EPFL RECHERCHE OPÉRATIONNELLE

Institut de Mathématiques MA/IN

J.-F. Hêche ÉTÉ 2004

SÉRIE D’EXERCICES 18

Les énoncés des séries et leurs corrigés ainsi que les copies des présentations sont disponibles
sur le site du cours : http://roso.epfl.ch/cours/ro/2003-2004

Problème 1

a) Soit A1 la matrice génératrice d’une chaı̂ne de Markov à temps continu.

 
−5 2 3
A1 =  0 −2 2 
1 0 −1

a1 ) Donner le graphe G1 représentatif associé.

a2 ) Classifier les états et la chaı̂ne.
b) Soit G2 le graphe représentatif d’une chaı̂ne de Markov à temps continu.

5
1 3
3
2 3 4

2 4
1

b1 ) Donner la matrice génératrice A 2 associée.

b2 ) Classifier les états et la chaı̂ne.

Problème 2
Soit la chaı̂ne de Markov à temps continu définie par la matrice génératrice A suivante.
 
−10 4 2 4 0 0
 0 −6 1 1 3 1 
 
 0 0 0 0 0 0 
A=  0

 0 1 −5 4 0  
 2 1 0 0 −4 1 
0 0 0 0 0 0
Remarque. Les états du processus sont numérotés de 1 à 6.
a) Donner le graphe représentatif de la chaı̂ne.
b) Classifier complètement la chaı̂ne et ses états.
c) Donner la matrice de transition de la chaı̂ne de Markov sous-jacente.
Remarque. Pour le point suivant, il n’est pas demandé de faire les calculs numériques, mais
seulement d’expliquer précisément la démarche à suivre. En particulier préciser :
– les modifications éventuelles apportées au processus ;

1
 – les calculs matriciels à effectuer (ainsi que les valeurs numériques, si elles sont connues,
des matrices intervenant dans ces calculs) ;
– la démarche permettant d’obtenir la valeur cherchée à partir des résultats précédents.

d) Si au temps t = 0 le processus se trouve dans l’état 1, combien de temps lui faudra-t-il, en

moyenne, avant de se faire absorber? Déterminer également les probabilités d’être absorbé
par tel ou tel état.

Problème 3
Soit A la matrice :

0 2 0 0 0 5
 

 0 −6 0 6 0 0 0 


 3 10 −20 0 4 0 


 0 5 0 −5 0 0 0 .


 1 0 0 0 −1 0 0 

 0 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 −2
a) Compléter cette matrice afin d’en faire la matrice génératrice d’une chaı̂ne de Markov à
temps continu.
b) Classifier les états de la chaı̂ne ainsi créée.
c) Lorsque le processus arrive dans l’état 1, combien de temps en moyenne y reste-t-il?
d) Lorsque le processus quitte l’état 1, quelle est la probabilité qu’il se déplace dans l’état 3?
e) Si au temps t = 0 le processus est dans l’état 3, quelle est la probabilité qu’il ne l’ait pas
quitté au temps t = 2?

Problème 4
Considérons un signal lumineux composé de deux ampoules, l’une verte et l’autre rouge. Ces am-
poules ont une durée de vie limitée et se cassent régulièrement ce qui entraı̂ne leur remplacement.
Malheureusement celui-ci n’est pas instantané et le signal ne fonctionne plus correctement pen-
dant ce délai de remplacement. La défaillance de l’ampoule verte n’est cependant pas considérée
comme vraiment dangereuse contrairement à celle de l’ampoule rouge qui correspond à un état
de panne du signal.
Si on suppose que les ampoules ont une durée de vie distribuée selon une loi exponentielle de
paramètre λ et que le temps s’écoulant avant le remplacement d’une ou de plusieurs ampoules
cassées est distribué selon une loi exponentielle de paramètre µ, déterminer :
a) les états du système ;
b) le graphe de transitions et la matrice génératrice du processus ;
c) la distribution invariante et la probabilité de panne du signal.
Afin d’améliorer la disponibilité du signal, on propose d’introduire une redondance dans le
système en lui ajoutant une deuxième ampoule rouge assurant le relais de la première lorsqu’elle
se casse.

d) À partir de la description des états de ce nouveau système donnée ci-dessous, déterminer

le graphe de transitions et la matrice génératrice du processus.

2
 État Description
1 Toutes les ampoules fonctionnent
2 L’ampoule verte est défectueuse
3 La première ampoule rouge est défectueuse
4 L’ampoule verte et une ampoule rouge sont cassées
5 Les deux ampoules rouges sont défectueuses
6 Les trois ampoules sont cassées

La distribution invariante de ce signal redondant est égale à :

µ λ2 µ(3λ + 2µ)
π1 = π4 =
2λ + µ (λ + µ)2 (2λ + µ)2
λµ λ2 µ
π2 = π5 =
(λ + µ)(2λ + µ) (λ + µ)(2λ + µ)2
λµ λ3 (4λ + 3µ)
π3 = π6 =
(2λ + µ)2 (λ + µ)2 (2λ + µ)2

e) Déterminer sa probabilité de panne.

f) Si le délai de remplacement moyen est d’un jour et la durée moyenne de vie des ampoules
de ce deuxième système de 3 mois, quelle doit être la durée moyenne de vie des ampoules du
signal sans redondance pour qu’il possède la même probabilité de panne que le deuxième
système?

Problème 5
Soient X1 et X2 deux variables aléatoires exponentielles, indépendantes, de paramètres respectifs
λ1 et λ2 positifs.
a) Montrer que Y = min{X1 ,X2 } est une variable aléatoire exponentielle de paramètre λ 1 +
λ2 .
b) Montrer que P [X1 ≤ X2 ] = λ1λ+λ 1
2

6 avril 2004 – JFH/sp