Serie TD n1 Proba stat

Ing L2

Exercice 1 Une urne contient sept boules : une rouge, deux jaunes et quatre
vertes. Un joueur tire au hasard une boule, si la boule est rouge, il gagne 10 points,
si elle est jaune, il perd 5 points, si elle est verte, il tire sans remise une deuxième
boule de l’urne, si cette deuxième boule est rouge, il gagne 8 points, sinon il perd
4 points.
Soit X la v.a. associant à chaque tirage le gain algébrique du joueur.
— Déterminer la loi de probabilité de la v.a. X.
— Calculer l’espérance et la variance de la v.a. X.
— Les conditions de jeu restent identiques. Indiquer le montant du gain algé-
brique qu’il faut attribuer à un joueur lorsque la boule tirée au deuxième
tirage est rouge, pour que l’espérance de la v.a. X soit nulle.

Exercice 2 On lance trois fois une pièce de monnaie équilibrée et on note X la

v.a. représentant le nombre de faces obtenues.
— Déterminer la loi de probabilité de la v.a. X.
— Soit la v.a. Y = X 2 − 1. Déterminer la loi de probabilité de la v.a. Y et
donner sa fonction de répartition.
— Calculer E(X), E(Y ), V (X) et V (Y ).

Exercice 3 Soit une v.a. X à valeurs dans N∗ :

3n−1
P (X = x) = k
k!
telle que :
— Quelle valeur doit-on donner au nombre réel k pour que la loi de probabilité
de la v.a. X soit parfaitement déterminée ?
— Calculer E(X) et V (X).

Exercice 4 Dans un jeu, un joueur doit choisir entre deux questions, une question
facile et une question difficile. S’il répond juste à la première question, il peut tenter
de répondre à l’autre question. La question facile rapporte au joueur 1000 DA et
la question difficile lui rapporte 3000 DA. Les questions sont indépendantes, et on
estime avoir 30 % de chances de bien répondre à la question difficile, et 60 % de
chances de répondre à la question facile.
Soit X la v.a. égale au gain du jeu.
— Dans le cas où il choisit de répondre à la question facile en premier, quelle
est la loi de probabilité de la v.a. X ? Que vaut le gain moyen dans ce cas ?
— Même question, si le joueur choisit de répondre à la question difficile en
premier.

1
 — Que peut-on déduire ?

Exercice 5 Déterminer si les fonctions suivantes sont des densités de probabilité

et si oui, déterminer la fonction de répartition associée à cette densité.
4xe−2x si x ≥ 0

— f (x) =
0 si x < 0
 4ln(x)
si x ≥ 1
— g(x) = x3
0 si x < 1

Exercice 6 On considère la fonction définie par :

 4 1
(1 − x) 3 si x≥0
f (x) = 3
0 sinon
1. Montrer que f est bien une densité de probabilité.
2. Déterminer sa fonction de répartition F.
3. Calculer P(0, 488 < X 1, 2)

Exercice 7 Soient X et Y deux variables aléatoires, telle que Y = X 2 . La loi de

probabilité de X est donnée par le tableau suivant :
x -2 -1 0 1 2
P (X = x) 16 14 16 14 16
1. Déterminer la loi de Y .
2. Déterminer la loi conjointe de X et Y .
3. Les variables aléatoires X et Y sont-elles indépendantes ?

Exercice 8 On lance trois fois successives, de façon indépendante, une pièce de

monnaie symétrique. On gagne 2da pour chaque face obtenue et on perd 1da pour
chaque pile obtenue. On note X la variable aléatoire donnant les différents gains
obtenus possibles.
— Chercher la loi de probabilité de X.
— Chercher la fonction de répartition F de X (et construire son graphe).
— Calculer l’espérance mathématique de X et sa variance

Exercice 9 Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires discrètes dont la loi de

probabilité est donnée par le tableau suivant :
X/Y 0 1 2
1 1/12 0 1/12
2 2/12 1/12 1/12
3 3/12 2/12 1/12
— Vérifier que l’on dispose bien d’une loi de probabilité.
— Déterminer les lois marginales de X et Y .

2
 — Calculer E[X] et E[Y ].
— Calculer V[X] et V[Y ].
— Calculer Cov(X, Y ).

Exercice 10 On jette 2 fois un dé cubique ordinaire, bien équilibré. On pose la

division du premier numéro obtenu par le deuxième numéro obtenu. Si la division
ne tombe pas juste, on s’arrête à la virgule. Par exemple, quand on divise 5 par
2, le quotient est 2 et le reste est 1. Autre exemple : quand on divise 6 par 2, le
quotient est 3 et le reste 0. On désigne par X le quotient et par Y le reste.
1. Donner (sous forme de tableau) la loi de probabilité conjointe de (X, Y), la
loi de probabilité marginale de X et la loi de probabilité marginale de Y.
2. Donner l’espérance mathématique de X et celle de Y.
3. Déterminer la matrice des variances-covariances de (X, Y).
4. Donner, sous forme de tableau, la loi de probabilité de l’espérance condi-
tionnelle de Y et celle de la variance conditionnelle de Y.

Exercice 11 Consid´erons la loi de probabilité du couple de variables al´eatoires

(X, Y ) d´efinie par sa densité conjointe f par :

1 si x ∈ [0, 1] et y ∈ [0, 1]
f (x) =
0 sinon

1. Vérifier que f est bien une densité de probabilité sur R2 .

2. Calculer les densit´es marginales de X et Y .
3. X et Y sont-elle ind´ependantes ?

Exercice 12 Soit la fonction f définie de R2 dans R par :

 3
5
(xy + x2 ) si x ∈ [0, 1] et y ∈ [0, 2]
f (x) =
0 sinon

1. a- Montrer que f est une densité de probabilité.

2. Soit (X, Y ) un couple de variables aléatoires de densit´e de probabilité f.
Calculer les densités marginales de X et de Y .
3. Calculer E(X), V (X).
4. X et Y sont-elle indépendantes ?