Université Toulouse 1 Capitole

École d’économie de Toulouse

Année universitaire 2021-2022

Session 1
Semestre 5

Licence 3 mention Économie

Epreuve : Probabilité Statistique

Date de l’épreuve : Mardi 07 Décembre 2021

Durée de l’épreuve : 1h30

Liste des documents autorisés : aucun

Liste des matériels autorisés : calculatrice dite « collège », type casio fx-92

Nombre de pages (y compris page de garde) : 2

Exercice 1. Question de cours (6 points)
Soient X et Y deux variables aléatoires admettant une espérance et une variance, on
suppose que X et Y ne sont pas constantes.
1. Rappeler les hypothèses d’un modèle linéaire simple avec Y variable endogène et X
variable exogène.
2. Rappeler les formules permettant d’obtenir les estimateurs des moindres carrés or-
dinaires des coefficients de ce modèle.
3. Montrer que l’estimateur β̂2 (notations du cours) est un estimateur sans biais de β2 ,
conditionnellement à pX1 , . . . , Xn q.

Exercice 2. Autour du conditionnement pour les vecteurs aléatoires discrets (6 points)

Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes de loi géométrique de paramètre
p, avec p Ps0, 1r. On pose U “ X ` Y .
1. Déterminer la loi de U .
` 1 ˘ ` ˘
2. En déduire E U ´1 , puis E UU´1 .
3. Soit n ě 2. Déterminer la loi de X|U “ n.
4. En déduire E pX|U “ nq, pour n ě 2.
5. En déduire E pXq.

Exercice 3. Autour du conditionnement pour les vecteurs aléatoires continus (8 points)

Soit pX, Y q un vecteur aléatoire de densité f définie par :

@px, yq P R2 , f px, yq “ c 1D px, yq

où D “ tpx, yq P R` 2 , 2x ` 3y ď 6u et c une constante.

Partie 1 : Autour de la loi conjointe et de la loi de X

1. Dessiner le domaine D.
1
2. Montrer que c “ .
3
3. Déterminer la loi de X.
4. Calculer E pXq.

Partie 2 : Autour du conditionnement

5. Déterminer la densité conditionnelle de Y |X “ x, x Ps0, 3r.
6. Calculer P pY ď 1|X “ 1q.
7. Déterminer E pY |X “ xq, x Ps0, 3r.
8. En déduire E pY |Xq.
9. En déduire E pY q.