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1 Correction du TD1 :
1
Rappel I : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1
1.2
1.3
1.4
Esprence E(X)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5
La variance V ar(X) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.6
Calcule de Probabilit : . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exercice 1 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Exercice 2 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rappel II : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1
4.2
Exponnentielle "( ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Exercice 3 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Exercice 4 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Rappel III : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
7.1
Loi Normale N ( ; ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Exercie 5 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Exercice 6 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
10
Exercice 7 : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
11
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
12
Fin
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.
Correction du TD1 :
1
1.1
Rappel I :
Calcul des integrales
On a
Z
Z
1.2
xn+1
ax dx = a
n+1
Z
adx = [ax]
n
xn + xm dx =
Z
eax dx =
xm+1
xn+1
+
n+1 m+1
eax
a
0 (8x 2 R):
Rappel I :
1.3
Esprence E(X)
E(X) =
E( X) =
E( X + ) =
E( X + Y ) =
2
E(X ) =
E(g(X)) =
+1
x:f (x)dx
1
E(X) ; E( ) =
E(X) +
E(X) + E(Y )
+1
x2 :f (x)dx
1
+1
g(x):f (x)dx
1
La variance V ar(X) :
V ar(X)
V ar( X)
V ar( )
V ar( X + )
V ar( X + Y )
= E(X 2 ) E 2 (X):
= 2 V ar(X)
= 0
= 2 V ar(X)
= V ar( X) + V ar( Y )
:Cov(X; Y )
Exercice 1 :
1.6
Calcule de Probabilit :
P (X
P (a
P (X
a) = F (a)
X b) = F (b)
a) = 1 P (X
F (a)
a) = 1
F (a)
Exercice 1 :
Soit X le taux de rempliage dun barage, donc X est exprim en %
On a f une fonction densit dnie sur R; tel que :
,
,
,
x3 x4
=1
3
4 0
1 1
(
0) = 1
3 4
1
( ) = 1 , = 12:
12
Exercice 1 :
2. Calculons FX :
Alors, on a par dnition :
FX (x) =
f (x)dx
1
f (x)dx =
f (x)dx +
1
1
Z x
Z 0
12x2 (1 x)dx
0:dx +
=
f (x)dx
x
3
= 0 + 12
Si x 2 [1; +1[, alors
Z
FX (x) =
Z
=
Z
=
x4
4
= 4x3
3x4
f (x)dx
1
0
f (x)dx +
f (x)dx +
f (x)dx
0
1
Z 1
Z x
2
0:dx +
12x (1 x):dx +
0:dx
1
0
1
Z 1
= 0 + 12 x2 x3 dx + 0
1
0
= 12
x
3
Donc
FX (x) =
8
<
x4
4
= 12(
0
0
4x3 + 3x4
:
1
1
)=1
12
si x 0
si x 2]0; 1[
si x 1
Exercice 2 :
Z 1
= 0 + 12 x3
0
x
x dx + 0 = 12
4
4
x
5
1
0
12
3
=
=
20
5
4. Calculons P (30%
P (30%
90%):
3(0:9)4 = 0:9477
3(0:3)4 = 0:0837
Exercice 2 :
Soit T le temps de sjour dun malade exprim en jour.
On a f une fonction densit dnie sur R; tel que :
f (t) = e t si x 0
f (t) = 0 sinon (c--dire si x 2]
1; 0[)
Exercice 2 :
+1
=1
0
t +1
0
1
=1
( e
( e0 )) = 1
(0 + 1) = 1 , = 1 car (e
,
,
= 0 et e0 = 1)
2. Calculons FX :
Alors, on a par dnition :
FX (x) =
f (x)dx
1
f (t)dt =
f (t)dt +
1
1
Z 0
Z t
=
0:dt +
e t dt
1
= 0+
FT (t) =
t t
0
0
e
+1
+1
si x < 0
si x 0
f (t)dt
Rappel II :
3. Calculons P (1:5
2):
P (1:5
T 2) = F (2)
= 0:864 0:776
= 0:088
F (1:5)
e
e
+ 1 = 0:864
+ 1 = 0:776
1:5
4. Sachant que cette personne est hspitalise depuis 36h (1.5 jours) (T
1:5), Calculons la probabilts quelle ne reste pas plus que 48h (2
jours)(T
2)
Donc on calculera P (X 2 = X 1:5)
P (X
4
4.1
2 \ X 1:5)
P (X 1:5)
0:088
P (1:5 T 2)
=
= 0:392
=
1 P (T < 1:5)
1 0:776
2=X
1:5) =
P (X
Rappel II :
Loi Uniforme U [a; b]
1. Les Paramtres : a et b telque la longuer dintervalle de la loi uniforme
est : b a
2. La densit
1
b a si x 2 [a; b]
f (x) =
sinon
0
3. La Fonction de Rpartition
8
si x < a
< 0
x a
si x 2 [a; b]
FX (x) =
: b a
si x > b
1
4. E(X); V ar(X) :
E(X) =
(b a)2
b+a
; V ar(X) =
2
12
10
Exercice 3 :
4.2
Exponnentielle "( )
1. Les Paramtres :
2. La densit
e
0
f (x) =
si x 0
sinon
3. La Fonction de Rpartition
0
FX (x) =
si x < 0
+ 1 si x 0
4. E(X); V ar(X) :
E(X) =
; V ar(X) =
1
2
Exercice 3 :
On a L(X) = U [a; b], tel que b
a = 2 et Cv =
V ar(X)
1
=p
E(X)
3
(b
22
1
a)2
=
=
12
12
3
Et puisque
Cv =
V ar(X)
, E(X) =
E(X)
V ar(X)
3
=
=1
1
Cv
p
3
Donc
E(X) = 1; V ar(X) =
1
3
11
Exercice 4 :
1
2
f (x) =
a=0
b=2
si x 2 [0; 2]
sinon
3. La fonction de rpartition :
Il su t de remplacer a et b :
8
< 0
si x < 0
si x 2 [0; 2]
FX (x) =
:
1
si x > 2
x
2
4. Calcul de P (0:5
P (0:5
1)
X
1
=
2
1) = F (1)
0:5
= 0:25
2
F (0:5)
Exercice 4 :
On a X variable alatoire de moyenne 50.000 Km, c--dire : E(X) = 50000;
et sa fonction densit est :
1
f (x) =
e
0
si x 0
sinon
1. La loi de X
Par comparaisons, on peut voir que : L(X) = "
12
Rappel III :
40000
e 50000 + 1
4.
P (X > 60000) = 1 P (X 60000)
= 1 F (60000)
0
1
40000
= 1 @ e 50000 + 1A
6
= e 5 = 0:3
7
7.1
Rappel III :
Loi Normale N ( ; )
Comme vous voyez, les paramtres de la loi normale sont deux :
= E(X) = la moyenne
p
=
V ar(X) = ecart-type
et
telque
13
Rappel III :
Pour calculer P (X
a) telque X suit une loi normale N ( X ; X ); on fait
toujours un changement de variable pour rendre N ( X ; X ) N (0; 1)(Loi
normale centre rduite) pour utiliser sa table.
Le changement sera : si L(X) =N (
X;
X)
on pose T =
X
X
X
= p
E(X)
V ar(X)
Thorme Cen-
trale Limite
14
Exercie 5 :
Donc on aura P (T
Exercie 5 :
On a la quantit de vente dune socit dans deux points A et B est dnie
comme des variables alatoires X et Y:
p
L(X) = N (1000; 90000) = N (1000; 300) et L(Y ) = N (400; 100) de plus X
et Y sont indpendents.
15
Exercie 5 :
1000
300
P (X
1300)
P (X > 1300) = 1
= 1 P (T
= 0:1587
1000
1300 1000
)
300
300
1) = 1
(1) = 1 0:8413
P(
400
100
P (Y
450)
> 450) = 1
= 1 P (T
= 0:3085
450 400
400
)
100
100
0:5) = 1
(0:5) = 1 0:6915
P(
Donc
P (Z > 1500) = 1
P (Z
1500)
16
Exercie 5 :
Comme Toujours T =
Z 1400
316:22
P (Z > 1500) = 1
= 1
P (T
Z 1400
1500 1400
)
316:22
316:22
0:32) = 1 0:6255 = 0:3745
P(
Donc
CA 2400
608:28
= 1 P (T
= 0:1587
P(
P (CA
3008)
1) = 1
3008 2400
)
608:28
(1) = 1
0:8413
17
Exercice 6 :
Exercice 6 :
On a la demande mentuelle est D variable alatoire qui suit loi normale de
moyenne 1000 et de variance 160000 et le Bnice est B = 0:5D
1. Puisque B est une combinaison linaire avec D qui suit loi normale
donc B suit loi normale
p
L(B) = N (E(B); V ar(B))
2. On a
10
10
18
Exercice 7 :
Exercice 7 :
Soit Xi la production du membre i, avec i 2 f1; 2; ::; 50g et L(Xi ) = N (10; 2)
1. On a la production totale est
Y =
50
X
Xi = X1 + X2 + ::: + X50
i=1
Donc
E(Y ) =
=
=
=
Et
V (Y ) = V (X1 + X2 + ::: + X50 )
= V (X1 ) + V (X2 ) + ::: + V (X50 )
Car les productions entre les 50 membres sont independentes
= 22 + 22 + ::: + 22 = 50 16 = 800
2. Loi de la production totale
p
L(Y ) = N (500; 800) = N (500; 28:28)
3. De la mme faon on calcule P (Y > 520)
P (Y > 520) = 1
On pose T =
500
28:28
P (Y
P (Y
520)
> 520) = 1 P (Y
520)
Y 500
520 500
= 1 P(
)
28:28
28:28
= 1 P (T 0:71)
= 1
(0:71) = 1 0:7611
= 0:2389
19
11
4. Comme les autres questions, on dtrmine notre variable, puis on calcule lesprence et la variance du variable et puis on calcule la probabilit
Recette Totale
Frais
Reste
:
:
:
RT = 3500Y
F = 0:01 3500Y = 35Y
R = RT F = 3465Y
11
12
Fin