2012-1970

:
: :

..................................................... /
............................................ /
................................................... /

2014/2013
 "
"
. "19"

" "

.
.

" "

" " " " " "

.
 "
"

... ... ...

... ...
.
... ...
... ...
.

" "

" "
." "

" "

.
..............................................................................................................

.
-
:
02
03 :
03 :
03 -1
04 -2
05 :
05 -1
06 -2
06 -3
07 -4
07 :
07 -1
11 -2
13 :
13 :
13 -1
14 -2
..............................................................................................................

14 -3
15 -4
16 :
16 -1
17 -2
18 -3
18 -4
18 -5
19 :
19 -1
23 -2
24 -3
25 -4
27 :
27 :
27 -1
29 -2
30 :
31 -1
32 -2
33 :
33 -1
33 -2
33 -3
..............................................................................................................

34 -4
35
:
37
38 :
38 :

38 1970 -1
39 (1977-1970) -2
39 (1980-1977) -3
39 -4
40 1989 -5
41 :
41 (IPC) -1
41 (PGDP) -2
45 ( ) -3
46 -4
49 :
49 :
49 -1
51 -2
52 -3
52 :
52 -1
54 -2
..............................................................................................................

56 :
56 :
56 -1
57 -2
59 :
59 -1
60 -2
62
:
64
65 :
65 :
65 -1
66 -2
68 :
68 -1
71 -2
73 :
73 -1
74 -2
81 :
81 :
81 -1
81 -2
..............................................................................................................

81 ( FAC) -3
82 (FACP) -4
82 -5
83 -6
83 :
83 AR(p): P -1
84 MA(q): q -2
85 ARMA(p.q) : -3
86 ARIMA(p.d.q): p.d.q -4
86 SARIMA(p.d.q): -5
86 :
88 -1
88 -2
89 -3
90 -4
92 :
93 (INF) :
93 (INF) -1
97 -2
102 ( INF) - :
102 -1
103 ARIMA(12 ,1,7) -2
103 ARIMA(12 ,1,7) -3
105 -4
..............................................................................................................

108
110
113
….......................................................................................

43 (2009-1970) 01
45 (2012-1970) 02
58 (2002-1972) 03
73 04
92 (2012-1970) 05
95 (03) 06
97 r 07
98 . 08
99 09
101 ( ) DF 10
102 . 11
103 ARIMA(12 ,1,7) 12
104 ARIMA(12,1 ,7) 13
107 .Box-Jenkins 14
….......................................................................................

21 01
24 02
25 03
67 04
69 05
69 06
70 07
70 08
80 . 09
87 – 10
93 (2012-1970) 11
94 INF 12
99 13
103 14
105 15
………......................................................................................................

.
………......................................................................................................

:
.
:
. .1
. .2
. .3
. .4
:
.1
.
.2
.
.3
.
- .4
.
:
. .1
.2
.
. .3
………......................................................................................................

.
:
. .1
.2
.
. .3
. .4
.5
.
:
:
.(2012-1970) :
. :
:

:
. .1
. .2
. EVIEWS4 .3
:

:
………......................................................................................................

. .1
. .2
:
:
" ":
2006/2005

.
-1988:10) ":
2008/2007 " ( 2007:03
2007 -2007
.
:
:
:

.
:

.
:

-
………......................................................................................................

.
....................................................................

:
. :
. :
. :

2
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. :

.
. :

:1
. : -
: -
.
. : -
. : -

:
: -1
:
.

.218 1984 " ": -1

3
 ....................................................................

: -1-1

1
" ":
.
: -2-1

2
" ":
.
: -3-1

.3" ":
.4" ": " ":
" " ": " "
.5"
: -2
" " " "
" " " "
.6
." ": " "

.70 ": -1
.10 2008 " ": -2
.18 2006 " ": -3
.142 2006 " ": -4
.20 -5
.22 -6

4
 ....................................................................

." ": " "

." ": " "
." ": " "

"

.1"
.2" "
3
":
."
. :

:
: -1

.4

.5

.126 " ": -1

.106 " ": -2
. : -3
.196 1988 " ": -4
.270 " ": -5

5
 ....................................................................

: -2

.
- –

.1
: -3

.2
. -
. -
. -

.220 2000 " ": -1

.115 -2

6
 ....................................................................

: -4

.1
:
-
.
: -
.
. -
- -
.- – -
-

.
. :

.
: -1

.326 " ": -1

7
 ....................................................................

t
.

.
:
= 100

:1
:CPI -1-1

: (Lasperses) CPI

= × 100
:

.t i :
.0 i :

.0 i :
: PPI -2-1

= × 100
. (Lasperses)

:
t i :

2007/2006 " ": -1

.37- 38 :

8
 ....................................................................

.0 i :
.0 :q

: -3-1

:
= × 100
:( )
:
. :
. :

(Déflateur)

:1

é = × 100
:
.t i :
.t i :
:2 é CPI
.CPI é -
CPI -
.

1
-Dornbuch Rudiger ,Ficher Stanley :" Makroeconomics " ,Sixth Edition ,1994,p 37
.64 2004 " ": -2

9
 ....................................................................

é CPI -
.

–
–
:1
-
.
. -
( )
qn
.

.
2
CPI
:
= × 100
:
. :
. :
.n :

.40 39 -1
-2

10
 ....................................................................

: -2

" 1940
.1 "
:
: -1-2

- -
2

:3
=
:
. :

.t :
:

.
.t :
: -2-2

.4

.223 -1
.241 " ": -2
.49 2006 " ": -3

.316 " ": -4

11
 ....................................................................

:
Dx = (CP + + I) Y
:
. :Dx
. : CP
. :
. :
. :Y

12
....................................................................

. :

.
. :

:
: -1

:
:( ) -1-1

.1
: -2-1

.335 -1

13
 ....................................................................

( )
.
: -3-1

.1
: -2

:
:2 : -1-2
: -1-1-2
.
:( ) -2-1-2
.
: -2-2
:3
: -1-2-2
.
: -2-2-2
.
: -3
:

.59 -1
.61 1999 " ": -2
.61 -3

14
 ....................................................................

: -1-3

.1
.2 %2
:3
. :
.
.
: -2-3

:5
. % 10 5 : -3-3
. : -4-3
:6 : -4

.167 2002 " ": -1

2004 " ": - -2
.449
.88 1999 " ": -3
.59 -4
.216 -5
.338 -6

15
 ....................................................................

: -1-4
.
: -2-4
.

.
. :

:
: -1

:1
. -
-
.
:2

.189 1989 " ": -1

.153 -2

16
 ....................................................................

: -1-1

.
: -2-1

.
: -3-1

.1
: -2

.2

.3

.288 - 287 : 2008 " ": -1

.191 -2
.293 2006 " ": -3

17
 ....................................................................

: -3

.1
: -4

:
-
.
-
.
-

.2
: -5

.3

321 -1
.208 2008 " ": -2
.471 1993 " ": -3

18
 ....................................................................

.
: -1

.1
:
. -
-
.
. -
-
.
: -1-1
1917 " "

.142 -1

19
 ....................................................................

:1
MV=PT ( )
PY= MV ( )
:
. :p
. :M

. :T
.2 :V
. :Y
V M
T V T P

.
MV M
.3" "
VT
P M
:

1
- Bernard Benier ,Henri- Louis védie : Macroéconomie 2Edtion, Dunod, Paris,2002,p 241
: -2
.84 -3

20
 ....................................................................

. :(01)

.81 :

M1 M2
M3 M2 P1 P2
P3 P2
.
M
.1
: -2-1
" "

.181 -1

21
 ....................................................................

:1
M= K*Y*P
:
. :M
. :P
. :Y
. :K
:
K -
.P
.P M -
-
.
-
.
: -3-1
:
. -
-
.
-

.8 2012/2011 " ": -1

22
 ....................................................................

.1
: -2
" "

:2
:

.
:

. 33 31 -1
.218 -2

23
 ....................................................................

. :(02)

.219 :

Q1
IS1 LM(P)
IS2 IS P1 M1 Q1
Q1-Q2
LM(P1)
LM(P2)

.IS LM

: -3
.1

.144 -1

24
 ....................................................................

" "
." "
" " :(03)

.144 :

– –

.1- –
: -4

" "
.
" "

: " "

.202 2010 " ": -1

25
 ....................................................................

-
.
:1 " " -

.
" "
.

.146 -1

26
 ....................................................................

. :

:
:

.1

.2

:
: -1

.125 -1
. 428 425 -2

27
 ....................................................................

: -1-1

1
": 1839

.2

.
.3

.
: -2-1

.
( )

. 428 -425 -1
.166 -2
.244 1985 " ": -3
.326 2002 " ": -4

28
 ....................................................................

.
: -3-1

.1

.
: -2

.110 -1

29
 ....................................................................

:
: -1-2

.
: -2-2

.1

.
. :

.153 -1

30
 ....................................................................

:
: -1

.1
: -1-1

.
: -2-1

.2
: -3-1

.3

.264 -1
.79 -2
.161 -3

31
 ....................................................................

: -2

.
: -1-2

.1
: -2-2

.2
: -3-2

( )
.3

.80 -1
.80 -2
.157 -3

32
 ....................................................................

.
. :

:1
: -1

.
: -2

.
: -3

.82 -81 : -1

33
 ....................................................................

: -4

34
 ....................................................................

.
:
-
.
. -
. -
:
-
.
. -
-
.

35
..............................................................................

:
. :
. :
. :

37
 ..............................................................................

. :

.
. :

.1
:1970 -1
"1969 -1966"
12 1967 1966
: 1966
. -
. -
-

.
1968
.

2006 /2005 " ": -1

.77 74

38
 ..............................................................................

.(1977 -1970) : -2

:
: -1-2

.
: -2-2

.
. : -3-2
.(1980 – 1977) : -3
1977
:1
-
.
. ( ) -
.1978 -
: -4
1983

: 1983
: -1-4
. (... )

.75 -1

39
 ..............................................................................

: -2- 4

% 12.2 1986

1986
.1988
:1989 -5
1989
:1
: -1-5

.
: -2-5

.1991

.46 -1

40
..............................................................................

. :

:1
. (IPC) -1

(1989) (1989)
:

/ = ( / )

:
.m i :P
.i :W
. (1989 ) : P89
i

. PGDP -2

CPI
:
-
.

" (2009-1970) ": -1

.81-80 : 2012/2011

41
 ..............................................................................

(IPC)
.

. (2009 -1970)

42
 ..............................................................................

(PGDP) (IPC) :(01)

(2009 -1970)

PGDP PGDP

260.33 120.20 1990 26.42 21.70 1970

400.36 150.80 1991 30.95 22.30 1971
488.14 197.50 1992 29.52 23.20 1972
554.65 240.20 1993 32.36 24.80 1973
715.92 316.30 1994 48.19 25.50 1974
920.52 406.20 1995 51.04 27.70 1975
1141.64 488.80 1996 56.57 30.00 1976
1221.58 518.40 1997 63.32 33.30 1977
1183.33 550.70 1998 69.70 38.50 1978
1311.80 562.20 1999 79.45 42.50 1979
1634.47 558.70 2000 100.00 46.40 1980
1646.10 578.20 2001 114.35 53.20 1981
1677.48 591.29 2002 116.57 56.50 1982
1817.11 611.80 2003 124.50 59.90 1983
2010.25 600.80 2004 135.00 64.80 1984
2341.13 610.60 2005 141.72 71.60 1985
2605.27 626.10 2006 145.13 80.40 1986
2796.27 648.10 2007 157.96 86.40 1987
3204.58 676.90 2008 172.27 91.50 1988
2902.61 131.10 2009 199.85 100.00 1989
. :

43
 ..............................................................................

-1970) (01)
(2008 -1999) 1998 (1997
2009
(2009 -1970)
1995 (1993 -1991)
.
1992 % 1.6
% 0.9 % 2.2

2009 (2008 -1970)

:

44
 ..............................................................................

.(2012 -1970) :(02)

0.3 2000 10.5 1985 4.8 1970

4.2 2001 12.3 1986 2.8 1971
1.4 2002 7.5 1987 4 1972
4.3 2003 5.9 1988 6.9 1973
4 2004 9.3 1989 2.8 1974
1.4 2005 17.9 1990 8.6 1975
2.3 2006 25.9 1991 8.3 1976
3.7 2007 31.7 1992 11 1977
4.9 2008 20.5 1993 15.6 1978
5.7 2009 29 1994 10.4 1979
3.9 2010 29.8 1995 9.2 1980
4.5 2011 18.7 1996 14.7 1981
8.9 2012 5.7 1997 6.2 1982
5 1998 6 1983
2.6 1999 8.2 1984
. :

.( ) -3

:1
= /

.158 -1

45
 ..............................................................................

:
.(M2) :M
. :Y

.
: -4

:1
: -1-4

.
:

.233 231 2006/2005 " ": - -1

46
 ..............................................................................

:IG
. : MS

HD = K. Y :
K :K. Y
: K
MD = K. Y
: Y

:
= =0
.
: -2-4

:
EAD = C + I + Y=A+ Y
:
: .
: , ,
.

47
 ..............................................................................

(EDA)

48
 ..............................................................................

. :

.
. :

:
: -1

:1
: -1-1

.
: -2- 1

27 90 70 70
.
:
: -
.
: -
.
: -
.

1
- Berger Pierre :"La Monnaie et ses mécanismes " ,Etidion Bouchene ,Alger ,1993 ,p 108 ,

49
 ..............................................................................

: -3- 1
.
:1
: -1-3-1

.
: : -2-3- 1
: -
.
.
: -
.
: -
.

.
: -2

1
- Bali Hamid :" inflation et mal- développement en Algérie, édition, OPU , 1993, p :142- 144.

50
 ..............................................................................

: -1-2

:1
. -
. -
-

.
: -2-2

.2
: -3-2

:3
. -
. -
. -
. -

1
- Bali Hamid. Op. cit. p 149.
.84 -2
88 -3

51
 ..............................................................................

: -3

1967

:1
: -1-3

.
: -2-3
1989

1990
.
:

.
: -1

.89 -1

52
 ..............................................................................

:1
: -1-1

.
: -2-1

.
)
1991 (...

1
.62 -

53
 ..............................................................................

- -
.
: -2

.1
: -1-2

.
: -2-2

(2000)

.
: -3-2

.256 -1

54
..............................................................................

.
: -4-2

55
 ..............................................................................

. :

.
:

.
.1
: -1

10-90

.
1994

% 10 10 -90 .

% 20 240
.

.183 181 -1

56
 ..............................................................................

.
: -2
% 36 1993 49
1993 -1992 1996

. 1994
:
: -1-2

.
1972
.% 2.75 1986

1995 % 15 1990 %7

.
2000 %6 % 15 1995
:

57
..............................................................................

.(2000-1972) :(03)

% 02.75 1986/09/30 1972/01/01

% 05.00 1989/05/01 1986/10/01
% 07.00 1990/05/21 1999/05/02
% 10.50 1991/09/30 1990/05/22
% 11.50 1994/04/09 1991/10/01
% 15.00 1995/08/01 1994/04/10
% 14.00 1996/08/27 1995/08/02
% 13.00 1997/04/20 1996/08/28
% 12.50 1997/06/28 1997/04/21
% 12.00 1997/11/17 1997/06/29
% 11.00 1998/02/08 1997/11/18
% 09.50 1989/09/08 1998/02/09
% 08.50 2000/01/26 1999/09/09
% 07.50 2000/10/21 2000/01/27
% 06.00 2002/01/19 2000/10/22
. :

: -2-2

( 6)

1990 -12-30

. % 14.94 4

58
 ..............................................................................

.
.1
: -3-2
.
% 3 1994
15 10 2001 11 %4
% 4.25 2001

.2
. :

1994

.
: -1

.3

1
.100 -
-140 2005/2004 " ": -2
.141
.187-186: -3

59
 ..............................................................................

: -1-1

1994 1991
.

% 75 1993 1997
.
: -2-1
1993-1992

.1997 -1993
: -2
"
"
.1
: -1-2

. 1972 -1967

" (ECM) ": -1

.50-49 : 2005/2004

60
 ..............................................................................

. - –
: -2-2
1967
.

.
(... ) 1990

61
 ..............................................................................

.
:
. -
. -

:
-
.
-
.
. -

62
 ..............................................................

-
(2012-1970)
(2015 2014 2013)
: EVIEWS 4

. :
. - :
. :
.

64
 ..............................................................

. :

.
. :
:
-1

.1(... )
":
":
2
": "
.3"

= ( ). :
:
. :y
. :T

.223 2004 " ": -1

"SPSS ": -2
.410 2004
3
- Hamdani Hocine :" statistique descriptive d’expression graphique ", OPU –Alger, 1988, p299.

65
 ..............................................................

:1
. :
: :
.
: :
. -
-
.
-
.
. -
: -2
.2 : -1-2
x : -1-1-2
:
= + + +
: -2-1-2
:
= . . .
: -3-1-2
:
= . + .

.397 -396 : 2002 " ": -1

.169 -168 : 2001 " ": -2

66
 ..............................................................

: -2-2

.
: -1-2-2

.
. :(04)

.38 2002 " ": :

:1 -2-2-2
:
= +
.(MCO)

=
:
i=1….m :m

.172 -1

67
 ..............................................................

j = 1... p :P
:
=
:

1
= (y y)
p

= :
=
:
. < 0.05: -
. > 0.1 : -
0.05 0.1 : -
. :

.1
: -1

:2
: -1-1
.

.39 2007 " ": -1

.12 -2

68
 ..............................................................

. :(05)

.13 :

: -2-1
.1(S)
. :(06)

.14 :

: -3-1
.2(C)

.25 2009 " ": -1

.14 -2

69
 ..............................................................

. :(07)
xt

.14 :

: -4-1
.(I)1

. :(08)

.15 :

.398 -1

70
 ..............................................................

: -2

= ( ) k=1…T :

:1 -1-2

:
:

( . ) ( )( )
= = =
( ) ( ) ( )² ( )
:
=( )
H : :
:
: 0 : :
| |> ( 30) -1
| |> ( > 30) -2
:

=
=0

.163 -1

71
 ..............................................................

: (Kruskall Wallis) -2-2

:1
12
= 3( + 1) ( )
( + 1)
:
i: :R
i: :
. 12 4 :
: :
:
:
> :
( > 5)
.( )
: -1-2-2
.
: :( ) -2-2-2
. n=4 n=12 -
: -
. :
. :
: :
(j)

(i)

1
" (2007:03 -1988:10) ":
.74 2008/2007

72
 ..............................................................

j=1…L i=1…n : = :
:
:(04)

= / L-1 L-1

= / n-1 n-1

= /(L-1)(n-1) (L-1)(n-1)

= /nL-1 nL-1

.75 :

é = F é

. %) % = [( 1), ( 1)( 1)]

. >F :

= F é

%) % = [( 1), ( 1)( 1)] é

. >F

. :

.
: -1

:1

.173 1999 " ": -1

73
 ..............................................................

( )= ( )= : -
: -
VAR(Y ) = E[Y E(Y )]² = VAR(Y ) = E[Y E(Y )]² = ²
-
.
( . ) = [( )( )] = ( . )
: -2

( ) E(Y )

.
: -1-2

:1 k
COV(k)
P = =
COV(0)
:
. :
| |<1 :
( ( ))²
=

( ( )( ( ))
=

.139 -1

74
 ..............................................................

= : k

:
( )² ( )( )
= =
:
. :n
. :

.
:(Q-statistic)1 -1-1-2
:
: = = =0

: 0

: BOX PIERCE -
=
(0. ) :
:m :n
> -
.
. < -

.77 -1

75
 ..............................................................

:(L-B) -2-1-2
(Ljung- Box) -
:1

= ( + 2)

(n-k) KHI-DEUX

.BOX PIERCE LJUNG-BOX

: -2-2

:2
: -1-2- 2
: :
:

:SKEWNESS -2-2- 2
:

(0. ): =

:
. H0 |V | > 1.96

. H1 | | < 1.96

.620 2000 " ": -1

.78 -2

76
 ..............................................................

:Kurtosis -3-2- 2
:
| |
=

3, : =

= ( )
:
. H0 : | | > 1.96
. H1 : | | < 1.96
:Jarque- Bera - 4-2 -2
:
. ( ) (2) < -
. ( ) (2) > -

= + ( 3)² :
: -3-2

.1
: ( ) -1-3-2
= ( )+ :
( ) ( )
: (1)
= + +
( )
.

. 142 -141 : -1

77
 ..............................................................

:DS( ) -2-3-2
:
= + +
:
(1 ) = +
:
. :
. :
. :
: ( = 1)
( ) = +
:
= : =0 -

.
: 0 -
= + +
:( )1 -3-3-2

.
: AR(1)
. = 1: = +
= 1 <1 :| |<1
.

.80 -79: -1

78
 ..............................................................

= 1: <1 : =1
.
t = 1 <1 :| |>0
.
:(DF) -1-3-3-2
:
: =0

1: 0

: (3) (2) (1)

= + :(1)
= + + :(2)
= + + + :(3)
:(ADF) -2-3-3-2

: ( :| | < 1)

= . + :(4)
= . + + :(5)
= . + + + :(6)

. ... = = :
.

79
 ..............................................................

. :(09)

= + + + (3)

b=0 :

=1:

= + + :(2)
| | < 1 :TS DS c=0
= + +
+

=1:

DS

= + :(1)

=1

DS

.145 :

80
 ..............................................................

. - :

.
. :
(BOX JENKINS)

(la moyenne mobile)

:1 (Aléatoire)

:« Bruit Blanc » -1

:
(0,
( )=0
( )=
( , )=0

« Processus stationnaire » : -2
( )

( )=
( )<+
( . )= )

:(FAC) -3

: P(h) (… . )

.23 20 -1

81
 ..............................................................

( )
( )=
( ) ( )

( )( )
P(h)= :
( )² ( )²

=
Corrélogramme

(FACP): -4

: .
cov[(X X ). (X h X h )]
Z(h) = h
(X X)²
:
X ,X ….X h ( ) :
X ,X ….X h X h :
« Corrélogramme partielle » : X ,X ….X h FACP

: : -5
: (B) : -1-5
BX = X
:
Bh X = X h
FX = X : (F) : -2-5
:
Fh X = X h

82
 ..............................................................

: -6
: (t. s) (h)
( . )= ( )

( . ) = [( )( )] . ²
:
= ( )
= ( )
. :

.
1
( ): -1
: Y (P)
= + + + +
:
= + +
:
:
:
= 1,2, … :

+ =

:
= +
( ) = +
. ( ):

84 -83 : -

83
 ..............................................................

:AR(p)
AR(P)
AR(P)
. ( )<1

( ) -1-1
AR(P)
:
-
.
p -
.
( ) -2-1
(FAC) AR(P)
P (FACP)
. >
MA(q) : (q) -2
: (q)
= +
:

Y =U+

:
:
= 1,2,3, … :
:
= + ²

84
 ..............................................................

= +( )

= + ( )
.q MA(q)

:
. MA(q) -
. ( ) MA(q) -
. MA(q) -
: (. ) -3

( ) ( )

:1
= + + +
<1: ARMA(p. q)
:
= .

. ARMA(p.q) :2 -1-3
: ARMA(p.q) ( )
= (1 )
( ) = ( ) ( . )

(L) : Y Y Y :
( L) = 0 Lp L2 L1

: ( ) = ( ) :
= ( ) ( )

141 -1
.176 -2

85
 ..............................................................

( ) ( ) = :
. ( ) A ( . )

: ( . . ): p.d.q -4

1
. (1 )

: ( . . )
( )( ) = + ( ) ( . . )
( ) = + ( )

: ( . . ) -5
:2
= (1 )
( )=
( ) = (1 )
. - :

.27 -1
.86 -2

86
 ..............................................................

. – :(10)

.158 :

:
. -1
. -2
. -3
. -4

87
 ..............................................................

:1 -1

p. q
:
: -1-1
(1 B)

.
:( ) -2-1
p (d)
Corrélogramme
Corrélogramme
( )
. Corrélogramme ARMA

:2 -2
.
= , ,… :
= , ,…
.

( , )=

= :
t :

.(MCO)

.29 -1
.89 -2

88
 ..............................................................

:1 -3
ARIMA
.
:
: -1-3
B T
B = 5% |T | > 2 2
.
: -2-3
n K
:
(AIC : Akaike information criterion) : D’AKAIKE
(BIC : Baysien information criterion) :SCHWARTZ
:
AIC= -2log(L)+2k
BIC= -2log(L)+k. log (n)
. :K :
. :L

. :N
: AIC
( )
AIC = EXP
. :K :
AIC, BIC
:

.31 -30 : -1

89
 ..............................................................

: -3-3
:
= (B) (B)(1 B) X = X X
:
1 X X
. ( )

:
:
:(BOX-PIERCE) -
= ( )
( , ) ( )

. > , ( )

:(LJUNG-BOX) -
:
= = = = 0

, 0

(j-r) khi-deux Q
.BOX-PIER LJUNG-BOX

:1 -4

.
:
( ) = ( )
:

.30 -1

90
 ..............................................................

( – ) :
( …) ( , ,…)
: h t
= + + ++ +
( )= +
:
( )= ( )= + +
( )=

: ( )
[ )] = ²(1 + )
( )
( , …) ( , …) ( , …)
.
:
( ) = ( ) ( )
:
( ) = ²(1 )
:
: ( )
e (h N(0, ² h

:
= (1 + 1)

. (1 ) :

91
 ..............................................................

. :

-1970)
: (2012
%: (2012-1970) :(05)

0.3 2000 10.5 1985 4.8 1970

4.2 2001 12.3 1986 2.8 1971
1.4 2002 7.5 1987 4 1972
4.3 2003 5.9 1988 6.9 1973
4 2004 9.3 1989 2.8 1974
1.4 2005 17.9 1990 8.6 1975
2.3 2006 25.9 1991 8.3 1976
3.7 2007 31.7 1992 11 1977
4.9 2008 20.5 1993 15.6 1978
5.7 2009 29 1994 10.4 1979
3.9 2010 29.8 1995 9.2 1980
4.5 2011 18.7 1996 14.7 1981
8.9 2012 5.7 1997 6.2 1982
5 1998 6 1983
2.6 1999 8.2 1984
. :

92
 ..............................................................

.(INF) :
(%31.7) (2012-1970) 43 INF
Eviews 4 2000 (%0.3) 1991
:
(2012-1970) :(11)

.EVIEWS 4 :

INF
.

.
INF -1

INF
.Eviews 4

93
 ..............................................................

.INF -1-1
K>0 PK
.
.INF :(12)

EVIEWS 4 :

INF
( ) 1 K
.(ADF,DF) INF
- (INF )
: (ADF) (DF)

94
 ..............................................................

: =0

: 0
. INF

(prob= 0.45 >0.05) prob P=1 ( 1)

(DF) (1) (2) (3) P=0

( 3) INF
. EVIEWS 4

(03) :(06)

.EVIEWS 04 :

:
= 2.67 0.03trend 0.19INF

t-statistic (1.46) (-0.53) (-2.12)

95
 ..............................................................

(b):
H : =0

H : 0

0.53 < = 2.79

.%5 ( TS )H

:
: =0

: 0

2.12 > 3.51

.%5 ( DS )
:1
= 1.90 0.19
t-statistic (1.68) (-2.09)
( C)
:
: =0

: 0

= 1.68 < = 2.54

: %5 H
. 2.09 > 2.93

(2 ) -1

96
 ..............................................................

:
= 0.074

t-statistic (-1.225 )
1.22 > 1.94 :
. INF :
.INF Dickey-Fuller :(07)
[3] [2] [1]

DF

%1 -4.18 ~ %1 -3.59 ~ %1 -2.61 ~

%5 -3.51 -2.12 %5 -2.93 -2.09 %5 -1.94 -1.22
%10 -3.18 ~ %10 -2.60 ~ %10 -1.61 ~

~
= 0.59 > 0.05 = 0.10 > 0.05
.(2) :

DS INF
. "1"
. -2

:
=
:
.t :
.t-1 :
: EVIEWS 4

97
 ..............................................................

. :(08 )

-2.3 2000 2.3 1985 1970

3.9 2001 1.8 1986 -2 1971
-2.8 2002 -4.8 1987 1.2 1972
2.9 2003 -0.6 1988 2.9 1973
-0.3 2004 2.4 1989 -4.1 1974
-2.6 2005 8.6 1990 5.8 1975
0.9 2006 8 1991 -0.3 1976
1.4 2007 5.8 1992 2.7 1977
1.2 2008 -11.2 1993 4.6 1978
0.8 2009 8.5 1994 -5.2 1979
-1.8 2010 0.8 1995 -1.2 1980
0.8 2011 -11.1 1996 5.5 1981
4.2 2012 -13 1997 -8.5 1982
-0.7 1998 -0.2 1983
-2.4 1999 2.2 1984
EVIEWS 4 :

98
 ..............................................................

:(13)

EVIEWS 4 :

( INFt ) (INF)
SC AIC .( ) DF
:Eviews4
:(09)
Shwartz Aikaike
6.29 6.17 -0-
6.40 6.23 -1-
6.51 6.30 -2-
6.42 6.36 -3-
.(7) (6) (5) (4) :

0 Shwartz Aikaike
.DF - (1) (2) (3)

99
 ..............................................................

:1 DF
: ( 3)
= 0.723 0.026 0.989
t-statistic (0.42) (-0.38) (-6.05)
(b):
H : =0

H : 0

0.38 < = 2.79

.%5 ( )H
:
: =0

: 0

6.05 < 3.52

.%5 ( )H
:
D = 0.14 098D
t-statistic (0.18) (-6.10)

:(C)
: =0

: 0

= 0.18 < = 2.54

: %5 H

.(8) -1

100
 ..............................................................

. 6.10 < 2.93

:
= 0.98
t-statistic (-6.18)
:
6.18 < 1.94

. INF :
( ) DF :(10)
[3] [2] [1]

DF

%1 -4.19 ~ %1 -3.59 ~ %1 -2.61 ~

%5 -3.52 -6.05 %5 -2.93 -6.10 %5 -1.94 -6.18
%10 -3.19 ~ %10 -2.60 ~ %10 -1.62 ~
~
= 0.70 > 0.05 = 0.85 > 0.05
.(8) :

)
(D ) : =0 (%5) (
. -

101
 ..............................................................

.INF :
:
.
: -1

AR(P) 7 MA(q)
. 12
t
(%5) t
R2 SCHWARZ AKAIKE
:2
. :(11)
R2 SC AIC Prob

497.63 0.46 5.69 5.60 0.05 AR(7) MA(7)

403.90 0.48 5.66 5.57 0.05 AR(12) MA(7)
.(9) :

q=7 p=12
.ARIMA(12 ,1 ,7)
:
(B) = (B)(1-B) INF D =( )

:
D = + +

.(3) -1
(9 ) -2

102
 ..............................................................

.
: ARIMA(12 ,1,7) -2
d qp

.(12) ( )
. :(14 ) ARIMA(12 ,1,7) :(12)

.EVIEWS 4 :

.
0.42 0.92 +
: ARIMA(12 ,1,7) -3

.
:" " -
ARIMA(12,1,7) (14)
:

103
 ..............................................................

:(box-pierce)

1 2=……....... N=0

=N ( ) = .11.83< 2
( )=26.29
2
( box-pierce)
.
:
Student: (t)
.%95
.ARIMA(12,1 ,7) :(13)
Vriable Coefficent Std.error T-statistic Prob
AR(12) -0.42 0.12 -3.47 0.0017
MA(7) -0.92 0.04 -20.37 0.0000
. (12) :

:
0.05
. (| | > 1.96)

:
DINF
:
: Kurtosis Skewnss -1
/
0.469
= = = 1.24
6/43 0.142
3 2.937 3
= = 0.107
24/43 0.588
/
.Skewness : :
kurtosis :

104
 ..............................................................

v < 1.96 < 1.96

.
:(Jarque-Bera)

.(J-B) ( : )
J- = + ( 3) %
2
J- =1.550< 0.05 2 5.99
: H

. :(15)

EVIEWS 4 :

.
: -4
-
ARIMA(12,1 ,7)
2015 2014 2013 .
:
0.42 0.92 +

105
 ..............................................................

: h

0.42 0.92 +
:
. :

.2013 2014 2015

:2013 -
0.42 0.92 +
0.42 0.92 +
0.42 0.92 +
:1

0.42(3.9) 0.92(2.17) + 0
3.63
INF DINF

= INF INF
INF = + INF
:
.8.9 INF INF

INF 3.63 + 8.9

INF = 5.27
:2014

0.42 0.92 +
0.42 0.92 +
0.42 0.92 +

0.42( 2.8) 0.92( 2.10) + 0

( 12 ) -1

106
 ..............................................................

= 3.10
INF

= INF INF
INF = + INF
INF = 3.10 + 5.27
INF = 8.37

:2015

0.42 0.92 +
0.42 0.92 +
0.42 0.92 +
:

0.42 0.92 +
0.42(2.9) 0.92(0.92) + 0
2.06
INF
= INF INF
INF = + INF
INF 2.06 + 8.37
INF = 6.31
: 2015 2014 2013

. Box-Jenkins :(14 )
INF

%5.27 2013
%8.37 2014
%6.31 2015
:

107
 ..............................................................

:
:

.
.. R(p) ,MA(q) ,ARMA(p.q),ARIMA(p .d.q),SARIMA(p.d.q)

ARIMA(12,1 ,7)
. 2015 2014 2013

108
…………….............................................................................................

.1
.
. ARIMA (12.1.7) .2
2015 2014 2013 .3
.2012
.4

.5
.
.6

.
.7
.

110
…………….............................................................................................

-1

-2

-3

-4
-5

-1

-2
-3

. -4

111
.....................................................................................................

:
: -
.1999 " ": " -1
.1988 " ": -2
" ": -3
.2008
.2002 " ": -4
.2008 " ": -5
.2006 " ": -6
" ": -7
.2006
. " ": -8
.2004 " ": -9
.1999 " ": -10
.2009 " ": -11
.2009 " ": -12
.2004 " ": -13
.2008 " ": -14
.2002 " ": -15
. " ": -16
" ": -17
.1993
. " ": -18
.2000 " ": -19
.1989 " ": -20

113
.....................................................................................................

" ": -21

.2000
" ": -22
.2004
.2002 " ": -23
.2006 " ": -24
.2006 " ": -25
.2004 " ": -26
" ": -27
.2000
.2009 " ": -28
"SPSS ": -29
.2004
" ": -30
.1924
.2002 " ": -31
. " ": -32
.1985 " ": -33
.2002 " ": -34
. " ": -35
. " ": -36
.2007 " ": -37
.2010 " ": -38
.2002 " ": -39

114
.....................................................................................................

: -
-1988:10) ": -40
.2008/2007 "(2007:03
-" ": -41
.2007/2006
"( 2009-1970) ": -42
.2012/2011
.2006/2005 " ": -43
": -44
.2005/2004 "(ECM)
" ": -45
.2006/2005
" ": -46
2012/2011
" ": -47
.2005/2004
:
1- Bali Hamid:"inflation et mal- dévelopement",edition, opu , alger , 1993.
2- Bernard Benier,Henri louis Védie:" Macroéconomie ",2Edition Dunod, paris ,
2002.
3-Hamdani Hocine:"Statistique Dscriptive Epression Graphique opu ,alger, 1988.

4- Dornbuch Rudiger ,Ficher Stanley :" Makroeconomics " ,Sixth Edition ,1994,p 37
5- Berger Pierre :"La Monnaie et ses mécanismes " ,Etidion Bouchene ,Alger
1993 ,p 108 ,

115
.....................................................................................................

:
: -
.1999 " ": " -1
.1988 " ": -2
" ": -3
.2008
.2002 " ": -4
.2008 " ": -5
.2006 " ": -6
" ": -7
.2006
. " ": -8
.2004 " ": -9
.1999 " ": -10
.2009 " ": -11
.2009 " ": -12
.2004 " ": -13
.2008 " ": -14
.2002 " ": -15
. " ": -16
" ": -17
.1993
. " ": -18
.2000 " ": -19
.1989 " ": -20

113
.....................................................................................................

" ": -21

.2000
" ": -22
.2004
.2002 " ": -23
.2006 " ": -24
.2006 " ": -25
.2004 " ": -26
" ": -27
.2000
.2009 " ": -28
"SPSS ": -29
.2004
" ": -30
.1924
.2002 " ": -31
. " ": -32
.1985 " ": -33
.2002 " ": -34
. " ": -35
. " ": -36
.2007 " ": -37
.2010 " ": -38
.2002 " ": -39

114
.....................................................................................................

: -
-1988:10) ": -40
.2008/2007 "(2007:03
-" ": -41
.2007/2006
"( 2009-1970) ": -42
.2012/2011
.2006/2005 " ": -43
": -44
.2005/2004 "(ECM)
" ": -45
.2006/2005
" ": -46
2012/2011
" ": -47
.2005/2004
:
1- Bali Hamid:"inflation et mal- dévelopement",edition, opu , alger , 1993.
2- Bernard Benier,Henri louis Védie:" Macroéconomie ",2Edition Dunod, paris ,
2002.
3-Hamdani Hocine:"Statistique Dscriptive Epression Graphique opu ,alger, 1988.

115
.....................……………………………………………………………………………

(1 ) (3 ) :(1)
.....................……………………………………………………………………………

INF – :(2)
.....................……………………………………………………………………………

DINF :(3)
.....................……………………………………………………………………………

.(0) :(4 )

.(1) :(5 )
.....................……………………………………………………………………………

(2) :(6 )

.(3) :(7 )
.....................……………………………………………………………………………

DINF – :(8)
.....................……………………………………………………………………………

AR(7),MA(7) :(9)

AR(7),MA(7) :(10)
.....................……………………………………………………………………………

ARIMA(12,1,7) :(11)