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LAssurance

Benjamin Leroy et Sbastien Vidal

L Assurance
z z z z z

Dfinition et Historique Assurance directe et prive Assurance indirecte et Assurance sociale Mutuelle Fondement conomique de l assurance

Dfinition
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L'assurance est une opration par laquelle une partie l'assur - se fait promettre, moyennant une rmunration - prime ou cotisation- une prestation par une autre partie l'assureur en cas de survenance d'un sinistre. Encyclopedia Universalis

Historique de lassurance

1400 av JC en Basse-gypte : Caisse de solidarit z Rome Antique : premier contrat dassurance z 1653 : les Tontines z 1654 : LGN (Pascal)
z

Historique de lassurance

1657 : Premire table de mortalit (Huyghens) z 1660 : Premier calcul de rentes viagres (de Witt) z 1666 : Incendie de Londres z 1720 : Leve de lordonnance de Colbert
z

Assurance directe et prive


z

Deux types :
Assurance Vie et Capitalisation Assurance de Dommages IARD

Techniques de calcul actuariel


valuer la contribution de chaque assur. valuer le montant des rserves conserver.

Assurance directe et prive


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Loi des Grands Nombres


Permet de prvoir le niveau des primes.

Thorme Central Limite


Fournit une estimation du montant des rserves

pour garder sa probabilit de ruine en dessous dun certain seuil.

Loi des Grands Nombres


z z

N individus identiques Risque: Xi =S avec une proba p avec une proba 1-p Xi =0 Si les (Xi) sont indpendants, alors
N

N : Nombre dindividus Xi : remboursement peru par lindividu i p : probabilit du sinistre : prime payer

lim X1+K+ X N = pS N

Si N est grand et les risques indpendants, le remboursement moyen tend vers lesprance p.s : prime =pS
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Thorme Central Limite


z

Si Xi indpendants X1+K+ X N pNS N(0,1)


p(1 p) S N

N : Nombre dindividus Xi : remboursement peru par lindividu i p : probabilit du sinistre : prime payer R : Montant des rserves : Seuil

En faisant payer , une compagnie peut faire face ses engagements si: X 1+ X 2K + X N NpS + R
z z

Par TCN, la probabilit de banqueroute est:


R P[X 1+ X N NpS R > 0]~1 F p ( 1 p ) S N

Le montant des rserves doit donc tre:

R = p(1 p) S N F 1(1)
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Assurance Vie-Capitalisation
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Assurance en cas de dcs Oprations de capitalisation Assurance en cas de vie Assurance mixte Assurance de groupes

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Assurance de Dommage IARD


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Assurance automobile Assurance habitation Assurance transports Assurance corporelle

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Assurance de Dommage IARD


Ces assurances comprennent:
9Une partie responsabilit couvrant les dommages causs autrui (souvent obligatoire). 9Une partie choses couvrant les dommages causs aux biens de lassur (toujours facultative).

Assurance viable seulement car les mnages sont risquophobes


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Diffrences assurances VieCapitalisation et Dommage IARD


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L'assurance IARD s'achte mais l'assurance Vie-Capitalisation se vend


La souscription dun contrat dassurance IARD est

automatique avec les obligations dassurance La souscription dun contrat dassurance VueCapitalisation est une dcision rflchie du consommateur

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Diffrences assurances VieCapitalisation et Dommage IARD


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Modlisation par un programme doptimisation :


Statique pour la demande dassurance IARD Dpendant du temps pour la demande

dassurance Vie-Capitalisation (modle de cycle de vie)

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Assurance indirecte
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But: Couvrir les socits quand la LGN sapplique moins bien.


Nombre de risques petit Montant des sinistres considrable Frquence faible

Deux types:
Co-assurance R-assurance

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Assurance sociale
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Rgime public de protection sociale pour des risques touchant la personne humaine:
Accidents de travail Maladie Chmage Vieillesse

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Organisation de la profession
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En France, on classe les entreprises d'assurance selon leur forme juridique:


socit par action (primes toujours fixes) socits mutuelles (primes toujours variables) socits forme mutuelle (optant pour le rgime

cotisations fixes ou variables)

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Une mutuelle
z La

cotisation paye par le client est une provision sur les sinistres venir. z En cas de pertes, la mutuelle peut demander de payer un complment pour complter la cotisation : cest la mutualisation du risque.

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Paradoxe du mendiant de Saint-Petersbourg


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Un mendiant reoit un billet de loterie : il a une chance sur 2 de gagner 10 millions de roubles. Gain = 10 M si il gagne (probabilit ) Gain = 0 si il perd (probabilit ) Esprance de gain : 5 millions

Un riche marchand lui propose de lui racheter son billet 3 millions de roubles.
z

Selon vous, doit-il accepter cette offre?


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La fonction dutilit de revenu de Von Neumann - Morgenstern


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z z

La fonction dutilit de Von Neumann Morgenstern U(R) nous donne la satisfaction en fonction du revenu dune personne. La fonction dutilit dune personne risquophobe est concave. Ce nest pas une mesure absolue.

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Richesse espre = 3M Utilit


100 80 50 73 80 86

2/3 1/3
95

4M 1M
100

Utilit espre = 80

0 0 1 2 2.538 3 4 5

Richesse

Richesse quivalente certaine = 2.538

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Questions

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