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Exercice 1
On considre la fonction f dnie, pour tout couple (x; y) de louvert ]0; +1[ ]0; +1[, par :
1 1
+
x y

f (x; y) = (x + y)

1. Montrer que, pour tout couple (x; y) de ]0; +1[ ]0; +1[, on a :
f (x; y) = 2 +

y x
+
x y

et

f (x; y) =

(x + y)2
:
xy

2. Montrer que f est de classe C 2 sur ]0; +1[ ]0; +1[.

3. Montrer que f possde une innit de points critiques et les dterminer.
4. Dterminer les drives partielles secondes de f et vrier que ces dernires ne permettent pas
de conclure lexistence dun extremum local de f sur ]0; +1[ ]0; +1[.
5.

a) Comparer les rels (x + y)2 et 4xy.

b) En dduire que f admet sur ]0; +1[ ]0; +1[ un minimum global en tous ses points
critiques et donner sa valeur.

6. Soit g la fonction dnie pour tout (x; y) de ]0; +1[ ]0; +1[, par :
g(x; y) = 2 ln(x + y)
Montrer que : 8(x; y) 2]0; +1[ ]0; +1[; g(x; y)

ln x

ln y:

2 ln 2.

Exercice 2
Pour tout entier naturel n, on pose un =

n
Y

1+

k=0

1
2k

= (1 + 1) 1 +

1
2

1+

1
4

1+

1
.
2n

1. Donner, sous forme dentiers ou de fractions simplies, les valeurs de u0 ; u1 et u2 .

2.

a) Montrer que, pour tout entier naturel n, on a : un

2.

b) Exprimer un+1 en fonction de un puis en dduire les variations de la suite (un ).

c) tablir que, pour tout rel x strictement suprieur

1, on a : ln(1 + x)

x.

d) En dduire, pour tout entier naturel n, un majorant de ln(un ).

3. En utilisant les questions prcdentes, montrer que la suite (un ) converge vers un rel `, lment
de [2; e2 ].
4. On se propose dans cette question de dterminer la nature de la srie de terme gnral (`
a) Justier que la suite (ln(un ))n2N converge et que lon a : ln(`) =

+1
X

ln 1 +

k=0

b) Montrer que, pour tout n de N, on a ln

`
un

+1
X

k=n+1

ln 1 +

1
.
2k

1
.
2k

c) Vrier, en utilisant le rsultat de la question 3a), que 8n 2 N; 0

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un ).

ln

`
un

1
.
2n
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d) Dduire de la question prcdente que 8n 2 N, 0

e) Justier que, pour tout rel x, on a 1

un

` 1

1
2n

x. En dduire que 8n 2 N, 0

Conclure quant la nature de la srie de terme gnral (`

un

`
.
2n

un ).

Exercice

8
< 1
On considre la fonction f dnie sur R par : f (x) = 2x2
:0
1.

si x

1 ou x

.[1)]

sinon

a) Vrier que f est une fonction paire.

b) Montrer que f peut tre considre comme une fonction densit de probabilit.
Dans la suite, on considre une variable alatoire X dnie sur un espace probabilis ( ; A; P ),
admettant f comme densit. On note FX la fonction de rpartition de X.
2. La variable alatoire X admet-elle une esprance ?
3. On pose Y = ln(jXj) et on admet que Y est une variable alatoire, elle aussi dnie sur lespace
probabilis ( ; A; P ). On note FY sa fonction de rpartition.
a) Montrer que, pour tout rel x, on a : FY (x) = FX (ex )

FX ( ex ).

b) Montrer, sans expliciter la fonction FY , que Y est une variable alatoire densit, puis
donner une densit de Y et vrier que Y suit une loi exponentielle dont on donnera le
paramtre.
c) Montrer que, si x est positif, alors 1 e x appartient [0; 1[ et montrer que, si x est
strictement ngatif, alors 1 e x est strictement ngatif.
d) On considre une variable alatoire U suivant la loi uniforme sur [0; 1[. Dterminer la
fonction de rpartition de la variable alatoire Z = ln(1 U ) et reconnatre la loi de Z.
e) Simulation informatique de la loi de Y . On rappelle quen Turbo Pascal, la fonction random
permet de simuler la loi uniforme sur [0; 1[. Complter la dclaration de fonction suivante
pour quelle simule la loi de Y .
Function expo :real ;
Begin
expo := --------- ;
End ;

Problme
On note B = (e1 ; e2 ; e3 ) la base canonique de R3 et on considre lendomorphisme de R3 dni par
les galits suivantes :
1
f (e1 ) = (e2 + e3 )
3

et

2
f (e2 ) = f (e3 ) = e1 :
3

Partie 1 : tude de f .
1.

a) crire la matrice de f dans la base B.

b) Dterminer la dimension de Im f puis celle de Ker f .

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c) Donner alors une base de Ker f , puis en dduire une valeur propre de f ainsi que le
sous-espace propre associ.
d) Dterminer les autres valeurs propres de f ainsi que les sous-espaces propres associs.
e) En dduire que f est diagonalisable.
0
1
0
2
2 0
1 1
@
A
@
1 ,Q=
1 1
2. On pose P = 1 1
1 1
1
0 2

1
0
1
1
1 0 0
1 A et I = @0 1 0A.
2
0 0 1

a) Justier sans calcul que P est inversible, puis dterminer la matrice D diagonale telle que :
M = P DP 1 .

b) Calculer P Q puis en dduire P

c) Montrer par rcurrence que, pour tout entier naturel j, on a M j = P Dj P

d) crire, pour tout entier naturel j non nul, la premire colonne de la matrice M j . Vrier
que ce rsultat reste valable si j = 0.
Partie 2 : tude dune suite de variables alatoires.
Une urne contient trois boules numrotes de 1 3. Un tirage consiste extraire au hasard une boule
de lurne puis la remettre dans lurne pour le tirage suivant.
On dnit une suite de variables alatoires (Xk )k2N de la manire suivante :
1. Pour tout entier naturel k non nul, Xk est dnie aprs le k eme tirage.
On procde au 1er tirage et X1 prend la valeur du numro de la boule obtenue ce tirage.
Aprs le k eme tirage (k 2 N ) :
Soit Xk a pris la valeur 1, dans ce cas on procde au (k + 1)eme tirage et Xk+1 prend la valeur
du numro obtenu ce (k + 1)eme tirage.
Soit Xk a pris la valeur j, dirente de 1, dans ce cas on procde galement au (k + 1)eme
tirage et Xk+1 prend la valeur j si la boule tire porte le numro j et la valeur 1 sinon.
2. Reconnatre la loi de X1 .
3. Simulation informatique de lexprience alatoire dcrite dans cette partie.
On rappelle que random(n) renvoie un entier compris entre 0 et n 1.
Complter le programme suivant pour quil simule lexprience alatoire dcrite dans cette
partie et pour quil a che la valeur de la variable Xk , lentier k tant entr au clavier par
lutilisateur.
Program simul ;
var i,k,X,tirage : integer ;
Begin
Readln(k) ; X :=random(3)+1 ;
For i :=2 to k do begin
tirage :=random(3)+1 ;
If X=1 then X := ------else If tirage <> X then X := ------- ;
end ;
Writeln(X) ;
End.
4. On note Uk la matrice 3 lignes et une colonne dont llment de la ieme ligne est P (Xk = i).
a) Dterminer les probabilits P(Xk =j) (Xk+1 = i), pour tout couple (i; j) de f1; 2; 3g f1; 2; 3g.
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b) On admet que f(Xk = 1); (Xk = 2); (Xk = 3)g est un systme complet dvnements.
Dterminer, grce la formule des probabilits totales, la matrice A de M3 (R), telle que,
pour tout entier naturel k non nul, on a Uk+1 = AUk .
0 1
1
c) Montrer quen posant U0 = @0A, alors, pour tout k de N, on a : Uk = AU0 .
0
X k
1
d) Vrier que A = M + I, puis tablir que, pour tout k de N, on a : Ak =
3
j
j=0
k

1
3

k j

M j.

e) En dduire les 3 lments de la premire colonne de la matrice Ak , puis vrier que la loi
de Xk est donne par :
!
k
1
1
1
1
1+
et P (Xk = 2) = P (Xk = 3) =
1
8k 2 N ; P (Xk = 1) =
2
3
4
3
f) Montrer que la suite (Xk ) converge en loi vers une variable alatoire X dont on donnera
la loi.

g) Calculer lesprance E(Xk ) de Xk .

h) crire une fonction Pascal, note esp, qui renvoie E(Xk ) lappel de esp(k).

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