Liste d’exercices 3

Exercice 1
Etant donné   IR+, on considère la variable aléatoire X de densité de probabilité f(x)
définie sur IR par :
f(x) = g()exp(-x) , si x  
f(x) = 0 , x 
Calculer g().

Exercice 2
On considère un vecteur aléatoire (X, Y) de densité définie par :
f(x,y) = λ(1 + xy(x2 - y2))1[-1, 1]x[-1,1] (x, y).

1. Calculer la valeur de λ.
2. Déterminer les densités fX et fY des variables aléatoires X et Y ; ces variables
aléatoires sont-elles indépendantes ?

Exercice 3
Soit X une variable aléatoire de densité de probabilité fX(x) et de fonction de répartition FX(x).
On pose Y = aX + b .
1. Calculer la fonction de répartition de Y.
2. Déduire la densité de probabilité de Y.
Même questions pour Y = exp(X) et Y = X2.

Exercice 4
Soit Y1 une variable aléatoire de loi N(0,1) et Y2 = XY1, X étant une variable aléatoire
indépendante de Y1, discrète prenant les valeurs –1 et 1avec des probabilités égales.
Calculer la loi de Y2.

Exercice 5
Soit X une variable aléatoire réelle dont la loi admet la densité f et de fonction de répartition
F. On suppose que f est paire.

1. Calculer  f (x )dx . Pour tout z  IR, calculer
0
F(-z).
+
2. Calculer 
−
F( x )f ( x )dx .
3. Pour θIR, on définit la fonction g par g(x) = Cf(x)F(θx), x IR. Déterminer la valeur de la
constante C de sorte que g soit une densité de probabilité sur IR.

Exercice6
On considère une famille de n variables aléatoires absolument continues X1, X2,…, Xn
indépendantes et de même loi de densité de probabilité fX.

On pose, pour k {1,2,…n}, In = Inf Xk et Sn = Sup Xk.

1. Déterminer les densités de probabilités de In et de Sn.

2. Calculer la fonction de répartition du vecteur aléatoire (In, Sn).

3. Déduire la densité de probabilité du vecteur aléatoire (In, Sn).

4. Les variables aléatoires In et Sn sont –elles indépendantes.

5. Calculer la probabilité pour que la valeur prise par la variable aléatoire Xn soit plus
grande que les n-1 autres variables aléatoires