Université Nationale des Sciences,

Technologies, Ingéniéries et Mathématiques

d’Abomey (UNSTIM)

Ecole Nationale Supérieure de Génie

Mathématique et Modélisation (ENSGMM)

Méthodes mathématiques de
l’ingénieur II

Rédaction Professeur :
Apprenants de la première Dr. A. MOUSSA DJIBRIL
promotion (2019-2020) Coordonnateur de
l’ENSGMM
Table des matières
1 Algèbre des ensembles 2
1.1 Espace topologique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2 Algèbre des ensembles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
1.2.1 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

2 Prolongement d’une mésure 6

2.0.1 Lemme 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.0.2 Lemme 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
2.0.3 Conséquence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

3 Mésure extérieure de Jordan 7

4 Mésure extérieure de Lebesgue 8

5 Construction de la mésure 9

6 Tribu-Algebre 9
6.1 La tribu borélienne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.2 Applications mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
6.2.1 Propriétes des fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . 12
6.3 Convergence des fonctions mesurables . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

7 Mésure de Borel . Mésure de Lebesgue-Stieltjes 14

7.1 Mésures σ-finies. Mésures de Lebesgue dans Rn . . . . . . . . . . . . 15
7.2 Continuité et complétude de la mésure . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
7.3 Ensemble non mesurable . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

8 Intégrale de Lebesgue 18
8.1 σ− additivité et continuité absolue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

9 0pérations sur deux espaces mesurés 24

9.1 Théorème . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
9.2 Théorème de Fubini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

10 Espaces métriques 25
10.1 Définition : Suite fondamentale(de Cauchy) . . . . . . . . . . . . . . . 25

11 Exercices 27

1
1 Algèbre des ensembles
1.1 Espace topologique
Soit X un ensemble sur lequel est donné un système Ω = {G} de sous ensembles
satisfaisant aux conditions suivantes :
— l’intersection d’un nombre fini d’ensembles de Ω appartient à Ω.
— la réunion d’un nombre quelconque d’ensembles du système Ω appartient à
Ω.
— X ∈ Ω et φ ∈ Ω .
Alors on dit que X est un espace topologique et (Ω, ∪, ∩, \)− la topologie sur X.

Les éléments de Ω qui ont servi à définir la topologie sont appelés les sous-ensembles
ouverts (ou les ouverts).
— Pour tout x ∈ X, chaque ensemble G ∈ Ω contenant x est appelé voisinage
de x.
— S’il existe pour deux éléments quelconques x, y ∈ X d’um même espace
topologique, des voisinages disjoints, alors l’espace topologique est appelé
espace de Hausdorff.

1.2 Algèbre des ensembles

Soit X un ensembles et P(X) l’ensemble des parties de X.

Définition 1.1 On appelle anneau des sous-ensembles de X la famille non vide S

de P(X) telle que l’intersection, la réunion et la différence soient internes dans S.
Autrement dit ,
Pour A ∈ S, B ∈ S, on a :
— A∪B ∈S .
— A∩B ∈S .
— A\B ∈ S et B\A ∈ S.
Si de plus ∃E ∈ S \ ∀A ∈ S, A ⊆ E, on dit que S est un anneau unitaire ; et
un anneau unitaire est appelé une algèbre.

Structure d’anneau forte

— On appelle algèbre d’ensembles un anneau R ⊂ P(X), contenant comme

élément, tout l’ensemble X.

2
 — On appelle σ - anneau R un anneau fermé par rapport à l’opération de réunion
dénombrable.
— On appelle δ - anneau R un anneau fermé par rapport à l’opération d’inter-
section dénombrable.
— On appelle σ - algèbre un anneau qui est à la fois une algèbre et un σ -
anneau.
— On appelle δ - algèbre un anneau qui est à la fois une algèbre et un δ - anneau.

Structure d’anneau faible

On appelle sous-anneau une famille S ⊂ P(X), fermée par rapport à l’opération
d’intersection et ayant la propriété :
A ∈ S, B ∈ S ⇒ ∃ C1 , C2 , C3 , . . . , Cn ∈ S, A\B = C1 t C2 t C3 t . . . t Cn .

Définition 1.2 On appelle sous-anneau des sous-ensembles de X la famille S de

P(X) telle que :

— ϕ∈S .
— A ∈ S, B ∈ S =⇒ A ∩ B ∈ S .
— A ∈ S, A1 ∈ S et A1 ⊂ A =⇒ ∃A2 , A3 , . . . An en nombre fini appartenenant à S
tels que A1 t A2 t A3 t . . . t An = A .
Si de plus ∃E ∈ S \ ∀A ∈ S, A ⊆ E, alors S est appelé un sous-anneau unitaire ; et
E l’unité.

1.2.1 Exemples
1. L’ensemble des intervalles {[α, β[⊆ [a, b[, a < b } ∪ {φ}− forme un sous-anneau
unitaire mais n’est pas un anneau.

2. L’ensemble des sous-intervalles ou segments {]α, β[⊆ [a, b], a < b }− forme un
sous-anneau unitaire mais n’est pas un anneau.

3. Soit R1 ⊂ P(X1 ) et R2 ⊂ P(X2 ) deux anneaux d’ensembles. Alors R1 xR2 =

{AxB ∈ P(X1 xX2 ) /A ∈ R1 , B ∈ R2 } est un sous-anneau mais n’est pas un anneau.

Définition 1.3 On appelle anneau un système non vide S d’ensembles tel que :
∀A ∈ S, ∀B ∈ S, on ait :

3
 — A4B ∈S;
— A∩B ∈S .

Proposition 1
Soit S un anneau. Alors S est un sous-anneau.
Entre autres si A ∈ S et B ∈ S alors A ∪ B ∈ S
Proposition 2
L’intersection de toute famille d’anneaux est un anneau. (Peut-être constitué seule-
ment de l’ensemble vide).

Conséquence 1
L’intersection de toute famille d’algèbres ayant une même unité est une algèbre.

Proposition 3
Soit X un système donné d’ensembles.
Il existe un anneau R(X) tel que X ⊆ R(X) et si un certain anneau R1(X) ⊇ X
alors R(X) ⊆ R1 (X). Cet anneau R(X) est appelé anneau minimal contenant le
système X.
Si le système X admet l’unité alors R(X) est un anneau unitaire ; donc une algèbre.

∞ [
\ ∞
lim(sup An ) = {x : ∀ n, ∃ m ≥ n /x ∈ Am } = Am
n=1 m=n

C’est l’ensemble constitué des points appartenant à tous les ensembles de la suite
An , sauf peut-être un nombre de points.

∞ \
[ ∞
lim(inf An ) = {x : ∃ n, ∀ m ≥ n /x ∈ Am } = Am
n=1 m=n

C’est l’ensemble des points appartenant à un nombre infini d’ensembles différents

{Ank }.

Lemme 1
Soit S− un sous-anneau.

4
Soit A, A1 A2 , A3 , . . . An ∈ S tels que A1 A2 , A3 , . . . An ⊆ A et Ai ∩Aj = φ ∀i 6= j.
Alors il existe des ensembles An+1 , An+2 , An+3 , . . . , Am ∈ S, tels que

A1 t A2 t A3 t . . . t Am = tm
i=1 Ai = A

Théorème 1.1 Soit S− un sous-anneau.

Alors l’anneau minimal contenant S est l’ensemble de toutes les réunions finies
disjointes d’ensembles de S, noté R(S) :

R(S) = K(S) = {tni=1 Ai / Ai ∈ S}

Lemme 2
Soit S− un sous-anneau et A1 A2 , A3 , . . . An ∈ S. Alors il existe des ensembles
B1 B2 , B3 , . . . Bk ∈ S; Bi ∩ Bj = φ ∀i 6= j, tels que chaque Ai s’écrive comme la
réunion de certains Bj .

Définition 1.4 Un système S d’ensembles est appelé un σ − anneau si S est un

anneau et ∞
[
{An }∞
n=1 ⊆ S ⇒ A = An ∈ S
n=1
.

Définition 1.5 Un système S d’ensembles est appelé un δ − anneau si S est un

anneau et ∞
\
∞
{Bn }n=1 ⊆ S ⇒ B = Bn ∈ S
n=1
.

Il en est de même pour la σ−algèbre et la δ−algèbre ?

Proposition 4
Tout σ − anneau est un δ − anneau.
Un δ − anneau n’est pas nécessairement un σ − anneau.

Définition 1.6 On appelle σ− algèbre borélienne B dans Rn la plus petite σ−

algèbre contenant tous les ensembles ouverts dans Rn .

5
2 Prolongement d’une mésure
On peut toujours prolonger une mésure si le sous-anneau initial admet d’unité et si
la mésure est σ-additive.
Les prolongements de base dans ce cas sont celui de Jordan et celui de Lebesgue.

Définition 2.1 Une mésure µ, dans un sous anneau S de P(X) est une fonction
réelle non négative ayant la propriété d’additivité , à savoir :

µ(A t B) = µ(A) + µ(B)

ou n
X
A1 , A2 , ..., An ∈ S, A = ∪ni=1 Ai ⇒ µ(A) = µ(tnk=1 Ak ) = µ(Ak )
k=1

La mésure µ est dite additive-dénombrable ou σ-additive si elle a la propriété :

∞
X
A1 , A2 , ..., An , ... ∈ S, A= t∞
i=1 Ai ⇒ µ(A) = µ(t∞
i=1 Ai ) = µ(Ak )
k=1
.

NB : Si dans le deuxième membre de l’égalité, tous les Ak ∈ S et A = t∞

k=1 Ak ∈ S,
∞
X
alors la série µ(Ak ) converge et sa somme est égale à µ(t∞
k=1 Ak ).
k=1

Exemples
1. Soit xo un point fixé de X. Posons ∀A ⊂ X,

1 si x ∈ A
µ(A) =
0 si x 6= A

µ ainsi définie est une mésure σ-additive sur P(X).

2. Soit S le sous-anneau des sous-intervalles de la forme [a, b[, a < b dans R. Posons
µ([a, b[) = b − a. On a ainsi défini une mésure sur S.

Théorème 2.1 Toute mésure µ0 sur un sous-anneau S se prolonge de façon bijec-

tive jusqu’à la mésure µ sur l’anneau minimal R(X).
Si la mésure µ est σ-additive, alors µ0 est aussi σ-additive.

6
2.0.1 Lemme 1
Soitµ une mésure sur un ensemble S, A, A1 , A2 , ..., An ∈ S et A ⊆ ∪ni=1 Ai . Alors
n
X
µ(A) ≤ µ(Ai )
i=1
.

2.0.2 Lemme 2
Soitµ une mésure sur un ensemble S, A, A1 , A2 , ..., An ∈ S mais les ensembles Ai ⊆
A, avecAi ∩ Aj = φ ∀i 6= j. Alors
n
X
µ(A) ≥ µ(Ai )
i=1
.

2.0.3 Conséquence
Soitµ une mésure sur un ensemble S, A, A1 , A2 , ..., An , ... ∈ S et t∞
i=1 Ai ⊆ A. Alors

∞
X
µ(A) ≥ µ(Ai )
i=1
.
Exemple

3 Mésure extérieure de Jordan

Définition
Soit S un sous-anneau muni de l’unité E et µ une mésure σ-additive définie sur S.
Soit A ∈ S et Ak , ∈ S, k ∈ 1, ..., n.
Si A ⊆ E, alors sa mésure extérieure de Jordan est
n
X
µ∗j (A) = inf
n
µ(Ai )
A⊆∪i=1 Ai
i=1
.

7
4 Mésure extérieure de Lebesgue
Définition
Soit S un sous-anneau muni de l’unité E et µ une mésure σ-additive définie sur S.
Soit A ∈ S et An , ∈ S, n ∈ 1, 2, 3, ....
Si A ⊆ E, alors sa mésure extérieure de Lebesgue est
∞
X
µ∗L (A) = inf
∞
µ(An )
A⊆∪n=1 An
n=1

. Définition
On dira que A ∈ P(X) est mésurable selon Lebesgue par rapport à la mésure µ si
∀  > 0, ∃ B ∈ R(S)/µ∗L (A 4 B) < 
. Si l’anneau R(S) est une algèbre, alors le théorème suivant est vrai :
Théorème de Lebesgue
L’ensemble L(S; µ) des ensembles mesurables forme une σ-algèbre sur laquelle µ∗L
est une mésure σ-additive.

Définition 4.1 Soit X un ensemble et S ⊂ P(X), S un σ-anneau. Une fonction

réellé (ou complexe) ν définie sur S est appelée une charge (ou complexe) si elle est
σ-additive dans le sens suivant :
X∞
∞
∀ An ∈ S, A = tn=1 An ⊂ S ⇒ ν(An ) converge absolument et sa somme est ν(A)
n=1
.

Exemple
Toute combinaison linéaire de mésures σ-additives sur S à coefficients réels (ou
complexes) est une charge (resp. une charge complexes).
Théorème
Toute charge ν peut se mettre sous la forme ν = ν1 − ν2 , les νk étant σ-additives.
Si c’est une fonction complexe à variables réelles alors ν = ν1 − ν2 + i(ν3 − ν4 ).

Définition 4.2 La variation de la charge ν sur l’ensemble A est la quantité notée

X
|ν(A)| = sup |ν(Ak )|; A = ∪∞
i=k Ak .
k

Cette variation est σ-additive sur R.

Théorème
|ν| est une mésure additive dénombrable sur S.

8
5 Construction de la mésure
Considérons un sous anneau S de tous les sous intervalles de la forme [a, b] sur R,
donc, on peut décrire l’ensemble de toutes les mésures sur S de cette façon là :

S −→ R
µ 7−→ Fµ
telle que 
 µ([0, t[) si t > 0
Fµ (t) = 0 si t = 0
−µ([t, 0[) si t < 0


Théorème
Pour qu’une mésure µ soit σ-additive sur S, il faut et il suffit que la fonction Fµ soit
continue à gauche.
Ce qui veut dire que Fµ (t − 0) = Fµ (t), ∀ t ∈ R.

Définition 5.1 La variation d’une fonction f sur un segment [a, b] est la quantité
X
Vab (f ) = sup |f (ck+1 ) − f (ck )|; a = c1 ≤ c2 ≤ c3 ≤ ... ≤ cn = b.
ck ∈[a,b]

Théorème
Une fonction numérique définie sur un segment admet une variation bornée si et
seulement si elle peut se mettre sous la forme de la différence de deux fonctions
monotones.
Théorème
Pour qu’une fonction F , définie sur R corresponde à une certaine charge, selon la
formule de Fµ , il est nécessaire et suffisant que F vérifie les conditions suivantes :
— F (0) = 0 ;
— F − continue à gauche ;
— F − admet une variation bornée sur tout segment.

6 Tribu-Algebre
Soit X un ensemble, P(X) l’ensemble des parties de X et B ⊂ P(X).
B est appelée une algèbre (respectivement une tribu) si B est stable par pas-
sage au complementaire et stable par réunion et intersection finies (respectivement
dénombrables). Dans le cas où B est une tribu, alors on dit que le couple (X, B)

9
forme un espace mesurable.
Exemples
— P(X) est une tribu.
— L’intersection d’une famille finie non vide quelconque de tribus est une tribu.

Etant donné une partie C de P(X) , on peut alors considérer la plus petite tribu
contenant C, qui est l’intersection de toutes les tribus contenant C. On l’appelle la
tribu engendrée par C et on le note σ(C).

Proposition
Soit C ⊂ M ⊂ P(E). On suppose que C est est stable par intersection finie, que
E ∈ M, que A, B ∈ M et A ⊂ B impliquent B\A ∈ M et que M est stable par
limite croissante. Alors σ(C) ⊂ M.

6.1 La tribu borélienne.

Soit X = Rd et O la classe des ensembles ouverts de X. σ(O) est appelé la tribu
borélienne de Rd et se note B(Rd ) .

Remarque
B(Rd ) est aussi engendré par les fermés, par les boules.
- Pour d = 1, on a B(R).
On a aussi B(R+ ) = {A ∈ B(R)/A ⊂ R+ }; B(R+ ) = σ(B(R+ ), +∞) et
B(R) = σ(B(R), +∞, −∞).

6.2 Applications mesurables

Définition 6.1 Soit X, Y - deux ensembles quelconques. Soit σX , σY deux familles
de parties respectives de X et Y .
Une application f définie de X vers Y est dite (σX , σY )− mesurable si :

∀A ∈ σY , f −1 (A) ∈ σX

Exemples

— Soit X = Y = R , soit f − une fonction numérique à variables réelles et soit

σX , σY − la famille de tous les sous-ensembles ouverts (fermés) de R.

10
 Alors la notion de mesurabilité définie précédemment revient à la notion de
continuité habituelle.

— Si nous considérons σX , σY − comme la famille des boréliens, on aboutit aux

fonctions mesurables au sens de Borel, dites B - mesurables.

Remarque
Puisque la notion de mesurabilité est ici du point de vue de la théorie de l’intégration,
nous allons considérer les ensembles X sur lesquels on définit une mesure µ qui est
σ− additive.

Définition 6.2 Soit X un ensemble et S ⊂ P(X), S une σ-algèbre.

Une fonction numérique f , définie sur X est dite S− mesurable si ∀ a ∈ R, l’en-
semble
Ea (f ) = {x ∈ X/f (x) < a}
appelé ensemble de Lebesgue de la fonction f , appartient à S.

La définition est valable pour les inégalités suivantes :

Ea (f ) = {x ∈ X/f (x) > a},

Ea (f ) = {x ∈ X/f (x) ≤ a}
ou
Ea (f ) = {x ∈ X/f (x) ≥ a}

Définition 6.3 Soit (X1 , B2 ), (X2 , B2 ) deux espaces mesurables et f une applica-
tion définie X1 vers X2 . f est une application mesurable si :

∀A ∈ X2 , f −1 (A) ∈ X1

A partir de cet instant,

— si f et g sont deux fonctions mesurables, alors il en est de même de
(−f ), sup(f, g), inf(f, g), sup(f, 0) = f + , inf(−f, 0) = f − .

— si (fn )n≥1 est une suite de fonctions mesurables sur (X, S), à valeurs dans
R ou dans R = R ∪ {−∞, +∞}, alors les fonctions suivantes sont aussi
mesurables : inf (fn ) , sup (fn ) , lim (inf(fn )), lim (sup(fn )).
n→+∞ n→+∞

11
Pour rappel

—


lim sup(fn ) = lim ↓ sup(fk ) , lim inf(fn ) = lim ↑ inf (fk )
n→∞ n→∞ k≤n n→∞ n→∞ k≥n

— Fonction indicatrice

1 si x ∈ A
1A =
−1 si x ∈ Ac
Y
1Ac = 1 − 1A ; 1T An = 1An = inf 1An ; 1S An = sup 1An .

6.2.1 Propriétes des fonctions mesurables

P1 Théorème
L’ensemble des fonctions mesurables forme une algèbre fermée par rapport à la
convergence presque partout.
P2 Lemme
Soit f une fonction mesurable et g une fonction continue. Alors leur composition
g ◦ f est une fonction mesurable.

Conséquence
Soit f une fonction mesurable sur (X, B) et λ un réel non nul. Alors λf , |f |,et f 2
sont aussi des fonctions mesurables.

6.3 Convergence des fonctions mesurables

Il existe quelques types de convergences, différents, des fonctions mesurables.
Les plus usités sont les suivantes :
— la convergence uniforme : fn ⇒ f

sup |fn (x) − f (x)| −→ 0; n → ∞

x∈X

P.P
— la convergence presque partout (par rapport à la mesure µ) : fn −→ f

fn → f, n → ∞

pour tous les points à l’exception d’un sous-ensemble de mésure nulle .

µ
— La convergence en mésure : fn −→ f

Aε = {x/|fn (x) − f (x)| ≥ } −→ 0; n → ∞

12
Relation entre les convergences :
p.p µ
{fn =⇒ f } =⇒ {fn −→ f } =⇒ {fn −→ f }.

Théorème :
Soit une suite de fonctions {fn }n∈I convergeant presque partout vers une fonction f
µ
sur X et µ(X) < ∞, alors elle converge en mésure vers f : {fn }n∈I −→ f .

Théorème (de EGOROV) :

Soit {fn }n∈I convergeant presque partout vers une fonction f sur X et µ(X) < ∞.
Alors pour tout a > 0, il existe un sous-ensemble Ea ⊂ X tel que µ(Ea ) < a et
fn =⇒ f , hors du sous-ensemble Ea .

Théorème :
µ
Si {fn }n∈I −→ f sur X, alors il existe une sous-suite {nk } de série naturelle telle
p.p
que fnk −→ f sur X lorsque k −→ ∞.

Fonction étagée :
Soit (X, B) un espace mésurable. Une application f de X muni de la tribu B dans
R : f : (X, B) −→ R
est dite étagée si elle s’écrit
n
X
f (x) = ak · 1Ak (x), avec Ak ∈ B.
k=1

Notations :
[B]− l’ensemble des fonctions réelles mésurables
bB− l’ensemble des fonctions réelles mesurables bornées
B + − l’ensemble des fonctions à valeurs dans R+
eB + − l’ensemble des fonctions étagées positives.

Proposition (fondamentale pour la construction de l’intégrale)

Toute fonction f ∈ B + est limite d’une suite croissante de fonctions de eB + .
Preuve Considérer
n
X−1
n·2
k
fn (x) = 1 k k1 + n · 1{f (x)≥n} .
k=1
2n { 2n ≤f (x)< 2n }

Théorème 6.1 (de la classe monotone)

Soit C ⊂ M ⊂ P(E). On suppose que C est est stable par intersection finie, que

13
E ∈ M, que A, B ∈ M et A ⊂ B impliquent B\A ∈ M et que M est stable par
limite croissante. Alors σ(C) ⊂ M.

Ensemble négligeable
Soit (X, S; µ) un espace mesuré.
Un ensemble A ⊂ Xest dit un ensemble négligeable si on peut trouver C ∈ S tel
que A ⊂ C et µ(C) = 0.
Notations : N est la classe des ensembles négligeables.

Dire qu’une fonction g est égale à une autre fonction f presque partout sur un
p.p.
ensemble A, f = g, c’est dire que l’ensemble {x ∈ A/f 6= g} ∈ N .

Lorsqu’on a un espace mésurable (X, S) et que la tribu S contient la classe N

des ensembles négligeables, alors l’espace mesuré (X, S, µ) est dit complet.

7 Mésure de Borel . Mésure de Lebesgue-Stieltjes

Défintion 1 :
La σ-algèbre B de Borel sur Rn est la plus petite σ-algèbre contenant tous les en-
sembles ouverts dans Rn .

Défintion 2 :
Supposons que la mésure de Lebesgue µ ait été obtenue par le prolongement de la
mésure σ-additive du sous-anneau des intervalles du segment [a, b] ⊂ Rn . Supposons
que
Ba,b = {A ∩ [a, b], A ⊂ B}
où B désigne la σ-algèbre borélienne .

Notons que la σ-algèbre des boréliens est Lebesgue-mesurable.

Il est évident que Ba,b est aussi une σ-algèbre.

Il est aussi évident que si M est la σ-algèbre des ensembles mesurables selon Le-
besgue, alors Ba,b ⊆ M .

Définition 7.1 On appelle mésure de Borel la mésure définie sur Ba,b et coı̈nci-
dant avec la mésure µ de Lebesgue.

14
Définition 7.2 Soit ϕ une fonction monotone non décroissante définie sur R1 ,
continue à gauche en tout point et bornée sur R1 . On peut avoir aussi b = ∞
Soit S = {φ} ∪ {[a, b[⊂ R, a < b} ∪ {] − ∞, b[ ⊆ R} un sous-anneau unitaire.

Soit définie sur S la fonction m tel que :

m([a, b[) = ϕ(b) − ϕ(a) et m(] − ∞, b[) = ϕ(b) − ϕ(−∞), avec ϕ + ∞ = lim ϕ(x)
− x→+∞
−

Alors m définit une mésure sur S.

Théorème :
La mesure m ainsi définie est σ-additive sur S.

Définition 7.3 On appelle mésure de Lebesgue-Stieltjes sur la droite R, le

prolongement dans le sens de Lebesgue de la mésure m.

7.1 Mésures σ-finies. Mésures de Lebesgue dans Rn

:

Soit S un sous-anneau de sous-ensembles d’un ensemble X, soit m une mésure σ-

additive et soit ∞
[
X= Ai , Ai ∈ S et Ai ∩ Aj 6= ∅, i 6= j.
i

Prolongeons m à la mésure ν σ-additive sur l’anneau minimal R(S).

Remarque
i−1
[
X = t∞
i=1 Bi , où B1 = A1 , Bi = Ai Aj ∈ R(S), pour i > 1.
j

Pour tout i, le système

Ri = R(S) ∪ Bi = {C ∪ Bi / C ∈ R(S)}

- est un anneau unitaire, d’unité Bi et ν - une mésure σ-additive sur Ri .

Prolongeons ν dans le sens de Lebesgue à la mésure µi σ-additive donnée, sur la

σ-algèbre Mi .
M est l’ensemble de tous les ensembles mésurables dans le sens de Lebesgue.

15
 \
Définition 7.4 Un sous ensemble A ⊆ X est dit mesurable si ∀ i, A Bi ∈ Mi ;
∞
X \
puis on pose µ(A) = µi (A Bi ).
i=1

Théorème 7.1 L’ensemble M est une σ-algèbre.

Théorème 7.2 La fonction µ est σ-additive dans M.

Définition 7.5 La fonction µi ainsi définie est dite une mésure σ − f inie dans M.

On a ainsi construit une mésure de Lebesgue σ − f inie et σ − additive.

Théorème 7.3 (σ - additivité ou additivité dénombrable)

Si A1 , A2 , ..., An , ... est une suite d’ensembles mesurables tels que Ai ∩ Aj 6= ∅, i 6=
[ ∞
X
j et A = An , alors µ(A) = µ(An )
n i=1

Ce théorème entraı̂ne la propriété de continuité de la mésure.

7.2 Continuité et complétude de la mésure

Définition 7.6 (Continuité) Soit µ une mésure finie définie sur un anneau S.
Si pour toute suite décroissante d’ensembles mesurables A1 ⊇ A2 ⊇, ..., An , ..., de S,
\∞
A= An ∈ S, on a µ(A) = lim µ(An ), on dit que la mésure µ est continue.
n→∞
n=1

Théorème 7.4 La mésure µ donnée sur l’anneau S est continue si et seulement

si elle est σ − additive .

Remarque
Si la mésure µ est σ − additive sur l’anneau S ,alors µ(A) = lim µ(Ai ) est aussi
i→∞
[∞
valable dans le cas ou A1 ⊆ A2 ⊆ .....Ai ∈ S, A= Ai ∈ S (la suite d’ensembles
i=1
mesurables est croissante).

16
Conséquence
Si la mésure σ − additive µ est donnée sur une σ− algèbre M , si les An ∈ M, et
forment une suite décroissante d’ensembles mesurables (A1 ⊇ A2 ⊇, ..., An , ...,) telle
∞
\
que µ(A) est finie, et A = An , alors µ(A) = lim µ(An ).
n→∞
n=1

Remarque
La mésure de Lebesgue (finie), la mésure de J ordan et la mésure de Borel sont
continues sur l’anneau considéré.

Définition 7.7 Une mésure µ sur un anneau S des sous-ensembles d’un ensemble
X est dite complète si :

A ∈ S, µ(A) = 0, B ⊂ A, ⇒ B ∈ S et µ(B) = 0.

(B est un ensemble mésurable).

Exemple
La mésure de Lebesgue (finie) est complète ; la mésure de J ordan est complète mais
la mésure de Borel n’est pas complète.

7.3 Ensemble non mesurable

Théorème 7.5 Soit A ⊆ [0, 1] et µ(A) > 0, un ensemble mésurable dans le sens
de Lebesgue. Alors, on peut trouver un ensemble non mesurable F ⊂ A.

Définition 7.8 Mésure Positive

Soit (X, B) un espace mesurable. On dit que f est une mésure positive si
X
φ ∈ B et f (∪Ai ) = f (Ai ); avec Ai ∈ B

Définition 7.9 Produits cartésiens de mésures

Soit A et B deux ensembles. On définit leur produit cartésien AXB par :

A × B = {(x, y) / x ∈ A, y ∈ B}

Soit S1 et S2 - des systèmes d’ensembles. Alors S1 × S2 = {A × B/A ∈ S1 , B ∈ S2 }

Théorème 7.6 Soit S1 et S2 des sous-anneaux . Alors leur produit cartésien de

S1 × S2 est un sous-anneau.

17
Définition 7.10 Soit µ1 et µ2 deux mésures finies définies respectivement sur S1
et S2 . Alors la fonction µ = µ1 · µ2 est définies par :

µ : S1 × S2 −→ R
A × B 7−→ µ(A × B) = µ1 (A) · µ2 (B)

Théorème 7.7 La fonction µ définie une mésure sur S = S1 × S2

8 Intégrale de Lebesgue
Soit donnés un ensemble X, une σ-algèbre S ⊂ P(X) et une mésure µ additive et
dénombrable (ou σ-finie) sur S.

Définition 8.1 Une fonction f , définie sur l’ensemble mesuré (X, S, µ) est dite
simple si elle est mesurable et prend au plus un ensemble fini (ou infini dénombrable)
de valeurs.

Une telle fonction peut se mettre sous la forme de combinaison linéaire dénombrable
de fonctions caractéristiques :
∞
X
f (x) = Ck .χAk (x);
1

ici tous les Ak étant supposés des ensembles mesurables de S et A = t∞

1 Ak ; et si
Ck 6= 0, alors µ(Ak ) < ∞

Théorème 8.1 Une fonction f prenant un nombre fini (ou un nombre infini dénombrable)
de valeurs y1 , y2 , ...., yn , yi 6= yj si i 6= j est mesurable si et seulement si tous les
ensembles de la forme An = {x ∈ A/f (x) = yn } sont mesurables.

Théorème 8.2 Une fonction f est mesurable si et seulement si elle est la limite
d’une suite uniformément convergente de fonctions simples.

Définissons l’intégrale d’une fonction simple

Soit f une fonction simple, prenant les valeurs y1 , y2 , ...., yn , yi 6= yj si i 6= j et soit
A un sous-ensemble quelconque de X, mesurable.
Définissons l’intégrale de f sur A par :
Z ∞
X
f (x)dµ = yn · µ(An ),
A 1

18
 ∞
X
si la série yn · µ(An ) converge ; avec An = {x ∈ A/f (x) = yn }
1

Définition 8.2 La fonction simple f est dite intégrable (sommable) par rapport
∞
X
à la mésure µ si la série yn · µ(An ) converge absolument.
1
∞
X
Si f est une fonction intégrable alors la série yn · µ(An ) est appelée intégrale
1
de f sur A, par rapport à la mésure µ.

Lemme ∞
G
Soit A = Bk . Soit f une fonction prenant une seule valeur Ck dans chacun des
1
ensembles Bk . Alors on a :
Z ∞
X
f (x)dµ = Ck · µ(Bk )
A 1
.

∞
X
La fonction de la forme f (x) = Ck · χAk (x) est dite intégrable sur A si la série
1
∞
X
|Ck | · χAk (x) est convergente.
1

Soit A ⊂ S. Définissons l’intégrale de f sur A :

Z X∞
f (x)dµ = Ck · µ(A ∩ Ak ).
A 1

Alors l’ensemble de toutes les fonctions simples intégrables sur X se note : S(x, µ)
(ou bien S R (x, µ) ; ou bien S C (x, µ))

Définition 8.3 (générale)

Une fonction f est dite intégrable (sommable) sur un ensemble A s’il existe une
suite {fn }n∈N de fonctions simples intégrables sur A et convergeant uniformément
vers f (fn =⇒ Zf ).
La limite lim ( fn (x)dµ), lorsqu’elle existe, est appelée intégrale de f sur A et se
Z n→∞ A
note f (x)dµ.
A

19
Propriétés des fonctions intégrables
∀ f − intégrable sur A, ∀ g− intégrable Zsur A et ∀ α, β ∈ R,
P1 : Pour f = 1, on a , par définition : f (x)dµ = µ(A)
A
Z Z Z
2
P2 : ∀(α, β) ∈ R , (αf + βg)dµ = α f dµ + β gdµ
A A A
Z Z Z
P3 : | f (x)dµ| ≤ |f |dµ ≤ M · dµ = M · µ(A) si f est bornée sur A (|f | ≤ M )
A A A
Z
P4 : Soit f (x) ≥ 0 ∀x ∈ A. Alors 0 ≤ f (x)dµ.
A
Z Z
Si g(x) ≥ f (x) ∀x ∈ A alors 0 ≤ f (x)dµ ≤ g(x)dµ.
A A

P5 : Pour tout x ∈ A,Z soit m la borne inférieure de f et M la borne supérieure

de f . Alors m.µ(A) ≤ f dµ ≤ M.µ(A)
A
Z
P6 : Soit A tel que µ(A) = 0. Alors f dµ = 0.
A
Z Z
P.P.
Si f = g, alors f dµ = gdµ et les deux intégrales existent simultanément.
A A

P7 : Soit g tel que |g| ≤ f p.p. Alors g est aussi intégrable sur A.
Z Z
P8 : f dµ et |f |dµ existent simultanément ou n’existent pas simultanément.
A A

Remarque
1. L’espace des classes d’équivalence des fonctions intégrables sur X par rapport
à la mésure µ est noté L1 (X, µ)
Si µ(X) < ∞ alors toute fonction mésurable et bornée appartient à L1 (X, µ).
2. Une fonction mesurable f sur X est dite essentiellement bornée si on peut
trouver une constante K telle que |f (x)| ≤ K presque partout sur X.
La plus petite constante C de ces K est appelée borne supérieure essentielle
de |f (x)| et noté esssup|f (x)|.
L’espace des classes d’équivalences de telles fonctions muni de la distance
d∞ (f, g) = esssup|f (x) − g(x)| est noté L∞ (X, µ).

20
8.1 σ− additivité et continuité absolue

Considérons uneZfonction d’ensemble F(A) définie sur la famille d’ensembles mesu-

rables : F (A) = f (x)dµ
A

Théorème 8.3 Théorème 1

∞
[
Soit Ak Ai 6= Aj et Ai ∩ Aj = φ.
1
∞
G
A=
1
XZ
Alors F (A) = f (x)dµ
An

Corrolaire

Si f est intégrable sur un ensemble A, alors elles est intégrable sur A0 ⊂ A.

Théorème 8.4 Théorème 2

∞
G XZ
Soit A = et soit F (A) = |f (x)|dµ, une série convergente.
1 An
Z ∞ Z
X
Alors, f est intégrable sur A et f (x)dµ = f (x)dµ
A 1 An

Théorème 8.5 Théorème 3 : Inégalité de Tchébychev

Soit ϕ, une fonction non négative sur A. Z

1
ϕ(x) ≥ 0 et c¿0, une constante. Alors, µ{x/x ∈ A, ϕ(x) ≥ c} ≤ ϕ(x)dµ
c A

Corrolaire
Z
Si |f (x)|dµ = 0 ⇒ f = 0
A

Théorème 8.6 Théorème 4 :Continuité absolue

21
 Z
Soit f, une fonction intégrable sur l’ensemble A. Alors ∀ > 0, ∃δ > 0/| f (x)dµ| <
e
, ∀e ⊂ A/µ(e) < δ

Corrolaire

Soit f une fonction non négative, intégrable sur X par rapport à µ. Alors, F (A) =
Z
f (x)dµ est définie sur tous les ensembles mesurables A ⊂ X, et σ − addictive.
A

Passage à la limite sous le signe d’intégrale de Lebesgue

Théorème 8.7 Téorème 5 :(de Lebesgue)

Soit {fn } définie sur A, convergent vers

Z f. Si ∀n, |fZn (x)| ≤ ϕ(x) où ϕ est intégrable
sur A, f est sommable sur A et on a fn (x)dµ = f (x)dµ.
A A

Corrolaire
Z Z
Si ∀n, |fn (x)| ≤ M constante et {fn } → f alors, fn (x)dµ = f (x)dµ.
A A

Théorème 8.8 Théorème 6 :(de Levi B) Théorème de convergence monotone de

levi

SOit {fn } une suite de fonctions intégrables A/f1 (x) ≤ Zf2 (x) ≤ ... ≤ fn (x ≤ ...) et
dont les intégrables sont majorées dans leur ensemble : fn (x)d‘µ ≤ K. Alors, la
A
suite {fn } admet presque partout sur A, une limite finie égale à :

f (x) = lim fn (x),

n→∞
Z Z
la fonction est intégrable sur A et on a : fn (x)dµ = f (x)dµ.
A A

Corrolaire

22
 ∞ Z
X ∞
X
Si une fonction ϕn (x) est définie non négative et ϕ(x)dµ < ∞, alors ϕn (x)
1 A 1
Z X  ∞ Z
X
converge presque partout sur A. ϕn (x) dµ = ϕn (x)dµ
A 1 A

Théorème 8.9 Théoreme 7 : (Théoreme de Fatou) Z

Soit une suite {fn } de fonctions mesurables non négatives telles que fn (x)dµ ≤ K
X
soient majorées dans leur ensemble
Z ) et que fn converge vers f presque partout sur
A. Alors f est intégrable et f (x)dµ ≤ K.
A

8.2 Fonctions à variations bornées et intégrale de Lebesque

- Stieltjes
Soient f et g deux fonctions numériques définies sur un segment I 0 = [a, b] .
Considérons la substitution : T = (t0 = a < t1 < t2 < · · · < tn = b). Considérons
un ensemble ς. ς = (ς1 , ς2 , · · ·, ςn ) telle que ti−1 ≤ ςi ≤ ti .
n
X
Formons la somme intégrale de Riemann-Stieltjes : S(T, ς; f, g) = f (ς) [g(ti ) − g(ti−1 )]
k=0
Soit λ(T ) = max1≤i≤n (ti − ti−1 )diamètre de T . lim S(T, ς; f, g) lorsqu’elle existe
λ(T )→∞
Z
est appelé intégrale de Riemann-Stieltjes et est noté f (x)dg(x). f est continue et
I0
g est à variation bornée. On peut même définir g continue à gauche.
- A chaque fonction continue à gauche correspond une charge ν
- L’intégrale
Z suivant cette charge ν est appelé intégrale de Riemann-Stieltjes et est
notée f (x)dν(x).
I0

Z
Théorème 8.10 : Intégrale de Riemann-Stieltjes f (x)dg(x) existe si et seule-
I0
0
ment si f est bornée et continue presque partout sur I parZ rapport à la mésure |ν|.
Dans ce cas, on a aussi l’intégrale de Lebesque-Stieltjes f (x)dν(x) qui existe et
I0
sa valeur coincide avec celle de Riemann-Stieltjes.

Propriétés : ( de l’intégrale de Riemann-Stieltjes )

P1
Z : Si ϕ est à variation borné et f est intégrable par rapport à ϕ, alors on a :
 f (x)dϕ(x) ≤ sup|f (x)| [var]b (ϕ(x)).
 
  a
I0

23
P2 : Soit ϕ1 et ϕ2 deux fonctions à variation borné et f est intégrable par rap-
port
Z à ϕ1 et ϕ2 , Zalors f est intégrable
Z par rapport à ϕ = ϕ1 + ϕ2 .
f (x)dϕ(x) = f (x)dϕ1 (x) + f (x)dϕ2 (x).
I0 I0 I0
Z
P3 : Si de plus, f est continue sur I’, alors f (x)dϕ(x) est indépendante des valeurs
I0
prises par φ àl’intérieur de ]a, b[ où ϕ présente des discontinuités.

P4
Z b : Formule d’intégration parZpartie
b
f (x)dg(x) = [f (x)g(x)]ba − g(x)df (x)
a a

P5 : Si f est continue sur [a, b] et g admet partout sur I 0 une derivée g 0 sommable
selon Riemann,sauf en un nombre fini de points Ci , i = 1, K, alors l’intégrale de
Riemann-Stieltjes Zexiste et s’exprime par la formaule.
Z b b
f (x)dg(x) = f (x)g 0 (x)dx + f (a) [g(a + 0) − g(a)] + f (b) [g(b) − g(b − 0)] +
a a
n
X
f (ci ) [g(ci + 0) − g(ci − 0)]
k=0

Propriétés : de l’intégrale de Lebesgue

P1 : L1 (X; µ) est un espace linéaire.
Z
P2 : ∀A ∈ υ,f −→ f (x)dµ(x) une fonctionelle linéaire sur L1 (X; µ).
A
Z
P3 : ∀A ∈ L1 (X; µ), µ(A) = f (x)dν(x) est une charge dans υ.
A
Z
P4 : d1 (f, g) = |f · g| dµ.
X

9 0pérations sur deux espaces mesurés

Soit (X, S; µ) et (Y, T ; ν) deux espaces mesurés.
Pour tout ensemble C = AZ∗ B ∈ S ∗ T ,posons fc (x) = χA (x).ν(B).
(µ ∗ ν)(C) = µ(A).ν(B) = fc (x)dµ(A)
X

24
9.1 Théorème
soient µ et ν deux mésures σ-finies . soit C un sous-ensemble µ ∗ ν mesurable de
X ∗Y,
posons Cx = {y ∈ Y /(x, y) ∈ C},alors Cx est ν-mesurable pour presque tous les
x∈X , Z
fc (x) = ν(Cx ) est µ-mesurable et on a :(µ ∗ ν)(C) = fc (x)dµ(A) où les deux
X
membres de l’égalité peuvent prendre simultanément la valeur +∞ .

9.2 Théorème de Fubini

soit f (x, y) une fonction mesurable sur le produit (X; µ) et (Y ; ν) . Alors on a :
1.f (x, y) est sommable sur Y pour presque tous les x ∈ X et son integrale sur Y est
une fonction sommable sur X .
2.f (x, y) est sommable sur X pour presque tous les y ∈ Y et son integrale sur X est
une fonction sommable sur Y .

10 Espaces métriques
Définition 10.1 On appelle espace métrique le couple (M, ρ) où M est un en-
semble et ρ une fonction telle que ρ : M ∗ M −→ [0; +∞] (appelé métrique) vérifiant
les conditions suivantes : ρ(x, y) > et =0 si et seulement si x = y . ρ(x, y) = ρ(y, x)
pour tout x, y ∈ M
ρ(x, z) 6 ρ(x, y) + ρ(y, z) inégalité triangulaire.

-Boule ouverte
soit x ∈ M et r > 0 ; on appelle ainsi l’ensemble noté Br (x) avec Br (x) = {y ∈
M/ρ(x, y) < r} une boule ouverte .Une boule ouverte de centre x0 est appelé voisi-
nage du point x0 .
-Ensenble ouvert
Un ensemble G ⊂ M est dit ouvert s’il contient une certaine boule dont le centre
coincide avec un point appartenant à G.
Un ensemble F ⊂ M est dit fermé si M F est ouvert.
-soit A ⊂ M / A = ∩∞ n=1 Gn où Gn sont les ouverts de M . Alors A est un ensemble
de type Gδ .
Soit B ⊂ M / B = ∪∞ n=1 Fn où Fn sont des ensembles fermés de M . Alors B est
un ensemble de type Fσ .

25
10.1 Définition : Suite fondamentale(de Cauchy)
Une suite {xn }∞n=1 est dite fondamentale ou de Cauchy lorsque ∀ > 0, ∃N ∈
N/m, n > N, ρ(xm , yn ) <  .Si dans l’espace métrique (M, ρ) ,toute suite fon-
damentale admet de limite alors on dit que l’espace métrique est complet.
-Soit A ⊂ M et y ∈ M/∃r > 0 vérifiant (Br (y) \ {y}) ∩ A 6= ∅,on dit que y
est un point limite de A.
-L’ ensemble de tous les points limites d’un ensemble A est appelé la frontière de A
0 0
et noté A et on note Ā = A ∪ A .
-Si M=Ā,on dit que A est dense presque partout dans M.

Définition 10.2 Un espace métrique (M, ρ) est dit séparable si dans cet espace il
existe au plus un ensemble dense presque partout dénombrable.

- Point isolé
Soit A ⊂ M, x ∈ A et r > 0.
Si Br (x) ∩ A = x, on dit que x est un point isolé.
Si Br (x)∩A est un ensemble dénombrable, alors x est appelé point de condensation de A.
- Point intérieur
On appelle point intérieur d’un ensemble A, un point x appartenant à A contenant
un certain voisinage.
L’ensemble de tous les points intérieurs à A est appelé point intérieur de A et
noté Ao .
- On dit que l’ensemble A est borné s’il existe une constante c¿0 telle que ∀x ∈
A, y ∈ A, ϕ(x, y) 6 c.
Soit A ⊂ M, x ∈ M ,
dist(A, x) = ϕ(x, A) = infy∈A ϕ(x, y) = ϕ(x, y0 ).
Si B ⊂ M, y ∈ B
dist(A, B) = infx∈A,y∈B ϕ(x, y) = ϕ(x0 , y0 )

Espace vectoriel
Un ensemble non vide V muni de ces deux lois ∗, T, ( ,∗,T) si ( ,∗) forment un
V V

groupe commutatif.

∀α, β ∈ R∗ , ∀ ~ ∈ , αT~ ∈ v V v V

α∗(βT~)=(α ∗ β)T~
v v

1T~ = ~
v v

(α ∗ β)T~ = α ∗ ~ T β ∗ ~
v v v

∗(~ T~)= α ∗ ~ T α ∗ ~
v u v u v

26
Fonctionnelle linéaire
On appelle fonctionnelle toute fonction numérique définie sur un espace vectoriel.
Une fonction est homogène si ∀k, f (kx, ky) = kn f (x, y) de degré d’homogénéité
3.
f :v→E
Une fonctionnelle f est linéaire lorsque
∀α, β ∈ R
−f (u + v) = f (u) + f (v)
−f (αu) = αf (u)
Elle est semi-linéaire si α ∈ C
f (αu) = ᾱf (u) avec α = a + ib.

Espace normé
Soit L un espace linéaire sur un corps K(ou C).
k.k : L → R
, ~ 7→ k~
u uk
k~uk = 0 ⇔ u ~ = ~0
kλ~uk = |λ|k~ uk, ∀λ ∈ R
k~u+~ v k 6 k~
uk + k~ vk
On dit que (L, k.k) est un espace linéaire normé

Espace de Hilbert
C’est la paire (H, < . >) où H désigne un espace linéaire et < . > le produit
scalaire tel que
< . >: H × H → K
, (x, y) 7→< x.y >
− < x, y > > 0, (= 0 ssi x = 0)
− < x, y >= < y, x >
− < x + y, z >=< x, z > + < y, z > √
−H est complet par rapport à la mésure engendrée par kxk = < x, x >.

Tout espace normé complet est appelé espace de Banach

Ainsi,un espacee de Hilbert complet est un espace de Banach.

Ensemble convexe
Considérons Lp (E) tel que :
X ∞
Lp (E) = {x = {xn }n∈N∗ , |xn |p < ∞}.
n=1
∞
X
kxkp = ( |xn |p )1/p ; 1 6 p 6 ∞.
n=1

27
Définition 10.3 L’ensemble A ⊂ L est convexe si :
∀x, y ∈ A, ∃α ∈ [01]/α · x + (1 − α) · y ∈ A

11 Exercices
Exercice 1 :
Soit H un espace de Hilbert, x,y deux élements de H. Démontrer que :
kx + yk2 = 2kxk2 + 2kyk2

Exercice 2 :
Démontrer que toute suite convergente dans un espace métrique est fondamentale.

Exercice 3 :
Soit A un ensemble dans un espace métrique (M,ρ).
Démontrer que dist(x,A)=dist(x,Ā).

Exercice 4 :
Soit A,B ∈ (M,ρ). Démontrer que dist(A,B )=infx∈A dist(x,B ).

Exercice 5 :
µ
Soit la suite de fonctions {fn }n∈N convergeant {fn }n∈N −→ f dans A. Montrer
qu’elle en fondamentale en mésure :
∀ > 0, ∀γ > 0, ∃N/∀m, n >, on a : µ({x ∈ A/ |fn (x) − fm (x)|) < γ

Autre définition de l’intégrale :

Définition 11.1 Soit f : EZ −→ R mesurable par rapport à une mésure µ. on

dira que f est µ-intégrable si |f (x)|h ∞ (est finie).
f = f + − f − avec f=sup(0,f + ) et f=inf(0,f − ).

28