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Programme d’économie- mathématique 1

Chapitre1. L’introduction à la théorie des jeux
1) Définition,
2) les jeux sous forme stratégique,
3) exemple de jeu,
Chapitre 2. La théorie des jeux à somme nulle
1) définition et exemples,
2) les jeux matriciels à deux personnes,
3) la notion de stratégie pure, optimale et mixte,
4) Les stratégies mixtes ou combinées dans les jeux à somme nulle,
5) La transformation d’un jeu matriciel en un problème de programmation
linéaire.
Chapitre 3. Les jeux à somme non nulle
1) définition et exemples,
a) définition,
b) exemple,
2) les concepts de stratégie,
a) la notion de stratégies dominées,
b) l’équilibre en stratégies dominantes,
c) l’équilibre par élimination des stratégies dominées,
3) l’équilibre de Nash,
a) l’équilibre de Nash en stratégie pure,
b) l’équilibre de Nash en stratégie mixte.
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Chapitre 1. Introduction à la théorie des jeux

La théorie des jeux est à la fois une branche de l’économie et des
mathématiques qui s’applique à de très nombreux problèmes sociaux, politiques
et économiques. Des agents économiques, des joueurs ou des collectivités (pays,
armées) prennent des décisions en considérant le fait que les autres acteurs avec
lesquels ils interagissent élaborent eux aussi des stratégies. En d’autres termes, les
agents prennent une décision qui tient compte du fait que les autres vont y réagir.
Ces autres prennent en retour en considération la réaction de l’agent dans leurs
décisions. Ces relations complexes s’appellent des interactions stratégiques.
Les fondements de la théorie des jeux modernes sont décrits pour la
première fois en 1928 dans une publication de John von Neumann. La publication
de l’ouvrage Theory of Games and Economic Behavior en 1944 par le
mathématicien John Von Neumann et l’économiste Oskar Morgenstern a
déclenché l’institutionnalisation de la théorie des jeux.
1) Définition: La théorie des jeux est une discipline théorique qui permet de
comprendre (formellement) des situations dans lesquelles les joueurs, les preneurs
de décision, interagissent. On peut aussi dire que la théorie des jeux est un outil
d’analyse des comportements humains qui permet de décrire et d’analyser des
nombreuses relations économiques et sociales sous la forme des jeux stratégiques.
Deux concepts essentiels résument la base de la théorie des jeux: le jeu et
la stratégie. Un jeu est défini comme un univers dans lequel chaque preneur de
décision possède un ensemble d'actions possibles déterminé par les règles du jeu.
On peut aussi dire que c’est une situation concurrentielle dans laquelle des agents
ou des personnes défendent leurs intérêts. Une stratégie est une action entreprise
par un joueur dans chaque situation possible. Le résultat du jeu dépend alors
conjointement des actions prises par chaque preneur de décision.
Cette discipline possède de nombreuses applications permettant notamment
de comprendre des phénomènes économiques, politiques ou même biologiques.
Parmi ces phénomènes, nous pouvons citer des situations dans lesquelles la
théorie des jeux peut être appliquée: la concurrence entre entreprises, la
concurrence entre hommes politiques, un jury devant s'accorder sur un verdict,
des animaux se battant pour une proie, la participation à une vente en enchère, le
vote d'un législateur soumis à la pression de lobbies, ou le rôle des menaces et des
sanctions dans une relation de long terme.
La théorie des jeux comme toutes les théories est formée par un ensemble
d’hypothèses. Elle se distingue toute fois des autres théories en science sociale
par la place qu’elle accorde aux mathématiques: ces hypothèses donnent lieu à
des modèles appelés « jeux » dont la présentation peut être faite à l’aide des
symboles mathématiques plus ou moins compliqués. Ainsi tous les jeux
comportent (au moins) une liste de joueurs, un ensemble de choix possible pour
 3

chacun d’entre eux et une fonction qui donne leurs gains dans toutes les
éventualités possibles. « Liste»; «ensemble»; « fonction»; «gain» ces mots
désignent des objets qui ont été prêtés à la notion de mathématique.
En ce qui concerne les joueurs proprement dit, l’hypothèse fondamentale
de la théorie des jeux est celle qui stipule que chacun cherche à maximiser ses
gains quelque soit la façon dont ils sont mesurés. Souvent on parle de
«rationnaliser» à propos de cette hypothèse ou la théorie du choix rationnel qui
stipule qu'étant données ses préférences, un joueur choisit la meilleure action
parmi celles disponibles. On n'impose toutefois aucune restriction qualitative sur
les préférences du joueur. La "rationalité" tient dans la cohérence des actions d'un
joueur avec ses préférences. Afin de pouvoir représenter les préférences, il est
toutefois nécessaire de supposer que celles-ci sont complètes sur l'ensemble des
actions possibles: si un joueur doit faire un choix entre deux actions, il sera
toujours capable de dire laquelle il préfère des deux ou s’il est indifférent entre les
deux. Pour que le problème soit formalisable, il est par ailleurs nécessaire de
supposer des préférences transitives: si l'action a est préférée à l'action b et b
préférée à c alors a devra être préférée à c. Aucune autre restriction n'est imposée
aux préférences. Par exemple, il se peut qu'un joueur ait des préférences altruistes
dans le sens où ses préférences dépendent du bien-être du ou des autres joueurs
Lorsqu'un jeu conduit à des gains monétaires et que les joueurs sont
opportunistes (c’est à dire non altruistes), il est assez facile d'évaluer le résultat
d'un jeu et leurs préférences: ils préfèrent le résultat pour lequel ils obtiennent le
plus d'argent. Cependant tous les jeux n'ont pas un résultat monétaire. Ainsi, plus
généralement, on définira, la fonction de paiement 𝑢 déterminant la "satisfaction"
des joueurs. La fonction de paiement 𝑢 représentera les préférences d'un joueur si
pour toute actions 𝑎 et 𝑏 (dans l'ensemble des actions possibles): 𝑢(𝑎) > 𝑢(𝑏) si
et seulement si le joueur préfère 𝑎 à 𝑏.
Exemple: Une personne a le choix entre 3 destinations pour ses vacances: la
Havane, New-York et Venise. Elle préfère La Havane aux deux autres, qu'elle
juge équivalentes. Ses préférences entre les 3 destinations sont représentées par
n'importe quelle fonction de paiement qui assigne le même nombre à New-York
et Venise et un nombre plus élevé à La Havane. On a : 𝑢(La Havane) > 𝑢 (New-
York)= 𝑢 (Venise). Par exemple, on peut fixer: 𝑢 (La Havane)=1 et 𝑢 (New-
York)= 𝑢 (Venise)=0 ; ou 𝑢 (La Havane)=10 et 𝑢 (New-York)= 𝑢 (Venise)=1 ;
ou encore 𝑢 (La Havane)=0 et 𝑢 (New-York)= 𝑢 (Venise)=- 2.
Les jeux peuvent être représentés sous forme normale, sous forme extensive ou
arbre de jeu, sous forme matricielle ou par une matrice de gains ou de
paiements.
 4

2) Les jeux sous forme stratégique: On définit un jeu sous forme stratégique (ou
normale), en donnant un ensemble de joueurs 𝑁 = {1, … , 𝑛}, un ensemble de
stratégies possibles 𝑠𝑖 ∈ 𝑆𝑖 c’est-à-dire 𝑆𝑖 = (𝑠1 , 𝑠2 , . . . , 𝑠𝑛 ) pour chaque joueur 𝑖,
une fonction d’utilité ou fonction de gain ou fonction de
valuation 𝑢𝑖 (𝑠1 , … , 𝑠𝑖 ): 𝑆1 × 𝑆2 , … × 𝑆𝑛 → IR, qui à chaque ensemble de
stratégies associe les gains du joueur 𝑖.
Notations :
-On notera 𝑆 un profil de stratégies (𝑠1 , … , 𝑠𝑛 ) où ∀ 𝑖, 𝑠𝑖 ∈ 𝑆 .
- On note 𝑠−𝑖 le profil 𝑆 des stratégies autres que celles du joueur 𝑖 :
𝑠−𝑖 = (𝑠1 , … , 𝑠𝑖−1, 𝑠𝑖+1, … , 𝑠𝑛 ). On note 𝑆 l’espace des stratégies.
Quand on représente un jeu sous forme normale, on fait l'hypothèse
implicite que chaque joueur choisit sa stratégie sans avoir connaissance des choix
des autres joueurs. Dans un jeu à deux joueurs avec un ensemble fini de stratégies
pour chacun des deux joueurs, il est courant de représenter le jeu sous sa forme
normale à l'aide d'une matrice des gains ou matrice des paiements. Il s’agit d'un
tableau à double-entrée qui énumère sur chaque côté les stratégies possibles des
joueurs respectifs.
Dans la case à la croisée de deux stratégies, on note le couple de gains des deux
joueurs.

Ainsi la matrice des gains du jeu

{𝑁 = {1, 2}, 𝑆1 = {𝑎, 𝑏} , 𝑆2 = {𝑥, 𝑦}, 𝑢1 (. ) 𝑒𝑡 𝑢2 (. )}

se présente comme suit:

 5

Joueur B

(𝑥) (𝑦)
(𝑎) (𝑢1 (𝑎, 𝑥), 𝑢2 (𝑎, 𝑥)) (𝑢1 (𝑎, 𝑦), 𝑢2 (𝑎, 𝑦))
Joueur A (𝑏) ( (𝑢 (𝑏, 𝑥), 𝑢 (𝑏, 𝑥) (𝑢1 (𝑏, 𝑦), 𝑢2 (𝑏, 𝑦)
),
2 2

𝑢1 (. )= paiement du joueur A et 𝑢2 (. )= paiement du joueur B. Par exemple

𝑢1 (𝑎, 𝑥)=paiement du joueur A s’il joue sa stratégie a et que le Joueur B joue sa
stratégie 𝑥.
Un profil stratégique (𝑠1∗ , 𝑠2∗ … , 𝑠𝑛∗ ) est une solution d’un jeu si on peut justifier
que des joueurs rationnels, guidés par leur intérêt personnel le jouerait. On dit
qu’une stratégie 𝑠𝑖∗ d’un joueur est une stratégie dominante si, quel que soit le
∗ ∗
profil des stratégies (𝑠1∗ , 𝑠2∗ , … , 𝑠𝑖−1 , 𝑠𝑖+1 , … , 𝑠𝑛∗ ) des autres joueurs, le gain du
joueur est maximum lorsqu’il joue cette stratégie.
3) Exemple de jeu: le dilemme des prisonniers. On considère deux personnes qui
ont commis ensemble un délit et qui prisonnières sont interrogées dans des pièces
séparées. Chaque prisonnier a le choix entre deux stratégies: soit il avoue et
implique par conséquent l’autre prisonnier, soit il nie avoir participé au délit. Si
un seul prisonnier avoue, il est libéré et l’autre est condamné à 6 mois de prison.
Si les deux prisonniers nient, ils passent tous les deux 1 mois en prison pour des
raisons administratives et si les deux prisonniers avouent, ils passent tous les deux
3 en prison. Le tableau suivant reproduit la matrice des paiements correspondant
à ce jeu. Les chiffres indiqués dans chaque case représentent l’utilité que chaque
agent attribue aux différents séjours en prison et par souci de simplicité nous
allons mesurer cette utilité par la valeur négative de la longueur du séjour en
prison:
joueur B
nier avouer
nier
 (1,  1) (6, 0) 
joueur A  
avouer 
( 0,  6) ( 3,  3) 
Ici 𝑁 = {1, 2}, 𝑆1 = 𝑆2 = {𝑛𝑖𝑒𝑟, 𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟} , 𝑢1 (. ) 𝑒𝑡 𝑢2 (. ).

(𝑢1 (𝑛𝑖𝑒𝑟, 𝑛𝑖𝑒𝑟); 𝑢2 (𝑛𝑖𝑒𝑟, 𝑛𝑖𝑒𝑟)) = (−1, −1),

(𝑢1 (𝑛𝑖𝑒𝑟, 𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟); 𝑢2 (𝑛𝑖𝑒𝑟, 𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟)) = (−6, 0),

 6

(𝑢1 ( 𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟, 𝑛𝑖𝑒𝑟); 𝑢2 (𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟, 𝑛𝑖𝑒𝑟)) = (0, −6),

(𝑢1 ( 𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟, 𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟); 𝑢2 (𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟, 𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟)) = (−3, −3).

On observe par exemple que: si le joueur A choisit sa stratégie nier et que le

joueur B choisit sa stratégie nier, alors le paiement du joueur A est

𝑢1 (𝑛𝑖𝑒𝑟, 𝑛𝑖𝑒𝑟) = −1 et celui du joueur B est 𝑢2 (𝑛𝑖𝑒𝑟, 𝑛𝑖𝑒𝑟) = −1 . Si le joueur

A choisit nier et que le joueur B choisit avouer, alors le paiement du joueur A est

𝑢1 (𝑛𝑖𝑒𝑟, 𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟) = −6 et celui du joueur B est 𝑢2 (𝑛𝑖𝑒𝑟, 𝑎𝑣𝑜𝑢𝑒𝑟) = 0 .

Ici, si B décide de nier avoir commis de crime, il est évidemment préférable pour
A d’avouer puisqu’il sera libre. De même si B avoue, A a également intérêt à
avouer, puisqu’il sera condamné à 3 mois plutôt qu’à 6 mois. Dès lors quelque
soit la situation de B, il est préférable pour A d’avouer. La solution optimale est
celle où les deux joueurs avouent c’est à dire avouer est une stratégie dominante
pour chacun des deux joueurs c’est-à-dire (avouer, avouer). Mais s’ils pouvaient
tous les deux nier, ils auraient tous les deux un niveau de satisfaction plus élevé
( 1 mois pour chacun). Donc la stratégie (nier, nier) est la meilleure.
Malheureusement pour eux les deux prisonniers ne peuvent pas coordonner leurs
actions. Les situations du type dilemme des prisonniers sont très fréquents dans
la vie en société: ce sont celles où chacun agit en ayant en vue que son propre
intérêt et provoque ainsi un résultat mauvais pour tous. On peut évoquer à ce
propos les biens collectifs dont tout le monde veut bénéficier tout en voulant les
faire financer par les autres. Par exemple on a le cas des quotas destinés à éviter
une chute des prix dont chacun cherche à contourner.
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Chapitre 2. La théorie des jeux à somme nulle

1) Définition et exemple
a) Définition: Ce sont les jeux dont, les intérêts des joueurs sont strictement
opposés, parce qu’à chaque issue le gain d’un joueur est égal à la perte de l’autre.
Ce type de jeu, qui, en particulier, comprend les jeux de société et les modèles de
guerre, a été étudié intensivement et presque exclusivement aux débuts de la
théorie des jeux, jusqu’à ce qu’on commençait à partir des années 1950 à
appliquer la théorie des jeux à d’autres problèmes.
L’interaction stratégique peut impliquer de nombreux joueurs et de
nombreuses stratégies, mais nous nous limiterons à des jeux de deux personnes
avec un nombre fini de stratégies. Ceci nous permet de présenter le jeu de façon
simple à l’aide d’une matrice appelée matrice de paiement ou de gain. La matrice
des paiements représente les paiements dont bénéficie les joueurs pour chaque
combinaison de stratégie choisie.
Formellement on a dans un jeu à somme nulle 𝑢1 (𝑠) + 𝑢2 (𝑠) = 0 pour tout 𝑠 =
(𝑥 𝑖 , 𝑦 𝑗 ) ∈ 𝑆1 × 𝑆2 , 𝑢1 (𝑥 𝑖 , 𝑦 𝑗 ) + 𝑢2 (𝑥 𝑖 , 𝑦 𝑗 ) = 0.
Stratégies 𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛
𝑥1 𝑎11 𝑎12 𝑎1𝑛

-𝑎11 -𝑎12 -𝑎1𝑛

2
𝑥 𝑎21 𝑎22 𝑎2𝑛

-𝑎21 -𝑎22 -𝑎2𝑛

…

𝑥𝑚 𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 𝑎𝑚𝑛

-𝑎𝑚1 -𝑎𝑚1 -𝑎𝑚𝑛

 8

Les stratégies du joueur A sont : 𝑥 1 , 𝑥 2 ,…,𝑥 𝑚 ,

Les stratégies du joueur B sont : 𝑦1 , 𝑦 2 ,…,𝑦 𝑚 .

𝑢1 (𝑥 𝑖 , 𝑦 𝑗 ) + 𝑢2 (𝑥 𝑖 , 𝑦 𝑗 ) = 0.
𝐼 𝐼𝐼
Les 𝑎𝑖𝑗 sont les paiements du joueur A et les 𝑎𝑖𝑗 sont les paiements du joueur B.
La matrice des paiements 𝐺 s’écrit

(𝑎11 , −𝑎11 ) … (𝑎1𝑛 , −𝑎1𝑛 )

𝐺=( … … … )
(𝑎𝑚1 , −𝑎𝑚1 ) … (𝑎𝑚𝑛 , −𝑎𝑚𝑛 )
2 2
(−2 , +2) … (+ , − )
5 5
Exemple: 𝐺 = ( … … … ).
(+10 , −10) … (0 , 0)
𝐼 𝐼𝐼 𝐼 𝐼𝐼
(𝑎11 , 𝑎11 ) … (𝑎1𝑛 , 𝑎1𝑛 )
On peut écrire 𝐺 = ( … … … ),
𝐼 𝐼𝐼 𝐼 𝐼𝐼
(𝑎𝑚1 , 𝑎𝑚1 ) … (𝑎𝑚𝑛 , 𝑎𝑚𝑛 )

𝐼 𝐼𝐼
où 𝑎𝑖𝑗 = −𝑎𝑖𝑗
La matrice 𝐺 peut se ramener à la forme suivante:
Stratégies 𝑦1 𝑦2 … 𝑦𝑛
𝑥1 𝑎11 𝑎12 𝑎1𝑛

𝑥2 𝑎21 𝑎22 𝑎2𝑛

𝑥𝑚 𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 𝑎𝑚𝑛

 9

La matrice des paiements 𝐺 s’écrit :

𝑎11 … 𝑎1𝑛
𝐺=( … … … )
𝑎𝑚1 … 𝑎𝑚𝑛
2 2
(−2 , +2) … (+ , − ) 2
5 5 −2 +
Par exemple 𝐺 = ( … … … )=( 5)
(+10 , −10) … (0 , 0) +10 0

b) Exemple: La plupart des sports sont en faite des jeux à somme nulle: un point
attribué à une équipe correspond à un point soustrait à l’autre équipe.
2) Les jeux matriciels à deux joueurs: Dans un jeu à deux joueurs chaque joueur
se pose la question de savoir quelle stratégie sera adoptée par l'autre pour réagir
en conséquence. Mais il sait que l'autre est dans la même situation.
Soient A et B deux joueurs dont les objectifs sont de gagner. Supposons que A
possède 𝑚 stratégies 𝛼𝑖 (𝑖 = 1,  2,  3, . . . , 𝑚) et B possède 𝑛 stratégies 𝛽𝑗 (𝑗 =
1,  2,  3, . . . , 𝑛). Si A choisit la stratégie 𝛼𝑖 et B la stratégie 𝛽𝑗 , alors le gain de A
est 𝑎𝑖𝑗 . Ainsi la matrice de gain notée 𝐺 se présente comme suit: 𝐺 = (𝑎𝑖𝑗 ), 𝑖 =
1,  2,  3, . . . , 𝑚 et 𝑗 = 1,  2, 3, . . . , 𝑛.
joueur B
1 2  3 ... n
.1
 a11 a12 a13 . . . a1n 
 
 a21 a22 a23 . . . a2 n 
a a32 a33 . . . a3n 
 31 
joueur A  . . . . . 
 . . . . . 
 
 . . . . . 
 m  m1
a am 2 am 3 . . . amn 

Une ligne de G correspond à une stratégie de A et une colonne de G correspond

à une stratégie de B. l’hypothèse de départ consiste à supposer que les deux
 10

joueurs sont intelligents (en ce sens qu’ils ne prennent aucun risque), prudents
parce que leurs décisions sont rationnelles. Ainsi la règle présidant au choix des
stratégies est celle du principe des résultats garantis. Dans ce point de vue pour
A le pire qu’il puisse obtenir est le minimum sur 𝑎𝑖𝑗 (𝑚𝑖𝑛 𝑎𝑖𝑗 ). A aura un
comportement intelligent s’il choisit la ou( les) stratégie telle que ce pire soit le
meilleur possible. Il obtiendra alors max (min aij ) . C’est le principe ou le
i j
critère du 𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 (maximum des minimums). Le critère du 𝑚𝑎𝑥𝑚𝑖𝑛 est le
critère du ”pessimisme absolu”. Ainsi A est appelé le joueur maximisant. Si l’on
raisonne pour B, on conçoit que le pire qu’il puisse obtenir est le maximum sur
𝑎𝑖𝑗 (𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗 ). B aura un comportement intelligent, prudent s’il choisit la ou
(les) stratégie telle que ce pire soit le meilleur possible. Il obtiendra alors
min (max aij ) .
j i

C’est le principe ou le critère du 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 (maximum des minimums).

Le critère du 𝑚𝑖𝑛𝑚𝑎𝑥 est le critère de l’optimisme. Ainsi le joueur B est le
joueur minimisant.
min
min a1 j
 a11 a12 a13 . . . a1n  j
 
 a21 a22 a23 . . . a2 n  min a2 j
j
a a32 a33 . . . a3n 
 31  min a3 j
 . . . . .  j max min aij
 . . . . .  . i j
  .
 . . . . . 
max  m1
a am 2 am 3 . . . amn  min amj
j

max ai1 , max ai 2 ... max ain

i i i

min max aij

j i
 11

Désignons par v  max min aij la valeur minimale du jeu ou le paiement

 i j
minimum garanti du joueur A et par v  min max aij la valeur maximale du
j i
jeu ou le paiement minimum garanti du joueur B.
NB : la valeur minimale est toujours inférieure ou égale à la valeur maximale du
jeu c’est-à-dire 𝑣 ≤ 𝑣̄ .
−

Si 𝑣 = 𝑣̄ = 𝑣, alors on dit que dans ce jeu il y a un point d’équilibre ou un point

−
selle et 𝑣 est appelée la valeur du jeu. Un point selle représente un point
d’équilibre en ce sens que si un concurrent utilise la stratégie selle, l’option
optimale de son concurrent est également utilisé la stratégie selle. Dans ces
conditions le gain ou la perte de chaque joueur est égale à la valeur du jeu 𝑣.
Autrement dit si le jeu possède un point d’équilibre, alors les stratégies optimales
des jours sont (𝑖0 , 𝑗0 ) c’est-à-dire le joueur A doit choisir sa 𝑖0 𝑖è𝑚𝑒 stratégie et
le joueur B doit choisir sa 𝑗0 𝑖è𝑚𝑒 stratégie. La valeur du jeu 𝑣 (elle est située sur
la 𝑖0 𝑖è𝑚𝑒 ligne des minimums et sur la 𝑗0 𝑖è𝑚𝑒 colonne des maximums). Ici on
a un jeu strictement déterminé. Dans le cas contraire on dit que le jeu n’est pas
strictement déterminé. Un jeu peut comporter o, 1 ou plusieurs points d’équilibre.
Exemple 1. Soit le jeu dont la matrice de gain est:
4 5 6
𝐺 = (3 4 5)
1 2 3
1. Déterminer le paiement minimum garanti de chacun des joueurs dans le sens
où il existe une stratégie qui assure ce paiement aux joueurs.
2.Trouver les stratégies optimales des deux joueurs et en déduire la valeur du jeu.
min
 4 5 6 4
  
 3 4 5  3
 1 2 3 1 
max  
4 5 6
 12

1) v  max min aij  max 4, 3, 1  4 ;

 i j i
v  min max aij  min 4, 5, 6  4 .
j i j

Ici on a 𝑣 = 𝑣̄ = 𝑣 = 4, d’où le jeu est strictement déterminé.

−

2) La valeur du jeu 𝑣 = 4 est située sur la première ligne des minimums et sur la
première colonne des maximums, d’où les stratégies optimales des joueurs sont
(𝑖0 , 𝑗0 ) = (1,  1), c’est-à-dire chaque joueur doit choisir sa première stratégie. Ce
jeu possède un seul point d’équilibre ou point selle.

1 0 4
Exemple 2. 𝐺 = (5 3 8)
6 0 1
1. Déterminer le paiement minimum garanti de chacun des joueurs dans le sens
où il existe une stratégie qui assure ce paiement aux joueurs.
2.Trouver les stratégies optimales des deux joueurs et en déduire la valeur du jeu
min
1 0 4 0
  
5 3 8 3
6 0 1 0
max  
6 3 8
1) v  max min aij  max 0, 3, 0  3 ;
 i j i

v  min max aij  min 6, 3, 8  3 .

j i j

Ici on a 𝑣 = 𝑣̄ = 𝑣 = 3, d’où le jeu est strictement déterminé.

−

2) La valeur du jeu 𝑣 = 3 est située sur la deuxième ligne des minimums et sur la
deuxième colonne des maximums, d’où les stratégies optimales des joueurs
sont (𝑖0 , 𝑗0 ) = (2,  2), c’est-à-dire chaque joueur doit choisir sa deuxième
stratégie. Ce jeu possède un seul point d’équilibre ou point selle.
 13

2 10 3 14 5
Exemple. 3 𝐺 = ( 8 9 5 6 7)
10 8 5 8 12
1. Déterminer le paiement minimum garanti de chacun des joueurs dans le sens
où il existe une stratégie qui assure ce paiement aux joueurs.
2.Trouver les stratégies optimales des deux joueurs et en déduire la valeur du jeu
min
 2 10 3 14 5  2
  
8 9 5 6 7 5
10 8 4 8 12  4
max  
10 10 5 14 12

2 10 3 14 5 𝑚𝑖𝑛 2
(8 9 5 6 7) 5}
10 8 5 8 12 5
max 10 10 5 14 12
1) v  max min aij  max 2, 5, 4  5 ;
 i j i

v  min max aij  min 10, 10, 5, 14, 12  5 .

j i j

Ici on a 𝑣 = 𝑣̄ = 𝑣 = 5, d’où le jeu est strictement déterminé.

−

2) La valeur du jeu 𝑣 = 5 est située sur la deuxième et la troisième ligne des

minimums et sur la troisième colonne des maximums, d’où les stratégies
optimales des joueurs sont (𝑖0 , 𝑗0 ) = (2,  3), c’est-à-dire le premier joueur doit
choisir sa deuxième stratégie et le deuxième joueur doit choisir sa troisième
stratégie ou encore (𝑖0 , 𝑗0 ) = (3,  3), c’est à dire le premier joueur doit choisir
sa troisième stratégie et le deuxième joueur doit choisir sa troisième stratégie. Ce
jeu possède alors deux points d’équilibre.
0 −3 −7 −11 −15
3 0 1 −2 −5
Exemple. 4 𝐺 = 7 −1 0 7 5
11 2 −7 0 15
(15 5 −15 5 0 )
 14

1. Déterminer le paiement minimum garanti de chacun des joueurs dans le sens

où il existe une stratégie qui assure ce paiement aux joueurs.
2.Trouver les stratégies optimales des deux joueurs et en déduire la valeur du jeu
min
 0  3  7  11  15   15
 
 3 0 1  2  5  5 

 7 1 0 7 5  1 
 
 11 2  7 0 15  7 
15 5  15 5 
max 
0   15
15 5 1 7 15
1) v  max min aij  max  15,  5,  1,  7,  15  1;
 i j i

v  min max aij  min 15, 5, 1, 7, 15  1.

j i j

Ici on a 𝑣 ≠ 𝑣̄ d’où le jeu ne possède pas un point d’équilibre. Ce jeu n’est

−
pas strictement déterminé, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de consensus, qu’il n’y pas
une situation qui arrange les deux joueurs.
2) Ici il n’y a pas de stratégie optimale pour les deux joueurs, mais il y a une
stratégie favorable à chaque joueur: celle du joueur A est sa troisième stratégie et
celle du deuxième joueur est aussi sa troisième stratégie: (𝑖3 , 𝑗3 ) = (3,  3).
3) La notion de stratégie pure, optimale et mixte: le comportement neumannien
suppose deux joueurs d’une prudence extrême ne voulant prendre aucun risque,
ou un joueur peut adopter une autre attitude, par exemple être optimiste hardi,
audacieux ect… Les résultats d’un jeu sont différents selon la stratégie adoptée
par chaque joueur. On distinguera des stratégies différentes selon que le jeu a ou
n’a pas de point d’équilibre, comporte une seule ou plusieurs décisions de la part
de chaque joueur.
a) La stratégie pure: le fait de choisir une ligne pour le joueur A et une colonne
pour le joueur B constitue une tactique ou encore une stratégie pure au sens défini
par Von Neumann.
b) La stratégie pure optimale: dans le cas où le jeu possède un point d’équilibre,
la stratégie dite stratégie pure optimale consiste pour chaque joueur à avoir un
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comportement neumannien c’est-à-dire à choisir soit la ligne soit la colonne du

point d’équilibre.
c) La stratégie mixte: dans le cas où les joueurs ne jouent qu’une seule fois, les
stratégies pures(choix d’une ligne ou d’une colonne) suffisent. Lorsque le
paiement minimum n’est pas garanti à un joueur (le minimax est différent du
maximin: le jeu ne possède pas de point d’équilibre ou de point-selle), si les
joueurs acceptent de jouer successivement plusieurs coups on utilise alors des
stratégies dites stratégies mixtes.
Pour le joueur A(maximisant), il existe une stratégie mixte optimale pour
laquelle son gain moyen est supérieur ou égal à une quantité v, valeur du jeu. Pour
le joueur B (minimisant), il existe une stratégie dite optimale pour laquelle sa perte
moyenne est inférieure ou égal à v valeur du jeu. Cette principale proposition du
théorème de Von Neumann se traduit par un système de relations pour les joueurs.
4) Les stratégies mixtes dans les jeux à somme nulle: l’étude du cas
général
Supposons que la matrice du jeu est:
q1 q2 q3 ... qn
. p1
 a11 a12 a13 . . . a1n 
 
 a21 a22 a23 . . . a2 n 
a a32 a33 . . . a3n 
 31 
G  . . . . . 
 . . . . . 
 
 . . . . . 
p m  m1
a am 2 am 3 . . . amn 

𝑝 = (𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 , . . . , 𝑝𝑚 ) où 0 ≤ 𝑝𝑖 ≤ 1 et ∑𝑚

𝑖=1 𝑝𝑖 = 1.

𝑝1 , 𝑝2 , 𝑝3 , . . . , 𝑝𝑚 sont les probabilités que le joueur A choisisse la 1 ère ligne, la
2ère , la 3ère …,la mère ligne.
𝑞 = (𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 , . . . , 𝑞𝑛 ) où 0 ≤ 𝑞𝑗 ≤ 1 et ∑𝑛𝑗=1 𝑞𝑗 = 1.
𝑞1 , 𝑞2 , 𝑞3 , . . . , 𝑞𝑚 sont les probabilités que le joueur B choisisse la 1 ère colonne,
la 2ère , la 3ère …, la mère colonne. Ecrivons maintenant le problème de chaque
joueur.
Le problème du joueur A
 16

𝑎11 𝑝1 + 𝑎21 𝑝2 + 𝑎31 𝑝3 +. . . +𝑎𝑚1 𝑝𝑚 ≥ 𝑉,

𝑎12 𝑝1 + 𝑎22 𝑝2 + 𝑎32 𝑝3 +. . . +𝑎𝑚2 𝑝𝑚 ≥ 𝑉,
...................................................................
𝑎1𝑛 𝑝1 + 𝑎2𝑛 𝑝2 + 𝑎3𝑛 𝑝3 +. . . +𝑎𝑚𝑛 𝑝𝑚 ≥ 𝑉,
{𝑝1 + 𝑝2 + 𝑝3 +. . . +𝑝𝑚 = 1.
Le problème du joueur B
𝑎11 𝑞1 + 𝑎12 𝑞2 + 𝑎13 𝑞3 +. . . +𝑎1𝑛 𝑞𝑛 ≤ 𝑉,
𝑎21 𝑞1 + 𝑎22 𝑞2 + 𝑎23 𝑞3 +. . . +𝑎2𝑛 𝑞𝑛 ≤ 𝑉,
...................................................................
𝑎𝑚1 𝑞1 + 𝑎𝑚2 𝑞2 + 𝑎𝑚3 𝑞3 +. . . +𝑎𝑚𝑛 𝑞𝑛 ≤ 𝑉,
{𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 +. . . +𝑞𝑛 = 1.
Théorème: Tout jeu matriciel à somme nulle possède une valeur unique 𝑉appelée
valeur du jeu et les stratégies optimales 𝑝∗ et 𝑞 ∗ telles que 𝑉 = 𝑝∗ 𝐺𝑞 ∗ .
Considérons le cas d’un jeu où chaque joueur a deux stratégies:
                         
𝑎11 𝑎12
𝐺 = (𝑎 𝑎22 )
21

Soit𝑝 = (𝑝1 , 𝑝2 ) où 𝑝1 ≥ 0, 𝑝2 ≥ 0 et 𝑝1 + 𝑝2 = 1 ; soit 𝑞 = (𝑞1 , 𝑞2 )

où 𝑞1 ≥ 0, 𝑞2 ≥ 0 et 𝑞1 + 𝑞2 = 1 ; 𝑉 la valeur du jeu.
q1 q2
. p1
 a11 a12 
 
p 2  21
a a22 

Le problème du joueur A
𝑎11 𝑝1 + 𝑎21 𝑝2 ≥ 𝑉,
{𝑎12 𝑝1 + 𝑎22 𝑝2 ≥ 𝑉,
𝑝1 + 𝑝2 = 1.
𝑎22 −𝑎21
La solution optimale de ce joueur est: 𝑝∗ = (𝑝1∗ , 𝑝2∗ ) où 𝑝1∗ = et
𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21
𝑎11 −𝑎12 𝑎22 𝑎11 −𝑎21 𝑎12
𝑝2∗ = , la valeur du jeu est 𝑉 =
𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21 𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21

Le problème du joueur B
𝑎11 𝑞1 + 𝑎12 𝑞2 ≤ 𝑉,
{𝑎21 𝑞1 + 𝑎22 𝑞2 ≤ 𝑉,
𝑞1 + 𝑞2 = 1.
 17

𝑎22 −𝑎12
La solution optimale de ce joueur est: 𝑞 ∗ = (𝑞1∗ , 𝑞2∗ ) où 𝑞1∗ = et
𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21
𝑎11 −𝑎21 𝑎22 𝑎11 −𝑎21 𝑎12
𝑞2∗ = , la valeur du jeu est 𝑉 = .
𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21 𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21
                        
70 30
Exemple 1. Soit un jeu dont la matrice de gain est 𝐺 = ( ) . Trouver la
40 50
stratégie optimale de chaque joueur et en déduire la valeur du jeu.
Solution
v  max min aij  max 30, 40  40 ;
 i j i

v  min max aij  min 70, 50  50 .

j i j

Ici on a 𝑣 ≠ 𝑣̄ d’où le jeu ne possède pas un point d’équilibre par le principe du

−
Maximin. Appliquons le principe de la stratégie mixte:
Soit𝑝 = (𝑝1 , 𝑝2 ) où 𝑝1 ≥ 0, 𝑝2 ≥ 0 et 𝑝1 + 𝑝2 = 1 ; soit 𝑞 = (𝑞1 , 𝑞2 )
où 𝑞1 ≥ 0, 𝑞2 ≥ 0 et 𝑞1 + 𝑞2 = 1 ; 𝑉la valeur du jeu.
q1 q2
. p1
 70 30 
 
p2  
40 50

Le problème du joueur A
70𝑝1 + 40𝑝2 ≥ 𝑉,
{30𝑝1 + 50𝑝2 ≥ 𝑉,
𝑝1 + 𝑝2 = 1.
Pour résoudre on a deux manières:
Première manière: l’application directe de la formule
La solution optimale de ce joueur est:
𝑎22 −𝑎21 50−40 10 1
𝑝∗ = (𝑝1∗ , 𝑝2∗ ) où 𝑝1∗ = = = = et
𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21 70+50−30−40 50 5
𝑎11 −𝑎12 70−30 40 4
𝑝2∗ = = = = . La valeur du jeu est
𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21 70+50−30−40 50 5
𝑎22 𝑎11 −𝑎21 𝑎12 50×70−40×30 2300
𝑉= = = 46.
𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21 70+50−30−40 50
 18

1 4
D’où 𝑝∗ = ( ,  ) et 𝑉 = 46
5 5

Le problème du joueur B
70𝑞1 + 30𝑞2 ≤ 𝑉,
{40𝑞1 + 50𝑞2 ≤ 𝑉,
𝑞1 + 𝑞2 = 1.
La solution optimale de ce joueur est: 𝑞 ∗ = (𝑞1∗ , 𝑞2∗ )
𝑎22 −𝑎12 50−30 20 2
où 𝑞1∗ = = = = et
𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21 70+50−40−30 50 5
𝑎11 −𝑎21 70−40 30 3
𝑞2∗ = = = = . La valeur du jeu est
𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21 70+50−40−30 50 5

𝑎22 𝑎11 −𝑎21 𝑎12 50×70−40×30 2300

𝑉= = = = 46.
𝑎11 +𝑎22 −𝑎12 −𝑎21 70+50−30−40 50
2 3
D’où 𝑞 ∗ = ( ,  ) et 𝑉 = 46
5 5

Deuxième manière: l’application du principe de l’optimum

Le problème du joueur A
70𝑝1 + 40𝑝2 ≥ 𝑉,
{30𝑝1 + 50𝑝2 ≥ 𝑉,
𝑝1 + 𝑝2 = 1.
70𝑝1∗ + 40𝑝2∗ = 𝑉, (1)
A l’optimum on a: {30𝑝1∗ + 50𝑝2∗ = 𝑉, (2)
𝑝1∗ + 𝑝2∗ = 1(3)
(1) = (2) ⇔ 70𝑝1∗ + 40𝑝2∗ = 30𝑝1∗ + 50𝑝2∗ ⇔ 70𝑝1∗ − 30𝑝1∗ = 50𝑝2∗ −
40𝑝2∗ ⇔ 40𝑝1∗ = 10𝑝2∗ A partir de là on a 𝑝2∗ = 4𝑝1∗ . En remplaçant 𝑝2∗ par sa
1
valeur dans (3) on a: 𝑝1∗ + 𝑝2∗ = 1 ⇔ 𝑝1∗ + 4𝑝1∗ = 1 ⇒ 𝑝1∗ = , 𝑝2∗ = 4𝑝1∗ =
5
4 1 4 1 4 230
. D’où 𝑝 = ∗
(𝑝1∗ , 𝑝2∗ ) = ( ,  ), 𝑉 = 70𝑝1∗ + 40𝑝2∗ = 70 × + 40 × = =
5 5 5 5 5 5
46.
Le problème du joueur B
70𝑞1 + 30𝑞2 ≤ 𝑉,
{40𝑞1 + 50𝑞2 ≤ 𝑉,
𝑞1 + 𝑞2 = 1.
 19

70𝑞1∗ + 30𝑞2∗ = 𝑉, (1)

A l’optimum on a: {40𝑞1∗ + 50𝑞2∗ = 𝑉, (2)
𝑞1∗ + 𝑞2∗ = 1 (3)
2 3 2
De (1) = (2) on trouve 𝑞1∗ = 𝑞2∗ . De (3) on a 𝑞2∗ = et 𝑞1∗ = . Ainsi 𝑞 ∗ =
3 5 5
2 3
(𝑞1∗ , 𝑞2∗ ) = ( ,  ) et 𝑉 = ∗
40𝑞1 + 50𝑞2∗ = 46.
5 5
                        
2 3 11
Exemple 2. 𝐺 = ( ) . Trouver la stratégie optimale de chaque joueur et
7 5 2
en déduire la va leur du jeu.
2𝑝1 + 7𝑝2 ≥ 𝑉,
3𝑝 + 5𝑝2 ≥ 𝑉,
Le problème du joueur A est: { 1
11𝑝1 + 2𝑝2 ≥ 𝑉,
𝑝1 + 𝑝2 = 1.
Pour résoudre ce problème il faut obligatoirement utiliser la méthode graphique
car le nombre d’inéquations est supérieur au nombre d’inconnues.
Posons 𝑝1 = 𝑝 d’où 𝑝2 = 1 − 𝑝 . En remplaçant 𝑝1 et 𝑝2 par leur valeur on
trouve le système d’inéquations suivant:
−5𝑝 + 7 ≥ 𝑉,
{−2𝑝 + 5 ≥ 𝑉,
9𝑝 + 2 ≥ 𝑉.
D’après la représentation graphique on trouve le système suivant:
−2𝑝∗ + 5 = 𝑉, 3 8
{ ∗ d’où 𝑝∗ = 𝑝1∗ = et 𝑝2∗ = .
9𝑝 + 2 = 𝑉. 11 11

3 8 49
Ainsi 𝑝∗ = (𝑝1∗ , 𝑝2∗ )   = ( ,  ) et 𝑉 = .
11 11 11

Le problème du joueur B est:

2𝑞1 + 3𝑞2 + 11𝑞3 ≤ 𝑉,
{7𝑞1 + 5𝑞2 + 2𝑞3 ≤ 𝑉,
𝑞1 + 𝑞2 + 𝑞3 = 1.
Pour résoudre ce problème il faut obligatoirement utiliser le théorème: 𝑉=
𝑝∗ 𝐺𝑞 ∗ .
3 8 2 3 11 62 49 49
𝑝∗ 𝐺 = ( , )( ) = ( , ,   )
11 11 7 5 2 11 11 11
 20

𝑞1∗
62 49 49 62 49 49 49
𝑝∗ 𝐺𝑞 ∗ = ( , ,   ) (𝑞2∗ ) = 𝑞1∗ + 𝑞2∗ + 𝑞3∗ = d’où 𝑞1∗ = 0 car son
11 11 11 11 11 11 11
𝑞3∗
coefficient est différent de la valeur du jeu. Ainsi le problème devient
3𝑞2∗ + 11𝑞3∗ = 𝑉, (1)
{5𝑞2∗ + 2𝑞3∗ = 𝑉, (2)
𝑞2∗ + 𝑞3∗ = 1. (3)
9
De (1)=(2) on trouve 𝑞2∗ = 𝑞3∗ . En remplaçant 𝑞2∗ par sa valeur dans (3) on
2
2 9 2
trouve 𝑞3∗ = . D’où 𝑞 = ∗ ∗ ∗
(𝑞1,  𝑞2 , 𝑞3∗ ) = (0,  ,  ).
11 11 11
                         
0 1 −5
Exemple 3. 𝐺 = (−1 0 5 ),
5 −5 0
∗ ∗ 5 5 1
𝑝∗ = (𝑝1,  𝑝2 , 𝑝3∗ ) = ( ,  ,  ),
11 11 11

∗ ∗ 5 5 1
𝑞 ∗ = (𝑞1,  𝑞2 , 𝑞3∗ ) = ( ,  ,  ), 𝑉 = 0.
11 11 11
                        
2 1 3
Exemple 4. 𝐺 = (3 0 1),
1 2 1
∗ ∗ 1 1 5 1 1 3
𝑝∗ = (𝑝1,  𝑝2 , 𝑝3∗ ) = ( ,  ,  ), 𝑞 ∗ = (𝑞1, 
∗ ∗
𝑞2 , 𝑞3∗ ) = ( ,  ,  0), 𝑉 = .
4 8 8 2 2 2

5) La transformation d’un jeu matriciel en un problème de programmation

linéaire: Supposons que la valeur du jeu 𝑉est strictement supérieure à zéro. Si tel
n’est pas le cas on peut trouver un nombre 𝑐tel que si l’on ajoute à tous les
éléments de la matrice du jeu, alors on aura 𝑉 ≻ 0 et les stratégies optimales des
deux joueurs ne changent. Soit le problème du joueur 𝐴
𝑚

∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑝𝑖 ≥ 𝑉,   𝑗 = 1, . . . , 𝑛
𝑖=1
𝑚

∑ 𝑝𝑖 = 1.
{ 𝑖=1
𝑝
Posons 𝑥𝑖 = 𝑖 . Ainsi on aura
𝑉
 21

∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖 ≥ 1,   𝑗 = 1, . . . , 𝑛
𝑖=1
𝑚
1
∑ 𝑥𝑖 = .
{ 𝑖=1 𝑉
1
𝑉 étant le maximum, alors sera le minimum. On aura
𝑉
𝑚

∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑥𝑖 ≥ 1
𝑖=1
𝑚∑

∑ 𝑥𝑖 → 𝑚𝑖𝑛
𝑖=1
{𝑥𝑖 ≥ 0.
Ainsi on trouve un problème de programmation linéaire c’est-à-dire qu’on doit
minimiser une fonction 𝑓(𝑥) = 𝑥1 + 𝑥2 + 𝑥3 +. . . +𝑥𝑚 sous les contraintes:
𝑎11 𝑥1 + 𝑎21 𝑥2 +. . . +𝑎𝑚1 𝑥𝑚 ≥ 1,
𝑎12 𝑥1 + 𝑎22 𝑥2 +. . . +𝑎𝑚2 𝑥𝑚 ≥ 1,
.                .                   .
.                .                   . 
.                .                   .
𝑎1𝑛 𝑥1 + 𝑎2𝑛 𝑥2 +. . . +𝑎𝑚𝑛 𝑥𝑚 ≥ 1,
{𝑥𝑖 ≥ 0,  𝑖 = 1, . . . , 𝑚.
Remarque: Dans les problèmes de programmation linéaire tous les coefficients
des variables sont des constantes. 𝑓(𝑥) est appelée la fonction économique ou la
fonction d’utilité(c’est le bénéfice maximal ou le coût minimal). Le système
d’inéquations est appelé les contraintes: il y a les contraintes à caractère
économique ou contraintes fonctionnelles et les contraintes de signe ou
contraintes naturelles.
Soit le problème du joueur B:
𝑛

∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑞𝑗 ≤ 𝑉,   𝑖 = 1, . . . , 𝑚
𝑗=1
𝑛

∑ 𝑞𝑗 = 1.
{𝑗=1
 22

𝑞𝑗
En posant 𝑦𝑗 = , on aura
𝑉
𝑛

∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑦𝑗 ≤ 1,   𝑖 = 1, . . . , 𝑚
𝑗=1
𝑛
1
∑ 𝑦𝑗 = .
𝑉
{𝑗=1

1
𝑉 étant le minimum, alors sera le maximum. On aura
𝑉
𝑛

∑ 𝑎𝑖𝑗 𝑦𝑗 ≤ 1
𝑗=1
𝑛∑

∑ 𝑦𝑗 → 𝑚𝑎𝑥
𝑗=1
{𝑦𝑗 ≥ 0,  𝑗 = 1, . . . , 𝑛.
On trouve ainsi un problème de programmation linéaire c’est-à-dire qu’on doit
maximiser une fonction 𝑓(𝑦) = 𝑦1 + 𝑦2 + 𝑦3 +. . . +𝑦𝑛 sous les contraintes:
Exemple 1.
                        
70 30
𝐺= ( )
40 50
1) Trouver la stratégie optimale de chaque joueur et déterminer la valeur du
jeu.
2) Trouver les problèmes de programmation linéaire associés aux
problèmes des deux joueurs et en déduire leur solution.
Solution
Le problème du joueur A
70𝑝1 + 40𝑝2 ≥ 𝑉,
{30𝑝1 + 50𝑝2 ≥ 𝑉,
𝑝1 + 𝑝2 = 1.
1 4
1) 𝑝∗ = ( ,  ) et 𝑉 = 46.
5 5

Le problème du joueur B
 23

70𝑞1 + 30𝑞2 ≤ 𝑉,
{40𝑞1 + 50𝑞2 ≤ 𝑉,
𝑞1 + 𝑞2 = 1.
2 3
𝑞 ∗ = (𝑞1∗ , 𝑞2∗ ) = ( ,  )
5 5
2) Le problème du joueur A
70𝑝1 + 40𝑝2 ≥ 𝑉,
{30𝑝1 + 50𝑝2 ≥ 𝑉,
𝑝1 + 𝑝2 = 1.
𝑝𝑖
Posons 𝑥𝑖 = et on aura le problème de programmation linéaire suivant:
𝑉

𝐹(𝑥) = 𝑥1 + 𝑥2 → 𝑚𝑖𝑛
70𝑥1 + 40𝑥2 ≥ 1,
{30𝑥1 + 50𝑥2 ≥ 1,
𝑥1 ≥ 0, 𝑥2 ≥ 0
La solution du problème est:
1 4
𝑝1∗ 1 𝑝2∗ 4
𝑥1∗ = = 5
= , 𝑥∗ = = 5
= .
𝑉 46 230 2 𝑉 46 230
1 4 1 4 5 1
𝑥 ∗ = (𝑥1∗ , 𝑥2∗ ) = ( ,  ), 𝐹(𝑥 ∗ ) = 𝑥1∗ + 𝑥2∗ = 230 + 230 = 230 = 46.
230 230

Le problème du joueur B
70𝑞1 + 30𝑞2 ≤ 𝑉,
{40𝑞1 + 50𝑞2 ≤ 𝑉,
𝑞1 + 𝑞2 = 1.
2 3
𝑞 ∗ = (𝑞1∗ , 𝑞2∗ ) = ( ,  )
5 5
𝑞𝑗
Posons 𝑦𝑗 = et on aura le problème de programmation linéaire suivant:
𝑉

𝐹(𝑦) = 𝑦1 + 𝑦2 → 𝑚𝑎𝑥
70𝑦1 + 30𝑦2 ≤ 1,
{40𝑦1 + 50𝑦2 ≤ 1,
𝑦1 ≥ 0, 𝑦2 ≥ 0
La solution du problème est:
 24

2 3
𝑞1∗ 2 𝑞2∗ 3
𝑦1∗ = = 5
= , 𝑦∗ = = 5
= .
𝑉 46 230 2 𝑉 46 230
2 3 2 3 5 1
𝑦 ∗ = (𝑦1∗ , 𝑦2∗ ) = ( ,  ), 𝐹(𝑦 ∗ ) = 𝑦1∗ + 𝑦2∗ = 230 + 230 = 230 = 46.
230 230

Remarque: Les problèmes des deux joueurs sont appelés des problèmes duaux:
le premier est appelé le primal et le second est appelé le dual. Les valeurs des
fonctions économiques à l’optimum sont toujours les mêmes c’est-à-dire 𝐹(𝑥 ∗ ) =
𝐹(𝑦 ∗ ).
                         
2 3 11
Exemple 2: 𝐺 = ( ) . Sachant que les stratégies optimales des joueurs
7 5 2
3 8 9 2
sont: 𝑝∗ = (𝑝1∗ , 𝑝2∗ )   = ( ,  ) ; 𝑞 ∗ = (𝑞1, 
∗ ∗
𝑞2 , 𝑞3∗ ) = (0,  ,  ) et
11 11 11 11
49
𝑉= , trouver leur problème de programmation linéaire et en déduire leur
11
solution.
                         
0 1 −5
Exemple 3: 𝐺 = (−1 0 5 ),
5 −5 0
Dans ce jeu la valeur du jeu 𝑉                         
= 0, en ajoutant la valeur 𝑐 = 1 à tous les éléments
1 2 −4
de la matrice on obtient 𝐺′ = (0 1 6 ). Les stratégies optimales des deux
6 −4 1
∗ ∗ 5 5 1
joueurs restent inchangées c’est-à-dire 𝑝∗ = (𝑝1,  𝑝2 , 𝑝3∗ ) = ( ,  ,  ),
11 11 11

∗ ∗ 5 5 1
𝑞 ∗ = (𝑞1,  𝑞2 , 𝑞3∗ ) = ( ,  ,  ) et 𝑉 = 1. Ainsi on peut construire son
11 11 11
problème de programmation linéaire et en déduire sa solution.