Construction de la mesure de Lebesgue

28 janvier 2008
Universit dArtois
Facult des Sciences Jean Perrin
Analyse Fonctionnelle (Licence 3 Mathmatiques-Informatique)
Daniel Li
Dans ce chapitre, nous allons voir comment construire la mesure de Lebesgue
sur R, en prolongeant la notion de longueur dun intervalle.
1 Mesure positive engendre par une mesure ex-
trieure.
Dnition 1 Soit S un ensemble. On appelle mesure extrieure sur S toute
application m

: P(S) R
+
telle que :
1) m

() = 0 ;
2) m

(A) m

(B) si A B (monotonie) ;
3) m

_
n1
A
n
_


n1
m

(A
n
) pour toute suite (A
n
)
n1
de parties de S
(sous -additivit).
La dirence avec une mesure positive sur
_
S, P(S)
_
est que lon ne demande
pas quil y ait galit dans le 3) lorsque les parties A
n
, n 1, sont deux-deux
disjointes.
Bien sr, tout mesure positive dnie sur P(S) tout entier est une mesure
extrieure sur S. Il est dautre part facile de voir que toute mesure extrieure
sur S qui est additive, au sens o : m

(A B) = m

(A) + m

(B) lorsque A et
B sont disjoints (A B = ), est une mesure positive sur
_
S, P(S)
_
.
Proposition 2 Soit (S, T , m) un espace mesur.
Si lon dnit m

: P(S) R
+
par :
m

(X) = inf{m(A) ; A T et X A} , X S,
alors m

est une mesure extrieure sur S et sa restriction T est gale m.

Preuve.
1) Il est clair que m

() = 0 puisque m() = 0.
1
2) Si X et Y sont des parties de S telles que X Y , alors, pour toute
A T , on a : Y A X A; donc :
inf{m(A) ; A T et X A} inf{m(A) ; A T et Y A},
cest--dire m

(X) m

(Y ).
3) Soit (X
n
)
n1
une suite de parties de S. Sil existe un indice n
0
1 pour
lequel m

(X
n
0
) = +, on a

n1
m

(X
n
) = +, de sorte que lingalit
m

_
n1
X
n
_

n1
m

(X
n
) est vidente.
Supposons donc que m

(X
n
) < + pour tout n 1. Donnons-nous un
> 0 arbitraire. Par dnition, pour tout n 1, il existe A
n
T tel que
X
n
A
n
et :
m(A
n
) m

(X
n
) +/2
n
.
Comme

n1
X
n


n1
A
n
et que

n1
A
n
T (puisque T est une tribu), on a
m

_
n1
X
n
_
m
_
n1
A
n
_
. Comme m est une mesure positive sur (S, T ), on
a m
_
n1
A
n
_

n1
m(A
n
) ; donc :
m

_
_
n1
X
n
_

n1
m(A
n
)

n1
_
m

(X
n
) +/2
n
_
=

n1
m

(X
n
) +.
Comme > 0 est arbitraire, cela donne bien m

_
n1
X
n
_

n1
m

(X
n
).
Pour terminer, si X T , on a, puisque m est une mesure positive sur
(S, T ) : m(X) m(A) pour tout A T tel que X A; donc :
m

(X) m(X) inf{m(A) ; A T et X A} = m

(X),
do lgalit.
Proposition 3 Soit (S, T , m) un espace mesur et m

la mesure extrieure
construite partir de m comme dans la Proposition 2. Alors, pour tout A T ,
on a :
m

(X) = m

(X A) +m

(X A
c
)
pour tout X S.
Preuve. La sous -additivit de m

(Proposition 2) donne lingalit m

(X)
m

(X A) + m

(X A
c
). Rciproquement, pour tout B T tel que X B,
on a :
1) X A B A et B A T ; donc m

(X A) m(B A) ;
2) X A
c
B A
c
et B A
c
T ; donc m

(X A
c
) m(B A
c
).
Il en rsulte que :
m

(X A) +m

(X A
c
) m(B A) +m(B A
c
).
2
Mais m(BA)+m(BA
c
) = m(B) puisque mest une mesure positive sur (S, T )
et que A, B T (et (BA) (BA
c
) = ). Ainsi m

(XA) +m

(XA
c
)
m(B).
Comme cest vrai pour tout B T tel que X B, on obtient lingalit
inverse m

(X A) +m

(X A
c
) m

(X).
La Proposition 3 conduit la dnition suivante.
Dnition 4 Soit S un ensemble et m

une mesure extrieure sur S.

On dit quune partie A de S est m

-mesurable (ou aussi mesurable au sens

de Carathodory) si :
m

(X) = m

(X A) +m

(X A
c
) , X S.
Notons quen vertu de la sous -additivit, lingalit m

(X) m

(XA)+
m

(X A
c
) est toujours vraie ; pour vrier quune partie A est m

-mesurable,
il sut donc de vrier lingalit inverse m

(X) m

(X A) + m

(X A
c
)
pour tout X S.
On a alors :
Thorme 5 (Thorme de Carathodory (1918)) Soit S un ensem-
ble et m

une mesure extrieure sur S. Alors :

1) lensemble M des parties m

-mesurables est une tribu de parties de S ;

2) la restriction m de m

M est une mesure positive sur (S, M).

De plus, lespace mesur (S, M, m) est complet.
Preuve. a) Il est clair que M et aussi que A
c
M si A M, puisque la
dnition est symtrique par rapport A et A
c
.
b) Montrons maintenant que M est stable par runion, cest--dire que si
A, B M, alors A B M.
Avant de passer la preuve, notons quavec la stabilit par complmentation
cela entrane la stabilit de M par intersection.
Pour tout X S, on a, par sous -additivit :
m

(X) m

[X (A B)] +m

[X (A B)
c
]
= m

[(X A) (X B)] +m

(X A
c
B
c
).
Comme
(XA)(XB) = (XA)[(XBA)(XBA
c
)] = (XA)(XBA
c
)
3
(car X B A X A), on obtient :
m

(X) m

(X A) +m

(X B A
c
) +m

(X A
c
B
c
)
= m

(X A) +m

(X A
c
) car B est m

-mesurable
= m

(X) car A est m

-mesurable.
Par consquent :
m

(X) = m

[X (A B)] +m

[(X (A B)
c
]
et donc A B est m

-mesurable, puisque cest vrai pour toute partie X de S.

c) Nous allons montrer simultanment que M est une tribu et que m est une
mesure positive.
1
` ere
tape. Pour tout ensemble ni {A
1
, . . . , A
n
} dlments de M deux-
-deux disjoints, on a :
m

_
X
_
n
_
k=1
A
k
__
=
n

k=1
m

(X A
k
) , X S.
La preuve se fait par rcurrence sur n. La proprit est videmment vraie pour
n = 1. Supposons quelle le soit pour n. Alors :
m

_
X
_
n+1
_
k=1
A
k
__
= m

_
X
_
n+1
_
k=1
A
k
_
A
n+1
_
+m

_
X
_
n+1
_
k=1
A
k
_
A
c
n+1
_
(car A
n+1
est m

-mesurable)
= m

(X A
n+1
) +m

_
X
_
n
_
k=1
A
k
__
(car A
1
, . . . , A
n
, A
n+1
sont deux--deux disjoints)
= m

(X A
n+1
) +
n

k=1
m

(X A
k
)
(hypothse de rcurrence)
=
n+1

k=1
m

(X A
k
).
En particulier, en prenant X =

n
k=1
A
k
, on obtient :
Pour toute famille nie {A
1
, . . . , A
n
} dlments de M deux--deux dis-
joints, on a :
m

_
n
_
k=1
A
k
_
=
n

k=1
m

(A
k
).
4
2
` eme
tape. Si (A
n
)
n1
est une suite (innie) dlments de M deux--
deux disjoints, alors :
(i)

n1
A
n
M;
(ii) m

_

n1
A
n
_
=

n1
m

(A
n
).
Posons A =

k1
A
k
et B
n
=

n
k=1
A
k
.
Daprs ltape 1, nous savons que B
n
M. Donc, pour tout X S, nous
avons :
m

(X) = m

(X B
n
) +m

(X B
c
n
)
=
n

k=1
m

(X A
k
) +m

(X B
c
n
)

k=1
m

(X A
k
) +m

(X A
c
) , car A
c
B
c
n
.
Ceci tant vrai pour tout n 1, nous obtenons :
() m

(X)

k1
m

(X A
k
) +m

(X A
c
) ;
do, en utilisant la sous -additivit de m

:
m

(X) m

(X A) +m

(X A
c
).
Cela prouve que A M.
De plus, en prenant X = A dans lingalit (), nous obtenons :
m

_
_
k1
A
k
_

k1
m

(A
k
),
et en fait lgalit m

_
k1
A
k
_
=

k1
m

(A
k
), puisque lingalit inverse est
toujours vraie, par sous -additivit.
3
` eme
tape. M est une tribu.
Soit (A
n
)
n1
une suite quelconque dlments de M. Posons B
1
= A
1
, et,
pour n 2, B
n
= A
n

_
n1
k=1
A
k
_
c
. Comme M est stable par intersection et
par complmentation, les B
n
sont m

-mesurables. Ils sont deux--deux disjoints

car B
n
A
n
pour tout n 1, mais B
k
A
c
n
pour k > n. Par consquent

n1
B
n
M, en vertu de ltape 2. Il en rsulte que

n1
A
n
M puisque

n1
A
n
=

n1
B
n
. En eet, il est clair que

n1
B
n


n1
A
n
puisque
B
n
A
n
pour tout n 1. Dautre part, si x

n1
A
n
et si n
0
est le plus
petit indice tel que x A
n
0
, on a x / A
k
pour k < n
0
, cest--dire x B
n
0
.
d) Prouvons maintenant que lespace mesur (S, M, m) est complet.
5
Soit N un ensemble m-ngligeable. Il existe A M tel que m(A) = 0 et
N A. Comme m

(N) m

(A) = m(A) = 0, on a m

(N) = 0. Cela entrane

que N M. En eet, pour tout X S, on a :
_
X N N m

(X N) = 0
X N
c
X m

(X N
c
) m

(X) ;
do m

(X) m

(X A) +m

(X A
c
).
Remarque. Nous avons vu dans la Proposition 2 que lon pouvait construire une
mesure extrieure partir dune mesure positive. Le Thorme de Carathodory
permet de construire une mesure positive partir dune mesure extrieure. Ces
deux constructions sont compatibles :
Proposition 6 Soit (S, T , m) un espace mesur -ni, et soit m

la mesure
extrieure sur S obtenue partir de m dans la Proposition 2. Alors lespace
mesur (S, M, m) obtenu partir de m

par le Thorme de Carathodory est

gal au complt (S,

T
m
, m) de (S, T , m).
Preuve. On a T M par la Proposition 3. Comme M est m-complte, par
le Thorme de Carathodory, et que m(A) = m

(A) pour tout A T par la

Proposition 2, on a (S,

T
m
, m) (S, M, m).
Notons que cette inclusion est vraie mme sans lhypothse de -nitude de
m.
Pour montrer linclusion inverse, nous nous servirons de deux lemmes.
Lemme 7 Soit (S, T , m) un espace mesur. Alors, pour tout X S tel que
m

(X) < +, il existe A T tel que X A et m

(X) = m(A).
Lemme 8 Si (S, T , m) est un espace mesur -ni, il en est de mme de
(S, M, m).
Le contre-exemple suivant montre que le Lemme 8 et la Proposition 6 ne
sont pas vraies pour des mesures non -nies.
Soit S un ensemble non dnombrable, T la tribu des parties A de S qui
sont soit dnombrables, soit de complmentaire dnombrable, et m la mesure
(non -nie) dnie par m(A) = 0 si A est dnombrable et m(A) = + si
A
c
est dnombrable. La tribu T est m-complte (car toute partie contenue
dans une partie dnombrable est aussi dnombrable) et dirente de P(S) (il
existe des parties de S qui ne sont pas dnombrables ni de complmentaire d-
nombrable ; pour le voir, on peut remarquer que, S tant inni, il existe une
bijection : {1, 2} S S ; alors la partie X = ({1} S) nest pas dnom-
brable et son complmentaire X
c
= ({2}S) non plus). Pourtant M = P(S).
En eet, m

(X) = m(X) = 0 si X est dnombrable et m

(X) = + si X
nest pas dnombrable (car alors X A avec A T exige que A
c
soit d-
nombrable, et donc m(A) = +). On voit alors que toute partie X de S
est m

-mesurable : si X est dnombrable, alors X A et X A

c
aussi ; donc
6
m

(X) = 0 = 0+0 = m

(XA)+m

(XA
c
) ; si X nest pas dnombrable, alors
XA ou XA
c
non plus ; on a donc m

(XA) = + ou m

(XA
c
) = +,
de sorte que m

(X) = + = m

(X A) +m

(X A
c
).
Suite de la preuve de la Proposition 6. Soit X M et montrons que
X

T
m
. Sparons deux cas.
a) Si m(X) = m

(X) < +, il existe, par le Lemme 7, une partie A T

telle que X A et m

(X) = m(A). Comme T M et que m = m

|T
et
m = m

|M
, on a m(X) = m(A). Alors, puisque m est une mesure positive et que
m(X) < +, on a m(A \ X) = 0. Mais cela scrit aussi m

(A \ X) = 0. Pour
voir qualors X

T
m
, utilisons de nouveau le Lemme 7 : il existe B T tel que
A\X B et m

(A\X) = m(B). Cela entrane en particulier que m(B) = 0 et,

puisque A\ X B, que A\ X est m-ngligeable, cest--dire que A\ X

T
m
.
Mais

T
m
est une tribu contenant T ; comme A T , cela entrane que X

T
m
.
b) Si m(X) = m

(X) = +, on utilise le Lemme 8 : lespace mesur

(S, M, m) est -ni ; il existe donc une suite croissante (S
n
)
n1
dlments de
M telle que S = lim
n+

S
n
et m(S
n
) < + pour tout n 1. Alors, pour tout
n 1, on a X S
n
M et m(X S
n
) < +. Il rsulte de la partie a) de la
preuve que X S
n


T
m
. Alors X =

n1
(X S
n
)

T
m
.
On a donc M =

T
m
. De plus m = m puisque m
|T
= m
|T
= m et que le
prolongement de m

T
m
est unique.
Preuve du Lemme 7. Par dnition de m

, pour tout n 1, il existe A

n
T
tel que X A
n
et m(A
n
) m

(X) +1/2
n
. Si A =

n1
A
n
, on a A T , X
A et, pour tout n 1 : m(A) m(A
n
) m

(X) +1/2
n
; donc m(A) m

(X).
Comme X A, on a aussi m

(X) m(A), do lgalit.

Preuve du Lemme 8. Il existe une suite croissante (S
n
)
n1
dlments de T
telle que S = lim
n+

S
n
et m(S
n
) < + pour tout n 1. Comme T M, on
a S
n
M et m(S
n
) = m(S
n
) < + pour tout n 1.
2 Thorme de prolongement.
Les mesures positives sont dnies sur des tribus de parties, qui sont, sauf
exception, de trs gros objets. Il nest donc pas possible, en gnral, de dnir,
de faon explicite, une mesure positive, cest--dire de prciser les valeurs prises
en tous les lments de la tribu. Par contre, on peut le faire sur une classe de
parties engendrant cette tribu. An de pouvoir construire un prolongement, on
va demander que cette classe ait certaines proprits de stabilit.
7
Dnition 9 On dit quune classe de parties A P(S) dun ensemble S est
une algbre de parties de S si :
1) S A et A;
2) A est stable par complmentation : A A
c
A;
3) A est stable par runion (nie) : A B A si A, B A.
Toute algbre de parties est aussi stable par intersection : A B A si
A, B A, et par dirence : A\ B = A B
c
A si A, B A.
Toute tribu de parties de S est en particulier une algbre de parties de S.
Dnition 10 Si S est un ensemble et A est une algbre de parties de S, on
appelle mesure positive sur (S, A) toute application : A R
+
telle que :
1) () = 0 ;
2) pour toute suite (A
n
)
n1
dlments de A deux--deux disjoints et qui
est telle que

n1
A
n
A, on a :

_
_
n1
A
n
_
=

n1
(A
n
) (-additivit).
On dit que est nie si (S) < +, et quelle est -nie sil existe des
S
n
A tels que S =

n1
S
n
et (S
n
) < + pour tout n 1.
Comme pour les mesures positives dnies sur une tribu, on montre les
proprits suivantes :
a) croissance : si A, B A, alors A B (A (B) ;
b) sous -additivit : si A
n
A pour tout n 1 et

n1
A
n
A, alors

_
n1
A
n
_

n1
(A
n
).
Pour une mesure positive dnie sur une algbre de parties, la formule de
la Proposition 2 ne permet pas dobtenir une mesure extrieure. Toutefois, si
(S, T , m) est un espace mesur, on a, pour toute partie X S :
inf{m(A) ; A T , X A}
= inf
_

n1
m(A
n
) ; A
n
T , n 1, X
_
n1
A
n
_
.
En eet, est vidente (il sut de prendre A
1
= A et A
n
= pour n 2),
et rsulte de ce que, puisque T est une tribu,

n1
A
n
T et de ce que
m
_
n1
A
n
_

n1
m(A
n
).
Cette remarque conduit au rsultat suivant :
Proposition 11 Soit A une algbre de parties de lensemble S, et une mesure
positive sur (S, A). Alors lapplication m

: P(S) R
+
dnie par :
m

(X) = inf
_

n1
(A
n
) ; A
n
T , n 1, X
_
n1
A
n
_
pour X S, est une mesure extrieure sur S, et m

|A
= .
8
Notons que lon peut toujours recouvrir X par la runion dune suite dl-
ments de A (il sut de prendre A
1
= S et A
n
= pour n 2).
Preuve. Le fait que m

soit une mesure extrieure se montre exactement de la

mme faon que dans la Proposition 2.
Pour voir que m

|A
= , prenons A A. On a, de faon vidente, m

(A)
(A) (prendre A
1
= A et A
n
= pour n 2). Pour lingalit inverse, prenons
des A
n
A tels que A

n1
A
n
. Comme AA
n
A et que

n1
(AA
n
) =
A A, on a :
(A) =
_
_
n1
(A A
n
)
_

n1
(A A
n
)

n1
(A
n
).
Il en rsulte que (A) m

(A).
On a alors :
Thorme 12 (Thorme de prolongement de Hahn) Toute mesure
positive dnie sur une algbre de parties A dun ensemble S se prolonge
en une mesure positive m sur la tribu T = (A) engendre par A.
De plus, si est -nie, alors ce prolongement est unique et m est -nie.
Si est nie, m lest aussi.
Preuve. La Proposition 11 dit quil existe une mesure extrieure m

sur S dont
la restriction A est . Par le Thorme de Carathodory, il existe une tribu
M (la tribu des parties m

-mesurables) telle que m = m

|M
soit une mesure
positive sur (S, M). Or on dmontre, exactement comme dans la Proposition
3, que A M. Il en rsulte que T = (A) M et que la mesure positive
m = m
|T
= m

|T
convient.
Voyons maintenant lunicit. Soit m
1
et m
2
deux mesures positives dnies
sur une tribu contenant A et prolongeant . Soit :
C = {A A; (A) < +}.
Alors C est stable par intersection nie. Comme est -nie, il existe une suite
croissante (S
n
)
n1
dlments de A telle que S = lim
n+

S
n
et (S
n
) < +
pour tout n 1 : ces S
n
sont dans C. De plus, comme m
1|A
= m
2|A
= ,
on a m
1
(A) = m
2
(A) < + pour tout A C. Le Thorme dunicit des
mesures assure que m
1
et m
2
sont gales sur (C). Mais pour tout A A, on a
A = lim
n+

(A S
n
) et A S
n
C ; donc A (C), de sorte que (C) = (A).
Pour terminer, il reste remarquer que toute mesure positive prolongeant
une mesure -nie (resp. nie) lest aussi : si est nie, alors S A T et
m(S) = (S) < +; si est -nie, m(S
n
) = (S
n
) < + avec S =

n1
S
n
et S
n
A T .
9
Contre-exemples. 1) Soit A lalgbre de parties de R forme par les runions
nies dintervalles du type : ] , a[, [a, b[, ou [b, +[, avec < a b < +.
On a une mesure positive , non -nie, sur A, en posant () = 0 et (A) =
+ pour tout A A \ {}. La tribu engendre par A est la tribu borlienne
Bor(R) de R, et on a deux prolongements distincts de : dune part la mesure
de comptage, et dautre part la mesure m dnie par m() = 0 et m(A) = +
pour A Bor(R) \ {}.
2) Si lon prend lalgbre de parties de Q, dnie de la mme faon que
ci-dessus (mais avec des intervalles de Q), alors (A) = P(Q) ; la mesure de
comptage c sur P(Q) est -nie, mais = c
|A
ne lest pas ; si m = 2c, alors
m = c, mais m
|A
= c
|A
, cest--dire que met c sont deux prolongements distincts
de .
3 La mesure de Lebesgue sur R.
Soit I lensemble de tous les intervalles de R. On considre lalgbre A
I
de
toutes les runions nies dlments de I.
Lemme 13 Pour tout l ment A de A
I
, il existe une dcomposition minimale
unique en runion nie dintervalles deux--deux disjoints.
Le terme minimal se rapporte au nombre dlments de la dcomposi-
tion. Il y a plusieurs dcompositions non minimales ; par exemple : [0, 1] =
[0, 1/2 [ [1/2, 1].
Preuve. Ce sont les composantes connexes de A.
Dnition 14
1) La longueur dun intervalle I dextrmits a et b, avec a b +,
est
(I) =
_
b a si < a b < +
+ si a ou b est inni.
2) Si A A
I
et A =

n
k=1
I
k
est la dcomposition minimale de A, on dnit
la longueur de A par :
(A) =
n

k=1
(I
k
).
Le point essentiel est alors :
Thorme 15 est une mesure positive sur (R, A
I
) et elle est -nie.
10
Avant de voir la preuve, voyons tout de suite la consquence fondamentale,
qui rsulte du Thorme de prolongement de Hahn :
Thorme 16 Il existe une unique mesure positive sur
_
R, Bor(R)
_
telle
que :
(]a, b[) = b a
pour tous a, b R tels que a b.
On lappelle la mesure de Lebesgue sur R.
Lunicit vient du Thorme dunicit des mesures, appliqu la classe
I
0
= {]a, b[ ; < a b < +}
qui est stable par intersection nie et engendre la tribu borlienne, vu que
R = lim
n+

] n, n[, et que est nie sur I

0
.
Preuve du Thorme 15. Il est tout dabord clair que est -nie puisque
([n, n]) = 2n < + et R = lim
n+

[n, n].
1) Prouvons ensuite, dans un premier temps, que est additive.
Soit A et A

deux lments disjoints de A

I
. Si
A =
n
_
k=1
I
k
et A

=
n

_
k=1
I

k
sont leurs dcompositions minimales, alors :
A A

=
n

_
k=1
I

k
,
avec n

= n +n

et
I

k
=
_
I
k
si 1 k n,
I

kn
si n + 1 k n +n

= n

.
Ce nest pas la dcomposition minimale, mais les I

k
sont nanmoins disjoints :
si k
1
< k
2
, trois cas sont possibles :
1 k
1
< k
2
n; alors I

k
1
= I
k
1
et I

k
2
= I
k
2
; donc I

k
1
I

k
2
= I
k
1
I
k
2
= ;
1 k
1
n et n+1 k
2
n+n

; alors I

k
1
= I
k
1
A et I

k
2
= I

k
2
n
A

,
do I

k
1
I

k
2
= puisque A et A

sont disjoints ;
n + 1 k
1
< k
2
n + n

; alors I

k
1
= I

k
1
n
et I

k
2
= I

k
2
n
; donc
I

k
1
I

k
2
= I

k
1
n
I

k
2
n
= .
11
Tout revient donc montrer que pour toute dcomposition
B =
p
_
r=1
J
r
dun lment B A
I
en intervalles deux--deux disjoints, on a :
(B) =
p

r=1
(J
r
).
En raisonnant sur chaque intervalle de la dcomposition minimale de B, il sut
de le faire lorsque B = I est un intervalle.
Or si lintervalle I est inni, lun des J
r
lest aussi, de sorte que

p
r=1
(J
r
) =
+ est gal (I) = +.
Dans le cas o I est ni, appelons a et b ses extrmits ( < a b < +)
et appelons a
r
et b
r
(a
r
b
r
) celles de J
r
. Comme il ny a quun nombre ni
dintervalles J
r
, on peut supposer quon les a numrots en ordre croissant :
a
1
b
1
a
2
b
2
a
3
b
p1
a
p
b
p
.
Mais comme J
1
, . . . , J
p
forment une partition de I, on a en fait :
a = a
1
b
1
= a
2
b
2
= a
3
b
p1
= a
p
b
p
= b.
Donc :
(I) = b a =
p

r=1
(b
r
a
r
) =
p

r=1
(J
r
).
Consquence : si A
1
, . . . , A
n
A
I
, alors

_
n
_
k=1
A
k
_

k=1
(A
k
).
En eet, si lon pose, comme dans la preuve de la 3
` eme
tape de la preuve du
Thorme de Carathodory : B
1
= A
1
, B
2
= A
2
\ A
1
, B
3
= A
3
\ (A
1
A
2
), . . . ,
B
n
= A
n
\ (A
1
A
n1
), alors B
1
, . . . , B
n
A
I
, B
k
A
k
pour tout k n
et

n
k=1
B
k
=

n
k=1
A
k
. Donc, puisque les B
k
sont deux--deux disjoints :

_
n
_
k=1
A
k
_
=
_
n
_
k=1
B
k
_
=
n

k=1
(B
k
)
n

k=1
(A
k
).
2) Montrons maintenant que est -additive.
Pour cela, comme ci-dessus, en raisonnant sur chaque intervalle de la d-
composition minimale des lments de A
I
, il sut de montrer que si I est un
12
intervalle qui scrit comme runion dune suite dintervalles I
n
, n 1, deux--
deux disjoints, alors :
(I) =
+

n=1
(I
n
).
Remarque. Ici, il nest plus possible de ranger les I
n
en ordre croissant. Par
exemple, si :
_
_
_
0 < a
1
< a
2
< < a
p
< < 1/2 avec lim
p+

a
p
= 1/2
1 > b
1
> b
2
> > b
q
> > 1/2 avec lim
q+

b
q
= 1/2,
on a (faire un dessin) :
[0, 1] =
_
_
p1
[a
p
, a
p+1
[
_
{1/2}
_
_
q1
] b
q+1
, b
q
]
_
,
cest--dire quen posant, pour p 1 :
I
1
= {1/2} ; I
2p
= [a
p
, a
p+1
[ ; I
2p+1
=] b
p+1
, b
p
] ,
on a :
[0, 1] =
_
n1
I
n
;
mais il nexiste aucune permutation : {1, 2, . . .} {1, 2, . . .} telle que :
sup I
(n)
inf I
(n+1)
pour tout n 1.
Suite de la preuve. 1
er
cas : I est ni.
Appelons a et b ses extrmits ( < a b < +).
Pour tout N 1, on a, puisque les I
n
sont deux--deux disjoints :
N

n=1
(I
n
) =
_
N
_
n=1
I
n
_
(I).
Par consquent :
+

n=1
(I
n
) (I).
Rciproquement, tant donn que lon peut supposer a < b (car sinon
(I) = 0 et lingalit ci-dessus est automatiquement une galit), choisissons
un > 0 tel que < b a, et considrons lintervalle compact
[a +/4, b /4] = [a

, b

] I.
On a :
13
[a

, b

] I =
_
n1
I
n

_
n1
_
a
n


2
n+2
,
b
n
+

2
n+2
_
,
o a
n
et b
n
(a
n
b
n
) sont les extrmits de I
n
.
Ainsi, si lon pose a

n
= a
n
/2
n+2
et b

n
= b
n
+/2
n+2
, on a :
[a

, b

]
_
n1
]a

n
, b

n
[.
Lintervalle [a

, b

] tant compact, le Thorme de Borel-Lebesgue ( !) (il a

t nonc par Borel en 1895, justement pour dmontrer la -additivit de )
dit quil existe une partie nie F de {1, 2, . . .} telle que :
[a

, b

]
_
nF
]a

n
, b

n
[.
Alors :
b

_
_
nF
]a

n
, b

n
[
_

nF
(b

n
a

n
) =

nF
(b
n
a
n
) +

nF

2
n+1

n1
(b
n
a
n
) +

n1

2
n+1
=

n1
(I
n
) +

2

Comme b

= (b a) /2, cela donne :

(I) = b a

n1
(I
n
) + ,
do :
(I) = b a

n1
(I
n
) ,
en faisant tendre vers 0.
2
` eme
cas : I est inni. Alors, pour tout M > 0, il existe un entier N 1 tel que
(I [N, N]) M.
Comme I[N, N] est ni et est la runion disjointe des intervalles I
n
[N, N],
on obtient, en utilisant le 1
er
cas :
M (I [N, N]) =

n1
(I
n
[N, N])

n1
(I
n
).
Donc

n1
(I
n
) = + = (I) ,
et cela termine la preuve.
Remarque. Pour voir que la compacit des intervalles ferms borns de R est
essentielle, notons que sur lalgbre de parties de Q engendre par les intervalles
de Q, la longueur nest plus -additive ; en eet, on peut crire, puisque Q
est dnombrable, lintervalle I = [0, 1] Q comme I =

rI
I
r
, avec I
r
= {r} ;
pourtant (I
r
) = 0 pour tout r I et donc

rI
(I
r
) = 0 < 1 = (I).
14
4 Proprits de la mesure de Lebesgue sur R.
Par dnition de , tout intervalle rduit un point est de longueur nulle ;
il en rsulte donc immdiatement que :
Proposition 17 Tout ensemble dnombrable D de R possde une mesure de
Lebesgue nulle : (D) = 0.
En particulier, (Q) = 0. Par contre, il y a des ensembles borliens non
dnombrables de mesure nulle. Par exemple, lensemble de triadique Cantor
K =

n0
K
n
,
avec K
0
= [0, 1] et, pour tout entier n 0 :
K
n+1
=
_
1
3
K
n
_

_
1
3
(K
n
+ 2)
_
.
En eet, K
n
est la runion disjointe de 2
n
intervalles de longueur 1/3
n
; donc
(K) (K
n
) = (K
n
) = 2
n
/3
n
, ce qui entrane (K) = 0. Dautre part,
K nest pas dnombrable car il contient tous les nombres

+
n=1
2a
n
3
n
lorsque
(a
n
)
n1
parcourt {0, 1}
N

(K est en fait est gal lensemble de ces nombres).

La mesure de Lebesgue possde une importante proprit, qui la caractrise,
dailleurs (si on prcise que la mesure de lintervalle [0, 1] doit tre gale 1) :
elle est invariante par translation.
Thorme 18 La mesure de Lebesgue est invariante par translation.
Dire que est invariante par translation signie que pour tout R, on a :
(B +) = (B)
pour tout borlien B de R. Autrement dit, si

: x R x R est la
translation ( gauche) par , cela signie que

() = .
Preuve. Cela rsulte de lunicit donne dans le Thorme 16, puisque () et
sont gales :
_

()
_
(]a, b[) =
_

(]a, b[)
_
= (]a +, b +[) = (b +) (a +)
= b a = (]a, b[)
sur I
0
= {]a, b[ ; < a b < +}.
De la mme faon, on a :
15
Proposition 19 La mesure de Lebesgue est invariante par symtrie.
Cela signie que (B) = (B) pour tout borlien B, ou encore que, si s
est la symtrie s: x R x R, alors s() = .
On peut prciser la construction de la mesure extrieure construite partir
de .
Proposition 20 La mesure extrieure

construite sur R partir de vrie :

(X) = inf
_

n1
(I
n
) ; I
n
intervalle ouvert et X
_
n1
I
n
_
pour tout X R.
Preuve. Par dnition,

(X) = inf
_

n1
(A
n
) ; A
n
A
I
, X
_
n1
A
n
_
.
Comme est additive et que tout lment de A
I
scrit comme runion nie
dintervalles deux--deux disjoints, on a aussi :

(X) = inf
_

n1
(I
n
) ; I
n
I , X
_
n1
I
n
_
.
Mais, pour tout > 0, si A

n1
I
n
, il existe, tout n 1, un intervalle ouvert
J
n
I
n
tel que (I
n
) +/2
n
(J
n
) ; donc

(X) inf
_

n1
(J
n
) ; J
n
intervalle ouvert , X
_
n1
J
n
_
+.
Do le rsultat, puisque > 0 est arbitraire.
Proposition 21 Soit X une partie de R telle que

(X) < +. Alors :

1) pour tout > 0, il existe un ouvert

tel que
X

et (

(X) + ;
2) il existe un G

(cest--dire une intersection dnombrable douverts) G

tel que X G et (G) =

(A).
16
Preuve. 1) Par la Proposition 20, pour tout > 0, il existe des intervalles
ouverts I
n
tels que X

n1
I
n
et

n1
(I
n
)

(X) +. Alors

n1
est un ouvert contenant X et
(

)

n1
(I
n
)

(X) +.
2) Appliquons, pour tout k 1 le 1) avec = 1/k. Alors G =

1/k
est un
G

contenant X et pour tout k 1 : (G) (

1/k

(X)) 1/k, de sorte

que (G)

(X). Comme X G, on a aussi

(X)

(G) = (G), do
lgalit.
Corollaire 22 Une partie N de R est ngligeable pour la mesure de Lebesgue
si et seulement si

(N) = 0.
Preuve. En eet, si N est -ngligeable, il existe un borlien A N tel que
(A) = 0 ; alors

(N)

(A) = (A) = 0, do

(N) = 0. Rciproquement,
si

(N) = 0, alors le 2) de la proposition prcdente montre que N est -

ngligeable.
Remarque. Il en rsulte quune partie N de R est ngligeable pour la mesure
de Lebesgue si et seulement si pour tout > 0, on peut la recouvrir par une
suite dintervalles ouverts dont la somme des longueurs est infrieure ou gale
.
La Proposition 21 exprime une proprit de rgularit de la mesure de Le-
besgue. On peut prciser cela de la faon suivante.
Thorme 23 (rgularit extrieure de la mesure de Lebesgue) Pour
tout borlien B de R, on a :
(B) = inf{() ; soit ouvert et B }.
Preuve. Cela rsulte immediatement de la Proposition prcdente si (B) <
+, et cest vident si (B) = +, puisqualors on a forcment () = +
pour tout ouvert B.
Proposition 24 Pour tout borlien B de R, et tout > 0, il existe un ouvert

et un ferm F

tels que
F

et (

\ F

) .
17
Preuve. Il sut de montrer que lon peut trouver un ouvert

et un ferm F

tels que F

et (

\ B) /2 et (B \ F

) /2, car

\ F

=
(

\ B) (B \ F

) et donc (

\ F

) (

\ B) +(B \ F

).
Pour cela, il sut en fait de montrer que pour tout borlien A et tout > 0,
il existe un ouvert U

tel que A U

et (U

\ A) /2, car en appliquant ceci

au borlien A = B
c
, le ferm F

= U
c

vriera F

B et B \ F

= U

\ B
c
,
donc (B \ F

) = (U

\ B
c
) /2.
Mais, lorsque (A) < +, la Proposition 21 dit quil existe un ouvert
contenant A tel que (

) (A) + /2. Comme alors () < +, on a

( \ A) = () (A) /2.
Lorsque (A) = +, ce qui prcde, appliqu A
n
= A[n, n] au lieu de
A et /2
n
au lieu de , donne un ouvert
n
contenant A
n
tel que (
n
\A
n
)
/2
n+1
. Alors louvert =

n1

n
contient A et
( \ A)
_
_
n1
(
n
\ A
n
)
_

n1
(
n
\ A
n
) /2.
Cela termine la preuve.
Thorme 25 (rgularit intrieure de la mesure de Lebesgue) Pour
tout borlien B de R, on a :
(B) = sup{(K) ; K soit compact et K B}.
Preuve. Daprs la proposition prcdente, on a :
(B) = sup{(F) ; F soit ferm et F B}.
Alors K
n
= F [n, n] est compact et contenu dans B et (F) = lim
n+

K
n
;
cela donne le rsultat.
5 Mesure de Lebesgue sur R
d
.
Une faon de construire la mesure de Lebesgue
d
sur
_
R
d
, Bor(R
d
)
_
est de
la dnir comme la mesure-produit (d fois).
On peut aussi la construire directement, comme on la fait pour sur R.
On considre lensemble P des pavs (rectangles pour d = 2) de R
d
, cest--
dire les produits
P =

1kd
I
k
= I
1
. . . I
d
dintervalles I
k
de R.
Le volume (aire pour d = 2) dun tel pav (rectangle) est dni par :
v
d
(P) =

1kd
(I
k
).
18
On considre alors lalgbre A
d
des runions nies dlments de P, et on pro-
longe v
d
A
d
. On montre ensuite, comme dans le Thorme 15, que v
d
est une
mesure positive -nie sur
_
R
d
, Bor(R
d
)
_
. Lunique prolongemment
d
de v
d

Bor(R
d
) obtenu par le Thorme de prolongement de Hahn est la mesure de
Lebesgue
d
sur R
d
, et elle est gale la mesure-produit (d fois).
19