EPFL RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Institut de Mathématiques MA/IN

J.-F. Hêche ÉTÉ 2004

SÉRIE D’EXERCICES 14

Les énoncés des séries et leurs corrigés ainsi que les copies des présentations sont disponibles
sur le site du cours : http://roso.epfl.ch/cours/ro/2003-2004

Problème 1
Soit P1 , P2 les matrices de transition de deux chaı̂nes de Markov à temps discret.

0 0.7 0.3 0 0 0 0
 
 
1 0 0 0 0 
 0.2 0 0 0.4 0.4 0 0 

 0 1 0 0 0   0 0 0 1 0 0 0 
   
P1 =  0.1 0 0.5 0.2 0.2 

 P2 = 
 0 0 1 0 0 0 0 

 0 0.5 0 0.5 0   0 0 0 0 0.8 0.2 0 
 
0.5 0 0.5 0 0  0 0 0 0 0.6 0 0.4 
0 0 0 0 0 0 1
Pour chacune de ces matrices :
a) donner le graphe représentatif de la chaı̂ne correspondante ;
b) déterminer les classes de la chaı̂ne et donner le graphe réduit associé ;
c) classifier complètement les états, les classes et la chaı̂ne.

Problème 2
Classifier les états des chaı̂nes de Markov associées aux graphes ci-dessous (composantes forte-
ment connexes, états absorbants, persistants ou transitoires). Parmi ces chaı̂nes, lesquelles sont
irréductibles? absorbantes?
a) b)

3 4
1 2

2 5
3 1

c) d)

1 2 3 4 8
1 3
7
2 5
4 6

1
Problème 3
Pour chacune des deux matrices de transition données ci-dessous, dessiner le graphe représentatif
de la chaı̂ne de Markov associée et en classifier les états.
 
0 0 a a 0  1 1 1 1 
 b 0 b b b  4 4 4 4
   0 0 0 1 
P =  1 0 0 c c  Q=
 
 1 0 1 1 
 0 0 0 d 0  3 3 3
1 1 1 0 0 0
2 3 e 0 0

Problème 4
Soit la chaı̂ne de Markov définie sur l’espace des états S = {1,2,...,n} par sa matrice de transition
P aux éléments :  i−j
 2 1≤i<j≤n
pij = 0 1≤j<i≤n
αi 1 ≤ i = j ≤ n


a) Déterminer αi , 1 ≤ i ≤ n.
b) Donner le graphe représentatif de la chaı̂ne de Markov lorsque n = 5.
c) Classifier les états de la chaı̂ne de Markov (quelque soit n ≥ 1).

Problème 5
Soient P et Q des matrices de transition de deux chaı̂nes de Markov définies sur le même
ensemble d’états. Considérer R = P Q.

a) Montrer que R est une matrice de transition d’une chaı̂ne de Markov.

b) 1. Si P est absorbante, est-ce que R l’est? Justifier la réponse.
2. Si Q est absorbante, est-ce que R l’est? Justifier la réponse.

Problème 6 Théorème de Frobenius

Soit P une matrice stochastique, montrer que le module des valeurs propres de P ne dépasse
pas l’unité.

7 avril 2004 – JFH/sp