a somme de ces deux fonctions 

 ne se simplifie pas plus.

En revanche, si X1 et X2 sont des variables aléatoires gaussiennes indépendantes de densité de
probabilité f1(x) et f2(x) respectivement, alors la variable aléatoire X = X1 + X2 est aussi
gaussienne et sa densité de probabilité est donnée par le produit de convolution de f1(x) et f2(x).
Produit de convolution de deux fonctions gaussiennes[modifier | modifier le code]

Le produit de convolution f = f1 * f2 de deux fonctions gaussiennes est encore une fonction

gaussienne, de moyenne  et d'écart-type . Dans le cadre des probabilités, il s'agit de la densité
de probabilité de la somme de deux variables aléatoires indépendantes suivant des lois
normales.
Produit de deux fonctions gaussiennes[modifier | modifier le code]
Le produit de deux fonctions gaussiennes est encore une fonction gaussienne ; cependant, les
propriétés de densité de probabilités ne sont pas conservées par le produit (le facteur de
normalisation a n'étant pas forcément tel que l'intégrale vaille 1) 1. Par exemple1 le produit de deux
fonctions gaussiennes de même paramètre μ = μ1 = μ2, a pour paramètres a = a1a2, μ et . Dans
le cadre des probabilités, la densité de probabilité du produit de deux loi normales a une
expression analytique faisant intervenir une fonction de Bessel2.
Comme la fonction gaussienne est une fonction propre de la transformée de Fourier