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Introduction
C'est aussi un acte de consommation entretenu et dvelopp par

Aujourd'hui Le tabagisme n'est pas qu' un problme de sant publique comme les autres. une industrie qui cherche en tirer le maximum de prot, et ce mme si c'est au prix de la vie de la moiti de ses consommateurs rguliers. La hausse des prix des produits du tabac par le biais de la scalit est un outil trs ecace de rduction de la consommation de tabac mais en raison du caractre addictif de ces produits, il faut augmenter sensiblement la valeur du prix. Suite ces dangers pour la population, certains gouvernements dcident de prendre les choses en main pour en rduire l'utilisation. Pour la Banque mondiale et l'Organisation mondiale de la sant (OMS), l'augmentation du prix est la mthode la plus ecace pour faire baisser les ventes de tabac. Selon leur calcul, une hausse de 10 % du prix rellement pay par le fumeur rduit de 4 % les ventes dans les pays dvelopps et de 8 % la consommation des jeunes . Ce memoire a pour objectif de mesurer l'impact d'une augmentation des prix sur le tabac sur la consommation de ce produit. On utilise pour cela un modle de micro-econometrique pour comprendre le comportement de consumateur face a cette dileme L'econometrie est le principal outil d'analyse quantitative utilise par les economistes et gestionnaires dans divers domaines d'application,comme la macroeconomie, la nance ou la mathematique.Les methodes de l'econometrie permettent de verier l'existance de certaines relations entre des phenomenes economique et de mesurer concretement ces relations, sur la base d'observations de faits reels. An de mettre en place la politique adquate, le gouvernement doit faire appel un service de prvisions permettant de dterminer l'impact du prix du tabac et du revenu des menages sur sa consommation, sachant que les lasticits consommation-prix et consommation-revenu sont constantes. L'lasticit consommation-prix correspond la variation de la consommation lorsque le prix varie et l'lasticit consommation-revenu correspond la variation de la consommation lorsque c'est le revenu qui varie L'lasticit de la consommation de tabac par rapport son prix et au revenu des mnages peut etre estime l'aide d'un modle conomtrique reliant la consommation de tabac plusieurs variables :la consommation CO en nombre de paquets par tete, le revenu moyen R des consommateurs, le prix PI du paquet, le prix PE du paquet dans le pays voisin. Ce modle va etre estimr sur les donnes de la priode 1963-1992. Il donne, pour des horizons de plus en plus loigns, l'eet sur la consommation de tabac d'une hausse initiale de 1 % de son prix (les prix des autres produits tant maintenus leur niveau sur toute la priode) ou bien du revenu des consommateurs.Il va donc prendre en compte le prix du paquet de cigarettes dans les pays concerns et le revenu des consommateurs Pour realiser ce etude de cas on doit donc disposer d'un grand nombre de donnes sur une longue priode an de dterminer l'impact rel. Pour cela, il faut chercher une mthode qui permettrait de faire une synthse de toutes cellesci pendant cette priode. La mthode de rgression linaire nous permettrait

d'obtenir un modle qui synthtiserait toutes nos donnes conomiques.

Les concept mathematiques utilises

Fonction de COBB- DOUGLAS La fonction de production de COBB- DOUGLAS correspond a une relation non lineaire entre l'output observe , Qt , les services du trvail, Lt , et les services du capital, Kt : Qt = AL

. ce modele devient un modele lineaire lorsque l'on Kt +

prend les logarithmes des variables. On parle de modele log-lineaire :

lnQt =

ln A + ln Lt +

ln

Analyse de rgression

tudier la relation entre une variable dpendante (y) et une ou plusieurs autres variables explicatives (x ou x1 , x2 ,..., xk ) - y est appele variable dpendente ou rgresssande - x est appele variable explicative ou rgresseur ou variable de contrle On cherche expliquer les variations de y par les variations de x Le modle de rgression simple :

= o + 1 x +

Le modle de rgression multiple :

= 0 + 1 x1 + ... + k xk +

Le terme d'erreur et est "stochastique", c'est--dire qu'il possde des proprits probabilistes. l'conomtre: - L'conomiste spcie une relation dterministe: C = f(Y) - Pour l'conomtre, la relation n'est pas parfaite: C = f(Y) + La prsence du terme d'erreur fait que les paramtres plus tre calculs, il faut maintenant les estimer. hypothse statistiques sur le terme d'erreur Sa prsence dnote de la dirence entre l'conomiste et de

ne peuvent

o , ...k

Pour cela, il faut faire des

L'lasticit

L'lasticit s'applique une relation conomique, par exemple, l'lasticit de l'ore ou l'lasticit de la demande. Dans ce cas, l'lasticit est la sensibilit de la fonction par rapport une de ses composantes fondamentales. L'lasticit revenu de la demande d'un bien est le rapport de la variation de la quantit demande et de la variation relative du revenu. Elle mesure le pourcentage de variation de la quantit demande de ce bien, qui rsulte d'une variation du revenu de 1%, le prix des autres biens tant inchangs,

R x R x

Fonction de Consommation et Regression lineaire

L'econometrie remplit aussi une fonction d'evaluation. Prenons l'exemple d'une fonction de consommation mettant en relation la consommation en volume, notee C, avec le revenu disponible des menages, note R : C = bR + a R : revenu ( variable explicative) b : propension marginale consommer ( mesure la sensibilite de la consommation des menages a leur revenu disponible) a : paramtre du modle inconnu Puisque nous sommes incapables de prendre en compte tous les facteurs explicatifs, la fonction de consommation est aectee d'une incertude : chaque menage est un cas particulier dont le comportement de consommation s'ecarte du modele theorique.
+ u

Pour tenir compte de cette incertitude, on utilise une

approche probabiliste en speciant le modele de la facon suivante : C= bR + a Dans cette premire partie nous cherchons tablir la relation entre la consommation du tabac, les prix interne et externe d'un paquet de cigarette et le revenu des consommateurs. On part d'une fonction de type Cobb Douglas vriant l'hypothse des lasticits partielles constantes et qui est donn par l'expression : f (x1 ; x2 ; x3 ) = c x1 x2 x3 Par application notre problme on obtient donc notre fonction de consommation vriant les hypothses des lasticits consommation/prix (1 , 2 ) et consommation/revenu (3 ) constantes qui vont mesurer la sensibilit de raction de la consommation des modications des variables prix et revenu :

1 2 3

Ct (P It, P Et, Rt ) = R2 P I 3 P E 4
R : revenu des consommateurs, PI : prix du paquet de cigarettes ,PE : prix du paquet de cigarettes dans le pays voisin a : constante On transforme ensuite cette fonction pour aboutir un modle log-linaire. On remarque qu'en gnral les relations entre nos variables conomiques traduites par les modles mathmatiques ne sont pas parfaites. Par exemple des erreurs peuvent se glisser lors des mesures des variables, les comportements de consommation des agents peuvent direr selon l'individu. Ainsi nous allons introduire une perturbation ou terme d'erreur pour tenir compte de ces relations imprcises entre les variables. Notre quation devient donc :

Ct = ln + 2 ln Rt + 3 ln P It + 4 ln P Et + t
Si on transforme cettes donnes dans un modle de regression linaire multiple qui tient compte des trois variables explicatives(revenu, prix intrieur, prix extrieur) on obtient alors: ln C = Y1 , lna =
Yi =

1 +

xi2

1 , ln R = xi2 , ln PI = xi3 , ln PE = 2 +xi3 3 + xi4 4 ( i -tous les menages)

xi4 d'o on a :

Les hypotheses -H1:Le modele est lineaire par rapport a Le modele specie une relation lineaire entre la variable dependente et les regresseurs.

yi = 1 + xi2 2 + xi3 3 + xi4 4

Ce modele est lineaires. -H2:Plein rang colonne Le rang de la matrice X(n k ) est egal a k. In n'existe pas une relation (lineaire)exacte entre les variables explicatives du modele. Les colonnes (vecteurs) de X sont lineairement independantes et il y a au moins k observations. Le modele de la regression lineaire multiple est indentiable (c'est-a-dire les coecients sint identiables) si et seulement si l'une des assertions (equivalentes) suivantes est verie : 1. rg ( X) = k (X est de plein rang colonne) : Les colonnes (vecteurs) de X sont lineairement independantes et il y a au moins k observations. 2. Les vecteurs colonnes forment une base 3. La matrice X'X est inversible H3: Exogeneite des variables explicatives

E (ui xj ) = 0i, j
et

Cov (ui, X ) = 0i Le
terme d'erreur n'est pas correle avec les variables explicatives ou n'est pas explique par les variables explicatives. H4 :Erreurs spheriques Les termes d'erreurs verient:

V (ui ) = 2 i = 1, ..., n
et

Cov (ui , uj ) = 0i = j.
L'hypothese 4 peut alors se reecreire sous la forme suivante:

E (uut ) = 2 In .
La premiere condition signie que les termes d'erreurs sont homoscedantiques. La deuxieme condition s'interprete comme l'abscence de correlation (spatiale, en coupe transversale ou series temporelles). H5:Les regresseurs sont non-stochastiques ( et/ou stochastiques). Remarque: Procedure d'echantiollonnage

Il est necessaire aussi de faire une hypothese sur la procedure d'echantilonnage, c'est-a-dire la facon de tirer dans la population totale pour obtenir l'echantillon.

On supposera par la suite que les (k + 1) - uplet ( xi ,yi ) i=1,...,n sont independants et identiquement distribues Les observations sont obtenues a partir d'un echantillonnage aleatoire!

H6: Les termes d'erreur suivent une loi normale:

u | X N (0, 2 In ).