Convolution de variables aléatoires continues et applications

Motivation de la définition.

Si X et Y sont deux variables aléatoires continues indépendantes de densités respectives
et , la

cumulative H de    est donnée par :

 

    

  
 
  
  

  


  
      où F est la cumulative de X.

Pour obtenir la densité de   , on dérive sa cumulative  . En dérivant sous l’intégrale, on

obtient



    


 
On définit 
  

    
   
 

Si X et Y sont deux variables indépendantes, la densité de 

  est donnée par
 .

Ce résultat se généralise à la somme de n variables aléatoires indépendantes  , ! … . . , $ . Si

 ,
! , … . ,
$ sont les densités de probabilités de  , ! … . . , $ , alors la densité de probabilité de
&$
∑$() ( est
 
!  … .
$ . Cependant pour les applications, on écrit

&$
∑$
() (  $
&$ $ et on procède par induction.

Exemples.

1. Somme de deux lois uniformes sur [0,1] indépendantes.

Les densités f et g sont égales à 1 sur [0,1] et nulles ailleurs.



  
*
    car 
1 sur [0,1] et nulle ailleurs. 
   est nulle sauf si

0      1 ce qui revient à   1    . On a alors 
  

   

On en déduit :

Si  - 0 , 
  
0

Si  . 2 , 
  
0

Si 0    1, 
  
* 



Si 1    2, 
  
 
2  

1
 2. Somme de lois normales centrées réduites.
• Si ~10,1 et ~10,1 indépendantes, on cherche la densité de   

1    4  4 1  4   4

  
 3 ! 3 ! 
3 5  3 ! 
22  22 

1 4  64 1  4

  
3 5 3 7
3 5 √2
22  22

1 
4 1 
4

  
3 5
3 5
2√2 √2√22

On reconnait la densité d’une loi normale de moyenne 0 et de variance 2.

• Somme de lois normales centrées réduites. par induction, on montre que La densité de
&$ est donnée par

1 4


3 !$
√9√22

Loi normale de moyenne 0 et de variance n.

Remarque. Des calculs similaires permettent de montrer que la somme de lois normales
indépendantes est une loi normale.

3. Somme de lois exponentielles


Si et  suivent des lois exponentielles indépendantes de même moyenne :, on cherche la densité
de   .

Si  - 0 , 
  
0
 
Si  . 0, 
  
*
    
* ;3 : 3 : 
;! 3 !

Par induction, on montre que la densité de la somme de n lois exponentielles indépendantes de


même moyenne < est donnée par

;3 : ; $



9  1 !

pour  . 0. Cette densité est dite loi Gamma.