École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies

Processus Stochastiques
Correction Série d’exercices №1 : Vecteurs gaussiens-Mouvement Brownien
Niveau : 4ème année INFINI Année universitaire : 2020-2021

Exercice 2 :
Énoncé :
Montrer que si (Bt )t≥0 est un mouvement Brownien standard alors :
(−Bt ), (Bt0 +t − Bt0 ), (cB t )
c2

sont également des mouvements Browniens.

Solution :

1. Montrons que (−Bt )t≥0 est un M.B. On a

(i) −B0 = 0
(ii) Pour tout s, t ≥ 0, l’accroissement −Bt + Bs suit la lois gaussienne centrée de variance
|t − s| (Puisque (Bt )t≥0 est un M.B. ).
(iii) Si 0 ≤ t1 ≤ t2 ≤ · · · ≤ tn , alors les accroissements −Bt1 , −Bt2 + Bt1 , · · · , −Btn + Btn−1
sont indépendants. (Puisque (Bt )t≥0 est un M.B. ).
(iv) Les trajectoires t 7→ −Bt (ω) sont continues p.s. On déduit que (−Bt )t≥0 est un M.B.
2. On note par Wt = Bt0 +t − Bt0 . On a
(i) W0 = Bt0 − Bt0 = 0.
(ii) Pour tout s ≤ t on a
Wt − Ws = Bt0 +t − Bt0 − Bt0 +s + Bt0
= Bt − Bs
Puisque (Bt )t≥0 est un M.B. alors Bt − Bs suit la loi gaussienne centrée de variance t − s.
(iii) Soient 0 ≤ t1 ≤ t2 ≤ · · · ≤ tn , alors les accroissements Bt0 +t1 , Bt0 +t2 Bt0 +t1 , · · · , Bt0 +tn +
Bt0 +tn−1 sont indépendants.
(iv) Les trajectoires t 7→ Bt+t0 (ω) sont continues p.s
3. On note par Wt = cB t . On a (Wt )t≥0 est un processus gaussien centrée et continue. Soit
c2
s≤t
s
E(Wt Ws ) = c2 E(B t B s2 ) = c2 2 = s.
c2 c c
Alors d’aprés le cours (Wt )t≥0 est un M.B.