Chapitre 1. Le producteur.

1.1. Dfinition des biens.

On sintresse la production de biens par un producteur donn.
La dfinition dun bien nest pas restrictive et tient compte, si ncessaire :
- du temps : quel moment le bien sera-t-il livr ? ;
- de lespace : o sera-t-il livr ? ;
- de ltat du monde : dans quelles circonstances sera-t-il livr ?
La production du producteur se mesure en flux de biens, i.e. en quantits
par unit de temps. Par convention, les inputs sont compts ngativement et
les outputs sont compts positivement.
1.2. Reprsentation de la technologie.
On suppose quil y a K biens.
On appelle plan de production du producteur la donne de sa production
nette de chaque bien k, dirence entre les outputs crs et les inputs dtruits.
Formellement, cest un point y dans lespace des biens RK .
Remarque 1.1. La production nette dun bien donn peut tre ngative.
On appelle ensemble de production du producteur lensemble des plans de
production ralisables pour lui, tant donne sa technologie. Cest un sousensemble Y de lespace des biens RK .

y2

y1

Figure 1.1 - Exemple densemble de production avec 2 biens

Un plan de production y 0 est dit techniquement ecace sil nest pas possible de trouver dans lensemble de production Y un autre plan de production
permettant dobtenir une plus forte production nette dun bien, sans que cela
1

exige de production nette moins leve dun autre bien. Graphiquement, un tel
plan de production appartient la frontire Nord-Est de lensemble Y .
Une autre faon (quivalente sous certaines conditions) de reprsenter la
technologie du producteur consiste utiliser la notion de fonction de production.
Une fonction de production f pour le producteur considr est une fonction
dfinie sur lespace des biens RK telle que
f (y1 , y2 , ..., yK ) = 0,
si et seulement si le plan de production y est techniquement ecace, et telle que
f (y1 , y2 , ..., yK ) 6 0,
si et seulement si le plan de production y appartient Y .
Cette dfinition correspond la forme la plus gnrale dune fonction de
production. Elle est compatible avec le fait que le producteur puisse produire
plusieurs outputs.
Souvent, on sen tient une expression un peu plus particulire de la fonction
de production. Elle ncessite de supposer que le producteur ne produit quun
output, par exemple le bien K, partir des autres biens utiliss comme inputs.
La fonction de production prend alors la forme
f (y1 , y2 , ..., yK ) = yK g (y1 , ..., yK1 ) .
La contrainte technique scrit
yK 6 g (y1 , ..., yK1 )
et un plan de production ecace scrit simplement
yK = g (y1 , ..., yK1 ) .

Remarque 1.2. Pour mieux distinguer inputs et outputs, on pourra noter

ci-dessous z = (z1 , z2 , ..., zK1 ) un vecteur de lespace des inputs RK1 et yK =
g (z) la production du bien K associe.
A partir de cette notion, on peut dfinir sans ambigut une isoquante comme
tous les vecteurs z de lespace des inputs RK1 qui permettent de produire la
quantit doutput yK = q exactement.
Exercice 1.1. Reprsentation des technologies.
a) Reprsenter graphiquement lintersection de lensemble de production
Y = {(y1 , y2 , y3 ) IR3 ; f (y1 , y2 , y3 ) 0} avec le plan isoquante y3 = q > 0
pour la technologie Leontief : f (y1 , y2 , y3 ) = max {ay1 , by2 } + y3 , a, b > 0.
b) Faire la reprsentation graphique dune isoquante y3 = q pour la technolo2
gie Cobb-Douglas : y3 = g (z1 , z2 ) = z1a z21a , 0 < a < 1 (avec (z1 , z2 ) R+
).
On prendra a = 1/2.
2

1.3. Proprits des technologies.

On recense ici les proprits des technologies retenues par la suite et on les
interprte.
Hypothse 1.1. (dadditivit). Si les deux vecteurs
y 1 et y 2 dfinissent des
1
1
2
productions possibles (y Y et y Y ou f y 6 0 et f y 2 6 0), alors le
vecteur y = y 1 + y 2 dfinit aussi une production possible (y Y ou f (y) 6 0).
Cette hypothse est naturelle. On peut raliser y en ralisant indpendamment y 1 et y 2 .
Hypothse 1.2. (de
Si le vecteur y 1 dfinit une production
1divisibilit).

1
possible (y Y ou f y 6 0) et si t est un nombre compris entre
0 et 1, alors
le vecteur ty 1 dfinit une production possible (ty 1 Y ou f ty 1 6 0).

Cette hypothse revient admettre que lon peut fractionner toute opration
de production et la raliser une chelle rduite, sans modifier les proportions
dinputs et doutputs. Cette hypothse nest pas toujours vraie en ralit, en
particulier dans les secteurs dactivit ncessitant des infrastructures lourdes.
1
Hypothse 1.3. (de rendements dchelle
1 constants). Si le vecteur y dfinit
1
une production possible (y Y ou f y 6 0) et si t est un nombre
positif,
alors le vecteur ty 1 dfinit une production possible (ty 1 Y ou f ty 1 6 0).

Cette hypothse est plus forte que la divisibilit. Elle transpose une chelle
largie ce que lhypothse de divisibilit impliquait une chelle rduite. Les
rendements dchelle constants sont en fait une consquence des hypothses
dadditivit et de divisibilit ( montrer comme exercice).
Hypothse 1.4. (de convexit). Si les deux vecteurs
y 1 et y2 dfinissent
des
1

1
2
productions possibles (y Y et y Y ou f y 6 0 et f y 2 6 0) et si t
1
2
est un nombre compris entre 0 et 1, alors le vecteur
1 ty + (1
t) y dfinit une
1
2
2
production possible (ty + (1 t) y Y ou f ty + (1 t) y 6 0).

Cette proprit implique que lensemble de production est convexe (il contient tous les segments joignant ses points). Autrement dit, les points au-dessus
dune isoquante quelconque forment un ensemble convexe.
1.4. Proprits des fonctions de production.
Les hypothses suivantes sont en fait les consquences des hypothses prcdentes, vues sous langle des fonctions de production.
Hypothse 1.3. (de rendements dchelle constants). g est homogne de degr
1 (t > 0, z RK1 , g (tz) = tg (z)).

Hypothse
(de convexit). f est quasi-convexe (t [0, 1], f ty 1 + (1 t) y 2 6
1 1.4.
2
min f y , f y
).
Exercice 1.2. Montrer ces consquences des hypothses 1.3 et 1.4.
3

1.5. Substitutions entre inputs.

On parle de susbtitution lorsquon passe dun plan de production ecace
un autre, tel que les quantits produites de deux biens varient sans modifier les
quantits produites des autres biens.
Graphiquement, la substitution entre, par exemple, les biens 1 et 2 se traduit
par un dplacement le long de la frontire de lensemble Y dans le plan (O, y1 , y2 ).

y2
dy2
O

dy1

y1

On appelle taux marginal de substitution du bien 1 par le bien 2, not T M S12 ,

le ratio
dy2
f 0 (y)
= 10
T M S12 =
.
dy1
f2 (y)
Graphiquement, cest la pente, en valeur absolue, de la frontire de lensemble
Y au point y dans le plan (O, y1 , y2 ). Cest donc la valeur du quotient dy2 /dy1 ,
quand dy1 0 et quand dy2 est choisi pour retrouver un plan de production
ecace (sur la frontire de Y ).
Formellement, on peut le retrouver par le calcul direntiel.
Soient y et y + dy deux plans de production ecaces. Ils vrifient donc
f (y) = f (y + dy) = 0.
Si la fonction de production est direntiable, on a (par dfinition)
f (y + dy) = f (y) +

PK

0
k=1 fk

(y) dyk + o (dy) .

En posant dyk = 0, sauf pour les biens 1 et 2, et sachant que dy1 et dy2 sont
choisis arbitrairement petits et tels que f (y + dy) = f (y) = 0, on obtient la
relation
f10 (y) dy1 + f20 (y) dy2 = 0,
partir de laquelle on retrouve la dfinition.
4

f 0 (y)

On note que si on pose dy1 = 1, on a dy2 = f10 (y) = T M S12 . Par con2
squent, ce ratio dtermine le nombre dunits du bien 2 que lon peut produire
en plus si on rduit la production du bien 1 dune unit. En dautres termes,
cest le cot marginal du bien 1, mesur en units de bien 2.
Remarque 1.3. Si le producteur produit un unique output y3 partir des
inputs z1 et z2 selon la fonction de production y3 = g (z1 , z2 ), la subsitution
entre les biens 1 et 2 se traduit par un dplacement le long dune isoquante.

z2

dz2
y3 = q
z1

dz1

Le taux marginal de substitution du bien 1 par le bien 2 est la pente de

lisoquante au point considr et est alors donn par
T M S12 =

dz2
g 0 (z)
= 10
.
dz1
g2 (z)

Exercice 1.3. Calculer le T M S12 pour la technologie Cobb-Douglas donne

lexercice 1.1.
Remarque 1.4. Pour dterminer rigoureusement le taux marginal de substitution (et justifier au passage la mthode utilisant la direntielle de f vues
ci-dessus), on utilise le thorme des fonctions implicites
: Si f0(x10,x2 ) est con0
0
tinment
direntiable
au
voisinage
du
point
x
,
x
1
2 , si f x1 , x2 y = 0 et
0 0
0
si f2 x1 , x2 6= 0, alors lquation f (x1 , x2 ) y = 0 admet une solution unique
en x2 pour tout x1 au voisinage de x01 . Ceci dfinit implicitement x2 comme
une fonction
dex1 . On
montre que cette fonction est drivable, de drive
f10 x01 , x02 /f20 x01 , x02 .
1.6. Comportement de lentreprise.

On sintresse au comportement dun producteur dans une conomie de

march. On parle alors dentreprise ou de firme. On note pk le prix prvalant
sur le march du bien k (k = 1, ..., K).

On admet quune entreprise se fixe comme objectif de maximiser son profit

=py =

K
X

pk yk .

k=1

Remarque 1.5. On se souvient que si yk < 0, le bien k est un input ; si

yk > 0, cest un output. Lexpression ci-dessus mesure le profit, en faisant la
dirence entre les recettes et les dpenses.
La dfinition de lobjectif de lentreprise ne sut pas caractriser compltement son comportement. Pour cela, on doit poser dautres hypothses,
dlimitant sa capacit atteindre son objectif et interagir avec son environnement. On pose donc les hypothses suivantes.
Hypothse 1.5. (dinformation parfaite). Lentreprise a une information
parfaite sur les prix p et sur sa technologie Y .
Hypothse 1.6. (de rationalit parfaite). Elle sait rsoudre sans cot nimporte
quel problme doptimisation.
Hypothse 1.7. (de concurrence parfaite). Lentreprise considre le vecteur
de prix p comme une donne et pense pouvoir vendre ou acheter aux prix p
nimporte quelle quantit.
Ces hypothses, certes irralistes, simplifient grandement ltude du comportement de lentreprise. Elles impliquent que lentreprise est parfaitement
capable datteindre son objectif et que ses dcisions ne modifient pas son environnement.
Remarque 1.6. Lhypothse de concurrence imparfaite (selon laquelle lentreprise
a conscience dinfluencer le vecteur de prix p par ses propres dcisions) sera
traite dans les chapitres 5 et 6.
1.7. Equilibre de lentreprise.
Du fait des hypothses prcdentes, on appelle quilibre de lentreprise un
plan de production qui maximise son profit dans lensemble des plans de production possibles pour elle. Formellement, y 0 est un quilibre de lentreprise si,
et seulement si, y 0 maximise p y dans lensemble Y .
1.7.1 Existence et unicit de lquilibre
Lexistence de lquilibre de lentreprise nest pas garantie sous les hypothses
1.1 1.4. Ainsi, avec une technologie rendements
dchelle constants,
sil existe

y 0 Y tel que p y 0 > 0, pour tout t, ty 0 Y et p ty 0 augmente avec
t. Autrement dit, le problme na pas de solution car, en augmentant lchelle
de production, on augmente le profit. De mme, lunicit de la solution nest
pas assure sous les mmes hypothses. Avec une technologie est rendements
dchelle constants, si y 0 Y est tel que p y 0 = 0 maximise le profit de
6


lentreprise, alors, pour tout t > 0, ty 0 Y et p ty 0 = 0 maximise aussi le
profit.
La figure ci-dessous illustre le problme dexistence et dunicit pour une
technologie donne. Pour les prix p0 , le profit augmente indfiniment si on se
dplace le long de la frontire de lensemble Y vers la droite. Pour les prix p1 , le
profit est maximum pour tous les points dintersection entre la droite diso-profit
en pointills et la frontire de lensemble Y .

p0.y
y2

y1

Y
p1.y
Ces mises en garde faites, on admet par la suite que les conditions sont
runies pour que lquilibre de lentreprise existe et soit unique.
1.7.2 Proprits direntielles de lquilibre
Supposons que la technologie de lentreprise soit reprsente par la fonction
de production f (y). Lquilibre de lentreprise est alors la solution du problme
de maximisation
max p y, sous f (y) = 0.
Remarque 1.7. On suppose ici quau moins un prix est positif et que tous les
prix sont positifs ou nuls. En ce cas, lentreprise ne perd rien choisir un plan
de production ecace et on peut poser demble f (y) = 0.
Si on suppose que f (y) est drivable jusqu lordre deux, on peut utiliser
le thorme du Lagrangien.
Alors, si y 0 est solution du problme de maximisation du profit, il existe un
multiplicateur de Lagrange et une fonction Lagrangienne
L (y) =

K
X
i=1

pi yi f (y1 , y2 , ..., yK )

telle que y 0 vrifie les conditions du premier ordre

0
L0i (y0 ) = pi fi y 0 = 0, i = 1, 2, ..., K,
7

et la condition du second ordre

K X
K
X
i=1 j=1

K
X
0

00
zi fij
fi0 y 0 zi = 0.
y zj > 0, pour tout (z1 , z2 , ..., zK ) tel que
i=1

Remarque 1.8. En supposant pour la suite que les drives dordre 1 de f (y)
ne sannulent jamais simultanment, le multiplicateur de Lagrange est positif.
Les conditions du premier ordre impliquent qu lquilibre de lentreprise,
le taux marginal de substitution dun bien par un autre est gal au rapport des
prix de ces biens. Par exemple, pour les biens 1 et 2, on a
T M S12 =

f10
p1
= .
f20
p2

Ce rsultat se comprend de la manire suivante. Par dfinition, le T M S12 =

f10 /f20 est le nombre dunits du bien 2 que lon peut produire si lon renonce
la production dune unit du bien 1. Le terme dchange entre ces deux biens
sur le march est tel que lon se procure p1 /p2 units du bien 2 contre une unit
du bien 1. Les conditions du premier ordre impliquent donc qu lquilibre de
lentreprise, les valeurs interne et sur le march des biens concident.
La condition du second ordre implique que la surface f (y) = 0 est localement
sous le plan p y, ce qui garantit bien quon a un maximum de profit.
Remarque 1.9. (Ecriture des conditions doptimalit sous forme matricielle).
Sous forme matricielle, les conditions du premier ordre scrivent de manire
plus courte

Df y 0 = p,

en notant

f10 (y)

..
Df (y) =

.
0
fK (y)

le vecteur colonne des drives de f au point y. Autrement dit, le vecteur

normal lensemble f (y) = 0 et le vecteur normal au plan disoprofit p y sont
colinaires en y 0 . La condition du second scrit quant elle

0
z 0 D2 f y 0 z > 0, pour tout z tel que Df y 0 z = 0

en notant

00
f11
(y)

..
2
..
D f (y) =
.
.
00
fK1
(y)

la matrice hessienne de f au point y.

00
f1K
(y)

..

.
00
fKK
(y)

(p1,p2)
(f1,f2)
y0

y2

y1

Y
f(y) = 0

1.8. Fonctions dore.

Sous certaines conditions (si on suppose que la fonction de production f est
strictement quasi-convexe), le problme
max p y, sous f (y) = 0,
admet une solution unique, dterminant lore nette de chaque bien k par
lentreprise aux prix p donns (si lore nette dun bien est ngative, elle sinterprte
comme une demande dinputs). En rptant lopration pour tous les prix p,
on construit une fonction dore nette de lentreprise pour chaque bien k, fonction des prix p, note sk (p).On tudie ci-dessous les proprits de ces fonctions
dore nette.
Remarque 1.10. Sil y a multiplicit de lquilibre, on dfinit une correspondance dore nette de lentreprise, plutt quune fonction dore nette de
lentreprise. Une correspondance est une application pouvant associer un point
de lensemble de dpart plusieurs points dans lensemble darrive.
Rappelons pour commencer que lquilibre y 0 de lentreprise aux prix p vrifie

pi fi0 y 0 = 0, i = 1, 2, ..., K,

f y 0 = 0.
On montre facilement la proprit suivante.
Proprit 1.1. (dhomognit des fonctions dore). Les fonctions dore
nette sont homognes de dgr 0 par rapport aux prix p.
En eet, si tous les prix sont multiplis par une mme constante t positive, le
plan de production initial y 0 reste ralisable et vrifie les conditions doptimalit
9

(en multipliant par t). Cest--dire que lquilibre de lentreprise nest pas
modifi.
Pour obtenir dautres proprits moins immdiates des fonctions dore,
considrons une modification infinitsimale du vecteur de prix dp et cherchons
les ajustements dy de lquilibre initial y 0 ncessaires pour retrouver le nouvel
quilibre de lentreprise ; autrement dit, y 0 + dy est lquilibre de lentreprise
pour les prix p + dp.
En direntiant le systme prcdent, on obtient

K
X
j=1

0

00
fij
y dyj dfi0 y 0 + dpi
K
X
i=1

fi0 y 0 dyi

qui scrit sous forme matricielle

0
0

00
00
f11
y
f1K
y
f10 y 0

..
..
..
..

.
.
.
.

0
0
0
f 00 y 0 f 00
y
f
K1
KK
K y
0
0
0
0

fK y
0
f1 y

soit encore

D2 f y 0

0 0
Df y

= 0, i = 1, 2, ..., K,

= 0,

dy1
dp1
.. ..
. .

=
dyK dpK
d
0

Df y 0
dy
dp
=
.
d
0
0

Ce systme linaire caractrise les ajustements de lquilibre de lentreprise

autour dun quilibre initial donn y 0 , aprs la modification du vecteur des prix.
La solution en dy de ce systme dtermine donc les proprits de la fonction
dore de lentreprise. Supposant que cette solution existe et est unique, cest-dire que la matrice
1

D2 f Df
A B
=
B0 C
0
(Df )0
existe (en posant A (K, K), B (K, 1) et C (1, 1)), on crit

dy
A B
dp
=
d
B0 C
0
soit
dy = Adp.

On montre que la matrice inverse est symtrique et que son sous-bloc A

dfinit une matrice semi-dfinie positive (Cf. 1.9. Annexe). On en dduit les
deux proprits suivantes.
10

Proprit 1.2. (de symtrie des eets de substitution). Les eets de substitution entre biens sont symtriques.
En eet, on a
dyi
dyj
= aij = aji =
, pour tout i et j,
dpj
dpi
du fait que la matrice A = (aij ) est symtrique.
Cette proprit permet de dfinir sans ambigut les notions de substituabilit et de complmentarit des biens pour lentreprise. Deux biens sont substituts
si aij = aji < 0 (si le prix du bien j augmente, lentreprise ore moins de bien
i) et complments si aij = aji > 0 (si le prix du bien j augmente, lentreprise
ore plus de bien i).
Proprit 1.3. (de croissance de la fonction dore). Lore dun bien par
lentreprise est non dcroissante avec le prix de ce bien.
En eet, on a
dyi
= aij > 0,
dpi
du fait que la matrice A = (aij ) est semi-dfinie positive (tous les termes de la
diagonale sont positifs ou nuls).
1.9. Annexes.
La condition du second ordre scrit

Comme

0
z RK et (Df ) z = 0 z 0 D2 f z > 0.

D2 f
0
(Df )

Df
0

z
0

= z 0 D2 f z,

elle scrit aussi (sachant que le multiplicateur de Lagrange est positif)

D2 f Df
z
0
> 0.
z RK et (Df ) z = 0 z 0 0
0
0
(Df )
0
Posons (avec (K, 1) et (1, 1))

D2 f z
D2 f Df
z

=
.
=
0
0
0

(Df )
(Df ) z
0

Si z parcourt RK , on voit que parcourt RK (la matrice D2 f est inversible).

0
La condition (Df ) z = 0 implique = 0.
En notant
1

D2 f Df
A B
=
,
0
B0 C
(Df )
0
11

on a

z0

z
0
0

=
=

A
B0
0

C
0

A B
0
B0 C

et, en substituant dans la condition du second ordre,

0
A B

K
R 0
= 0 A > 0.
B0 C
0

Ceci implique que la matrice A est semi-dfinie positive.

1.10. Corrig des exercices.
Exercice 1.1.

a) Reprsenter graphiquement lintersection de lensemble de production

Y = {(y1 , y2 , y3 ) IR3 ; f (y1 , y2 , y3 ) 0} avec le plan isoquant y3 = q > 0
pour la technologie Leontief : f (y1 , y2 , y3 ) = max {ay1 , by2 } + y3 , a, b > 0.
On doit reprsenter les points (y1 , y2 ) tels que :
f (y1 , y2 , q) = max {ay1 , by2 } + q 6 0
Pour tracer la frontire (les plans de production techniquement ecaces), on
distingue 3 cas :
- ay1 > by2 et f (y1 , y2 , q) = q + ay1 = 0, soit y1 = q/a et y2 < q/b.
- ay1 = by2 et f (y1 , y2 , q) = q + ay1 = q + by2 = 0, soit y1 = q/a et
y2 = q/b.
- ay1 < by2 et f (y1 , y2 , q) = q + by2 = 0, soit y1 < q/a et y2 = q/b.
Tous les points au SO de cette frontire appartiennent aussi lensemble
considr. En eet, f (y1 , y2 , y3 ) est croissante avec y1 et y2 .

12

b) Faire la reprsentation graphique dune isoquante y3 = q pour la technologie Cobb-Douglas : y3 = g (z1 , z2 ) = z1a z21a , 0 < a < 1. On prendra
a = 1/2.
On doit reprsenter les points (z1 , z2 ) tels que :
1/2 1/2

g (z1 , z2 ) = z1 z2

= q z2 = q 2 /z1

Exercice 1.2. Montrer ces consquences des hypothses 1.3 et 1.4.

* Supposons que lensemble de production vrifie lhypothse 1.3 et soit
reprsent par la fonction de production yK = g (z), avec z RK1 . Pour le
reste de lexercice, on se souvient que (z1 , ..., zK1 , yK ) Y yK 6 g (z)
(cest la plus grande quantit du bien K quon peut obtenir partir du vecteur
dinputs z).
Par dfinition de g : (z1 , ..., zK1 , g (z)) Y . Par lhypothse 1.3, en
multipliant chaque composante par t > 0, on obtient encore un plan de production possible : (tz1 , ..., tzK1 , tg (z)) Y . Donc :
tg (z) 6 g (tz)

(1)

De mme, par dfinition de g : (tz1 , ..., tzK1 , g (tz)) Y . Par lhypothse

1.3, en multipliant chaque composante par 1/t > 0, on obtient encore un plan
de production possible : (z1 , ..., zK1 , (1/t) g (tz)) Y (t > 0). Donc :
(1/t) g (tz) 6 g (z)

(2)

On dduit de (1) et (2) que : t > 0, z RK1 , g (tz) = tg (z).

* Supposons maintenant que lensemble de production vrifie lhypothse
1.4 et soit reprsent par la fonction de production f (y), avec y RK . On se
contentera ici de considrer les points tels que f (y) = 0.
13



Soient deux plans de production y 1 et y 2 vrifiant f y 1 = f y 2 = 0. Par
1
2
lhypothse 1.4, toute combinaison
[0, 1],
1 convexe de
y et y estpossible
: t
1
2
2
ty + (1 t) y Y . Donc f ty + (1 t) y 6 0 = min f y 1 , f y 2 .
Exercice 1.3. Calculer le T M S12 pour la technologie Cobb-Douglas donne
lexercice 1.1.
En utilisant la dfinition : T M S12 = g10 (z) /g20 (z), on a : T M S12 =

14

a z2
1a z1 .