Université Omar Bongo

Faculté de Droit et des Sciences Economiques

Licence 3 Economie- Parcours EME
Année 2022-2023
Enseignante : Dr. NGOUFACK Françoise

Travaux dirigés N02-Probabilité Avancée

Exercice 1 : On considère une chaine de Markov (𝑋𝑛 )𝑛≥0 sur l’ensemble 𝐸 = {1,2,3} de matrice de transition P
suivante :

2⁄ 3⁄ 0
5 5
𝑃= 1⁄ 1⁄ 3⁄
5 2 10
0 2⁄ 3⁄
( 5 5 )
1) Dessiner le graphe de la chaîne de Markov ;
2) Cette chaîne est-elle irréductible ?
3) La matrice P de la chaîne de Markov est-elle régulière ?
4) Déterminer la loi stationnaire de cette chaîne ;
5) Déterminer le temps moyen d’atteintes de l’état 2, partant de l’état 2 ;
6) Calculer 𝑃𝑛 , puis en-déduire lim 𝑃𝑛
𝑛→∞

Exercice 3: On considère une chaine de Markov (𝑋𝑛 )𝑛≥0 sur l’ensemble 𝐸 = {1,2,3} de loi initiale 𝜋0 =
(1⁄2 , 1⁄3 , 1⁄6) et de matrice de transition P

1) Déterminer les nombres 𝑎, 𝑏, 𝑐 et calculer la loi de 𝑋2 ;

2) Déterminer la limite 𝑃𝑛 lorsque 𝑛 tend vers l’infini.
Exercice 4: Une chaîne de Markov sur trois états, disons 0, 1 et 2, a comme matrice de transition :

1 3 0 
 4 4
P 0 1 0 
1 1 
 0
 2 2
a) Déterminer le graphe de cette chaine
b) Déterminer les classes d’états et leur type (transiente, récurrente, périodique ou apériodique) ;
c) Existe-t-il une loi stationnaire ? Si oui, qu’elle est-elle ? Sinon, pourquoi ?
d) Déterminer s’il y a lieu, les probabilités d’absorption dans les classes fermées ;
 e) Déterminer s’il y a lieu, les temps moyens d’absorption dans les classes fermées ;
Exercice 5 : Une chaîne de Markov sur les états 0, 1, 2, 3 et 4, a comme matrice de transition :
0 0 1 1 1 
 2 4 4
0 1 1 0 0 
 2 2 
P  0 1 3 0 0 
 4 4 
0 0 0 1 0 
1 0 
 0 0 0
Déterminer les limites des probabilités de transitions en 𝑛 pas suivantes :
(𝑛) (𝑛)
lim 𝑃00 𝑒𝑡 lim 𝑃01
𝑛→+∞ 𝑛→+∞

Exercice 6:Une chaîne de Markov sur les états 0, 1, 2, 3 et 4 a comme matrice de transition :
1 2 0 0 0 
 3 3
1 0 2 0 0 
 3 3 
P 0 1 2 0 0 
 3 3 
 14 1
4
1
4
0 1 
4
 1 
1 1 1 0 
 4 4 4 4 
Déterminer les classes d’états et leur type (transiente, récurrente, périodique ou apériodique) ; puis calculer
lim 𝑃(𝑛)
𝑛→+∞

Exercice 7 : Une chaîne de Markov sur les états 0, 1, 2, 3 et 4 a comme matrice de transition :

 0 1 1 1 0 
 3 3 3
1 0 1 0 1 
 2 4 4
P 0 0 1 0 0 
 0 0 0 1 2 
 3 3
 0 0 0 2 1 
 3 3
Déterminer les classes d’états et leur type (transiente, récurrente, périodique ou apériodique) ; puis la limite
(𝑛)
lorsque n tend vers l’infini de la probabilité de transition de 0 à 4 en n pas, 𝑃04 , si la limite existe.