Mèthodes spècifique de simulation des loi de

Probabilitès

Tabet Khalil, Zereb Abderezzak, Wassim Meghouch

universitè Mouhammed Bougerra

21/11/2023

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 Table des matières

Introduction
Mèthode d’invertion
Mèthode de rejet
Cas continue
Cas discret
Mèthode spècifique
Loi Binomial et loi Bernoulli
Loi normal et ses dèrivès
Loi khi-deux
Loi de student
Loi de Fisher-Snedecor

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 Introduction

Les méthodes de simulation sont des outils puissants utilisés pour

modéliser et analyser des systèmes complexes, reproduire des phénomènes
réels, et étudier leur comportement dans un environnement virtuel. Elles
sont couramment employées dans de nombreux domaines, tels que la
science, l’ingénierie, la médecine, l’économie, la gestion, et bien d’autres.
Les simulations permettent de recréer des situations réalistes, d’explorer
différentes hypothèses et de prendre des décisions éclairées.

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 Mèthode d’inversion

Cette méthode suggère que pour générer des échantillons d’une v.a. X
pour laquelle F −1 est connue, on peut générer des nombres aléatoires U
uniformes sur (0,1) et faire X = F −1 (U)

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 Mèthode d’inversion

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 Mèthode de rejet

La méthode de rejet, également appelée méthode d’acceptation-rejet, est

une technique de simulation couramment utilisée pour générer des
échantillons de variables aléatoires à partir d’une distribution de probabilité
donnée. La méthode consiste à générer des échantillons d’une distribution
auxiliaire et à les accepter ou à les rejeter en fonction d’une certaine
condition. Si un échantillon est accepté, il est retenu; sinon, il est rejeté,
et le processus est répété jusqu’à ce qu’un échantillon soit accepté.

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 Cas continue

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 Cas discret

Pour simuler à partir de X, premièrement on simule Y et on accepte

les valeurs simulées de probabilité proportionnelle à pi/qi.
Algorithme
• Soit c une constante telle que pi/qi c, pour tout i. • La méthode de
rejet pour générer X est donnée par l’algorithme suivant:
1. Faire i=1
2. Générer une valeur aléatoire u de la loi uniforme U(0,1).
3. Générer une v. a. discrète Y de loi qi, i0.
4. Si u pi/cqi, faire xi=y. Autrement, aller à l’étape 2
Comme dans le cas continue, on peut montrer que la v.a. X a la loi de
probabilité P(Xi=xi)=pi, i >= 0.
• Dans chaque itération, on accepte la valeur (de forme indépendante)
avec la probabilité 1/c et le nombre moyen des itérations jusqu’à
l’acceptation est c.

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 Mèthode spècifique

Ces méthodes sont basées sur des liens théoriques qui existent entre
les différentes loi de probabilité . Ces liens vont nous permettre de
simuler une loi de probabilité à partir d’une autre loi qui, en pratique
,est plus simple à simuler

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 Loi binomial et bernoulli

Thèoreme
Une variable aléatoire de loi Binomiale de paramètres n et p peut être
définie comme étant la somme de n variables aléatoires de loi de
Bernoulli de paramètre p. Par conséquent, si on dispose de n
réalisations d’une loi de Bernoulli de para- mètre p alors la somme de
toutes ces réalisation est une seule réalisation de la loi binomiale de
paramètres n et p. Autrement dit, si on cherche à simuler une loi
binomiale B (n p), alors il suffit de simuler n fois la loi de Bernoulli
B(p). Notons ici que la simulation de la loi de Bernoulli B(p) par la
méthode d’inversion est très simple. Car, il suffit de générer une
séquence qui soit issue de la loi U[0,1]. Puis, on compare chacune des
valeurs ainsi simuler avec p si le nombre simulé à partir de la loi U[0,1]
est plus petit que p alors on génère 1 sinon on génère 0.

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 R

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 Loi Normal et ses dèrivès

La loi normale est une loi dont la fonction de répartition ne peut

s’exprimer analytiquement à partir des fonctions usuelles. Par
conséquent, il n’est pas possible d’utiliser la méthode d’inversion.
Nous avons alors le théorème suivant :
Transformation Box-Muller
Soient U et V deux variables aléatoires indépendantes qui suivent la loi
U[0;1] alors les variables X et Y suivantes sont des variables aléatoires
indépendantes
√ qui suivent la loi normale centrée réduite i.e. N(0; 1):
X = √−2 ln U cos(2)
Y = −2 ln U sin(2)
Par conséquent, pour simuler une séquence de taille n issue de la loi
normale centrée réduite, il faudra simuler de séquence Ui et Vi de taille
n chacune et puis d’utiliser la transformation de Box-Muller sur chaque
couple (Ui ; Vi ).

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 Loi de Khi-deux

Thèorème
Si les variables X1 ; X2 ; ...; XP
n sont indépendantes et de loi normale
n
centrée réduite alors Y = k=1 XK 2 est une variable de loi χ2 à n
degré de liberté.
Par conséquent, pour simuler une réalisation d’une loi χ2 Il faudra
générer une séquence de n nombres pseudo-aléatoires issue de loi
normale centrée réduite puis élever chacun de ces nombres au carré et
enfin faire la somme de tous ces nombres le résultat est une seule
réalisation de la loi χ2 .

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 Loi de Student

Thèorème
Si la variable X suit la loi χ2 et la variable Y suit la loi normale centrée
réduite alors la variable Z = √Y x est une variable de loi Student à n
n
degré de liberté.
Par conséquent, pour simuler une réalisation d’une loi de Student à n
degré de liberté il faudra générer deux séquence de n nombres
pseudo-aléatoires chacune la première est issue de loi normale centrée
réduite et la seconde est issue d’une loi khi-deux . Ensuite, on applique
le théorème précédent à chacun des couples.

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 Loi de Ficher

Thèorème
Soit X1 et X2 deux variables indépendantes qui suivent, respectivement
x1
les lois χ2 (n1) et χ2 (n2) Alors y = x2 n1
est une variable de loi F(n1,n2).
n2
Par conséquent, pour simuler une réalisation y d’une loi F(n1; n2) il
faudra générer une réalisation x1 de χ2 (n1) et une réalisation x2 de
x1
χ2 (n2) Alors y = x2 n1
est une réalisation de F(n1; n2).
n2

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