Travail pratique ACT-2008 Syst` eme bonus-malus

Instructions :
(-) Le travail pratique contient 2 exercices ; (-) Le total des points est de 20 ; (-) Chaque exercice est sur 10 points ; (-) Ce travail seectue par groupe de trois personnes ; (-) Chaque groupe est libre dutiliser le langage de programmation de son choix ; (-) Une copie papier du travail (une seule copie par groupe) est a ` remettre au secr etariat de l ecole dactuariat (incluant un rapport contenant les r eponses aux questions dune part, ainsi quune copie papier du code qui a permis de faire les calculs dautre part) ; (-) Une version electronique du rapport ainsi que du code sont egalement a ` d eposer sur le site du cours ; (-) Date de remise du travail (au secr etariat et sur le site du cours) : au plus tard le jeudi 25 avril a ` 16h.

Exercice 1
Soit Nt le nombre annuel de sinistres caus es par une police du portefeuille. Il est suppos e que connaissant , les Nt sont des variables al eatoires ind ependantes et identiquement distribu ees de loi conditionnelle : Pr[Nt = k | = ] = exp() et o` u ()k , k! avec = 0.1,

e 1/3 0.5 avec probabilit 1.0 avec probabilit e 1/3 . = 1.5 avec probabilit e 1/3

An de corriger lh et erog en eit e du portefeuille induite par , lactuaire recourt a ` une echelle bonus-malus ` a six niveaux, num erot es 0, 1, 2, 3, 4, 5. Lentr ee se fait au niveau 5. Deux syst` emes bonus-malus sont consid er es : 1. Premier syst` eme : Chaque ann ee sans sinistre vaut ` a lassur e une descente dun degr e dans l echelle. En revanche, au moindre sinistre, lassur e est renvoy e au niveau 5, et ce quel que soit le niveau quil occupait. Tout dabord, sachant = 1.0 : (a) Donner la matrice de transition P(1.0). (b) Calculer les puissances P2 (1.0), P3 (1.0), P4 (1.0) et P5 (1.0) de la matrice de transition P(1.0). Quen d eduisez-vous sur le temps n ecessaire au syst` eme pour atteindre le r egime stationnaire ? (c) D eterminer la loi stationnaire (1.0) (i.e. la r epartition des assur es entre les six niveaux en r egime stationnaire pour = 1.0). Ensuite : (d) D eterminer la r epartition non-conditionnelle des assur es entre les six niveaux en r egime stationnaire. (e) Calculer les primes relatives associ ees aux di erents echelons. 2. Deuxi` eme syst` eme : Chaque ann ee sans sinistre vaut ` a lassur e une descente dun degr e dans l echelle. Chaque sinistre est en revanche p enalis e par une remont ee de deux niveaux. Tout dabord, sachant = 1.0 : (a) Donner la matrice de transition P(1.0). (b) Calculer les puissances P5 (1.0), P10 (1.0) et P20 (1.0) de la matrice de transition P(1.0). Quen concluez-vous sur la stabilit e du syst` eme apr` es 20 ann ees ? (c) D eterminer la loi stationnaire (1.0) (i.e. la r epartition des assur es entre les six niveaux en r egime stationnaire pour = 1.0). Ensuite : 2

(d) D eterminer la r epartition non-conditionnelle des assur es entre les six niveaux en r egime stationnaire. (e) Calculer les primes relatives associ ees aux di erents echelons.

Exercice 2
Consid erons a ` pr esent que le portefeuille analys ea ` lexercice 1 soit segment e suivant le sexe du conducteur : - Fr equence de sinistre a priori pour les femmes : 0.075 ; - Fr equence de sinistre a priori pour les hommes : 0.125. Le portefeuille est constitu e de 50% de femmes (et donc de 50% dhommes). Pour les femmes comme pour les hommes subsiste une certaine h et erog en eit e (identique a ` lexercice 1) : e 1/3 0.5 avec probabilit 1.0 avec probabilit e 1/3 . = 1.5 avec probabilit e 1/3 Soit ` a nouveau Nt le nombre annuel de sinistres caus es par une police du portefeuille. Il est suppos e que conditionnellement a ` , les Nt sont des variables al eatoires ind ependantes et identiquement distribu ees de loi de Poisson de moyenne , o` u = 0.075 avec probabilit e 1/2 . 0.125 avec probabilit e 1/2

Les variables al eatoires et sont suppos ees ind ependantes. 1. Suivant le premier syst` eme bonus-malus de lexercice 1 : (a) Comparer la r epartition des hommes et des femmes dans l echelle en r egime stationnaire. (b) Calculer les primes relatives pour les femmes (i.e. sans consid erer la partie du portefeuille constitu ee dhommes). (c) Calculer les primes relatives pour les hommes (i.e. sans consid erer la partie du portefeuille constitu ee de femmes). (d) Calculer les primes relatives pour lensemble du portefeuille (i.e. non-conditionnelles au sexe). Comparer par rapport aux primes relatives obtenues a ` lexercice 1. (e) Soit un assur e de sexe masculin, avec = 1.5. A votre avis, quel est le tarif le plus avantageux pour cet assur e : le tarif r esultant du point (c) ou celui r esultant de (d) ? Justier. (f) Soit un assur e de sexe f eminin, avec = 0.5. A votre avis, quel est le tarif le plus avantageux pour cet assur e : le tarif r esultant du point (b) ou celui r esultant de (d) ? Justier. (g) Calculer E[|L = l] pour l = 0, 1, 2, 3, 4, 5. Commenter. 2. M emes questions quau point 1 pour le deuxi` eme syst` eme bonus-malus de lexercice 1 (i.e. r epondre aux questions (a), (b), ..., (g) du point 1 pour le deuxi` eme syst` eme bonus-malus pr esent e` a lexercice 1). 3