k É α}.

M. EL AMDAOUI Mustapha
Analyse numérique des équations différentielles 13

Exemple 5
On considère le problème de Cauchy
(
y0 = 1 − y
y(0) = 0

La solution exacte de ce problème est y : t 7−→ 1 − e− t .

On utilise le programme en Python ci dessous, on remarque que lorsque le nombre de pas est grand, la
courbe de la solution approchée s’approche de la solution exacte

Programme en Python

import matplotlib.pyplot as plt

def euler(f, t0, y0, T, N):
t = t0
y = y0
h = T/N
liste_t = [t]
liste_y = [y]
for _ in range(N):
y += f(t, y) * h
t += h
liste_t.append(t)
liste_y.append(y)
return liste_t, liste_y

f = lambda t, y: 1−y
liste_t, liste_y = euler(f, 0, 0, 8, 15)
plt.plot(liste_t, liste_y, color='red', label='Solution app. N=15');
liste_t, liste_y = euler(f, 0, 0, 8, 20)
plt.plot(liste_t, liste_y, color='green', label='Solution app. N=20');
liste_t, liste_y = euler(f, 0, 0, 8, 50)
plt.plot(liste_t, liste_y, color='blue', label='Solution app. N=50');
x = linspace(0, 8, 1000)
y =1− exp(−x)
plt.plot(x, y, '−−', color='black', label='Solution exacte');
plt.legend();
plt.show()

Lemme 3
Soit a, b ∈ R+ et (θn )nÊ0 une suite positive vérifiant

∃ N ∈ N tel que ∀ n ∈ [[0, N ]] , θn+1 É aθn + b

M. EL AMDAOUI Mustapha
Analyse numérique des équations différentielles 14

Alors,
nX
−1
∀ n ∈ [[1, N + 1]] , θ n É a n θ0 + b ai
i =0

Démonstration. Par récurrence sur n ∈ [[1, N + 1]]

 Pour n = 1, l’inégalité est triviale.
nX
−1
 Soit n ∈ [[1, N ]], on suppose que θn É a n θ0 + b a i , alors
i =0

θn+1 É aθ n + b
nX
−1
Par hypothèse de récurrence θn É a n θ0 + b a i , donc
i =0
à !
nX
−1
n i
θn+1 É a a θ0 + b a +b
i =0
nX
−1
É a n+1 θ0 + b a i+1 + b
i =0
n
a n+1 θ0 + b ai + b
X
É
i =1
n
a n+1 θ0 + b ai
X
É
i =0

Récurrence achevée

Théorème 5

Soit f : J × E −→ E de classe C 1 et y : [ t 0 , t 0 + T ] −→ E une solution du problème de Cauchy

(
y0 = f ( t, y)
, où ( t o , yo ) ∈ J × E.
y( t 0 ) = y0

Alors yh la fonction, obtenue par le schéma d’Euler, vérifie :

[ 0 t ,t 0 +T ]
k yh − y k∞ = O ( h)

Démonstration. La démonstration en plusieurs étapes :

 Remarquons tout d’abord que puisque f est de classe C 1 et que y0 ( t) = f ( t, y( t)), donc y est de C 2 sur
[ t 0 , t 0 + T ]. L’inégalité de Taylor-Lagrange nous donne
2
° y( x) − y( t n ) − h y0 ( t n ) ° É ( x − t n ) . sup ° y00 ( t) °
° ° ° °
2 [ t n ,x]

Notons M = sup ° y00 ( t) °, alors

° °
[ t 0 ,t 0 +T ]

2
° y( x) − y( t n ) − h y0 ( t n ) ° É M. h
° °
2
∂f
 K est un compact qui contient le graphe de y. Puisque f est de C 1 sur J × E , alors est continue
∂x
sur J × E . En particulier elle est continue sur le compact K , donc elle est majorée en norme et , par
suite, il existe A ∈ R+ tel que
° ∂f
° °
°
∀( t, x) ∈ K, °
° ∂x ( t, x ) °É A
°

M. EL AMDAOUI Mustapha
Analyse numérique des équations différentielles 15

Alors si ( t, x1 ), ( t, x2 ) ∈ K , le segment d’extrémités ( t, x1 ) et ( t, x2 ) est inclus dans K , donc

1 ∂f
Z
f ( t, x1 ) − f ( t, x2 ) = ( sx1 + (1 − s) x2 )( x1 − x2 ) d s
0 ∂x

Alors
° ∂ f ( sx1 + (1 − s) x2 ) ° k x1 − x2 k d s É A. k x1 − x2 k
1°
Z ° °
°
k f ( t, x1 ) − f ( t, x2 ) k É ° ∂x °
0
M | h| ¡ T
e − 1 É α. Pour n ∈ [[0, N ]] on pose e n = Yn − y( t n ), et on montre
¢
 Soit N assez grand tel que
2A
par récurrence que
∀ n ∈ [[0, N ]] , k e n k É α

 Pour n = 0, on a k e 0 k = k Y0 − y( t0 ) k = 0 É α
 Soit n ∈ [[0, N − 1]] et supposons que ∀k ∈ [[0, n]], on a k e k k É α. On a alors

k e n+1 k = k Yn+1 − y( t n+1 ) k = k Yn + h f ( t n , Yn ) − y( t n + h) k

° Yn − y( t n ) + h f ( t n , Yn ) − y0 ( t n ) − y( t n + h) − y( t n ) − h y0 ( t n ) °
° ¡ ¢ ¡ ¢°
= n
k Yn − y( t n ) k + | h| k f ( t n , Yn ) − f ( t n , y( t n )) k + ° y( t n + h) − y( t n ) − h yn0 ( t n ) °
° °
É
h2
É k Yn − y( t n ) k + A | h|. k Yn − y( t n ) k + M
2
| h |2
É (1 + A | h|) k e n k + M
2
Par le lemme (3) et la donnée e 0 = 0, on trouve

h2 X
n h2 (1 + A | h|)n+1 − 1
k e n+1 k É M. (1 + A | h|)k = M
2 k=0 2 | h| A

soit, puisque 1 + x É e x ,

| h| e A (n+1)h − 1 M AT
k e n+1 k ÉM É | h| ( e − 1) É α
2 A 2A

 Montrons que k y − g k[∞t0 ,t0 +T ] É Mh2 ?

Soit x ∈ [ t 0 , t 0 + T ], il existe n ∈ [[0, N − 1]] tel que x ∈ [ t n , t n+1 ]. Puisque g est affine sur [ t n , t n+1 ], alors

g( t n+1 ) − g( t n ) y( t n+1 ) − y( t n )
g ( x) = g ( t n ) + ( x − t n ) = y( t n ) + ( x − t n )
h h
On tire donc
y( t n+1 ) − y( t n )
y( x ) − g ( x ) = y( x ) − y( t n ) − ( x − t n )
h
Puis avec y( x) − y( t n ) = ( x − t n ) y0 ( t n ) + εn ( x), on obtient

y( t n+1 ) − y( t n )
µ ¶
y( x) − g( x) = ( x − t n ) y0 ( t n ) − + ε n ( x)
h

Par le lemme (??), on obtient

h h2
k y( x) − g( x) k É ( x − t n ).M +M É Mh2
2 2
[ 0 0 ] t ,t +T
Ceci vrai pour tout x ∈ [ t 0 , t 0 + T ], donc k y − g k∞ É Mh2 .
[ t 0 ,t 0 +T ] M AT
 Montrons que k yh − g k∞ É | h| 2 A ( e − 1) ?
Soit x ∈ [ t 0 , t 0 + T ], il existe n ∈ [[0, N − 1]] tel que x ∈ [ t n , t n+1 ]. Or les deux fonctions g et yh sont affines
sur [ t n , t n+1 ], donc pour tout x ∈ [ t n , t n+1 ], on a

k g( x) − yh ( x) k É max(k g( t n ) − yh ( t n ) k |, k g( t n+1 ) − yh ( t n+1 ) k)

M AT
= max(k e n k , k e n+1 k) É | h| ( e − 1)
2A
t ,t 0 +T ]
Ceci vrai pour tout x ∈ [ t 0 , t 0 + T ], donc k yh − g k[∞0 É | h| 2MA ( e AT − 1)

M. EL AMDAOUI Mustapha
Analyse numérique des équations différentielles 16

 On en déduit donc que

M AT
∀ x ∈ [ t 0 , t 0 + T ] , | y( x) − yh ( x)| É | h| ( e − 1) + Mh2
2A
Les fonctions yh convergent donc uniformment vers y sur [ t 0 , t 0 + T ] quand h tend vers 0, avec une
majoration du type
∀ x ∈ [ t 0 , t 0 + T ] , | y( x) − yh ( x)| É B| h|

Remarque :

On peut avoir le même résultat sur [ t 0 − T, t o ] en changeant h par − h.

Exemple 6
Courbe approchée sur [−20, 20] de la solution du problème
(
y0 = cos( t y)
y(0) = 0

import matplotlib.pyplot as plt

def euler(f, t0, y0, T, N):
t = t0
y = y0
pas = T/N
liste_t = [t]
liste_y = [y]
for _ in range(N):
y += f(t, y) * pas
t += pas
liste_t.append(t)
liste_y.append(y)
return liste_t, liste_y

f = lambda t, y: cos(t*y)
liste_t, liste_y = euler(f, 0, 0, 20, 100)
plt.plot(liste_t, liste_y, color='blue');
liste_t, liste_y = euler(f, 0, 0, −20, 100)
plt.plot(liste_t, liste_y, color='blue');
plt.show()

On peut déduire que la solution est impaire, croissante sur [0, a], avec 0 < a < 5, décroissante sur [a, +∞[
et y( t) −−−−→ 0
t→+∞

M. EL AMDAOUI Mustapha