3ème année de Licence / Economie

UNIVERSITE HASSAN 1er , Matière : Séries Temporelles

Faculté des Sciences Juridiques Année Universitaire : 2023-2024
Economiques et Sociales de Settat.

GENERALITES SUR LES SERIES TEMPORELLES

ET
AJUSTEMENT TENDANCIEL
Exercice 1

1. Construire une série chronologique X, composée de 10 points et définie par :

xt = 2 t + 100

où t représente le temps, avec t allant de 1 à 10.

2. Calculer les moyennes mobiles d’ordre 3 et d’ordre 4 sur la série X, qui seront notées respectivement M Mt3 (X)
et M Mt4 (X).
3. Comparer la série X aux deux moyennes mobiles M Mt3 (X) et M Mt4 (X). Commenter les résultats.

u
4. Construire une nouvelle série chronologique Y , composée également de 10 points et définie par :

yt = 3 t + 200

do
où t représente le temps, avec t allant de 1 à 10.
5. Calculer les moyennes mobiles d’ordre 3 et d’ordre 4 sur la série Y , qui seront notées respectivement M Mt3 (Y )
et M Mt4 (Y ).
6. Calculer la somme Z des deux séries chronologiques X et Y . Calculer les moyennes mobiles d’ordre 3 et d’ordre
ou
4 sur la série Z, qui seront notées respectivement M Mt3 (Z) et M Mt4 (Z).
7. Calculer les sommes M Mt3 (X)+M Mt3 (Y ) et M Mt4 (X)+M Mt4 (Y ). Comparer ces résultats à ceux de la question
6. Que peut-on constater ?
ss

Exercice 2

Construire une série chronologique X, composée de 10 points et définie par :

xt = 2 t2 − 5 t + 50
A

où t représente le temps, avec t allant de 1 à 10.

1. Calculer les moyennes mobiles d’ordre 3 et d’ordre 4 sur la série X, qui seront notées respectivement M Mt3 (X)
et M Mt4 (X).
2. Comparer la série X et les moyennes mobiles M Mt3 (X) et M Mt4 (X).

Exercice 3

Soit la chronique suivante.

t 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
xt 3 -1 5 1 3 -1 5 1 3 -1 5 1

1. Calculer les suites des moyennes mobiles de longueurs 2, 3, 4 et 5. Quelles sont les propriétés de la moyenne
mobile qui sont illustrées par cet exemple ?
2. Soit la chronique zt = 10 − 2 t + xt , calculer la suite des moyennes mobiles de longueur 4 de la nouvelle série zt .

1
Exercice 4

Les ventes trimestrielles en milliers de DH réalisées par une entreprise au cours des quatre dernières années sont
regroupées dans le tableau suivant.

Année Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

2002 190 160 251 200
2003 320 290 359 317
2004 426 405 483 433
2005 558 525 607 550

1. Représenter graphiquement la série brute. Interpréter.

2. Ajuster ces données par la droite de Mayer. Représenter cette droite sur le graphique précédent.
3. Lisser la série brute par la méthode des moyennes mobiles d’ordre 3 puis d’ordre 5.
4. Représenter graphiquement les deux séries des moyennes mobiles et interpréter les graphiques obtenus.

Exercice 5

Soit la série chronologique suivante donnant la consommation d’électricité en milliards de kWh. Les résultats sont
arrondis au milliard de kWh le plus proche.

u
Année Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4
1999 —- 14 13 16
2000
2001
2002

1. Représenter cette série. Conclure.

do
16
18
19
14
15
16
12
14
—-
17
18
—-
ou
2. Le tableau ci-dessous a permis de calculer les moyennes mobiles suivantes.

Année Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

1999 —- —- —- ?
2000 14.63 14.63 15 15.38
2001 15.75 16.13 16.38 16.63
ss

2002 —- —- —- —-

Calculer la moyenne mobile manquante en ayant soin de bien faire apparaı̂tre les étapes d’obtention du résultat.
A

3. Justifier, graphiquement et par calcul, la possibilité d’ajuster ces moyennes mobiles par une droite.
4. Déterminer l’équation de la droite de régression des moyennes mobiles en t et la représenter sur le graphique de
la question 1.

Exercice 6

Le nombre d’abonnés à un service téléphonique au cours des neuf premiers mois de son lancement sont comme suit.

Mois Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre
Période : t 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Nombre d’abonnés : xt 1 6 10 14 25 48 63 108 161

1. Tracer le nuage de points (t, xt ) et dire si cela inspire l’existence d’une liaison linéaire ou non linéaire.
2. On doit choisir entre un modèle d’ajustement exponentiel et un modèle d’ajustement linéaire, pour ce faire quel
calcul faut-il effectuer ?
3. Déterminer, par la méthode des moindres carrés, les cœfficients du modèle choisi.
4. Si la tendance reste identique, quels seraient les nombres d’abonnés pour les trois derniers mois de l’année ?

2
Exercice 7

Le tableau suivant donne les indices des prix à la consommation pour les années 2001 à 2007.
Année 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Rang de l’année : t 1 2 3 4 5 6 7
Indice : xt 103,2 105,7 107,9 109,7 111,6 113,8 115,2
On envisage l’ajustement de ces données par une parabole.
 
−53 2101 84708
1. Vérifier que , , est solution du système suivant
840 840 840

4676 a + 784 b + 140 c = 15783, 9







784 a + 140 b + 28 c = 3124, 3 .





140 a + 28 b + 7 c = 767, 1

u
2. Effectuer l’ajustement en question à l’aide de la méthode des moindres carrés.

do
3. Utiliser la méthode des trois points pour réaliser le même ajustement.
4. Sur base des deux méthodes, donner une prévision de l’indice du prix à la consommation pour l’année 2009.

Exercice 8
ou
Soit la série temporelle suivante.

t 1 2 3 4 5 6 7
xt 230,9 280,4 320,1 339,1 398,8 453,3 504,4

1. Effectuer l’ajustement des courbes exponentielle modifiée, logistique et de Gompertz par la méthode des trois
ss

points.
2. Quelle est la courbe qui réalise le meilleur ajustement au sens du critère RMSE ?.
A

Exercice 9

Une compagnie aérienne désire connaı̂tre la structure du trafic aérien d’une de ses lignes. Pour cela, elle note le
nombre de passagers entre 2000 et 2004.
janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre décembre
2000 713 630 940 1040 720 1260 812 380 870 1120 1200 910
2001 800 700 1030 1280 840 1520 1010 510 1060 1280 1350 1000
2002 900 820 1190 1450 880 1730 1034 590 1203 1500 1550 1140
2003 1092 1000 1380 1700 960 1950 1203 660 1282 1600 1700 1160
2004 1070 1030 1440 1720 1060 2200 1190 730 1278 1760 1940 1320

En utilisant le tableur Excel et/ou le logiciel Eviews,

1. Vérifier graphiquement que la série n’est pas stationnaire.
2. Déterminer la tendance de cette série
(a) Par le procédé des moyennes mobiles d’orde 4, puis d’ordre 12.
(b) Par le procédé d’une droite de régression.