_____________________ Rgion et Dveloppement n 40-2014 __________________

AUTOCORRLATION SPATIALE DES ERREURS ET

ERREURS DE MESURE : QUELLES INTERACTIONS ?

Julie LE GALLO* et Jan MUTL**

Rsum - Dans cet article, nous drivons les distributions asymptotiques de

lestimateur des Moindres Carrs Ordinaires (MCO) et de lestimateur des
Moindres Carrs Gnraliss (MCG) dans un modle comportant une autocor-
rlation spatiale des erreurs et une erreur de mesure affectant la variable expli-
cative. Nous spcifions analytiquement la forme du biais asymptotique relatif et
de lefficience asymptotique relative entre les deux estimateurs compte tenu de
la structure du modle. Ceci nous permet de montrer que la prsence simulta-
ne de lautocorrlation spatiale et dune erreur de mesure sur la variable ex-
plicative conduit un arbitrage entre le biais et la variance. Une estimation par
les MCG permet de rduire le biais mais de faon trs limite. Cependant, il
existe de nombreuses combinaisons de paramtres pour lesquelles cette rduc-
tion du biais se fait au dtriment dune perte defficience.

Mots-cls - AUTOCORRLATION SPATIALE, ERREURS DE MESURE,

PROPRITS ASYMPTOTIQUES

Classification JEL - C13, C21

*CRESE, Universit de Franche-Comt, France, jlegallo@univ-fcomte.fr

** EBS Business School, Allemagne, jan.mutl@ebs.edu
38 Julie Le Gallo et Jan Mutl

1. INTRODUCTION

Les modles en coupe transversale sur donnes gorfrences sont trs sou-
vent caractriss par un phnomne dautocorrlation spatiale (Anselin, 1988 ;
Le Gallo, 2002 ; LeSage et Pace, 2009 ; Le Gallo, 2014). Cette dernire peut
tre la consquence dinteractions spatiales ou deffets de pairs entre individus
gographiquement proches ou encore provenir dun problme de spcification
du modle, comme la prsence de variables omises spatialement autocorrles
ou une mauvaise spcification de la forme fonctionnelle. Les mthodes
destimation et dinfrence des modles comportant une autocorrlation spatiale
sous la forme dune variable endogne dcale ou dune autocorrlation spatiale
des erreurs sont maintenant bien tablies (voir Arbia, 2014 ; Dub et Legros,
2014 ; Elhorst, 2014 ; Fisher et Nijkamp, 2014 pour des manuels rcents).
Dautres problmes conomtriques sont frquents dans les modles en
coupe transversale. Ainsi, une variable explicative peut tre endogne si elle est
corrle avec le terme derreur. Lendognit des variables explicatives peut
avoir plusieurs sources : biais de simultanit, variables omises corrles avec
les variables prsentes dans le modle ou encore erreurs de mesure. Si les con-
squences de lendognit de variables explicatives sont bien connues, la pr-
sence simultane dautocorrlation spatiale et de variables endognes na que
rcemment fait lobjet dtudes spcifiques. Ainsi, Fingleton et Le Gallo (2007,
2008) proposent une mthode destimation base sur les moments gnraliss
pour des modles comportant la fois des variables explicatives endognes et
une autocorrlation spatiale sous la forme dune variable spatiale dcale et/ou
dune autocorrlation spatiale des erreurs. Les proprits asymptotiques de cette
mthode destimation sont drives par Drukker et al. (2013). A travers des
simulations, Fingleton et Le Gallo (2009) montrent que le modle de Durbin
spatial est mme de limiter les biais lis la prsence de variables endognes.
Enfin, Jin et Lee (2013) et Liu et Lee (2013) sintressent au cas o de nom-
breux instruments existent.
Dans cet article, nous nous attachons au cas spcifique de lendognit pro-
venant dune erreur de mesure. Ces dernires sont frquentes en conomtrie
applique. Par exemple, Temple (1998) a montr que les paramtres estims
dans les modles de convergence et notamment la vitesse de convergence
taient trs sensibles aux problmes derreurs de mesure sur les donnes de
revenu par tte. Lorsque lerreur de mesure affecte uniquement la variable d-
pendante, elle est absorbe par le terme derreur et na pas deffet sur la conver-
gence des estimateurs des paramtres inconnus. Cependant, lorsquune variable
explicative est mesure avec erreur, alors les estimateurs des MCO obtenus en
utilisant la variable observe sont affects dun biais dattnuation : ils sont
asymptotiquement sous-estims. Les autres coefficients du modle peuvent
galement tre affects : cest le biais de contamination (Greene, 2011).
La question des erreurs de mesure dans le cadre des modles dconomtrie
spatiale reste aujourdhui trs largement inexplore. Le Gallo et Fingleton
(2012) ont analys les effets dune erreur de mesure sur le biais et lefficience
de diffrents estimateurs dans des modles dconomtrie spatiale. Sur la base
 Rgion et Dveloppement 39

de simulations de Monte-Carlo, ils ont montr que les erreurs de mesure combi-
nes un processus spatial sur les erreurs, peuvent tre, de faon quelque peu
paradoxale, mieux traites par une mthode destimation ignorant
lautocorrlation spatiale. Ces rsultats font cho ceux obtenus par Dagenais
(1994) qui, dans un cadre de sries temporelles, montre thoriquement que dans
certaines circonstances, le biais de lestimateur des Moindres Carrs Ordinaires
(MCO) pouvait mme tre amlior par la prsence de corrlation srielle dans
les termes derreurs.
Dans ce contexte, lobjectif est de revenir sur les proprits asymptotiques
des estimateurs en prsence derreurs de mesure dans un cadre spatial. Nous
nous concentrons dans cet article sur le cas dune autocorrlation spatiale affec-
tant les termes derreurs dune rgression. Notre objectif est alors de driver les
probabilits limite et la distribution asymptotique des estimateurs des MCO et
des Moindres Carrs Gnraliss (MCG) en prsence dautocorrlation spatiale
des erreurs et derreur de mesure sur la variable explique afin dvaluer com-
ment ces deux effets interagissent.
Cet article est organis de la faon suivante. Dans une premire partie, nous
prsentons le modle et les hypothses. Ensuite, nous drivons les distributions
asymptotiques des estimateurs des MCO et des MCG. Enfin, nous comparons
les biais et lefficience asymptotiques de ces deux estimateurs laide de repr-
sentations graphiques. La dernire section conclut et offre quelques perspectives
de recherche futures.
2. LE MODLE ET LES HYPOTHSES

Dans un premier temps (2.1.), nous prcisons la spcification et les hypo-

thses du modle avec autocorrlation spatiale des erreurs. Dans un second
temps, nous introduisons une erreur de mesure sur la variable explique (2.2.).
2.1. Le modle avec autocorrlation spatiale des erreurs

Sans perte de gnralit, on considre un modle de rgression linaire avec

une seule variable explicative :
y n X nE  u u (1)
o n est le nombre dobservations en coupe transversale ; y n est le vecteur de
dimension (n,1) comportant les observations sur la variable explique ; X n est
le vecteur de dimension (n,1) comportant les observations sur la variable expli-
cative et u n est le vecteur de dimension (n,1) des termes derreurs. Les termes
derreurs suivent un processus spatial autorgressif (SAR) lordre 1 :
u n O Wnu n  H n (2)
o Wn est une matrice carre de dimension n et qui reprsente la structure de
connectivit entre les observations.
40 Julie Le Gallo et Jan Mutl

On pose les hypothses suivantes :

Hypothse 1 - sur Hn
Les lments deH n sont identiquement et indpendamment distribus
avec des moments absolument finis dordre 4  GH pour un GH ! 0 . En
outre, E H n  V H2 ! 0 .

Hypothse 2 - sur Wn
Les lments de la matrice de poids Wn sont non-stochastiques avec :
(a) wii ,n 0
(b) Les sommes absolues en ligne et en colonne des matrices Wn et

I 
1
n
 O Wn sont uniformment bornes en valeur absolue, i.e.

n
aij d k d f , o k ne dpend pas de n (mais peut dpendre des pa-
i 1
ramtres du modle, i.e. O ) et aij dnotent les lments des matrices
Wn et  I n  O Wn  .
1

(c) O d kO  1/ Omax (Wn ) , o Omax (.) dnote la valeur propre maximale en

valeur absolue de Wn .

Lhypothse (2a) est une normalisation typique en conomtrie spatiale. Les

hypothses (2b) et (c) sont satisfaites dans la plupart des applications empi-
riques et sont vrifies si, par exemple, la matrice de poids Wn est standardise
en ligne et si O d kO  1 respectivement. Ces hypothses sont typiquement
imposes dans les modles spatiaux (Kelejian et Prucha, 1999) et limitent
ltendue de lautocorrlation spatiale entre les units en coupe transversale.
Elles sont satisfaites si la matrice de poids est creuse (i.e. chaque observation
na quun nombre limit dobservations voisines). On note que de (2c), on d-

 
1
duit que la matrice I n  O Wn est inversible.

2.2. Erreurs de mesure

On considre maintenant la situation o la variable non-stochastique X n est
en fait non-observable mais mesure avec erreur. La variable observe est
la somme de la variable X n non observe et dun terme derreur [n :
 Rgion et Dveloppement 41

(3)

On suppose galement que les erreurs de mesure sont spatialement autocor-

rles :
[ n U M n[ n  X n (4)

Nous faisons alors les hypothses suivantes :

Hypothse 3 - sur Xn
La variable exogne X n est non-stochastique et compose dlments uni-
formment borns en valeur absolue.

Hypothse 4 - sur [n
(a) Les innovations X n dans les erreurs de mesure sont desprance nulle et
sont identiquement et indpendamment distribus avec des moments abso-
lument finis dordre 4  GX pour un GX ! 0 . En outre, les lments de X n
et de H n sont indpendants et E Xi2,n  V X2 .
(b) La matrice de poids M n et le paramtre spatial dcal correspondant U
satisfont lhypothse 2.
(c) V [2 : plim nof n1[ n' [ n existe et est fini et existe et
est strictement positif et fini.
Notons que lexistence et le fait que V [2 est born est une consquence des
hypothses (4a) et (b) et du lemme de Chebyschev. En outre, dans la mesure o
les lments de X n sont borns, cela implique que existe et est fini. Ce-
pendant, afin de garantir lidentification asymptotique du modle avec erreurs
de mesure, il est ncessaire de supposer en outre que est inversible.

3. PROPRITS ASYMPTOTIQUES DES ESTIMATEURS

DES MCO ET DES MCG

Nous considrons dans cette section les proprits en chantillon (3.1.) et les
proprits asymptotiques (3.2.) des estimateurs des MCO et des MCG en pr-
sence dautocorrlation spatiale et derreurs de mesure sur la variable explica-
tive.
3.1. Les estimateurs des MCO et des MCG

Dans la mesure o X n nest pas observ, le modle estim est :

(5)
42 Julie Le Gallo et Jan Mutl

o . Selon quon considre lautocorrlation

dans les termes derreurs ou non, on peut estimer ce modle par les MCO ou par
les MCG. Les estimateurs des MCO et des MCG ont les formes suivantes :

(6a)

(6b)

  V H2  I n  O Wn  I 
1 1
avec :u,n E u n u 'n n
 O Wn' .

Notons quil sagit bien de lestimateur des MCG purs et non ralisables car
le paramtre O est inconnu. En pratique, il faudrait galement estimer ce para-
mtre. Cependant, nous considrons ici quil est connu afin dtudier les pro-
prits asymptotiques de lestimateur des MCG dans le meilleur des cas.
Ces deux estimateurs sont biaiss en prsence derreurs de mesure puisque
les conditions sur les moments sous-jacentes ne sont plus vrifies. Dans le cas
de lestimation par les MCO en effet, la condition sur les moments basant
lestimation est : . Cependant, compte tenu de la prsence
derreurs de mesure, nous avons :

(7)

 
o V [2,n : n1 E [ n' [ n .

Un rsultat analogue peut tre prouv pour lestimateur des MCG.

3.2. Proprits asymptotiques

Dans cette partie, nous drivons les proprits asymptotiques de lestimateur

des MCO et des MCG.
Tout dabord, afin de simplifier les expressions pour les rsultats asympto-
tiques de lestimateur des MCO, bas sur la condition , nous sup-
 Rgion et Dveloppement 43

posons que la matrice des variances-covariances de cette condition converge et

imposons lhypothse suivante :
Hypothse 5

existe.

Nous aurons besoin par la suite des lments suivants :

1
  I 
1 1
m1 : lim tr I n  U M 'n  UMn (8a)
nof n n

1
    I 
1 1 1
m2 lim X 'n I n  U M 'n .diag I n  U M 'n  UMn (8b)
nof n n

Ces quantits sont des fonctions des donnes et ne dpendent que du seul pa-
ramtre U qui mesure lautocorrlation spatiale dans les erreurs de mesure. Si
U 0 , alors m1 1 et m2 x lim nof (1/ n)i 1 xi .
n

Ensuite, afin de garantir lexistence et lidentification asymptotiques de

lestimateur des MCG, nous ajoutons lhypothse suivante :
Hypothse 6
1
V [2
* plim nof [ n' :1 [ existe et est fini et
u,n n
n

existe, est fini et est inversible.

En outre la quantit

existe et est finie.

Nous observons que :

(9)

En consquence, lhypothse 6 implique que V 2 * : plim nof (1/ n)X 'n:1 X

u,n n
X
existe et est fini. La dernire partie de lhypothse 6 est ncessaire pour per-
mettre lcriture de la matrice des variances-covariances de lestimateur des
MCG.
44 Julie Le Gallo et Jan Mutl

Enfin, compte tenu de ces proprits, nous pouvons dmontrer les thormes
suivants1 :
Thorme 1 Distribution asymptotique de lestimateur des MCO
Sous les hypothses 1 6, on a :


n E MCO  E o N ' MCO ,:MCO  (10a)

Le biais asymptotique est donn par :

(10b)

La matrice de variance-covariance asymptotique est donne par :

(10c)

o V H2 , ont t dfinis auparavant et

avec V X2 : lim nof (1/ n)X 'nX n .

Nous donnons galement un thorme similaire pour lestimateur des MCG :
Thorme 2 Distribution asymptotique de lestimateur des MCG
Sous les hypothses 1 6, on a :


n EMCG  E o N ' MCG ,:MCG  (11a)

Le biais asymptotique est donn par :

(11b)

La matrice de variance-covariance asymptotique est donne par :

(11c)

o V [ * et
2
ont t dfinis prcdemment et .

Nous retrouvons le fait quen prsence derreurs de mesure sur une variable
explicative, le coefficient associ est affect dun biais dattnuation. Ces diff-

1
Pour des raisons de place, les dmonstrations des thormes 1 et 2 ne sont pas
reportes ici. Elles sont disponibles sur demande auprs des auteurs.
 Rgion et Dveloppement 45

rentes formules nous permettent de comparer les biais et RMSE asymptotiques

des estimateurs des MCO et MCG.
4. COMPARAISON DES BIAIS ET EFFICIENCES ASYMPTOTIQUES

4.1. Formulations analytiques

A laide des rsultats tablis dans la section prcdente, nous pouvons dri-
ver la forme du biais asymptotique relatif entre lestimateur des MCO et celui
des MCG des fins de comparaison. Ce biais relatif scrit :

(12)

La premire partie de cette expression sinterprte comme la variance rela-

tive de la variable observe avant et aprs la transformation lie la procdure
des MCG. La seconde partie de cette expression sinterprte comme la variance
relative de lerreur de mesure avant et aprs la transformation lie la proc-
dure des MCG. Compte tenu de la structure du modle, nous pouvons donner
des formulations analytiques chacun des lments de lexpression (12).
2 1
On pose sX lim nof n X'X (lexistence de cette quantit est implique
par lhypothse 4). On a alors :

(13)

Les calculs prcdents impliquent que :

1
  I 
1 1
V [2 V v2 lim tr I n  U M 'n  UMn V v sMM
2
(14)
nof n n

De faon analogue, pour les variables transformes :

46 Julie Le Gallo et Jan Mutl

(15)

1
   I  OW   I  OW  I  UM 
1 1
et V 2* V v2 lim tr I n  U M 'n '
sMW (16)
[ nof n n n n n n n

Au final, le biais asymptotique relatif nest dtermin que par les forces rela-
tives de lautocorrlation spatiale dans les erreurs de mesure et lautocorrlation
spatiale dans lquation initiale.
La quantit est uniquement une
fonction de la variance explicative et du paramtre de dcalage spatial O , tous
deux tant connus. Il est possible de calculer lquivalent de cette expression en
chantillon fini. Supposons par exemple que les variables explicatives sont in-
dpendantes entre observations, i.e. E X nX 'n   V X2 ,nI n , alors :

(17)

si les esprances et les plim existent. Dans ce cas :

(17)
 Rgion et Dveloppement 47

Au final, le biais asymptotique relatif scrit :

biaisMCG sX2 +V v2 .sMM sMW (18)

biaisMCO s .sWW +V s
2
X
2
v MW
sMM

On est alors en mesure de calculer ce ratio pour diffrentes valeurs de O, U

et du rapport signal-sur-bruit ssb s2X / V v2 .

Des calculs similaires nous permettent de calculer lefficience relative des

deux estimateurs 2 :

2
:MCG ssb1 2sMW  s
ssb MWMMWM MM

/s  (19)
:MCO  
ssb 2 sW1W1 / sMM 1 
o ssb, sMW et sMM ont t dfinis prcdemment et :

1
  I  
1 1
sMWMMWM : lim tr I n  U M 'n  O Wn I n  U M n
nof n n
(20a)

I  I  
1 1
n
 UM '
n n
 O Wn I n  U M n

1
  I 
1 1
sW1W1 : lim tr I n  O Wn  O Wn' (20a)
nof n n

4.2. Reprsentations graphiques

Afin danalyser le biais asymptotique relatif entre les deux estimateurs et

lefficience asymptotique relative entre les deux estimateurs, nous avons calcul
les expressions (18) et (19) pour diffrentes valeurs des paramtres.
Plus prcisment, nous avons gnr n = 400 points dans un carr de ct
unitaire, points dont les coordonnes suivent une loi uniforme. Sur la base de
ces 400 points, nous avons ensuite construit une matrice de poids o les poids
sont gaux linverse de la distance au carr entre les points. Par souci de sim-
plification, cette matrice de poids correspond la fois Wn et M n . Les ex-
pressions (18) et (19) ont ensuite t gnres pour des valeurs de O et allant
de 0,1 0,9 par incrment de 0,1 et pour deux valeurs du signal-sur-bruit (ssb) :
10 et 50. Le premier cas correspond une situation o la part de la variance
provenant de la variable non observe est relativement peu importante par rap-
port la variance provenant de lerreur de mesure. Dans le second cas, la va-
2
Pour des raisons de place, ces calculs ne sont pas reports ici. Ils sont disponibles sur
demande auprs des auteurs.
48 Julie Le Gallo et Jan Mutl

riance provenant de lerreur de mesure est trs faible par rapport la variance
provenant de la variable non observe.
La Figure 1 reprsente toutes les courbes de niveau du biais relatif pour
n = 400, sbb = 50 et pour toutes les valeurs possibles de O , lautocorrlation
spatiale des erreurs de lquation initiale, en abscisse et de , lautocorrlation
spatiale de lerreur de mesure, en ordonne. La courbe A reprsente toutes les
valeurs de O et de pour lesquelles le biais relatif est gal 1, en dautres
termes il sagit de toutes les situations pour lesquelles le biais de lestimateur
des MCO et celui des MCG sont gaux. Lorsque le signal-sur-bruit est impor-
tant, il existe peu de combinaisons de valeurs de O et de pour lesquelles le
biais relatif est unitaire. Pour toutes les autres valeurs (autres courbes que A), le
biais de lestimateur des MCG est infrieur celui des MCO mais la diffrence
est faible dans la mesure o les autres courbes de niveau reprsentent des va-
leurs de 98%, 96%, 94%, 92% et 90%. Ainsi, dans un modle avec autocorrla-
tion spatiale des erreurs et erreurs de mesure, ne corriger que lautocorrlation
spatiale via une estimation par les MCG nest en mesure que de rduire lgre-
ment le biais de lestimateur. Rappelons en outre quil sagit de lestimateur des
MCG, pour lequel on suppose O connu, alors quen pratique, il faudrait gale-
ment estimer ce paramtre.
La Figure 2 reprsente le biais relatif pour un signal-sur-bruit plus faible,
sbb = 10, correspondant au cas o lerreur de mesure sur la variable explique
est importante. Dans ce cas, les combinaisons de paramtres de O et de pour
lesquelles le biais de lestimateur des MCG est moins important que celui des
MCO sont plus nombreuses.
Cette situation est inverse ds lors quon considre lefficience relative entre
les deux estimateurs (Figures 3 et 4). Lorsque le signal-sur-bruit est important
(Figure 3), il existe des combinaisons de paramtres pour lesquelles lestimateur
des MCG est moins efficient que lestimateur des MCO (courbes B et C pour
des niveaux de 1,05 et 1,1). Il sagit de cas o il existe une forte autocorrlation
spatiale dans lerreur de mesure. Lorsque le signal-sur-bruit diminue (Figure 4),
lestimateur des MCG voit les cas dans lesquels il est plus efficient que
lestimateur des MCO se rduire fortement. La courbe de niveau unitaire, cen-
trale dans la Figure 3, se dcale en effet vers la droite dans la Figure 4.
En dautres termes, nombreuses sont les combinaisons de paramtres entre
O de pour lesquelles lestimateur des MCO est plus efficient que celui des
et
MCG. Au final, ces reprsentations graphiques illustrent un arbitrage entre le
biais et la variance : on peut essayer de rduire le biais en corrigeant par
lautocorrlation spatiale au prix dune rduction de lefficience de lestimateur.
 Rgion et Dveloppement 49

Figure 1

Figure 2
50 Julie Le Gallo et Jan Mutl

Figure 3

C
B

Figure 4
 Rgion et Dveloppement 51

4. CONCLUSION

Dans cet article, nous avons driv les distributions asymptotiques de

lestimateur des MCO et de lestimateur des MCG purs dans un modle com-
portant une autocorrlation spatiale des erreurs et une erreur de mesure affectant
la variable explicative. Nous avons galement driv la forme du biais asympto-
tique relatif et de lefficience asymptotique relative compte tenu de la structure
du modle. Ceci nous a permis de montrer que la prsence simultane de
lautocorrlation spatiale et dune erreur de mesure sur la variable explicative
conduit un arbitrage entre le biais et la variance. Une estimation par les MCG
permet de rduire le biais mais de faon trs limite. Cependant, il existe de
nombreuses combinaisons de paramtres pour lesquelles cette rduction du
biais se fait au dtriment dune perte defficience.
Les interactions entre autocorrlation spatiale et erreurs de mesure sont ainsi
complexes et mritent des recherches supplmentaires. Il serait ainsi intressant
de mener le mme type danalyse lorsque lautocorrlation spatiale prend la
forme dune variable endogne dcale pour analyser les proprits dune esti-
mation par les variables instrumentales. Plus gnralement, il est ncessaire de
se poser la question dune mthode destimation convergente en prsence
dautocorrlation spatiale et dune erreur de mesure. Une voie possible serait de
se baser sur les moments de second ordre dune autre variable explicative dans
le cadre de systmes triangulaires, comme suggr par Lewbel (2012) dans un
cadre a-spatial.

REFERENCES

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autoregressive models with endogenous regressors and many instruments,
Econometric Reviews, 32, pp. 734-753.

SPATIAL ERROR AUTOCORRELATION AND MEASUREMENT

ERRORS: HOW DO THEY INTERACT?
Abstract - In this paper, we derive the asymptotic distributions of the Ordinary
Least Squares and the (unfeasible) Generalized Least Squares estimators in a
spatial error model with measurement error on an explanatory variable. We
specify analytically the forms of the relative asymptotic bias and the relative
asymptotic efficiency between the two estimators given the structure of the
model. This allows showing that the joint presence of spatial autocorrelation
and measurement error leads a bias-efficiency trade-off. Estimation with GLS
allows decreasing the bias but in a limited way. However, there exists a high
number of parameter combinations for which this reduction of the bias comes at
the cost of an efficiency loss.
Key-words - SPATIAL AUTOCORRELATION, MEASUREMENT ERRORS,
LARGE SAMPLE RESULTS