Exercice d’entrainement sur les v.a.r. abs.

continues

Exercice 1 : Soit X une v.a.r qui suit la loi normale N (m; σ 2 ) avec m = −2 et σ = 2. Calculer P (X = 2)
et P (−1 ≤ X ≤ 2) et déterminer la loi de T = 1 − X.

Exercice 2 : Soit X une v.a.r qui suit la loi normale N (m; σ 2 ) avec m ∈ R et σ = 2 et P (X ≤ 2) = 0,975.

Exercice 3 : Soit la fonction f (x) = k4 pour x ≥ 1 et 0 sinon. Déterminer k pour que f soit une densité
x
de probabilité. Si X suit une loi de densité f , calculer la fonction de répartition de X, ainsi que E(X) et
Var(X).

Exercice 4 : Soit X une v.a.r qui suit la loi log-normale de paramètres m = 1 et σ = 2. Calculer
P (X > 1), P (X = 2) et déterminer la loi de Y = 1/X 2 .

Exercice 5 : Soit la fonction f définie sur R par f (x) = x e−x si x ≥ 0 et 0 sinon. On admet que f est une
densité de probabilité. Soit X une variable de densité f . Déterminer la fonction de répartition de X ainsi
que E(X).

Exercice 6 : Soit X ,→ U[−5;5] . Calculer P(X > 3) et P (X < 0).

Exercice 7 : Soit X une variable absolument continue de densité f définie par ∀x ∈ R, f (x) = 12 si
x
x ≥ 1, et 0 sinon. X admet-elle une espérance ? Déterminer la loi de la v.a.r. Y = 1/X et déterminer son
espérance sans calcul.

Exercice 8 : Soit X ,→ E(2). Sans calcul intégral, déterminer E(X 2 + X + 1) (Variance, Koenig).

Exercice 9 : Soit X1 et X2 deux v.a.r indépendantes qui suivent des lois normales N (m; σ 2 ) avec σ > 0.
Déterminer la loi de X = X1 +X
2
2
.

Exercice 10 : Soit X1 et X2 deux v.a.r indépendantes qui suivent des lois normales N (m; σ 2 ) avec σ > 0.
Déterminer la loi de D = X1 − X2 .

Exercice 11 : Soit f la fonction définie sur R par f (x) = 34 x(2 − x) si x ∈ [0; 2] et 0 sinon. Montrer que f
est une densité de probabilité. Déterminer la loi de la variable Y = 2 − X et en déduire E(X).
(
2
x3
si x ≥ 1
Exercice 12 : On admet que la fonction f est une densité de probabilité. Soit X une
0 sinon
v.a.r. qui suit cette loi. Calculer E(X) et déterminer la loi de Y = 1/X 2 .

ECE - Ing3 - Probabilités 3 1/??