RECHERCHE OPERATIONNELLE

OUSSAMA
Novembre 2023

1 Introduction
L’étude des programmes linéaires primaires et de leurs programmes duaux s’inscrit
au cœur de l’optimisation mathématique, offrant une perspective riche sur la
résolution de problèmes complexes de manière efficiente. Cette dualité entre
les deux formulations s’étend au-delà d’une simple relation de correspondance,
transcendant les contraintes et les objectifs pour révéler une interconnexion
profonde et réciproque. Dans ce cadre, une des problématiques fondamentales
est de dériver la solution optimale du programme primal à partir de celle du
programme dual, et inversement. Bien que cette démarche soit souvent ex-
plorée à travers les conditions KKT, nous nous pencherons ici sur une approche
algébrique alternative, mettant en lumière les propriétés inhérentes des fonctions
objectifs et des contraintes.
Cette méthodologie, dénuée des conditions KKT, se base sur une analyse
plus directe des relations entre les variables primales et duales. Elle offre une
compréhension intuitive des liens algébriques qui existent entre les deux en-
sembles de variables, permettant ainsi d’obtenir les solutions optimales sans
nécessairement recourir à un formalisme mathématique plus complexe.
Dans cette étude, nous explorerons de manière approfondie cette méthode
mathématique, mettant en exergue sa pertinence dans le contexte des pro-
grammes linéaires. Nous détaillerons le processus qui permet de passer d’une so-
lution optimale du programme dual à celle du programme primal, et réciproquement.
À travers cette approche, nous chercherons à démontrer comment la dualité of-
fre une perspective non seulement puissante sur la résolution des problèmes
d’optimisation, mais aussi sur la compréhension intrinsèque des structures sous-
jacentes qui régissent ces formulations linéaires.

2 Methode mathematique
La méthode mathématique pour passer d’une solution optimale du programme
dual à une solution optimale du programme primal (et inversement) implique
généralement la substitution de valeurs optimales dans les équations duales et
primales. Voici une approche générale pour chaque direction :

1
2.0.1 1. Du dual vers le primal :
Supposons que (y1 , y2 , . . . , ym ) soit une solution optimale du programme dual.

1. Exprimer les variables primales en fonction des variables duales :

• Utilisez les coefficients des contraintes du dual pour exprimer les vari-
ables primales en termes des variables duales.
• Pour chaque i = 1, 2, . . . , m, exprimez les variables primales (x1 , x2 , . . . , xn )
en fonction des variables duales (y1 , y2 , . . . , ym ).
2. Vérifier les conditions de faisabilité primale :
• Assurez-vous que les valeurs obtenues satisfont toutes les contraintes
du programme primal.
• Si les contraintes primales sont respectées, les valeurs obtenues sont
la solution optimale du programme primal.

2.0.2 2. Du primal vers le dual :

Supposons que (x1 , x2 , . . . , xn ) soit une solution optimale du programme primal.

1. Exprimer les variables duales en fonction des variables primales :

• Utilisez les coefficients des contraintes du primal pour exprimer les
variables duales en termes des variables primales.
• Pour chaque j = 1, 2, . . . , n, exprimez les variables duales (y1 , y2 , . . . , ym )
en fonction des variables primales (x1 , x2 , . . . , xn ).
2. Vérifier les conditions de faisabilité duales :
• Assurez-vous que les valeurs obtenues satisfont toutes les contraintes
du programme dual.
• Si les contraintes duales sont respectées, les valeurs obtenues sont la
solution optimale du programme dual.

Cette méthode repose sur la substitution des valeurs optimales dans les
équations respectives du primal et du dual, exploitant la relation intrinsèque
entre ces deux formulations linéaires. La vérification de la faisabilité est cru-
ciale pour garantir que les solutions obtenues sont effectivement optimales. Il est
important de noter que cette approche est applicable aux programmes linéaires
où les contraintes sont linéaires et les fonctions objectifs convexes.

3 EXEMPLE
Considérons le problème primal (P) et son dual (D) suivants :

2
Primal (P):
Maximiser z = 3x1 + 2x2

Dual (D):
Minimiser w = 10y1 − 8y2
Supposons que (y1 , y2 ) soit une solution optimale du programme dual (D).
Appliquons la méthode pour obtenir une solution optimale du programme pri-
mal (P) :

3.0.1 Du dual vers le primal :

1. Exprimer les variables primales en fonction des variables duales :
Utilisons les coefficients des contraintes du dual pour exprimer les variables
primales en fonction des variables duales.
(
3y1 + y2 = c1
(1)
2y1 − y2 = c2

où c1 et c2 sont les coefficients de la fonction objectif du primal.

En résolvant ces deux équations, nous obtenons y1∗ = 1 et y2∗ = 4.
2. Vérifier les conditions de faisabilité primale :
Vérifions que les valeurs obtenues satisfont toutes les contraintes du pro-
gramme primal.
(
2x1 + x2 = 10
(2)
4x1 − 5x2 =8

En résolvant ces équations avec y1∗ = 1 et y2∗ = 4, nous obtenons x∗1 = 2

et x∗2 = 6.

Ainsi, la solution optimale du programme primal à partir de la solution

optimale du programme dual est (x∗1 , x∗2 ) = (2, 6).
On peut également effectuer le processus inverse (du primal vers le dual)
pour vérifier la cohérence des solutions.