Intégrale de Gauss

Gourdon, Analyse, pages 163 et 329

Théorème :
Z +∞ √
−t2 π
I= e dt =
0 2

1ère méthode : Utilisation d'une méthode variationnelle

Soit
[0, +∞[ → R
Z 1 2 2
g: e−(t +1)x
x 7→ dt
0 t2 + 1
Z 1 −(t2 +1)x2
e
La fonction (t, x) 7→ dt admet une dérivée partielle par rapport à x, continue. On en
t2 + 1
0
déduit (théorème de dérivabilité sous le signe intégral) que g est dérivable et que
Z 1 Z 1
2 2 2 2
∀x ≥ 0, g 0 (x) = −2x e−(t +1)x dt = −2xe−x e−(tx) dt
0 0

ce qui, après le changement de variable u = tx donne

Z x Z x
0 −x2 2 2
g (x) = −2e e−u du = −2f 0 (x)f (x) avec f : x 7→ e−u du
0 0

En intégrant, on en déduit que

¡ ¢ π
∀x ≥ 0, g(x) − g(0) = − f 2 (x) − f 2 (0) donc g(x) = − f 2 (x)
4
Z 1
dt 2
Les inégalités 0 ≤ g(x) ≤ e−x entraînent que lim g(x) = 0, et la fonction f étant positive,
r
0 1 + t2 x→+∞
π
on en déduit que lim f (x) = , ce qui s'écrit :
x→+∞ 4
Z +∞ √
2 π
I= e−t dt =
0 2

2ème méthode : Calcul par encadrement

La fonction logarithme est concave, elle se trouve donc en dessous de sa tangente en 1, ce qui s'écrit
ln(1 + x) ≤ x, ∀x ∈] − 1, +∞[. En particulier, pour tout n ∈ N∗ , on a
µ ¶ µ ¶
√ t2 t2 t2 t2
∀t ∈]0, n], ln 1 − ≤− et ln 1 + ≤
n n n n
En multipliant respectivement par n et −n, puis en prenant l'exponentielle, on en déduit que
µ ¶n µ ¶−n
√ t2 −t2 t2
∀t ∈]0, n], 1− ≤e ≤ 1+
n n
On a donc µ Z √ ¶n Z √n Z √n µ ¶−n
n
∗ t2 −t2 t2
∀n ∈ N , 1− dt ≤ e dt ≤ 1+ dt
0 n 0 0 n
√ √
En eectuant le changement de variable t = n cos u dans le membre de gauche, et t = ncotanu dans
le membre de droite, cette dernière assertion s'écrit aussi :
Z π2 Z √n Z π2
√ 2n+1 −t2
√
∀n ∈ N ,∗
n sin udu ≤ e dt ≤ n sin2n−2 udu
0 0 0
Z π r √
2 π π
Or, on sait que sinn udu ∼ . Ceci montre que les deux termes tendent vers lorsque
0 n∞ 2n 2
n → +∞, et en on déduit en faisant tendre n vers l'inni que
Z +∞ Z √x √
−t2 2 π
I= e dt = lim e−t dt =
0 x→+∞ 0 2

1
 3ème méthode : Passage en coordonnées polaires
Pour a > 0, on note
Z Z
© ª 2
+y 2 )
Da = (x, y) ∈ R2 / x2 + y 2 ≤ a2 , Ca = [−a, a]2 et Ia = e−(x dx dy
Da

En passant en coordonnées polaires, puis en appliquant le théorème de Fubini, on a

Z Z ÃZ ! ÃZ !
2 2 2
∀a > 0, Ia = e−r rdrdθ = e−r rdr dθ = π(1 − e−a )
[0,a]×[0,2π] [0,a] [0,2π]

Z Z
2
+y 2 )
En notant Ja = e−(x dx dy , on a (toujours d'après Fubini),
Ca
ÃZ ! ÃZ ! µZ ¶2
a
2 2
−x −y −x2
Ja = e dx e dy = e dx
[−a,a] [−a,a] −a

Or Da ⊂ Ca ⊂ D√2a , et la fonction intégrée étant positive, on en déduit que Ia ≤ Ja ≤ J√2a , ce qui

s'écrit encore µZ a ¶2
−a2 −x2 2
∀a > 0, π(1 − e ) ≤ e dx ≤ π(1 − e−2x )
−a
Z +∞
2 √
En faisant tendre a vers +∞, on en déduit que e−x dx = π , d'où la valeur de I .
−∞