Universit Hassan II An Chock Session de Juin 2012 Facult des Sciences Juridiques Economiques et Sociales Licence s- sciences conomiquesFilire

sciences conomiques et gestion 6me semestre Epreuve dintroduction aux mthodes conomtriques Ensembles 1 et 2 - Professeur : Fouzi Mourji
Traiter en 1 h 30 les questions suivantes (lusage des calculatrices est autoris) -

SUJET A

La confdration des entreprises marocaines veut analyser leffet de linvestissement (INV) sur la productivit (Prodt) dans le secteur textile. Pour ce faire, elle a runit les donnes de lensemble des entreprises de ce secteur. Le tableau ci-aprs donne les informations recueillies pour les annes 2001 2010. Variables / Annes Indice de Productivit Inv en 106 DH 2001 40 8 2002 36 3 2003 2004 45 48 5 8 2005 50 10 2006 52 12 2007 55 13 2008 2009 60 64 14 18 2010 70 20

Question 1 i. Estimer les paramtres du modle : Prodtt = INVt + + Ut (indiquer les tapes des calculs) (3 pts) ii. Interprter et expliquer les rsultats obtenus (2 pts) iii. Dire les limites de ce modle et quelles autres variables peut-on introduire pour expliquer la productivit (2 pts) Question 2 Dans une seconde tape, on construit un modle plus riche, sur une plus longue priode (1990 2010) et avec lintroduction dautres variables exognes : les dpenses en formation continue des salaris (Educ) et le niveau des salaires (Sal) ; ces variables sont exprimes en logarithme. Les rsultats obtenus sont : Prodt t = 0,64 LINVt + 0,81 LEduct + 0,71 LSalt + 26,73 Les carts types estims des estimateurs sont respectivement : 0,032 ; 0,058 ; 0,017 et 9,8 R2 = 0,96 ; DW = 2,03 i. Analysez ces rsultats sur le plan statistique (5 pts) ii. et sur le plan conomique (4 pts)

Question 3 Montrer comment est obtenue la formule du vecteur (vecteur des estimateurs des coefficients affectant les variables exognes dans un modle linaire de rgression multiple) par la mthode des moindres carrs ordinaires. (4 pts)