Fiche de TD n

8 : Modles quations simultanes

Exercice n

1
On considre le modle suivant :
y
1t

1
y
2t

11
x
1t
u
1t
y
2t

2
y
1t

22
x
2t

32
x
3t
u
2t
Toutes les variables sont mesures en carts par rapport leurs moyennes.
partir dun chantillon de 25 observations, le calcul de la matrice des sommes
des carrs et des produits croiss a donn les rsultats suivants :
y
1
y
2
x
1
x
2
x
3
y
1
y
2
x
1
x
2
x
3
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
1. Estimer les deux quations par les MCO.
2. Estimer les paramtres des deux quations par les doubles moindres
carrs (DMC). Estimer la matrice de variances-covariances asympto-
tique de lestimateur des DMC.
3. Estimer les paramtres des deux quations par les triples moindres
carrs (TMC).
4. Estimer par les MCO les coecients de la matrice de la forme rduite.
Exercice n

2
On considre le modle I de Klein :
_

_
CN
t

0

1
W
1t
W
2t

2
P
t

3
P
t1
u
1t
la consommation
I
t

0

1
P
t

2
P
t1

3
K
t1
u
2t
linvestissement
W
1t

0

1
E
t

2
E
t1

3
t u
3t
les salaires privs
1
avec
_

_
Y
t
TX
t
CN
t
I
t
G
t
le produit total
Y
t
P
t
W
t
le revenu national
K
t
K
t1
I
t
le stock de capital
W
t
W
1t
W
2t
les salaires
E
t
Y
t
TX
t
W
2t
le produit priv
Les variables endognes sont :
CN, I, P, W
1
, Y, K, W, E
Les variables exognes sont: les dpenses gouvernementales autres que les
dpenses salariales (G), les taxes (TX), les salaires publics (W
2
) et une ten-
dance (t ).
Le modle comporte trois variables prdtermines (retardes dune priode)
: K
t1
, P
t1
, E
t1
, le stock de capital, les prots privs et le produit priv.
Les trois premires quations sont des quations de comportement et les cinq
dernires sont des identits. Les perturbations (u
i
, i) sont non autocorrles.
1. partir des donnes du chier TD_8.SD2, estimer ce modle par :
(a) Les moindres carrs ordinaires (MCO);
(b) Les doubles moindres carrs (DMC);
(c) Les triples moindres carrs (TMC);
(d) Les triples moindres carrs itrs (TMCI);
(e) Le maximum de vraisemblance information limite (MVIL).
2. On suppose que les dpenses gouvernementales (G), les taxes (TX) et
les salaires publics (W
2
) gardent le mme niveau de 1941 1950.
(a) Acher les coecients estims de la forme structurelle et de la
forme rduite du modle, laide du MV.
(b) Calculer les multiplicateurs dimpact aprs 1, 2, 3 et 4 priodes.
(c) Calculer les multiplicateurs dynamiques (totaux).
(d) Calculer les valeurs ajustes et prvues de 1920 1950.
2
(e) Faire les graphiques des valeurs observes, ajsutes et prvues pour
la consommation et le prot de 1920 1950.
Exercice n

3
On souhaite estimer un systme dquations simultanes dynamique de tracs
routiers et de transports en commun (PC) en Ile-de-France (IDF) sur la pri-
ode 1980-1996. Dans la table SAS PREDIT, les donnes sont mensuelles
et fournies par lINRETS
1
. Le systme est le suivant :
_

_
LV KI
t
12
P
j=1

j
D
j

13
LV KI
t1

14
LRDB
t

15
LPKOI
t

16
LPCT
t

17
LPCARB
t

18
LD IDF
t

19
LRI
t

20
Dec
21
Dec u
1t
LRI
t
12
P
j=1

j
D
j

13
LRI
t1

14
LPCARB
t

15
LDRI
t

16
LSTAT V P
t

17
LSTA HV P
t

18
LKI
t

19
LRDB
t

20
Jan u
2t
o
LV KI est le logarithme des voyaeurs*kms par tte en IDF
D
j
est une indicatrice valant 1 pour le mois j et 0 sinon
LRDB est le logarithme du revenu disponible brut par tte en IDF
LPKOI est le logarithme des places*kms oertes brut par tte en IDF
LPCT est le logarithme de lindice des prix des TC en IDF
LPCARB est le logarithme de lindice des prix des carburants en IDF
LD IDF est le logarithme de la mobilit structurelle
2
par tte
des TC en IDF
LRI est le logarithme est le logarithme du trac routier et
autoroutier en kms par tte en IDF (vhicules lgers)
LDRI est le logarithme de la mobilit structurelle par tte des
routes en IDF
LSTAT V P est le logarithme du nombre de places de stationnement
par tte sur la voie publique en IDF
1
Institut National de REcherche sur les Transport et leur Scurit.
2
Cest un indicateur de dplacement potentiel compte tenu de la structure dmo-
graphique, du taux de motorisation, de la composition des mnages, de la localisation
gographique,... Cet indicateur a t construit par lINRETS.
3
LSTA HV P est le logarithme du nombre de places de stationnement
par tte hors voie publique en IDF
LFREQI est le logarithme de la frquence gnralise des TC en IDF
LPIDF est le logarithme du parc automobile par tte en IDF
Dec est une indicatrice valant 1 pour dcembre 1988 et 0 sinon
Dec est une indicatrice valant 1 pour dcembre 1995 et 0 sinon
Jan est une indicatrice valant 1 pour janvier 1984 et 0 sinon
1. Tracer les graphiques des sries LV KI et LRI. Commenter.
2. Estimer le modle par les GMM avec le jeu des 92 instruments sui-
vants : LRDB
[tt6]
, LPKOI
[tt6]
, LFREQI
[tt6]
, LPTC
[tt12]
,
LPCARB
[tt6]
, LSTAT V P
t
, LSTA HV P
t
, LV KI
[t2t12]
, LRDI
t
,
LPIDF
[tt12]
, LD IDF
[tt12]
, LRI
[t2t12]
. Commenter.
3. Calculer la statistique de Sargan. Interprter.
4. Calculer la constante (ainsi que son cart-type et son t de Student)
pour chaque quation sachant que :
Cste
1
12
X
j=1

j
et Cste
2
12
X
j=1

j
5. Calculer les coecients saisonniers (ainsi que leurs carts-types et leurs
t de Student) sachant que :
CS
1j

j
Cste
1
et CS
2j

j
Cste
2
6. Dterminer les valeurs estimes. Reprsenter graphiquement les sries
observes et estimes.
7. Donner la statistique du R
2
, le RMSE et le U de Theil pour chaque
quation. Commenter.
4