École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies

Processus Stochastiques
Correction Série d’exercices №1 : Vecteurs gaussiens-Mouvement Brownien

Niveau : 4ème année INFINI Année universitaire : 2020-2021

Exercice 3 :
Énoncé :
Soit (Bt )t≥0 un mouvement Brownien standard.
RT
1. Quelle est la loi de de la v.a. 0 Bs ds ?
2. Calculer E(|Bt |).
3. Calculer E(Bt2 Bs2 ).
Solution :

1. Comme (Bt )t≥0 est un processus continu, on a, au sens d’une limite presque sûre :
n−1 Z T
T X
lim Btni = Bs ds,
n→∞ n 0
i=0

si tni = iT
n (approxiamation d’une intégrale par une somme de Rieman). Comme le processus
T Pn−1
(Bt )t≥0 est un processus gaussien, les v.a. n i=0 Btni sont des gaussiennes centrées alors
RT RT
0 Bs ds est une combinaison linéaire de v.a. gaussienne. D’où 0 Bs ds est une gaussienne.
Z T Z T
E( Bs ds) = E(Bs )ds = 0
0 0

et
Z T Z T
V ar( Bs ds) = E(( Bs ds)2 )
0 0
Z TZ T Z TZ T
= E( Bs Bs0 dsds0 ) = E(Bs Bs0 )dsds0 s < s0
0 0 0 0
Z TZ T Z T
1 T3
= sdsds0 = T 2 ds0 = .
0 0 2 0 2

1
2. On a
Z
1 x2
E(|Bt |) = √ |x|e− 2t dx
2πt R
Z +∞ Z 0
1 − x2t
2 1 x2
= √ xe dx − √ xe− 2t dx
2πt 0 2πt −∞
Z +∞
2 x 2
= √ xe− 2t dx
2πt 0
r
2t 2
− x2t +∞ 2t
= √ [−e ]0 = .
2πt π

3. On a

E(Bt2 Bs2 ) = E((Bt − Bs + Bs2 )2 Bs2 )

= E((Bt − Bs )2 Bs2 ) + E(Bs4 ) + 2E(Bs3 (Bt − Bs ))

Or on sait que le M.B. est accroissement indépendant alors

E((Bt − Bs )2 Bs2 ) = E(Bt − Bs )2 )E(Bs2 ) = (t − s)s

et
E(Bs3 (Bt − Bs )) = E(Bs3 )E(Bt − Bs ) = 0.
Aussi on a
 0 si n est impair
E(Btn ) = n
t 2 n!
n n si n est pair
2 2 ( 2 )!

d’où E(Bs4 ) = 3t2 . On déduit alors

E(Bt2 Bs2 ) = (t − s)s + 3s2