Année Universitaire 2023 – 2024

Module : SED stochastiques

Corrigé type du Test n° 01

Exercice N°01 :
On considère la chaîne de Markov à temps discret dont la matrice de transition est
la suivante :

 0,3 0,7 0 0 0 0 
 
 0.6 0,1 0,3 0 0 0 
 0 0 0,4 0,6 0 0 
P  
 0 0 0 0 1 0 
 0 0 0 0,25 0 0,75 

 0 0 0 0 1 0 


1) Construire la chaîne de Markov puis décomposer la chaîne en classes.

0.7

0.3 1 2 0.1
0.6
0.3
0.6
0.4 3 4
1 0.25
0.75

5 6
1

Cette Chapine comporte trois classes : (1, 2), (3) et (4, 5, 6).

1
2) Identifier les classes transitoires et les classes ergodiques.
Les deux classes (1, 2) et (3) sont transitoires.
La classe (4, 5, 6) est permanente.
3) Si le système est initialement (instant 0) à l’état 1. Calculer la probabilité
qu’il soit à l’état 3 à l’instant 2.
Il y a un seul chemin de longueur 2 entre les deux états (1) et (3).
C’est le chemin 1-2-3. Ce chemin a une probabilité
(0.7) . (0.3) = (0.21)
4) En partant de l’état 1, calculer la durée moyenne de présence dans la
partie transitoire.
Il faut calculer la somme de la première ligne de la matrice M.
𝟏
𝟎. 𝟕 −𝟎. 𝟕 𝟎
𝑴 = (𝑰 − 𝑸) 𝟏 = −𝟎. 𝟔 𝟎. 𝟗 −𝟎. 𝟑
𝟎 𝟎 𝟎. 𝟔
𝟒. 𝟐𝟖𝟓 𝟑. 𝟑𝟑𝟑 𝟏. 𝟔𝟔𝟔
= 𝟐. 𝟖𝟓𝟕 𝟑. 𝟑𝟑𝟑 𝟏. 𝟔𝟔𝟔
𝟎 𝟎 𝟏. 𝟔𝟔𝟔

La durée moyenne du transitoire est 9.285 unités de temps

5) Calculer la distribution en régime permanent.

Il faut résoudre le système d’équation :
𝝅 = 𝝅. 𝑷
𝟔

𝝅𝒊 = 𝟏
𝒊 𝟏

𝝅𝟏 = 𝟎
𝝅𝟏 = 𝟎. 𝟑𝝅𝟏 + 𝟎. 𝟔𝝅𝟐 ⎧𝝅 = 𝟎
⎧ ⎪𝝅𝟐 = 𝟎
𝝅𝟐 = 𝟎. 𝟕𝝅𝟏 + 𝟎. 𝟏𝝅𝟐 ⎪ 𝟑
⎪
⎪ 𝝅𝟑 = 𝟎. 𝟑𝝅𝟐 + 𝟎. 𝟒𝝅𝟑 ⎪ 𝟏
𝝅𝟒 = 𝟎. 𝟔𝝅𝟑 + 𝟎. 𝟐𝟓𝝅𝟓 𝝅𝟏 =
⟹ 𝟖
⎨ 𝝅𝟓 = 𝝅𝟒 + 𝝅𝟔 ⎨ 𝟒
⎪
⎪ 𝝅𝟔 = 𝟎. 𝟕𝟓𝝅𝟓 ⎪𝝅𝟏 =
⎪ 𝟖
⎩𝝅𝟏 + 𝝅𝟐 + 𝝅𝟑 + 𝝅𝟒 + 𝝅𝟓 + 𝝅𝟔 = 𝟏 ⎪ 𝟑
⎩𝝅𝟏 =
𝟖

2
Exercice N°02 :
Un total de N pièces sont partagées entre 2 stocks tel qu'à chaque pas de temps
discret k, il y a Xk pièces dans le stock 1 et (N – Xk) dans le stock 2. A chaque pas
de temps, une pièce (et une seule) parmi l’ensemble des N pièces qui sont dans les 2
stocks est sélectionnée de manière aléatoire, indépendamment des sélections
précédentes. Puis elle est déplacée vers l'autre stock. On suppose, qu'à l'instant initial,
le stock 1 est vide.

1- On se place d'abord dans le cas où cas N = 4.

a) Construire la chaîne de Markov qui modélise ce système. Donner la
matrice de transition P et les principales caractéristiques de la chaîne.

1 0.75

4-0 3-1 2-2

0.25 0.5
0.5 0.75
0.25

0-4 1-3
1

La matrice P est :
𝟎 𝟏 𝟎 𝟎 𝟎
⎛𝟎. 𝟐𝟓 𝟎 𝟎. 𝟕𝟓 𝟎 𝟎 ⎞
𝑷=⎜ 𝟎 𝟎. 𝟓 𝟎 𝟎. 𝟓 𝟎 ⎟
𝟎 𝟎 𝟎. 𝟕𝟓 𝟎 𝟎. 𝟐𝟓
⎝ 𝟎 𝟎 𝟎 𝟏 𝟎 ⎠
La chaîne de Markov comporte une seule classe. Cette classe est permanente.

b) Calculer la durée moyenne de séjour dans chaque état.

3
 𝟏
𝝉𝟒 𝟎 = 𝝉𝟑 𝟏 = 𝝉𝟐 𝟐 = 𝝉𝟏 𝟑 = 𝝉𝟎 𝟒 = =𝟏
𝟏−𝟎
c) Calculer la distribution en régime permanent.
Il faut résoudre le système d’équation :
𝝅 = 𝝅. 𝑷
𝟓

𝝅𝒊 = 𝟏
𝒊 𝟏

𝝅𝟒 𝟎 = 𝟎. 𝟐𝟓𝝅𝟑 𝟏
⎧ 𝝅𝟒 𝟎 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟐𝟓
𝝅𝟑 𝟏 = 𝝅𝟒 𝟎 + 𝟎. 𝟓𝝅𝟐 𝟐 ⎧ 𝝅
⎪ ⎪ 𝟑 𝟏 = 𝟎. 𝟐𝟓
𝝅𝟐 𝟐 = 𝟎. 𝟕𝟓𝝅𝟑 𝟏 + 𝟎. 𝟕𝟓𝝅𝟏 𝟑
⇒ 𝝅𝟐 𝟐 = 𝟎. 𝟑𝟕𝟓
⎨ 𝝅𝟏 𝟑 = 𝟎. 𝟓𝝅𝟐 𝟐 + 𝝅𝟎 𝟒 ⎨ 𝝅
⎪ 𝝅𝟎 𝟒 = 𝟎. 𝟐𝟓𝝅𝟏 𝟑 ⎪ 𝟏 𝟑 = 𝟎. 𝟐𝟓
⎩𝝅𝟎 𝟒 = 𝟎. 𝟎𝟔𝟐𝟓
⎩𝝅𝟒 𝟎 + 𝝅𝟑 𝟏 + 𝝅𝟐 𝟐 + 𝝅𝟏 𝟑 + 𝝅𝟎 𝟒 =𝟏

2- On se place maintenant dans le cas où cas N = 1.

d) Construire la chaîne de Markov qui modélise ce système. Donner la
matrice de transition P et les principales caractéristiques de la chaîne.

1-0 0-1

La matrice P est :
𝟎 𝟏
𝑷=
𝟏 𝟎
La chaîne de Markov comporte une seule classe. Cette classe est permanente.

e) Calculer la durée moyenne de séjour dans chaque état.

𝝉𝟏 𝟎 = 𝝉𝟎 𝟏 = 𝟏
f) Calculer la distribution en régime permanent.
Il faut résoudre le système d’équation :

4
 𝝅 = 𝝅. 𝑷
𝟓

𝝅𝒊 = 𝟏
𝒊 𝟏
𝝅𝟏 𝟎= 𝝅𝟎 𝟏
𝝅 = 𝟎. 𝟓
𝝅𝟎 𝟏 = 𝝅𝟏 𝟎 ⇒ 𝟏 𝟎

𝝅𝟏 𝟎 + 𝝅𝟎 𝟏 = 𝟏 𝝅𝟎 𝟏 = 𝟎. 𝟓