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Universidad de Chile miércoles 04 de abril de 2018
Economía & Negocios PAUTA CONTROL 1
Pr( Z 0,2) 1 Pr( Z 0,2) , lo cual corresponde a 0,492, de acuerdo a la tabla de distribución
normal estándar. Comente y recuerde ser breve.
Respuesta
Falso. El cálculo en el enunciado sería correcto si la desviación estándar de la media muestral
fuera igual a la desviación estándar muestral de la población, sin embargo, habría faltado dividir
esta desviación estándar por la raíz cuadrada del número de observaciones, es decir,
100 / 25 2 . Por lo tanto, el cálculo de la probabilidad utilizando el TCL habría sido
Pr( Z 1) 1 Pr( Z 1) 1 0,841 0,159 (ver Tabla en el formulario).
___________________________________10ptos.___________________________
PROBLEMA 2. (50 ptos.)
Asuma que posee una muestra aleatoria de tamaño n , { X i }in1 , para una población, de forma
que se cumple que E ( X i ) y V ( X i ) 2 , donde 0 y 0 son parámetros
poblacionales desconocidos. Por otro lado, se define el estimador ˆR de , de la forma:
in1 X i
ˆR
n
Donde y son constantes conocidas y estrictamente positivas. Por lo que, se le solicita que
responda a lo siguiente:
Respuesta
Dado que la muestra se extrae aleatoriamente, entonces las observaciones son independientes.
Además, son extraídos de la misma población, por lo tanto, son idénticamente distribuidos, es
decir, la muestra cumple con se IID.
__________________________________________________ 5 ptos._____________
Entonces, el cálculo de sesgo del estimador corresponde a:
in1 E ( X i ) in1 E ( X i ) n
n X i
E (ˆR ) E i 1
n n n n
n
Sesgo(ˆR ) E (ˆR )
n n
Se puede observar que el estimador es sesgado. Se debe tener presente que dada las condiciones
de los parámetros, el sesgo resulta negativo, de forma que el estimador está sub-estimando el
valor verdadero del parámetro.
___________________________________________________5 ptos.____________
NOTA: El no hacer el análisis del sesgo encontrado descuenta 2 puntos del puntaje de esta
parte.
lim Sesgo(ˆR ) lim 0
n n n
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Economía & Negocios PAUTA CONTROL 1
Respuesta
Para probar la consistencia del estimador, primero debemos calcular la varianza del estimador,
es decir,
0
n X i 2V ( in1 X i ) 2 [ in1V ( X i ) 2 in11 nj i 1 cov( X i , X j )]
V (ˆR ) V i 1
( n) 2
n ( n) 2
Dado que la muestra es extraída aleatoriamente, entonces las observaciones son variables
aleatorias independientes (parte i). Por lo tanto, las covarianzas en este caso son todas iguales a
0, reduciendo la expresión, a:
2[in1V ( X i )] 2 n 2
V (ˆR )
( n) 2 ( n) 2
____________________________________________________10 ptos.__________
Ahora se debe verificar que esta varianza converge a 0 cuando la muestra crece infinitamente,
es decir,
2 n 2
lim V (ˆR ) lim 0
n n ( n) 2
Utilizando las propiedades de límite como álgebra de límites o L´Hopital, se verifica que la
varianza se hace cero, por lo tanto, el estimador es consistente. Dado que resultó ser
consistente, el estimador converge en distribución a una normal con las siguientes
características:
n 2 n 2
ˆR
D
N ( E (ˆR ), V (ˆR )) N ,
n ( n)
2
_____________________________________________________10 ptos._________
NOTA: El no explicar que la distribución es una normal con los parámetros descritos, tendrá
un descuento de 5 ptos.
Respuesta
La media muestral tiene como varianza
0
[in1V ( X i ) 2in11 nj i 1 cov( X i , X j )] in1V ( X i ) 2
V (Xn)
n2 n2 n
Entonces, para verificar si el estimador ˆR es más eficiente que la media muestral, debemos
resolver la siguiente inecuación.
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Economía & Negocios PAUTA CONTROL 1
V (ˆR ) V ( X n )
2 n 2 2
( n) 2
n
2 n 2 ( n) 2
0 2 2 n
2 n
Por lo tanto, el estimador ˆR será más eficiente si se cumple la última función descrita, sin
embargo, alfa, beta y n son estrictamente positivos, por lo que siempre se cumplirá la
condición, de manera que ˆR será más eficiente que la media muestral.
_______________________________________________15 puntos._____________
NOTA: Si no justifica de alguna forma la condición de eficiencia, se descontarán 10 puntos.
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