Initiation aux

Sries chronologiques

Srie chronologique
volution dune variable travers le temps. Analyse temporelle.

Composantes
Mouvement de tendance gnrale (trend) Mouvements cycliques Mouvements saisonniers Mouvements accidentels

Modle multiplicatif : Y = T * C * S * A

Mouvement de tendance
volution gnrale du phnomne tudi. Analyse de rgression

Mouvement de tendance

Mouvements cycliques
Grande priode Peuvent tre priodiques Exemples : Rcession conomique, grandes phases de lanalyse boursire

Mouvements saisonniers
Petite priode Rptitions des moments bien dtermins

Exemples : vente de piscines en dbut dt, vente de jouets avant Nol,

Mouvements accidentels
Facteurs exceptionnels Imprvisibles la plupart du temps

Mouvements accidentels

Analyse de tendance

x est le nombre de mois depuis janvier 2010, y le prix mdian.

Analyse de tendance

x est le nombre de mois depuis janvier 2010.

Mouvements saisonniers

x est le nombre de mois depuis janvier 2010.

Mouvements saisonniers

Lissage : Moyennes mobiles

Faire apparatre la tendance et disparatre les variations saisonnires. Mthode simplifie : On calcule la moyenne sur une priode et on linscrit comme mesure du centre de la priode. Si la priode contient un nombre pair de donnes, on calcule la moyenne mobile centre (milieu). Inconvnient : Rduction de la srie.

Lissage : Moyennes mobiles

Trimestre Printemps 2007 t 2007 Ventes 5100 9800 15200 11300 6100 12300 10350 10600 11225 12025 Moyennes mobiles

Automne 2007
Hiver 2008 Printemps 2008 t 2008 Automne 2008 Hiver 2009 Printemps 2009

18400
13200 7200

12500
12775

Moyennes mobiles centres

Trimestre
Printemps 2007 t 2007 Automne 2007 Hiver 2008 Printemps 2008 t 2008 Automne 2008

Ventes 5100 9800 15200 11300 6100

Moyennes mobiles

Moyennes mobiles centres

10350 10600 11225

10472 10913 11625

12300
18400 13200 7200

12025
12500 12775

12263
12638

Hiver 2009 Printemps 2009

Lissage

Calcul de lindice saisonnier

1- Pourcentage la MMC
Trimestre
Printemps 2007 t 2007 Automne 2007 Hiver 2008 Printemps 2008 t 2008 Automne 2008

Ventes 5100 9800 15200 11300 6100

Moyennes mobiles centres

% cart de la MMC

10472 10913 11625

145,11 103,55 52,47 100,31 145,60

12300
18400 13200 7200

12263
12638

Hiver 2009 Printemps 2009

2 Indices mdians
Anne 2007 2008 2009 2010 2011 Mdiane Hiver Printemps t Automne 145,11

103,55
101,54 99,66 96,56 100,6

52,47
53,28 55,22 54,11 53,695

100,31
100,71 101,77 102,17 101,24

145,6
144 145,4 145,255

Indice des trimestres

Anne
2007 2008 2009 2010 2011 Mdiane Indice 103,55 101,54 99,66 96,56 100,6 100,40 52,47 53,28 55,22 54,11 53,695 53,59 100,31 100,71 101,77 102,17 101,24 101,04 145,255 144,97

Hiver

Printemps

Automne
145,11 145,6 144 145,4

Exemple :
Nombre de ventes par trimestre depuis printemps 2007 y = 536.4x + 9046.3
35000 30000 25000 R = 0.9887

20000
15000 10000 5000 0 0 5 10 15 20

Anne

Hiver

Printemps

Automne

Indice

100,40

53,59

101,04

144,97

Combien de ventes devrait-on prvoir au 20e trimestre (printemps 2012) ? 10597 ventes