Variables aléatoires continues

La loi normale

Habib Bouhafa 1
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La loi Normale

Définition
Une v a r X est dite continue ssi X(Ω) est un intervalle ou une réunion
d’intervalle de IR;
On notera X(Ω) =I
Définition
Soit X une v a r c , on appelle loi de probabilité ou densité de
probabilité de la variable X la fonction notée fX définie sur telle que
• 0≤ 𝑓𝑓𝑋𝑋 (𝑥𝑥)≤1
• ∫𝐼𝐼𝑅𝑅 𝑓𝑓𝑋𝑋 (𝑥𝑥)dx

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Remarques
Toute fonction vérifiant ces deux propriétés est une loi de X.

On peut définir plusieurs lois pour une v a r c.

La loi est nulle en dehors de I.

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Définition :Espérance Mathématique

On appelle espérance mathématique ou moyenne de la v a r c X le
nombre réel s il existe noté E(X) ou m défini par :
E(X) =∫ 𝑥𝑥 𝑓𝑓𝑋𝑋 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 = m
Définition :Variance
On appelle Variance de la v a r c X le nombre réel positif noté Var(X) ou
σ2 défini par :
Var(X) =∫(𝑥𝑥 − 𝑚𝑚)2 𝑓𝑓𝑋𝑋 𝑥𝑥 𝑑𝑑𝑑𝑑 =σ2

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Définition :Ecart Type

On appelle Ecart Type de la v a r c X le nombre réel positif noté σ tel
que σ2 = Var(X)

De la même manière on définit les intervalles des confiances comme

pour les variables discrètes
• Si m= 0 X est dite v a r c centrée
• Si σ =1 X est dite v a r c réduite

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Définition: Fonction de répartition

On appelle fonction de répartition (F r) de la v a r c X de loi 𝑓𝑓𝑋𝑋 la
fonction notée 𝐹𝐹𝑋𝑋 définie sur IR par pour tout x dans IR
𝑥𝑥
P(X<x)=𝐹𝐹𝑋𝑋 (x)=∫−∞ 𝑓𝑓𝑋𝑋 𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑑𝑑

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Propriétés
• 0<= 𝐹𝐹𝑋𝑋 (x)<=1
• lim 𝐹𝐹𝑋𝑋 (𝑥𝑥) = 1
+∞
• lim 𝐹𝐹𝑋𝑋 (𝑥𝑥) = 0
−∞
• 𝐹𝐹𝑋𝑋 (x) est croissante
• On démontre qu’elle est continue et dérivable et que:
𝐹𝐹𝐹𝑋𝑋 (x) = 𝑓𝑓𝑋𝑋 (x)
P(a<X<b) =𝐹𝐹𝑋𝑋 (b) -𝐹𝐹𝑋𝑋 (a)
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De la même manière on définit les quantiles et les centiles

Définition : quantiles
On appelle quantile de la v a r X les valeurs 𝑄𝑄1 , , 𝑄𝑄2 , 𝑄𝑄3 tel que
𝑖𝑖
P(X< 𝑄𝑄𝑖𝑖 ) = 𝐹𝐹𝑋𝑋 (𝑄𝑄𝑖𝑖 )= pour i=1,2,3
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Définition : centiles
On appelle quantile de la v a r X les valeurs 𝐶𝐶𝑖𝑖 ,tel que

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P(X< 𝐶𝐶𝑖𝑖 ) = 𝐹𝐹𝑋𝑋 (𝐶𝐶𝑖𝑖 )= 0,i pour i=1..9

Exemple
L’intervalle 𝐶𝐶𝑗𝑗 , 𝐶𝐶𝑘𝑘 contient (k-j) *100 % des valeurs de X

Il y a plusieurs variables classiques:

- Uniformes 𝑓𝑓𝑋𝑋 (x ) = constante
- Exponentielle 𝐹𝐹𝑋𝑋 (𝑥𝑥)= a𝑒𝑒 𝑏𝑏 𝑥𝑥

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Définition
On dit que X est une v a r c suit une loi normale ou loi de Laplace
Gauss de paramètre µ réel et σ positif ssi sa loi est de la forme
−1 𝑥𝑥−µ 2
1 ( σ )
𝑓𝑓𝑋𝑋 𝑥𝑥 = 𝑒𝑒 2 x ∈ 𝐼𝐼𝐼𝐼
σ 2π
On note 𝑓𝑓𝑋𝑋 𝑥𝑥 =𝜑𝜑𝜇𝜇,σ 𝑥𝑥
Théorème et définition
Si X suit une loi normale alors E(X)= 𝜇𝜇 et Var(X)= 𝜎𝜎 2

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Définition de la loi normale

On appelle loi normale centrée et réduite la loi définie par
−1 2
1 (𝑥𝑥)
𝜑𝜑0,1 𝑥𝑥 = 𝑒𝑒 2 x ∈ 𝐼𝐼𝐼𝐼
2π
On la note aussi 𝑁𝑁0,1 𝑥𝑥
Propriétés
- 𝜑𝜑0,1 −𝑥𝑥 = - 𝜑𝜑0,1 𝑥𝑥
1
- 𝜑𝜑0,1 0 =
2π
- Toutes les valeurs de 𝜑𝜑0,1 𝑥𝑥 sont connues et données dans un tableau.
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Définition de F r de la loi normale

La fonction F r de la loi normale centrée et réduite est notée
𝑥𝑥
∅0,1 𝑥𝑥 = P(X<x)=∫−∞ 𝜑𝜑0,1 𝑦𝑦 𝑑𝑑𝑑𝑑
Elle est notée aussi
N0,1 𝑥𝑥 =∅0,1 𝑥𝑥

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Propriétés :
 ∅0,1 0 =0,5
 ∅0,1 𝑥𝑥 + ∅0,1 −𝑥𝑥 =1
 Pour x>0 ∅0,1 𝑥𝑥 >0,5
 Pour x<0 ∅0,1 𝑥𝑥 <0,5
Toutes les valeurs sont données dans le tableau suivant:

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Utilisation du tableau:

Calculs des quantiles

Calculs des centiles

Calculs des intervalles des confiances

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Théorème : Relation entre la loi normale centrée et réduite et une loi

normale
Pour tout réel 𝜇𝜇 et pour tout 𝜎𝜎 positif
On a pour tout x
𝑥𝑥−𝜇𝜇
∅(μ,𝜎𝜎) 𝑥𝑥 =∅0,1 ( )
𝜎𝜎

et on donc toutes les valeurs de la loi .

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Application
1. Calculs des quantiles

2. Calculs des centiles

3. Calculs des intervalles des confiances

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