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Année universitaire 2013­2014­ version Octobre 2012

Ann é e universitaire 2013­2014 ­ version Octobre 2012 Retrait des dossiers Contacts de la formation
Ann é e universitaire 2013­2014 ­ version Octobre 2012 Retrait des dossiers Contacts de la formation
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Retrait des dossiers Contacts de la formation Domaine sciences, technologies, sant é Dossier disponible à
Retrait des dossiers
Contacts de la formation
Domaine sciences, technologies, sant é
Dossier disponible à partir de :
Responsable de mention :
­ Courant mars 2013 (formation en
apprentissage)
­ Fin mars 2013 (formation initiale et continue)
té léchargeable sur le site www.univ­mlv.fr
Les dates seront pr écis ées sur le site internet.
● MEYER Mathieu
Responsable de formation :
Formation initiale
● CANNONE Marco
● LAMBERTON Damien
Pour un complément
d'informations
Secr étariat 1ère année :
Formation continue
VAE
Par apprentissage
A distance
Master à orientation professionnelle et recherche
du lundi au vendredi entre 9h00 et 17h00 sans
interruption
Bureau 0B089 ­ rez­de­chauss ée
Bâtiment Copernic ­ H émicycle central
5, boulevard Descartes
77454 MARNE LA VALLEE
● PERREUL Brigitte
Bâtiment : Copernic
Bureau : 3B080
Té lé phone : 01 60 95 77 03
Fax : 01 60 95 75 49
Courriel : Brigitte.Perreul@univ­mlv.fr
« Trente mois apr ès
leur master, 93% des étudiants du domaine « Sciences,
Contactez le Service d'Information et
d'Orientation :
technologies, santé » sont en emploi »
Source
:
www.univ-
mlv.fr/ofipe
Secr étariat 2ème anné e :
Toutes vos questions sur : sio@univ­mlv.fr
Demandes de rendez­vous : 01 60 95 74 74
● RIBON Marie­Monique
Bâtiment : Copernic
Bureau : B080
Té lé phone : 01 60 95 75 32
Fax : 01 60 95 75 49
Courriel : Marie­Monique.Ribon@univ­mlv.fr
Lieux de formation
Les cours de M1 ont lieu à l'UPEMLV. Certains cours
de M2 ont lieu à l'Ecole nationale des Ponts et
Chaussées.
OBJECTIFS ET INSERTION PROFESSIONNELLE
Capacit és d'accueil en M1 par site
30 étudiants
Capacit és d'accueil en M2 par site
30 étudiants
Le master conduit à un diplôme de niveau Bac+5, au même titre que les diplômes d'ingénieurs et d'écoles
de commerce. C'est une formation accessible aux titulaires d'une licence générale. Certaines spécialités de
master sont à orientation "recherche", d'autres à orientation "professionnelle". De plus en plus, les
spécialités de master sont mixtes, afin de permettre aux étudiants de faire leur choix au cours du master.
Quelle que soit l'orientation choisie, les débouchés du master sont très variés.
Le Master
à l'universit é
master sont très variés. Le Master à l'universit é Master math é matiques et applications Mention

Master math é matiques et applications

Mention MATHEMATIQUES

math é matiques et applications Mention MATHEMATIQUES Le master Mathématiques et Applications forme des

Le master Mathématiques et Applications forme des mathématiciens de niveau élevé se destinant soit à l'enseignement, soit à la recherche en milieu académique ou industriel, soit encore aux métiers de la finance de marché. La modélisation des marchés financiers fait appel à des outils mathématiques sophistiqués. Le parcours finance forme des spécialistes de l'analyse quantitative, de la structuration et du trading de produits financiers complexes. Ce master est à orientation "recherche et professionnelle".

Les enquêtes effectuées par l'université montrent que la plupart des anciens étudiants de master du domaine Sciences et technologies" s'insèrent dans la vie active. Dix-huit mois après leur diplôme 2007, 87% sont en emploi. Cependant, après la spécialité "mathématiques et applications", une partie des étudiants ont entrepris une thèse. Ceux qui sont en emploi sont ingénieur financier ou informatique, ou consultant. En moyenne, ils ont mis six mois à trouver leur premier emploi.

Université Paris­Est Marne­la­Vallé e / UPEMLV 5 boulevard Descartes ­ Champs­sur­Marne ­ 77454 Marne­la­Vallée cedex 2 www.univ­mlv.fr ­ www.univ­mlv.fr/formations

Université Paris­Est Marne­la­Vallée / UPEMLV 5 boulevard Descartes ­ Champs­sur­Marne ­ 77454 Marne­la­Vallé e cedex 2 www.univ­mlv.fr ­ www.univ­mlv.fr/formations

Master mathé matiques et applications

COMPÉTENCES VISÉES

La formation permet d'acquérir la culture mathématique indispensable à l'enseignement de haut niveau ou à la recherche fondamentale ou appliquée. Elle développe les aptitudes à la modélisation, notamment dans le domaine de l'aléatoire.

ORGANISATION DE LA FORMATION ET PARCOURS POSSIBLES

En première année, l'étudiant définit son propre parcours par le choix des UE optionnelles et de son sujet de TER (Travail d'Etude et de Recherche). Un parcours enseignement a été mis en place depuis la rentrée 2010 (voir la brochure du master "Mathématiques et enseignement"). Les options Analyse complexe et Géométrie différentielle sont conseillées aux futurs candidats à l'agrégation. Les autres options constituent des ouvertures vers les applications. les étudiants doivent choisir trois unités optionnelles dans l'année, de façon à valider 60 ECTS sur l'ensemble de l'année.

Semestre 1

UE obligatoires : Analyse fonctionnelle (9 ECTS), Algèbre (9 ECTS). UE optionnelles à 6 ECTS : Processus stochastiques 1, Analyse complexe, Informatique, Analyse numérique et simulation.

Semestre 2

UE obligatoires : distributions et EDP (9 ECTS), Probabilités approfondies (6 ECTS), TER (9 ECTS). UE optionnelles à 6 ECTS : Géométrie différentielle, Statistique mathématique, Analyse des données, Analyse numérique des EDP.

En deuxième année, trois parcours sont proposés :

parcours finance, en partenariat avec l'Ecole des Ponts ParisTech,

parcours probabilités appliquées,

parcours analyse non linéaire et applications.

Les étudiants du parcours finance doivent valider l'UE Tronc commun finance (24 ECTS) et l'UE Mathématiques financières approfondies (21 ECTS) ainsi que le stage (15 ECTS). Les autres parcours sont composés de cinq UE à 9 ECTS à choisir dans la liste des UE optionnelles, en accord avec le responsable du master, et du stage (15 ECTS).

L'UE Tronc commun finance comprend les cours Calcul stochastique et applications en finance, Méthodes de Monte-Carlo en finance, Modèles de taux d'intérêt, ainsi que la semaine d'ouverture finance quantitative et les séances de mise à niveau en informatique. L'UE Mathématiques financières approfondies se compose d'un cours à 9 ECTS (à choisir en accord avec le responsable du master) et de deux cours à 6 ECTS à choisir parmi les quatre suivants : Traitement des données de marché : aspects statistiques et calibration, Outils mathématiques pour le risque de crédit, Mesures de risque, Processus avec sauts et applications aux marchés de l'énergie.

Les cours à 9 ECTS de la liste suivante sont optionnels dans tous les parcours : Calcul stochastique et applications en finance (obligatoire dans le parcours finance), Equations d'évolution : théorie et algorithmes, Outils d'analyse et

équations aux dérivées partielles, Processus stochastiques 2, Statistique des processus à temps discret, Modèles variationnels, Introduction au calcul de Malliavin et applications numériques en finance, Modélisation et simulation, Quelques modèles markoviens en biologie, Analyse multifractale, Introduction aux EDP non linéaires dispersives, Géométrie asymptotique : isopérimétrie, phénomène de concentration et applications au compressed sensing.

Dans le parcours finance, organisé en partenariat avec la formation d'ingénieurs de l'Ecole des Ponts ParisTech, les aspects professionnalisants de la formation sont

la semaine d'ouverture finance quantitative, semaine bloquée de conférences de professionnels et de rencontres avec des praticiens,

les interventions de professionnels dans les cours Méthodes de Monte-Carlo, Modèles de taux d'intérêt, Mesures de risque, Processus avec sauts et applications au marché de l'énergie.

MODALITÉS D'ADMISSION

Les admissions se font sur dossier. L'admission en M1 concerne des étudiants titulaires d'une licence de mathématiques ou de niveau équivalent. L'admission en M2 concerne des étudiants ayant validé un M1 de mathématiques ou deux années en école d'ingénieur.

Les candidats en formation continue peuvent éventuellement valider une partie des unités d'enseignement en fonction de leur expérience professionnelle. Ils doivent

déposer un dossier de candidature spécifique (deux contacts : le responsable de la formation visée et le 01 60

95 70 21).

MODALITÉS DE CONTR Ô LE DES CONNAISSANCES

Le master est délivré aux étudiants ayant validé toutes les unités d'enseignement du parcours, c'est-à-dire ayant obtenu une moyenne supérieure ou égale à 10/20 à l'intérieur de chaque UE.

entre les

matières, proportionnellement au coefficient de chacune d'elles, sans note éliminatoire.

Le contrôle des connaissances se fait à la fois en continu et par un examen terminal.

Pour valider la première année, un étudiant doit obtenir une moyenne supérieure ou égale à 10, cette moyenne annuelle étant calculée en proportion des ECTS de chaque UE. Le diplôme de maîtrise de mathématique est décerné à tout étudiant ayant validé la première année de master. L'inscription en deuxième année n'est possible qu'après validation de la première année ou par admission directe sur dossier.

En deuxième année, dans le parcours finance, il y a trois

UE obligatoires, dont le stage. Pour valider la deuxième année et donc se voir décerner le master, un étudiant inscrit dans ce parcours doit obtenir une moyenne au moins égale à

10 dans les UE Tronc commun finance et Mathématiques

financières approfondies (avec compensation entre les UE,

Au sein

de chaque

UE,

il

y

a compensation

en proportion des ECTS) et une note de stage au moins égale à 10 ; la moyenne générale est calculée en proportion des ECTS des trois UE.

Dans les autres parcours, chaque cours constitue une UE optionnelle. Pour valider la deuxième année et donc se voir décerner le master, un étudiant doit obtenir une moyenne des cinq meilleures notes des UE optionnelles au moins égale à 10, ainsi qu'une note de stage au moins égale à 10. La moyenne générale est établie en proportion des ECTS (45 ECTS pour les UE optionnelles, 15 ECTS pour le stage).

Le redoublement de la deuxième année n'est possible que par autorisation du jury.

ENVIRONNEMENT DE RECHERCHE

Le master est adossé au Laboratoire d'Analyse et Mathématiques et Applications, UMR CNRS 8050, laboratoire commun aux universités Paris-Est Marne-la-

Vallée et Paris 12, ainsi qu'au CERMICS (Ecole des Ponts ParisTech) et à l'Equipe d'Analyse et Probabilités d'Evry, EA

2172.

COHABILITATIONS

Ecole des Ponts ParisTech, Université Paris Est Créteil, Université d'Evry Val d'Essonne.

ENSEIGNEMENTS DISPENSÉS

Année 1, Semestre 1.

ECTS

CM

TD

TP

UE obligatoires

Analyse fonctionnelle

9

40

50

Algèbre

9

40

50

UE optionnelles

Processus stochastiques 1

6

24

24

Analyse complexe

6

26

26

Unité d'informatique

6

24

24

Analyse numérique et simulation

6

24

24

Année 1, Semestre 2.

ECTS

CM

TD

TP

UE obligatoires

Distributions et EDP

9

40

50

Probabilités approfondies

6

24

24

Travail d'Etude et Recherche

9

UE optionnelles

Géométrie différentielle

6

26

26

Statistique mathématique

6

24

26

Analyse des données niveau 1 et initiation à SAS

6

24

24

Analyse numérique des EDP

6

24

24

Volume horaire annuel global pour un étudiant : de 414 à 424 heures de cours et

TD, selon les options.

Modalités de choix des UE optionnelles : les étudiants doivent choisir trois unités

optionnelles dans l'année, de façon à valider 60 ECTS sur l'ensemble de l'année.

Année 2, Semestre 3.

ECTS

CM

TD

TP

UE obligatoires : Tronc commun finance

24

Calcul stochastique et applications en finance

9

30

Méthodes de Monte-Carlo en finance

9

39

Modèles de taux d'intérêt

6

20

Informatique

18

Semaine d'ouverture finance quantitative

UE optionnelles

Calcul stochastique et applications en finance

9

30

Equations d'évolution :

9

30

théorie et algorithmes

Statistique des processus à temps discret

9

30

Outils d'analyse et équations aux dérivées partielles

9

30

Processus stochastiques 2

9

30

Modèles variationnels

9

30

Année 2, Semestre 4.

ECTS

CM

TD

TP

UE obligatoire : Tronc commun finance (Mathématiques financières approfondies : un cours à 9 ECTS au choix et deux cours à 6 ECTS à choisir parmi les

21

74h

quatre suivants :)

Traitement des données de marché

6

24

Mesures de risque

6

24

Outils mathématiques pour

6

18

le risque de crédit

Processus avec sauts et marchés de l'énergie

6

20

UE optionnelles

Introduction au calcul de

9

30

Master mathématiques et applications

Année 2, Semestre 4.

ECTS

CM

TD

TP

Malliavin et applications numériques en finance

Analyse multifractale

9

30

Introduction aux EDP non linéaires dispersives

9

30

Quelques modèles markoviens en biologie

9

30

Stage

15

Volume horaire global annuel pour un étudiant : 190 heures minimum dans le

parcours finance, 150 heures minimum dans les autres parcours.