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Analyse Multivoque
Set-Valued Optimization
Conclusion
James LARROUY
Sous la direction du : Pr. Michel H. GEOFFROY
Soutenance:
Vendredi 31 Mai 2019
Plan de la présentation
1 Introduction
2 Analyse Multivoque
3 Set-Valued Optimization
4 Conclusion
Rappel du plan
1 Introduction
Historique de l’Optimisation
Problème d’optimisation : formulation et classification
Avantages de l’Optimisation linéaire
2 Analyse Multivoque
3 Set-Valued Optimization
4 Conclusion
Historique de l’Optimisation
J : RP −→ R
(
J(x ) = min J(x )
(P) : x ∈Ω⊆RP
avec H(x ) ≤ 0 H : RP −→ Rm
Rappel du plan
1 Introduction
2 Analyse Multivoque
Éléments de théorie des ensembles
Fonction Multivoques
Convexité et correspondances
3 Set-Valued Optimization
4 Conclusion
F - G := { x − y | x ∈ F et y ∈ G }
Enfin, pour λ ∈ R on notera λF la multiplication par un scalaire
définie par
λF := { λx | x ∈ F }
Cône Convexe
Définition 3 (Cône)
Soit C ∈ P(E ), C 6= ∅. On dira dira que C est un cône, si :
Proposition 1
Soit C un cône, C ⊂ E.
C est convexe si et seulement si C + C ⊂ C.
A C B ⇔ B ⊂A+C
Proposition 2
C définit une relation d’ordre partiel.
Démonstration.
Soit A,B et D ∈ P(E).
(a) A ⊂ A + C, donc A C A
(b) Si A C B et B C D alors B ⊂ A + C et D ⊂ B + C. Il vient que :
D⊂B+C⊂A+C+C
Comme C est convexe, on a :
D ⊂ A +C ⇔ A C D
Ainsi, A C B et B C D ⇒ A C D.
Définition et exemple
Définition 5 (Fonction Multivoque)
Soient X,Y deux espaces vectoriels.
On appelle fonction multivoque), et on note F(x), la relation binaire qui
à tout élément x ∈ X associe un sous-ensemble F(x) tel que F(x) ⊂ Y.
Domaine et graphe
dom(F) = {x ∈ X | F(x) 6= ∅ }
Définition 7
On appelle graphe de F, et on notera graph(F), le sous-ensemble X × Y
suivant
graph(F) = {(x, y) ∈ X ×Y | y ∈ F(x) }
Définition 8
L’épigraphe de F sera noté épi(F), et caractérisé par le sous-ensemble
suivant
Définition 9
Les sous-niveaux de F seront notés SF (A), et caractérisés par
SF (A) = {x ∈X | F(x) C A}
Définition 10
On dira que F est positivement homogène si
0 ∈F(x) et ∀x ∈X, ∀λ ∈ R?+ , F(λx) = λF(x)
Définition 11
On dira que F est C-sous-additive si
∀x,y ∈X, F(x + y) C F(x) + F(y)
Définition 12
F est convexe si
∀x , y ∈X, (1-λ)F(x ) +λF(y ) ⊂ F((1-λ)x +λy )
Définition 13
On dira que F est C -convexe si
∀x , y ∈X, F((1-λ)x +λy ) C (1-λ)F(x ) +λF(y )
Cas particulier
Premiers théorèmes
Théorème 14
Soit F : X ⇒ Y , positivement homogène. F est C-convexe si et
seulement si F est C -sous-additive.
Théorème 15
F est C-convexe si et seulement si son épigraphe est convexe.
Démonstration.
Soient x ∈X, y , y 0 ∈ F(x ), c, c 0 ∈ C et λ ∈[0,1]. On a :
(1 -λ)y ∈ (1 -λ)F(x ) et λy 0 ∈ λF(x )
Ainsi, on obtient :
(1 -λ)y +λy 0 + (1 -λ)c +λc 0 ∈ (1 -λ)F(x ) +λF(x ) + (1 -λ)C +λC
C’est immédiat,
Rappel du plan
1 Introduction
2 Analyse Multivoque
3 Set-Valued Optimization
Minimal elements
Minimizers : First résults
Optimality Conditions : New properties on subgradients
4 Conclusion
Definition 16
Let S ⊂ E.
x is called a Pareto minimal element of S if :
({x } - C) ∩ S ⊂ {x } + C
Definition 17
Let S ⊂ E.
x is called a strong minimal element of S if :
S ⊂ {x } + C
Definition 20
x is a strong minimizer of F if
∀x ∈X, F(x ) C F(x )
Definition 21
We shall say that x is a local strong minimizer of F if
∃ U ∈ V(x ), F(x ) C F(x ) , ∀x ∈ U
with V(x ) representing all the neighbourhood of x .
J. LARROUY Introduction à l’Optimisation Multivoque
Introduction
Minimal elements
Analyse Multivoque
Minimizers : First résults
Set-Valued Optimization
Optimality Conditions : New properties on subgradients
Conclusion
First result
We are now able to show a new result that fits the convex optimisation
paradigm.
Proposition 4
Let F : X ⇒ Y be a C-convex set-valued mapping and x ∈ X be a strong
minimizer of F. We assume that ∃ y ∈ F (x ), F (x ) ⊂ {y } + C .
Then if x is local, then x is global.
Proof.
Let x ∈X such that x be a local strong minimizer of F.
∃ε > 0, F(x ) C F(x ), ∀x ∈ B(x ,ε).
∀x ∈ X, ∃t ∈]0,1], x +t(x -x ) =(1 -t)x +tx ∈ B(x ,ε)
Thus,
F(x ) C F((1 -t)x +tx )
wich implies
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Introduction
Minimal elements
Analyse Multivoque
Minimizers : First résults
Set-Valued Optimization
Optimality Conditions : New properties on subgradients
Conclusion
Proof.
F((1 -t)x +tx ) ⊂ F(x ) + C
As F is Convex, we have
In this part, we will deal with a new type of set wich was use by
Goeffroy in his last paper, the set LB(E).
Let E be a non trivial real vectorial space partially ordered by a nonempty
pointed, convex and closed cone C ⊆ E through the binary relation ≤
defined by z1 ≤ z2 if and only if z1 − z2 ∈ C
Intoduction
We denote by P(E) the power set of any set E, i.e., the set of all subsets
of E while P ◦ (E) stands for the set of all nonempty subsets of E. An
element z ∈ E is called a lower bound of a set A ∈ P ◦ (E) if z ≤ a ∀a
∈ A,or in other words, if A ⊂ z+C . We call LB(E) the set of all elements
of P ◦ (E) bounded from below, i.e., admitting a lower bound.
Définition 17
Let F : X ⇒ Y be a set-valued mapping.
We shall say that F is strictly convex if
∀λ ∈ ]0,1[, ∀x , y ∈X, F((1-λ)x +λy ) ≺C (1-λ)F(x ) +λF(y )
Proof.
Let λ ∈]0,1[.
We assume that it exists x1 et x2 two distincts strong minimizers of F.
Then we have : F(x1 ) C F(x) et F(x2 ) C F(x).
Let’s note x = (1 -λ)x1 + λx2 . As F is strictly convex, it comes that :
F(x ) ≺C (1 -λ)F (x1 ) + λF(x2 ).
x1 being a strong minimizer of F, F(x1 ) C F(x2 ). We have,
F(x ) ≺C (1 -λ)F(x1 ) +λF(x2 ) C (1 -λ)F(x2 ) +λF(x2 ) C F(x2 ).
As x2 is a strong minimizer of F too, it follows that F(x2 ) C F(x ) and
then F(x ) ≺C F(x ).
What is absurd because ≺C is irreflexive.
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Introduction
Minimal elements
Analyse Multivoque
Minimizers : First résults
Set-Valued Optimization
Optimality Conditions : New properties on subgradients
Conclusion
Proof.
Let x , y ∈ dom(F ). We have by assumption,
F(x +y ) C F(x ) + F(y ) ⇒ F(x ) + F(y) ⊂ F(x +y ) +C
We take y = x − x ∈ dom(F).We then obtain thanks to the lemma 3.2,
Proof.
Let Lx be a set-valued subgradient of F : X ⇒ Y at x ∈ dom(F).
By definition, we have ∀x ∈X,
F(x ) +Lx (x -x )C F(x )
⇔ F(x ) ⊂ F(x ) +Lx (x -x ) + C
Proof.
Let x be a strong minimizer of F .
We have, ∀x ∈ dom(F ) F (x ) C -Lx (x -x ). Thus :
-Lx (x -x ) ⊂ F(x ) + C =⇒ 0 ∈ F (x ) + Lx (x -x )
Rappel du plan
1 Introduction
2 Analyse Multivoque
3 Set-Valued Optimization
4 Conclusion