Edp 20-21

INTRODUCTION AUX EQUATIONS AUX
DERIVEES PARTIELLES
Dr Etienne GOLI
Table des matières
Introduction 3
0.1 Equations différentielles ordinaires (EDO) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
0.2 Equations aux dérivées partielles (EDP) . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1 Rappels sur les équations différentielles ordinaires 6

1.1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Equations à variables séparables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.3 Équation différentielle linéaire du premier ordre . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.2 Equation homogène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.3.3 Solution générale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.4 Recherche de solution particulière . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.3.5 Principe de superposition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3.6 Exemples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.3.7 Résolution de l’équation y 0 + ay = b par la méthode de Lagrange 13
1.4 Exemples d’équations non linéaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.4.2 Equations de Bernoulli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.4.3 Equations de Riccati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.5 Méthode d’Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.6 Equation différentielle linéaire du second ordre . . . . . . . . . . . . . . 21
1.6.1 Définitions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.6.2 Equation à coefficients constants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.6.3 Equation à coefficients non tous constants . . . . . . . . . . . . . 27
2 Équations aux Dérivées Partielles 34

2.1 Généralités . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1.1 Définitions-propriétés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1.2 conditions initiales-conditions au bord . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.3 Problèmes bien posés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
1
TABLE DES MATIÈRES
2.1.4 Notion de solutions faibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

2.2 Équations linéaires d’ordre 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.2 Méthode des caractéristiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.2.3 méthode de changement de variable . . . . . . . . . . . . . . . . 42
2.3 Équations aux dérivées partielles linéaires du 2ème ordre . . . . . . . . . 43
2.3.1 Introduction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3.2 Méthodes de résolution . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
3 Exercices 48
3.1 Exercices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
3.2 Examen 1 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
3.3 Examen 2 2018 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.4 Examen 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
BIBLIOGRAPHIE 53
Dr Etienne GOLI 2
Introduction
0.1 Equations différentielles ordinaires (EDO)

Les équations différentielles ordinaires se rencontrent dans tous les domaines de la
physique (électricité, mécanique, thermique...). C’est une relation entre une fonction in-
connue et ses dérivées. La fonction inconnue ne dépend que d’une seule variable, par
exemple f (x). Nous allons présenter quelques exemples :
— En mécanique
L’application des principes et théorèmes généraux conduit dans la pluspart des
cas à une équation différentielle dont les solutions permettent d’établir la nature
du mouvement ; c’est en particulier le cas des oscillateurs harmoniques que leurs
oscillations soient libres, amorties ou entretenues.
— En électricité
Elles intervient dans :
— l’étude des circuits en régime transitoire ou soumis à des oscillations entrete-
nues ;
— la propagation d’une onde de courant le long d’une ligne électrique ;
— les circuits oscillants couplés
— les phénomènes d’induction électromagnétique et l’électromécanique.
— En thermodynamique
Elles permettent d’établir des expressions caractérisant l’état d’un fluide. On les
rencontre également dans les problèmes de propagation de la chaleur dans une
barre ou un milieu conducteur
0.2 Equations aux dérivées partielles (EDP)

D’une manière générale, la modélisation des phénomènes physiques repose sur la ré-
solution d’équations aux dérivées partielles. Ces équations correspondent à la traduction
mathématique des lois, de la physique :
3
Introduction
— mécanique des fluides : équations de Navier-Stockes

— électromagnétisme : équations de Maxwell
— thermique : équation de la chaleur
— mécanique quantique : équation de Schrödinger
— ···
Dans les sciences de l’ingénieur, la modélisation d’un dispositif physique (moteur élec-
trique par exemple) permet de prévoir son comportement et d’étudier l’influence des pa-
ramètres sur ses performances. La validité du modèle doit-être comparée, lorsque cela est
possible, aux mesures expérimentales.
Dans les modèles en biologie ou en dynamique des populations on s’intéresse à la

concentration d’une substance chimique ou à la densité d’une population (particules,
cellules) et son évolution au cours du temps. L’inconnue u est en général fonction de
(x, t) ∈ Rd × R+ .
Les équations aux dérivées partielles interviennent aussi dans le traitement d’image.
Dans une grande majorité de cas, les équations aux dérivées partielles sont nonli-
néaires (à cause des propriétés des matériaux) et l’on doit faire appel à l’ordinateur pour
les résoudre (logiciel de calcul numérique). Lorsque cela est possible (équations linéaires),
il est intéressant de résoudre les équations du modèle de façon analytique ("à la main").
Dans ce cas, la solution obtenue permet de voir l’influence des différents paramètres. Elle
peut-être utilisée pour une première étude d’optimisation du dispositif étudié.
Une équation aux dérivées partielles relie une fonction inconnue à ses dérivées. La
fonction inconnue dépend de plusieurs variables (variables d’espace et le temps) .
Exemples d’équations aux dérivées partielles linéaires :
Dr Etienne GOLI 4
Introduction
∂u ∂ 2u
1) =c 2 Equation de la chaleur (diffusion) 1D
∂t ∂x
∂ 2u ∂ 2u
2) = c Equation des ondes (propagation) 1D
∂t2 ∂x2
∂ 2u ∂ 2u
3) + c =0 Equation de Laplace en 2D (coordonnees cartesiennes)
∂x2 ∂y 2
∂ 2 u 1 ∂u 1 ∂ 2u
4) + + = f (r; θ) Equation de Poisson en 2D (cylindrique)
∂r2 r ∂r r2 ∂θ2
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u

5) 2 = c + + Equation des ondes en 3D.
∂t ∂x2 ∂y 2 ∂z 2
∂u
+ (u.∇)u − 4u = −∇p Equations de Navier-Stokes d’un fluide
6) ∂t
div(u) = 0 incompressible et visqueux
Dr Etienne GOLI 5
Chapitre 1
Rappels sur les équations différentielles

ordinaires
1.1 Définitions
Définition 1.1.1. Une équation différentielle est une relation du type
F (x, u(x), u0 (x), u00 (x), ..., u(n) (x)) = 0,
entre la variable x ∈ R et les dérivées de la fonction inconnue u au point x. La fonction

F est une fonction de plusieurs variables (x, y) 7→ F (x, y) où x est dans R (ou parfois
dans un intervalle de R) et y = (y0 , ..., yn ) est dans Rn+1 .
Définition 1.1.2 (Solution.). On appelle solution (ou intégrale) d’une équation différen-
tielle d’ordre n sur un certain intervalle I de R, toute fonction y définie sur cet intervalle
I, n fois dérivable en tout point de I et qui vérifie cette équation différentielle sur I. On
notera en général cette solution (y; I).
Si I contient sa borne inférieure α, (resp. sa borne supérieure β), ce sont des dérivées
à droite (resp. à gauche) qui interviennent au point t = α (resp. t = β). Intégrer une
équation différentielle consiste à déterminer l’ensemble de ses solutions.
Définition 1.1.3. Soient (y; I) et (y1 ; I1 ) deux solutions d’une même équation différen-
tielle. On dit que (y1 ; I1 ) est un prolongement de (y; I) si et seulement si I ⊂ I1 et
y1 |I = y.
Définition 1.1.4 ( Solution maximale, solution globale.). Soient I1 et I2 , deux intervalles

sur R tels que I1 ⊂ I2 . On dit qu’une solution (y; I1 ) est maximale dans I2 si et seulement
si (y; I1 ) n’admet pas de prolongement (ye; I)
e solution de l’équation différentielle telle que
I1 ⊂ Ie ⊂ I2 . On dit qu’une solution (y; I1 ) est globale dans I2 si et seulement si (y; I1 )

admet un prolongement (ye; I2 ) solution.
6
Rappels sur les équations différentielles ordinaires
1.2 Equations à variables séparables

Définition 1.2.1. On appelle équation différentielle à variables séparables une équation
qui peut se mettre sous la forme :
y 0 (x) = g(x)h(y(x)).
Ici on va supposer que g est continue sur un intervalle I, et h est continue sur un intervalle
J.
Proposition 1.2.1. Si h(a) = 0, alors y(x) = a est une solution constante.
Proposition 1.2.2. On suppose que h ne s’annulle pas sur J. Si W est une primitive de
1
, et si G est une primitive de g, alors l’équation y 0 (x) = g(x)h(y(x)), x ∈ I et y ∈ J
h
est équivalente à
W (y(x)) = G(x) + C, C ∈ R.
Remarque 1.2.1. si la fonction W admet une fonction réciproque, on pourra exprimer y
comme fonction de x.
Exemple 1.2.1. Considérons l’équation
2y(x)
y 0 (x) = , x > 0. (1.1)
x
Nous avons
2
g(x) = et h(x) = x.
x
Comme h(0) = 0, (1.1) admet la solution y(x) = 0.
1
W (x) = ln |x| est une primitive de , et si G(x) = 2 ln |x| est une primitive de g(x)
h(x)
(1.1) admet aussi pour solutions les solutions de ln |y(x)| = 2 ln x + C qui sont
y(x) = kx2 , k ∈ R.
Exemple 1.2.2. Résoudre sur I =]1, +∞[ l’équation différentielle
xy 0 (x) ln x = (3 ln x + 1)y(x). (1.2)
On peut diviser par x ln x, ce qui est permis car x ln x > O d’après l’énoncé. On a
(3 ln x + 1)
(1.2) ⇔ y 0 (x) = y(x).
x ln x
Nous avons
1
(3 ln x + 1) 3
g(x) = = + x et h(x) = x.
x ln x x ln x
Comme h(0) = 0, (1.2) admet la solution y(x) = 0.
1
W (x) = ln |x| est une primitive de , et si G(x) = 3 ln |x| + ln | ln x| est une primitive
h(x)
de g(x) (1.2) admet aussi pour solutions les solutions de ln |y(x)| = 3 ln |x|+ln | ln x|+C
qui sont
y(x) = kx3 ln x, k ∈ R.
Dr Etienne GOLI 7
1.3 Équation différentielle linéaire du premier ordre

1.3.1 Définitions
Définition 1.3.1. Une équation différentielle linéaire du premier ordre est du type :
a(x)y 0 (x) + b(x)y(x) = f (x) (1.3)
où les fonctions a et b avec a 6= 0, sont données et s’appellent les coefficients de l’équation
différentielle et la fonction f est donnée et s’appelle le second membre.
Définition 1.3.2. Une solution de (1.3) sur un intervalle I est une fonction y de classe C 1
sur I vérifiant (1.3) pour tout x ∈ I.
Définition 1.3.3. (1.3) est dite normalisée si a est la fonction constante identiquement
égale à 1.
Définition 1.3.4 (Condition initiale). Soit I un intervalle de R. Soit (x0 , y0 ) ∈ I × R.
On dit que la solution ϕ de (1.3) vérifie la condition initiale (x0 , y0 ) si et seulement si
ϕ(x0 ) = y0 .
1.3.2 Equation homogène

Définition 1.3.5. On appelle équation différentielle homogène associée à (1.3) l’équa-
tion :
a(x)y 0 (x) + b(x)y(x) = 0. (1.4)
a) Equation à coefficients constants
On se place dans le cas où a et b sont des constantes.

Proposition 1.3.1. Supposons que a et b sont des constantes telles que a 6= 0. Alors :
1. Les solutions de l’équation différentielle ay 0 + by = 0 sont de la forme
v(x) = Cerx ,
−b
avec r = et C une constante arbitraire. Elles forment un espace vectoriel de
a b
dimension 1 dont une base est la fonction e− a x .
2. Si l’on fixe une condition y(x0 ) = y0 , alors cette solution est unique.
3. En particulier, si y s’annule en un point, y est identiquement nulle.
Exemple 1.3.1. Résoudre l’équation différentielle :
3y 0 − 5y = 0
On écrit cette équation sous la forme y 0 = 35 y. Ses solutions, sur R, sont donc de la forme :
5
y(x) = ke 3 x , où k ∈ R.
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b) Equation à coefficients variables
On se place dans le cas où a et b sont des fonctions.
Proposition 1.3.2. Soit I un intervalle de R où les fonctions a et b sont définies et conti-

nues et telles que a(x) 6= 0, pour tout x ∈ I.
1. Les solutions de l’équation différentielle a(x)y 0 + b(x)y = 0 sur I sont de la forme
v(x) = CeG(x) , ∀x ∈ I
−b(x) −b(x)
où G est une primitive de , c’est-à-dire G0 (x) = . Elles forment un
a(x) a(x)
espace vectoriel de dimension 1 dont une base est la fonction eG(x) .
2. Si l’on fixe une condition y(x0 ) = y0 , alors cette solution est unique.
3. En particulier, si y s’annule en un point, y est identiquement nulle.
Exemple 1.3.2. Comment résoudre l’équation différentielle x2 y 0 = y ? On se place sur

l’intervalle I+ = ]0, +∞[ ou I− = ] − ∞, 0[. L’équation devient y 0 = x12 y. Donc a(x) =
1
1
x2
, dont une primitive est A(x) = − x1 . Ainsi les solutions cherchées sont y(x) = ke− x ,
où k ∈ R.
1.3.3 Solution générale

Définition 1.3.6. Soit v0 une solution particulière de (1.3) ; alors les solutions générales
de (1.3) s’écrivent
y(x) = v(x) + v0 (x)
où v est la solution générale de l’équation homogène (1.4).
1.3.4 Recherche de solution particulière

On commence toujours par regarder s’il n’y a pas de solution évidente, sinon on peut
appliquer l’une des méthodes suivantes
Second membre de la forme : f (x) = eλx Pn (x)

Pour une équation à coefficients constants, si le second membre est de la forme f (x) =
eλx Pn (x) où Pn est un polynôme de degré n :
−b
1er cas : λ 6= r = ,
a
alors on cherche une solution sous la forme v0 (x) = eλx Qn (x) où Qn est un
polynôme de degré n.
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−b
2eme cas : λ = r = ,
a
on cherche une solution sous la forme v0 (x) = eλx xQn (x) où Qn est un polynôme
de degré n.
Second membre de la forme : η1 cos(ωx) + η2 sin(ωx)

Soient η1 , η2 , ω ∈ R avec ω 6= 0. L’équation
∀x ∈ I, ay 0 (x) + by(x) = η1 cos(ωx) + η2 sin(ωx)
admet une solution particuliere sur I de la forme t 7→ µ1 cos(ωx)+µ2 sin(ωx) où µ1 , µ2 ∈

R.
Méthode de variation de la constante

Si v(x) est une solution de l’équation homogène, on cherche une solution particulière sous
f (x)
la forme v0 (x) = C(x)v(x) et C 0 vérifie alors : C 0 (x) = .
a(x)v(x)
Exemple 1.3.3. Résolvons l’équation différentielle xy 0 (x) + y(x) = x pour x ∈ R∗+ .
C
Solution de l’équation homogène :v(x) = , C ∈ R.
x
Solution particulière : on cherche donc une solution sous la forme v0 (x) = C(x)
x
, cela
0 x2
donne C (x) = x et C(x) = 2 .
x
Donc une solution particulière de l’équation est v0 (x) = .
2
C x
Solution gènérale :y(x) = + 2 , C ∈ R
x
1.3.5 Principe de superposition

Proposition 1.3.3 (principe de superposition des solutions). Soient a, b1 et b2 trois fonc-
tions continues sur un intervalle I à valeurs dans R.
Soient λ1 et λ2 deux nombres réels. On suppose que f1 est une solution particulière sur I
de l’équation
y 0 + ay = b1
et que f2 est une solution particulière sur I de l’équation
y 0 + ay = b2 .
Alors, la fonction f = λ1 f1 +λ2 f2 est une solution particulière de l’équation différentielle
y 0 + ay = b
où b = λ1 b1 + λ2 b2 .
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Exemple 1.3.4. Considérons par exemple l’équation différentielle y 0 − y = cos x + x. La

− cos x + sin x
fonction x 7→ est solution de y 0 − y = cos x et la fonction x 7→ −x − 1
2
est solution de y 0 − y = x sur R. Donc, une solution particulière de y 0 − y = cos x + x
− cos x + sin x
sur R est la fonction x 7→ − x − 1.
2
1.3.6 Exemples
Exemple 1.3.5. Soit l’équation différentielle suivante :
y 0 (t) + 2y(t) = 1; ∀t > 0 (1.5)
sous la condition initiale y(0) = y0 = 1.

L’équation homogène associée est
y 0 (t) + 2y(t) = 0 (1.6)
Les solutions de (1.6) sont de la forme yh (t) = Ae−2t . Recherchons une solution particu-
lière yp de l’équation (1.17) :
utilisant la méthode de la variation de la constante : On pose donc yp (t) = A(t)e−2t .
yp (t) + 2yp (t) = 1;
A0 (t)e−2t − 2A(t)e−2t + 2A(t)e−2t = 1;

A0 (t) = e2t
1
A(t) = e2t .
2
On en déduit donc
1 1
yp (t) = e2t e−2t = .
2 2
Autre méthode pour la recherche de solution particulière
Remarquons que le second membre est une constante. Nous aurions pu deviner la forme
1
de la solution en posant yp (t) = α. Il vient alors : yp0 (t) + 2yp (t) = 1 ; 2α = 1 ; yp (t) = .
2
La solution générale s’écrit donc
1
y(t) = Ae−2t + ,
2
qui dépend d’une constante A. Celle ci est déterminée à l’aide la condition initiale. Si on
suppose que y(0) = y0 = 1, alors la constante A est déterminée par l’équation :
1 1
y(0) = A + =1⇔A= .
2 2
La solution de l’équation (1.17) avec la condition initiale y(0) = y0 = 1 est donc
1
y(t) = (1 + e−2t ).
2
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Exemple 1.3.6. On considère l’équation différentielle (E) : x3 y 0 + (2 − 3x2 )y = x3 .

1. Résoudre l’équation différentielle (E) sur ]0, +∞[ et ] − ∞, 0[.
2. Peut-on trouver une solution sur R ?
3. Trouver la solution sur ]0, +∞[ vérifiant y(1) = 0.
Correction.
1. (a) Résolution de l’équation homogène (E0 ) : x3 y 0 + (2 − 3x2 )y = 0. Pour
2
x 6= 0, on a y 0 = − 2−3x
x3
y. Donc la solution générale de (E0 ) est y(x) =
2−3x2
R
ke − x3 dx = ke3 ln |x| e1/x = k|x|3 e1/x . Donc la solution générale de (E0 )
2 2
2 2
sur ]0, +∞[ est : y(x) = k1 x3 e1/x ; et sur ] − ∞, 0[ : y(x) = k2 x3 e1/x .
(b) Résolution de l’équation avec second membre (E) par la méthode de variation
2
de la constante. On cherche une solution sous la forme y(x) = k(x)x3 e1/x . En
2
dérivant et en remplaçant dans l’équation différentielle, on obtient k 0 (x)x3 e1/x =
R −1/x2 2
1. Donc k(x) = e x3 dx = 21 e−1/x + c. D’où une solution particulière de
2
(E) sur ]0, +∞[ ou ] − ∞, 0[ : y0 (x) = k(x)x3 e1/x = 12 x3 .
2
(c) Solution générale sur ]0, +∞[ : y(x) = 21 x3 + k1 x3 e1/x .
2
Solution générale sur ] − ∞, 0[ : y(x) = 21 x3 + k2 x3 e1/x .
2
2. x3 e1/x tend vers +∞ (resp. −∞) lorsque x → 0+ (resp. 0− ), donc pour k1 ou
k2 non nul, y ne peut pas être prolongée par continuité en 0. Pour k1 = k2 = 0,
y(x) = 21 x3 est continue et dérivable sur R. C’est la seule solution sur R.
3. Si l’on cherche une solution particulière vérifiant y(1) = 0, alors on a y(x) =
1 3 2 1 1 3 1/x2
2
x +kx3 e1/x , y(1) = 1/2+ke = 0, donc k = − 2e . Donc y(x) = 21 x3 − 2e xe .
Exemple 1.3.7. Résoudre x(1 + x)y 0 − (x + 2)y = 2x.
1. Équation homogène.
L’équation homogène est x(1 + x)y 0 − (x + 2)y = 0. Pour x 6= 0 et x 6= −1,
l’équation s’écrit y 0 = x(1+x)
x+2
y. La décomposition de la fraction en éléments
x+2
simples est : a(x) = x(1+x) = x2 − 1+x
1
. Une primitive de a(x) est donc A(x) =
R x+2
x(1+x)
dx = 2 ln |x| − ln |x + 1|. La solution générale de l’équation homogène
x2 2 2
est y(x) = keA(x) = ke2 ln |x|−ln |x+1| = keln |x+1| = k |x+1|
x x
= ±k x+1 . Cette solu-
tion est bien définie en x = 0. On obtient donc la solution générale de l’équation
x2
homogène : y(x) = k x+1 sur ] − ∞, −1[ ou sur ] − 1, +∞[.
Dr Etienne GOLI 12
2. Solution particulière.
On cherche une solution de l’équation non homogène sous la forme y0 (x) =
x2
k(x) x+1 par la méthode de variation de la constante. En remplaçant dans l’équa-
tion, on obtient k 0 (x)x3 = 2x. Donc pour x 6= 0, on a k 0 (x) = x22 , et k(x) = − x2 .
2x x2
D’où la solution générale de l’équation non homogène y(x) = − x+1 + k x+1 .
Cette solution est définie sur ] − ∞, −1[ ou ] − 1, +∞[.
3. Existe-t-il une solution définie sur R ?
On a y(x) = x(kx−2)
x+1
. Donc pour k 6= −2, on ne peut prolonger y en −1. Pour
k = −2, on peut prolonger y en −1. On obtient une solution définie sur R :
y = −2x.
1.3.7 Résolution de l’équation y 0 + ay = b par la méthode de La-

grange
On se donne a : x 7→ a(x) et b : x 7→ b(x) deux fonctions continues sur un intervalle
I de R à valeurs dans R. On veut résoudre sur I l’équation différentielle
y 0 + ay = b (E).
Puisque la fonction a est continue sur I, la fonction a admet des primitives sur I. On note
A une primitive de la fonction a sur I. Enfin, on fixe un réel x0 de I.
Soit f une fonction dérivable sur I. Puisque la fonction exponentielle ne s’annule pas sur
R,
f solution de (E) sur I ⇔ ∀x ∈ I, f 0 (x) + a(x)f (x) = b(x)

⇔ ∀x ∈ I, eA(x) f 0 (x) + a(x)eA(x) f (x) = b(x)eA(x) (car ∀x ∈ I, eA(x) 6= 0
⇔ ∀x ∈ I, (eA f )0 (x) = b(x)eA(x)
⇔ ∃C ∈ R, ∀x ∈ I, f (x)eA(x) = C + xx0 b(t)eA(t) dt
R
⇔ ∃C ∈ R, ∀x ∈ I, f (x) = Ce−A(x) + e−A(x) xx0 b(t)eA(t) dt.

R
Maintenant, la résolution ci-dessus a été éffectuée sous l’hypothèse « soit f une fonction
derivable sur I ». Il reste donc à se préoccuper de la dérivabilite des solutions obtenues
puis d’éliminer parmi les solutions obtenues celles qui ne sont pas dérivables sur I.
Puisque la fonction a est continue sur I, la fonction A est definie et derivable sur I et il en
est de même des fonctions x 7→ Ce−A(x) . D’autre part, puisque la fonction b est continue
sur I et que la fonction A est continue sur I (car dérivable sur I), la fonction t 7→ b(t)eA(t)
est continue sur I. Mais alors, la fonction x 7→ xx0 b(t)eA(t) dt est derivable sur I et il en
R
est de même de la fonction x 7→ e−A(x) xx0 b(t)eA(t) dt. Finalement, pour tout C ∈ R, la
R
fonction x 7→ Ce−A(x) + e−A(x) xx0 b(t)eA(t) dt est derivable sur I et par suite solution de
R
Dr Etienne GOLI 13
(E) sur I.
Remarque 1.3.1. Le moment clé de la resolution est le moment où on multiplie les

deux membres de l’égalité par eA(x) . On fait ainsi apparaftre la derivee du produit eA f
((eA f )0 = eA f 0 + A0 eA f = eA f 0 + aeA f ). On passe ainsi d’une equation ou l’inconnue f
apparaft deux fois (f 0 + af = b) a une équation ou l’inconnue f apparaft une seule fois
(eA f )0 = beA ). Il n’y a plus alors qu’a parcourir le chemin en sens inverse pour remonter
à f (c’est-à-dire intégrer puis multiplier les deux membres par e−A ).
On peut enoncer :
Théorème 1.3.1. Soient a et b deux fonctions continues sur un intervalle I de R à valeurs

dans R. Soit x0 ∈ I. Les solutions sur I de l’équation différentielle y 0 + ay = b sont les
fonctions de la forme
Z x
−A(x) −A(x)
x 7→ Ce +e b(t)eA(t) dt, C ∈ R,
x0
où A est une primitive fixée de la fonction a sur I.

En particulier, l’équation y 0 + ay = b admet au moins une solution sur I.
Exemple 1.3.8. Soit (E) l’équation différentielle y 0 +y = 1 sur I = R. Soit f une fonction
dérivable sur R. On a a : x 7→ 1 et b : x 7→ 1. Donc, on a A : x 7→ x
f solution de (E) sur R ⇔ ∀x ∈ R, f 0 (x) + f (x) = 1
⇔ ∀x ∈ I, ex f 0 (x) + ex f (x) = ex (car ∀x ∈ R, ex 6= 0
⇔ ∀x ∈ I, (exp ×f )0 (x) = ex
⇔ ∃C ∈ R, ∀x ∈ I, f (x)ex = C + ex
⇔ ∃C ∈ R, ∀x ∈ I, f (x) = Ce−x + 1.
L’ensemble des solutions de (E) sur R est S = {x 7→ 1 + Ce−x , C ∈ R}.
Exemple 1.3.9. Soit (E) l’équation différentielle 2xy 0 − y = 3x2 sur I =]0, +∞[.
Soit f une fonction dérivable sur ]0, +∞[.
f solution de (E) sur I ⇔ ∀x ∈ I, 2xf 0 (x) − f (x) = 3x2

1 3
⇔ ∀x ∈ I, f 0 (x) − f (x) = x
2x 2
− 21 ln(x) 0 1 − 1 ln(x) 3 1
⇔ ∀x ∈ I, e f (x) − e 2 f (x) = xe− 2 ln(x)
2x 2
3 1
⇔ ∀x ∈ I, ((exp ◦(− 21 ln)) × f )0 (x) = xe− 2 ln(x)
2
1 3 1
⇔ ∀x ∈ I, (( √ ) × f )0 (x) = x × √
2 x
1 3
⇔ ∃C ∈ R, ∀x ∈ I, √ × f (x) = C + x 2
x
√
⇔ ∃C ∈ R, ∀x ∈ I, f (x) = C x + x2 .
Dr Etienne GOLI 14
√
L’ensemble des solutions de (E) sur ]0, +∞[ est S = {x 7→ C x + x2 , C ∈ R}.
Proposition 1.3.4. La solution générale v de l’équation (1.3) sur I telle que v(x0 ) = y0
pour un certain x0 dans I est donnée par
Z x Z x Z s b(σ)
b(s) f (s)

v(x) = exp − ds y0 + exp dσ ds .
x0 a(s) x0 a(s) x0 a(σ)
y 0 (t) + 2y(t) = 1; ∀t > 0 (1.7)
sous la condition initiale y(0) = y0 = 1.

Utilisation de le proposition 1.3.4
Z t Z t Z s
v(t) = exp − 2ds 1+ exp 2dσ ds ;
0 0 0
Z t
= e−2t (1 + e2s ds);
0
1
= e−2t (1 + [ e2s ]t0 );
2
1 1
= e−2t (1 + ( e2t − ));
2 2
1 1
= e−2t ( + e2t );
2 2
1
= (1 + e−2t ).
2
1.4 Exemples d’équations non linéaires

1.4.1 Introduction
On sait résoudre quelques types d’équation non linéaire. Considérons par exemple
y 0 = ex+y . Cette équation est dite à variables séparables car on peut séparer les termes en
y des termes en x.
y 0 e−y = ex ⇔ −e−y = ex + A ⇔ y = − ln(A − ex ).
Certaines équations non linéaires sont difficiles à résoudre. Considérons par exemple
u0 (t) √
q = ln(u(t)2 + t).
1 − (u0 (t))2
Dr Etienne GOLI 15
1.4.2 Equations de Bernoulli

a) Définition - remarques
Définition 1.4.1. On appelle équation de Bernoulli toute équation différentielle de la

forme
y 0 (x) + a(x)y(x) = b(x)y(x)α (1.8)
où a et b sont des fonctions continues sur un intervalle I, de la variable indépendante x,
ou des constantes connues, avec la condition α ∈ R tel que α 6= 0 et α 6= 1.
Remarque 1.4.1. — Si α = 0, alors l’équation (1.8) devient une équation linéaire

avec second membre
y 0 (x) + a(x)y(x) = b(x);
— Si α = 1, alors l’équation (1.8) devient une équation linéaire sans second membre
y 0 (x) + (a(x) − b(x))y(x) = 0;
— Si α > 0, alors la fonction nulle sur I est une solution de (1.8). Dans la suite, nous
nous limiterons à recherche de solutions non identiquement nulles.
b) Transformation d’une équation de Bernoulli à une équation linéaire
Il est aisé de voir que l’on peut ramener l’équation différentielle de Bernoulli à une
équation différentielle linéaire par les transformations suivantes.
• Divisons tous les termes de l’équation (1.8) par y α ; on obtient
y(x)−α y 0 (x) + a(x)y(x)1−α = b(x) (1.9)
• Faisons le changement de variables suivant
z = y 1−α ; (1.10)
d’où la dérivée des deux membres de la fonction (1.10) donne
z 0 = (1 − α)y −α y 0 .
• Substituons ces transformations dans l.équation (1.9). Il vient
z 0 (x) + (1 − α)a(x)z(x) = (1 − α)b(x). (1.11)
Il est à remarquer que l’équation différentielle (1.11) est linéaire, simple à résoudre
par la méthode de variation des constantes.
Dr Etienne GOLI 16
c) Exemple
Résoudre l’équation différentielle suivante
2 exp(x)
y 0 (x) + y(x) = q . (1.12)
x y(x)
−1
L’équation différentielle (1.12) est de Bernoulli avec α = . Divisons tous les
2
−1
1
termes par y 2 (x) = q , on obtient l’équation suivante
y(x)
1 3
0 2
y 2 (x)y (x) + y 2 (x) = exp(x). (1.13)
x
3
Introduisons la nouvelle fonction z donnée en fonction de y par la relation z = y 2 ,
d’où la dérivée des deux membres de la fonction z(t) donne
3q
z0 = y(x)y 0 (x).
2
Portons ces expressions dans l.équation (1.13), on est ramené à une équation linéaire avec
second membre
2 0 2
z (x) + z(x) = exp(x).
3 x
Il est aisé de voir que cette équation se résout par la méthode de variation des constantes.
1.4.3 Equations de Riccati

a) Définition - remarques
Définition 1.4.2. On appelle équation de Riccati toute équation différentielle de la forme
y 0 (x) + a(x)y(x) = b(x)y 2 (x) + c(x) (1.14)
ou encore
y 0 (x) + a(x)y(x) + b(x)y 2 (x) = c(x)
où a ; b et c sont des fonctions continues de la variable indépendante x ou des constantes
connues avec la condition
b(x) 6= 0 et c(x) 6= 0.
Dr Etienne GOLI 17
b) Transformation d’une équation de Riccati à une équation de Bernoulli
Il est simple de voir que l’on peut ramener l’équation différentielle de Riccati à une
équation différentielle de Bernoulli par les transformations suivantes.
• Connaissons une solution particulière y1 (x) de l’équation de Riccati.
• Utilisons le changement de variable
y(x) = y1 (x) + z(x);
pour aboutir à une équation de Bernoulli de la forme
z 0 (x) + A(x)z(x) = b(x)z(x)2 ;
où A(x) est une fonction continue donnée par
A(x) = a(x) − 2b(x)y1 (x).
• Intégrons l’équation obtenue par ce changement.
c) Transformation d’une équation de Riccati à une équation linéaire
Il est aisé de voir que l’on peut ramener l’équation différentielle de Riccati à une équa-
tion linéaire avec second membre par les transformations suivantes.
• Connaissons une solution particulière y1 (t) de équation de Riccati.
• Utilisons le changement de variable

1
y(x) = y1 (x) +
z(x)
pour aboutir à une équation différentielle linéaire non homogène de la forme
z 0 (x) + A(x)z(x) = −b(x)
où A(x) est une fonction continue donnée par
A(x) = 2b(x)y1 (x) − a(x).
• Intégrons l’équation obtenue par ce changement.
d) Remarque
Il n’est pas toujours évident de trouver la solution particulière de l’équation de Riccati.
Dr Etienne GOLI 18
e) Exemple
Résoudre l’équation différentielle suivante
y 0 (x) − y(x) + y(x)2 = 4t2 + 2t + 2 (1.15)
On remarque dans équation (1.15) que les termes du premier membre sont semblables
à ceux du second membre, il suffit donc de prendre le changement de variable suivant
y(x) = ax + b (1.16)
Portons l’expression (1.16) dans l’équation (1.15) et égalons les coefficients des termes
semblables, on trouve les constantes a et b. Si la solution particulière du type donné existe,
ce qui n’est pas toujours le cas, on trouve
a2 x2 + (−a + 2ab)x + a − b + b2 = 4x2 + 2t + 2.
En égalant les coefficients de même puissance de t dans les deux membres, on obtient le
système 
2
 a = 4



−a + 2ab = 2
a − b + b2 = 2


Il est simple de voir que les valeurs a = 2 et b = 1 sont solution de ce système.

Soit le changement de variables suivant
1 1
y(x) = y1 (x) + = 2x + 1 +
z z
substituons cette expression dans l’équation différentielle (1.15), afin d’obtenir une équa-
tion linéaire non homogène de la forme
z 0 (x) + (−4x − 1)z(x) = −1,
qui se résout par la méthode de variation des constantes.

Comme, on peut mettre le changement de variables suivant
y(x) = y1 (x) + z(x) = 2x + 1 + z(x)
dans l’équation différentielle (1.15), afin d.obtenir une équation de Bernoulli de la forme
z 0 (x) + (4x + 1)z(x) = −z(x)2 .
Dr Etienne GOLI 19
e) Propositions
Proposition 1.4.1. Etant donné une équation de Riccati de la forme
B C
y 0 (x) = Ay(x)2 + y(x) + 2
x x
où A, B et C sont des constantes, si de plus, on a (B + 1)2 ≥ 4AC, alors cette
a
équation admet une solution particulière y1 (x) de la forme y1 (x) = .
x
Proposition 1.4.2. Etant donné une équation de Riccati de la forme
1 A
y 0 (x) − y(x) = y(x)2 + B
2t x
où A et B sont des constantes, alors cette équation se ramène à une équation à variables
séparables par la substitution de la fonction suivante
√
y(x) = z(x) x.
1.5 Méthode d’Euler

On considère le problème de Cauchy pour une équation différentielle du premier ordre
explicite : 
 y 0 = f (t, y)
(1.17)
 y(t0 ) = y0
Même si l’équation différentielle est linéaire, sa résolution passe par un calcul de primi-
tives, or on ne sait calculer que très peu de primitives. Lorsque l’équation différentielle est
non-linéaire, il est en général impossible de déterminer la solution explicite du problème
de Cauchy. On a recours à des méthodes numériques de calcul approché de solutions. La
plus simple de ces méthodes est la méthode d’Euler qui se base sur une idée géométrique
simple.
L’idée est d’approximer la dérivée de y au point t par un taux d’accroissement :
y(t + h) − y(t)
y 0 (t) ≈
h
ou de manière équivalente, d’approximer la courbe de y par sa tangente en t0 . Comme
y(t0 + h) − y(t0 )
≈ f (t0 , y0 ), on en déduit que y(t0 +h) ≈ y0 +f (t0 , y0 ). Connaissant la
h
valeur de y en t0 + h, on peut recommencer pour obtenir une approximation de y(t0 + kh).
yn+1 = yn + hf (t0 + nh, yn ).

Le réel yn est une approximation de y(t0 + nh).
Dr Etienne GOLI 20
1.6 Equation différentielle linéaire du second ordre

1.6.1 Définitions
Définition 1.6.1. Une équation différentielle linéaire du second ordre est du type :
a(x)y 00 (x) + b(x)y 0 (x) + c(x)y(x) = f (x) (1.18)
où a, b et c sont des fonctions données avec a 6= 0, appelées coefficients de l’équation dif-

férentielle et f une fonction donnée, appelée seoncd membre de l’équation différentielle.
Définition 1.6.2. Une équation différentielle linéaire du second ordre à coefficients constants
est du type :
(Ec) ay 00 (x) + by 0 (x) + cy(x) = f (x)
où les réels a, b et c sont donnés dans R avec a 6= 0 et f une fonction donnée.
Définition 1.6.3. Une solution de (1.18) est une fonction y de classe C 2 sur un intervalle
I vérifiant (1.18) pour tout x ∈ I.
Définition 1.6.4. La solution générale de l’EDO de (1.18) s’écrivent :
y(x) = yh (x) + y0 (x),
où yh est solution de l’équation homogène associée et y0 une solution particulière de

(1.18).
Remarque 1.6.1. Soit :
(Eh ) : a(x)y 00 (x) + b(x)y 0 (x) + c(x)y(x) = 0.
Contrairement aux EDO linéaires homogènes du premier ordre, on n’a pas d’expression
explicite des solutions lorsque les coefficients sont non constants.
1.6.2 Equation à coefficients constants

a) Solution de l’équation homogène
Considérons l’équation différentielle linéaire du second ordre du type :
(E) ay 00 (x) + by 0 (x) + cy(x) = 0
où les réels a, b et c sont donnés dans R × R × R avec a 6= 0. On appelle équation

caractéristique associée à (Ec) :
ar2 + br + c = 0. (1.19)
Notons ∆ = b2 − 4ac son discriminant.
Dr Etienne GOLI 21
1. Si ∆ > 0 alors l’équation caractéristique admet deux solutions r1 6= r2 réelles.

Les solutions de (Ec) s’écrivent :
y(x) = C1 er1 x + C2 er2 x ,
avec : C1 , C2 ∈ R constantes arbitraires.

2. Si ∆ < 0 alors l’équation caractéristique admet deux solutions complexes conju-
guées r = α + iβ et r = α − iβ. Les solutions de (Ec) s’écrivent :
y(x) = eαx (A cos(βx) + B sin(βx)),
avec A, B ∈ R.
−b
3. Si ∆ = 0 alors l’équation caractéristique admet une unique solution r =
2a
(racine double) et les solutions de (Ec) s’écrivent :
y(x) = (A + Bx)erx ,
où A et B sont deux constantes arbitraires réelles.
Exemple 1.6.1. 1. Résoudre sur R l’équation y 00 − y 0 − 2y = 0.

L’équation caractéristique est r2 − r − 2 = 0, qui s’écrit aussi (r + 1)(r − 2) = 0
(∆ > 0). D’où, pour tout x ∈ R, y(x) = λe−x + µe2x , avec λ, µ ∈ R.
2. Résoudre sur R l’équation y 00 − 4y 0 + 4y = 0.
L’équation caractéristique est r2 − 4r + 4 = 0, soit (r − 2)2 = 0 (∆ = 0). D’où,
pour tout x ∈ R, y(x) = (λx + µ)e2x , avec λ, µ ∈ R.
3. Résoudre sur R l’équation y 00 − 2y 0 + 5y = 0.
L’équation caractéristique est r2 −2r+5 = 0. Elle admet deux solutions complexes
conjuguées : r1 = 1 + 2i et r2 = 1 − 2i (∆ < 0). D’où, pour tout x ∈ R,
y(x) = ex (λ cos(2x) + µ sin(2x)), avec λ, µ ∈ R.
Exemple 1.6.2. • Les solutions réelles sur R de l’équation différentielle y 00 − 4y 0 +

3y = 0 sont les fonctions de la forme
x 7→ λex + µe3x ,
(λ, µ) ∈ R2 (l’équation caractéristique associée est r2 − 4r + 3 = 0).

• Les solutions réelles sur R de l’équation différentielle 4y 00 + 4y 0 + y = 0 sont les
x
x 7→ (λ + µx)e− 2 ,
(λ, µ) ∈ R2 (l’équation caractéristique associée est 4r2 + 4r + 1 = 0).
Dr Etienne GOLI 22
• Les solutions réelles sur R de l’équation différentielle y 00 − 2y 0 + 2y = 0 sont les

x 7→ ex (λ cos x + µ sin x),
(λ, µ) ∈ R2 (l’équation caractéristique associée est r2 − 2r + 2 = 0 et a pour
solutions 1 + i et 1 − i).
• Soit ω un réel strictement positif. Les solutions reelles sur R de l’équation diffé-
rentielle y 00 + ω 2 y = 0 sont les fonctions de la forme
x 7→ λ cos(ωx) + µ sin(ωx),
(λ, µ) ∈ R2 (l’équation caractéristique associée est r2 +ω 2 = 0 et a pour solutions

iω et −iω).
b) Recherche de solution particulière
On commence toujours par regarder s’il n’y a pas de solution évidente, sinon on peut
appliquer l’une des méthodes suivantes
Second membre de la forme : f (x) = α cos(x) + β sin(x)

α cos(x) + β sin(x) alors on peut chercher une solution sous la forme :
y0 (x) = c1 cos(x) + c2 sin(x).
Second membre de la forme : f (x) = eλx Pn (x)

eλx Pn (x) où Pn est un polynôme de degré n :
1er cas : si aλ2 + bλ + c 6= 0 i.e. λ 6= r1 et λ 6= r2 ,
alors on cherche une solution sous la forme v0 (x) = eλx Qn (x) où Qn est un
2eme cas : si aλ2 + bλ + c = 0 et 2aλ + b 6= 0 i.e. si λ = r1 ou λ = r2 avec r1 6= r2 ,
alors on cherche une solution sous la forme v0 (x) = eλx xQn (x) où Qn est un
3eme cas : si λ = r1 = r2
alors on cherche une solution sous la forme v0 (x) = eλx x2 Qn (x) où Qn est un
Dr Etienne GOLI 23
Exemple 1.6.3. Résoudre les équations différentielles :
(E0 ) y 00 − 5y 0 + 6y = 0 (E1 ) y 00 − 5y 0 + 6y = 4xex (E2 ) y 00 − 5y 0 + 6y = 4xe2x
Trouver la solution de (E1 ) vérifiant y(0) = 1 et y 0 (0) = 0.

1. Équation (E0 ). L’équation caractéristique est r2 − 5r + 6 = (r − 2)(r − 3) = 0,
avec deuxn
racines distinctes r1 =
o
2, r2 = 3. Donc l’ensemble des solutions de
2x 3x
(E0 ) est λe + µe | λ, µ ∈ R .
2. Équation (E1 ).
(a) On cherche une solution particulière à (E1 ) sous la forme y0 (x) = (ax + b)ex .
Lorsque l’on injecte y0 dans l’équation (E1 ), on obtient :
(ax + 2a + b)ex − 5(ax + a + b)ex + 6(ax + b)ex = 4xex

⇐⇒ (a − 5a + 6a)x + 2a + b − 5(a + b) + 6b = 4x
⇐⇒ 2a = 4 et − 3a + 2b = 0
⇐⇒ a = 2 et b = 3
Donc y0 (x) = (2x + 3)ex .

n o
(b) L’ensemble des solutions de (E1 ) est (2x + 3)ex + λe2x + µe3x | λ, µ ∈ R .
(c) On a y(x) = (2x + 3)ex + λe2x + µe3x . On cherche λ, µ tels que y(0) =
1, y 0 (0) = 0. C’est-à-dire que 3 + λ + µ = 1, 5 + 2λ + 3µ = 0. Donc
λ = −1, µ = −1, c’est-à-dire que y(x) = (2x + 3)ex − e2x − e3x .
3. Équation (E2 ). Comme 2 est une racine de l’équation caractéristique, on cherche
une solution particulière sous la forme y0 (x) = x(ax + b)e2x . On obtient y0 (x) =
x(−2x − 4)e2x .
00
Exemple 1.6.4. Résolvons l’équation différentielle y (x) − 4y 0 (x) + 3y(x) = x + 1 pour
x ∈ R.
Solution de l’équation homogène :v(x) = C1 e3x + C2 ex , C1 , C2 ∈ R.
Solution particulière : on cherche donc une solution sous la forme v0 (x) = ax + b,
cela donne v0 (x) = x3 + 79 .
Solution gènérale :y(x) = C1 e3x + C2 ex + x3 + 79 , C1 , C2 ∈ R
Méthode de variation de la constante

Le principe est le suivant : on a trouvé une solution de l’équation homogène de la forme :
yh (x) = Ay1 (x) + By2 (x).
On va chercher une solution particulière sous la forme :
y0 (x) = A(x)y1 (x) + B(x)y2 (x).
Dr Etienne GOLI 24
On va être amené à chercher des fonctions A et B vérifiant le système suivant :



 y1 (x)A0 (x) + y2 (x)B 0 (x) = 0
(S) f (x)
 y10 (x)A0 (x) + y20 (x)B 0 (x) =

a
Ce système est un système linéaire en (A0 (x), B 0 (x)) de déterminant :

y1 (x) y2 (x)

W (x) =
0
y1 (x) y20 (x)

appelé Wronskien de y1 et y2 . Le système (S) a-t-il des solutions ? Oui car son déterminant
W(x) est non nul :
y2 0
W (x) = y1 (x)y20 (x) − y10 (x)y2 (x) = (y1 (x))2 ( ) (x) 6= 0,
y1
puisque y1 et y2 sont linéairement indépendants. On calcule donc A0 (x) et B 0 (x) solutions

du système (S), on a
f f
−( )y2 ( )y1
A0 = a et B0 = a ,
W W
puis on integre pour trouver A(x) et B(x) et en déduire y0 (x).
y 00 (t) + 3y 0 (t) + 2y(t) = t (1.20)
Le polynôme caractéristique associée est r2 + 3r + 2, dont les racines sont r = −1 ;

r = −2. La solution de l’équation sans second membre est donc :
yh (t) = A1 e−t + A2 e−2t .
Nous recherchons une solution particulière de la forme :


 yp (t) = A1 (t)e−t + A2 (t)e−2t
. (1.21)
 y 0 (t) = −A1 (t)e−t − 2A2 (t)e−2t
p
La dérivée seconde de yp (t) s’écrit alors :
yp00 (t) = −A01 (t)e−t − 2A02 (t)e−2t + A1 (t)e−t + 4A2 (t)e−2t .
En replacant l’expression de yp (t), yp0 (t) et yp00 (t) dans l’équation (1.20), on obtient :
−A01 (t)e−t − 2A02 (t)e−2t = t.
Dr Etienne GOLI 25
On ajoute à cette l’équation, la seconde équation
A01 (t)e−t + A02 (t)e−2t = 0,
pour obtenir le système :


 −A01 (t)e−t − 2A02 (t)e−2t = t
 A0 (t)e−t + A0 (t)e−2t = 0
1 2
La résolution de ce système de deux équations à deux inconnues nous donne :


1 1
A02 (t) = −te2t ⇒ A2 (t) = − te2t + (e2t − 1) + C2 ;


2 4
 A0 (t) = tet

⇒ A (t) = tet
− e t
+ 1 + C1 ,
1 1
où C1 et C2 sont des constantes, respectivement les valeurs des fonctions t 7→ A1 (t) et

1
t 7→ A2 (t) en zéro. En choisissant finalement C1 = −1 et C2 = , on obtient alors
4
1 3
yp (t) = t − .
2 4
Exemple 1.6.6. Résoudre l’équation suivante, sur l’intervalle ] − π2 , + π2 [ :
1
y 00 + y =
cos x
Les solutions de l’équation homogène y 00 + y = 0 sont λ cos x + µ sin x où λ, µ ∈ R.
On cherche une solution particulière de l’équation avec second membre sous la forme
y0 (x) = λ(x) cos x + µ(x) sin x
où cette fois λ(x), µ(x) sont des fonctions à trouver et qui vérifient (S) :
 
0 0
 λ y1 + µ y2 = 0  λ0 cos x + µ0 sin x = 0
donc
 λ0 y 0 + µ0 y 0 = g(x)  −λ0 sin x + µ0 cos x = 1
.
1 2 a cos x
En multipliant la première ligne par sin x et la seconde par cos x, on obtient


 λ0 cos x sin x + µ0 (sin x)2 = 0
donc par somme µ0 = 1.
 −λ0 cos x sin x + µ0 (cos x)2 = 1
Ainsi µ(x) = x et la première ligne des équations devient λ0 = − cos sin x

x
donc λ(x) =
ln(cos x).
On vérifie pour se rassurer que y0 (x) = ln(cos x) cos x + x sin x est une solution de
l’équation. Ainsi les fonctions solutions sont de la forme :
λ cos x + µ sin x + ln(cos x) cos x + x sin x
quels que soient λ, µ ∈ R.
Dr Etienne GOLI 26
1.6.3 Equation à coefficients non tous constants

a) Equation homogène
Considérons d’abord l’équation homogène
y 00 + a1 (x)y 0 + a2 (x)y = 0
où a1 , a2 : I → R sont des applications continues, définies sur un intervalle de R (non

réduit à un point).
Nous admettrons sans démonstration le résultat suivant :
Toutes les solutions de l’équation ci-dessus peuvent être définie sur I tout entier. Len-
semble des solutions est un sous espace vectoriel de dimension deux de l’espace vectoriel
de toutes les applications dérivables de I dans R. Deux solutions V1 , V2 : I → R sont
linéairement indépendantes si et seulement si leur wronskien

v1 (x) v2 (x)

W : I → R; W (x) =
0
v1 (x) v20 (x)

est non nul pour tout x ∈ I.
Remarque 1.6.2. 1. Si v1 et v2 sont deux solutions linéairement indépendantes, la

solution générale de l’équation est donc :
y(x) = C1 v1 (x) + C2 v2 (x), (C1 , C2 ∈ R).
2. Pour que deux applications dérivables v1 , v2 : I → R soient linéairement indé-

pendantes, il suffit qu’il existe x0 ∈ I tel que leur wronskien soit non nul en x0 .
En effet, si C1 v1 + C2 v2 = 0, ((C1 , C2 ) est l’unique solution du ystème linéaire,
homogène et de Cramer :

 C1 v1 (x0 ) + C2 v2 (x0 ) = 0
 C1 v 0 (x0 ) + C2 v 0 (x0 ) = 0.
1 2
D’où C1 = C2 = 0
Malheureusement, sauf dans des cas particuliers (par exemple, si l’équation est à co-
efficients constants), on ne connait pas de méthode générale pour calculer deux solutions
linéairement indépendantes.
Dr Etienne GOLI 27
Cependant, si l’on connait une solution non nullr v1 , voici un procédé pour calculer
une seconde solution v2 , linéairement indépedante de la première. On cherche à détermi-
ner une fonction u(x) telle que v2 (x) = u(x)v1 (x) soit solution. On a successivement :
0 = v200 + a1 v20 + a2 v2
= (u00 v1 + 2u0 v10 + uv100 ) + a1 (u0 v1 + uv10 ) + a2 uv1
= u00 vv + u0 (2v10 + a1 v1 ) + u(v100 + a1 v10 + a2 v1 )
= u00 v1 + u0 (2v10 + a1 v1 ).
Cela montre que u0 est solution de l’équation linéaire homogène du premier ordre
2v10 + a1 v1
z0 + z = 0.
v1
du moins sur un sous intervalle J sur lequel v1 n’est jamais nulle. Choisissont une solution
u0 : J → R de l’équation en z, autre que la solution 0. On a donc u0 (x) 6= 0 pour tout
x ∈ J (puisque u0 est de la forme Ce−A(x) , avec C 6= 0). Soit u : J → R une primitive de
u0 . Alors
v2 : J → R; v2 (x) = u(x)v1 (x)
est solution de l’équation de départ et, par conséquent, elle s’étend en une solution v2
définie sur I tout entier. Soit W le wronskien de v1 et v2 , et remarquons que sur J on a :

v1 uv1

W =
0 = u0 v12 6= 0.
v1 u0 v1 + uv10

Il résulte que v1 et v2 sont linéairement indépendantes.
Exemple 1.6.7. Soit à résoudre l’équation différentielle

2x 0 2
y 00 − 2
y + y = 0,
1+x 1 + x2
sachant que v1 (x) = x est solution (à vérifier). Cherchons une seconde solution v2 telle
que v2 (x) = u(x)x. On a successivement
2x 0 2
0 = v200 − v2 + v2
1 + x2 1 + x2
2x 2
= (u00 x + 2u0 ) − 2
(u0 x + u) + xu
1+x 1 + x2
2x 2x 2
= u00 vv + u0 (2 − 2
x) + u(− 2
+ x)
1+x 1+x 1 + x2
2x 2u0
= u00 x + u0 (2 − x) = xu 00
+ .
1 + x2 1 + x2
2
Par conséquent u0 est solution de z 0 + z = 0, dont on vérifie facilement que la
x(1 + x2 )
1 1
solution générale est z = 1 + 2 + C, (x > 0 ou x < 0). Choisissont u0 (x) = 1 + 2 et
x x
Dr Etienne GOLI 28
1 1
ensuite u(x) = x − , (x > 0 ou x < 0). On obtient v2 (x) = (x − )x = x2 − 1, (x > 0
x x
ou x < 0), et on vérifie de suite que v2 (x) = x2 − 1 est solution sur R tout entier de
l’équation de départ. On sait que v1 et v2 sont linéairement indépendantes et, finalement,
la solution générale de l’équation de départ est :
y(x) = C1 x + C2 (x2 − 1), (C1 , C2 ∈ R).
b) Equation non homogène
Considérons, à présent, l’équation non homogène
y 00 + a1 (x)y 0 + a2 (x)y = b(x)
où a1 , a2 , b : I → R sont des applications continues, définies sur un intervalle de R (non

réduit à un point).
En procédent exactement comme dans le cas d’une équation à coefficients constants,

on montre que :
• L’équation ci-dessus possède une solution particulière, définie sur I tout entier, de
la forme
yp (x) = k1 (x)v1 (x) + k2 (x)v2 (x),
où v1 et v2 sont deux solutions linéairement indépendantes de l’équation homo-
gène associée et où k1 (x) et k2 (x) sont des fonctions à determiner et vérifiant la
condition k10 v1 + k20 v2 = 2 (méthode de variation de constantes). On a
−bv2 bv1
k10 = , k20 = ,
W W
où W est le wronskien de v1 et v2 .
• Toutes les solutions de l’équation ci-dessus peuvent être définies sur I tout entier
et, si chaque solution de l’équation homogène assiciée, on ajoute une même solu-
tion de léquation non homogène, on obtient toutes les solutions de l’équation non
homogène.
• Pour tout x0 ∈ I et tous y0 , y00 ∈ R, l’équation y 00 + a1 (x)y 0 + a2 (x)y = b(x),

(x ∈ I), homogène ou non, admet une solution unique y telle que y(x0 ) = y0 et
y 0 (x0 ) = y00 .
Remarque 1.6.3. Lorsque l’équation n’est pas à coefficients constants, le procédé, qui
permet d’éviter dans certains cas la méthode de variation des constantes, n’ pas appli-
cable.
Dr Etienne GOLI 29
2x 0 2
y 00 − 2
y + y = 1,
1+x 1 + x2
sachant que x est solution de l’équation homogène associées. D’après l’exemple précé-
dent, on sait que la solution de l’équation homogène associée est
yh (x) = C1 x + C2 (x2 − 1), (C1 , C2 ∈ R).
Posons v1 (x) = x, v2 (x) = x2 − 1, et cherchons, par la métode de variation des

constantes, une solution particulière yp (x) = k1 (x)v1 (x) + k2 (x)v2 (x) de l’équation non
homogène. Puisque b(x) = 1, on a :
Z
−bv2 Z
1 − x2
k1 (x) = dx = dx = −x + 2 arctan x + C, C ∈ R,
v1 v20 − v10 v2 1 + x2
Z
bv1 Z
x √
k2 (x) = dx = dx = ln( x2 + 1) + C, C ∈ R,
v1 v20 − v10 v2 1 + x2
En choisissant C = 0 dans les deux cas, on obtient :
√
yp (x) = x(2 arctan x − x) + (x2 − 1) ln( x2 + 1).
La solution générale de l’équation non homogène est donc
y(x) = yh (x) + yp (x)

√
= C1 x + C2 (x2 − 1) + x(2 arctan x − x) + (x2 − 1) ln( x2 + 1), (C1 , C2 ∈ R)
Nous considérons finalement un type d’équations à coefficients non constants qui, par
un changement de variable approprié, se ramène à une équation à coefficients constants.
Il s’agit des équations de la forme
x2 y 00 + α1 xy 0 + α2 y = β(x),
où α1 et α2 sont des constantes et où β : I → R est une application continue, définie sur

un intervalle de R (non réduit à un point). Remarquons que cette équation n’est pas écrite
sous la forme habituelle, qui est
α1 0 α2 β(x)
y 00 + y + 2y = 2 .
x x x
α1 α2
Comme intervalle de définition de a1 , a2 et b avec a1 (x) = , a2 (x) = 2 et b(x) =
x x
β(x)
, on peut prendre I+∗ = I ∩ R∗+ ou I−∗ = I ∩ R∗− (du moins si I+∗ ou I−∗ n’est pas vide
x2
ou réduit à un point).
Dr Etienne GOLI 30
Pour x ∈ I+∗ , on change de varible en posant x = et , et de fonction inconnue en posant

z(t) = y(et ) = y(x). On a successivement :
z 0 (t) = y 0 (et )et = y 0 (x)x
z 00 (t) = y 00 (et )e2t + y 0 (et )et = y 00 (x)x2 + y 0 (x)x,

y 00 (x)x2 = z 00 (t) − z 0 (t).
L’équation à résoudre devient
z 00 − z 0 + α1 z 0 + α2 z = β(et ),
ou encore
z 00 + (α1 − 1)z 0 + α2 z = β(et ),
qui est une équation à coefficients constants. On peut donc trouver les solutions z(t) de
cette équation, et les fonctions z(ln x) sont alors les solution sur x ∈ I+∗ de l’équation de
départ.
Pour x ∈ I−∗ , on change de varible en posant x = −et , et de fonction inconnue en

posant z(t) = y(−et ) = y(x). On a successivement :
z 0 (t) = y 0 (−et )(−et ) = y 0 (x)x
z 00 (t) = y 00 (−et )e2t + y 0 (−et )(−et ) = y 00 (x)x2 + y 0 (x)x,

y 00 (x)x2 = z 00 (t) − z 0 (t).
L’équation à résoudre devient
z 00 − z 0 + α1 z 0 + α2 z = β(−et ),
ou encore
z 00 + (α1 − 1)z 0 + α2 z = β(−et ),
et, ayant trouver les solutions z(t) de cette équation, et les fonctions z(ln(−x)) sont alors
les solution sur x ∈ I−∗ de l’équation de départ.
Remarque 1.6.4. Il est parfois plus simple de ne résoudre que l’équation homogène as-
sociée par la méthode ci-dessus, puis de chercher une solution particulière de l’équation
non homogène par la méthode de variation des constantes
Dr Etienne GOLI 31
1
x2 y 00 − xy 0 − 3y = , (x > 0 ou x < 0).
x
Pour x > 0, posons x = et et z(t) = y(e( t)). L’équation se transforme en
z 00 − 2z 0 − 3z = e−t ,
dont la solution générale est

t
z(t) = C1 e−t + C2 e3t − e−t .
4
Sur R∗+ , la solution générale de l’équation de départ est donc
1 ln x
y(x) = C1 + C 2 x3 − .
x 4x
Pour x < 0, posons x = −et et z(t) = y(−e( t)). L’équation se transforme en
z 00 − 2z 0 − 3z = −e−t ,
dont la solution générale est

t
z(t) = C1 e−t + C2 e3t + e−t .
4
Sur R∗+ , la solution générale de l’équation de départ est donc
(−1) ln(−x)
y(x) = C1 + C2 (−x3 ) − .
x 4x
C1 et C2 étant des constantes arbitraires, la solution générale s’écrit
1 ln |x|
y(x) = C1 + C 2 x3 − ,
x 4x
aussi bien sur R∗+ que sur R∗− .
x2 y 00 − xy 0 − 3y = x4 ex , (x > 0).
Si l’on effectue le changement de variable x = et et z(t) = y(e( t)). L’équation se trans-

forme en
z 00 − 2z 0 − 3z = e4t exp(et ),
et il faut utiliser la méthode de variation des constantes avec e4t exp(et ) pour second
membre. Il vaut donc mieux n’utiliser le changement de variable que pour résoudre
Dr Etienne GOLI 32
l’équation homogène associée, qui devient z 00 − 2z 0 − 3z = 0, admettant C1 e−t + C2 e3t

pour solutions. La solution de l’équation homogène associée est donc
1
yh (x) = C1 + C 2 x3 (C1 , C2 ) ∈ R2 .
x
1
Posant v1 (x) = et v2 (x) = x3 , on cherche ensuite une solution particulière yp (x) =
x
k1 v1 + k2 (x)v2 (x) de l’équation de départ. Mais, sous sa forme habituelle, celle-ci s’écrit
1 3
y 00 − y 0 − 2 y = x2 ex , (x > 0),
x x
et, par conséquent, b(x) = x2 ex (et non x4 ex ). On obtient :
−bu2
Z
1Z 4 x
k1 (x) = dx = x e dx
v1 v20 − v10 v2 4
1
= − ex (x4 − 4x3 + 12x2 − 24x + 24) + C
4
(on intègre quatre fois par partie),
Z
bu1 1Z x 1
k2 (x) = 0 0
dx = e dx = ex + C.
v1 v2 − v1 v2 4 4
D’où :
1 24 1
yp (x) = − ex (x3 − 4x2 + 12x − 24 + ) + x3 ex
4 x 4
x 2 6
= e (x − 3x + 6 − ).
x
Finalement, la solution générale de l’équation de départ est :
1 6
y(x) = C1 + C2 x3 + ex (x2 − 3x + 6 − ), (C1 , C2 ) ∈ R2 .
x x
Dr Etienne GOLI 33
Chapitre 2
Équations aux Dérivées Partielles
2.1 Généralités
2.1.1 Définitions-propriétés
Définition 2.1.1. Soit u une fonction définie sur Rd , à valeurs dans R et suffisamment
régulière pour que les expressions qui suivent aient un sens. Une équations aux dérivées
partielles (e.d.p.) pour la fonction u est une relation entre u, les variables x1 , ..., xd et un
nombre fini de dérivées partielles de u,

F x1 , ..., xd , u, D1 (u), ..., Dd u, D1 D1 u, D1 D2 u, ..., Dα u = 0. (2.1)
∂u ∂ku
avec Di u(x) = (x), pour k ∈ N on a Dik u(x) = (x). Soit α = (α1 , ..., αd ) ∈ Nd ,
∂x1 ∂xki
on pose |α| = α1 + ... + αd . Pour f ∈ C α1 +...+αd (Rd , R), on note
Dα f (a) = D1α1 D2α2 ...Ddαd f (a).
Définition 2.1.2. On dit que u est solution de l’équation aux dérivées partielles dans
Ω ∈ Rd si, après substitution de u et de ses dérivées partielles, F s’annule pour tout
(x1 , ..., xd ) ∈ Ω¸
Définition 2.1.3. L’ordre m ∈ N d’une équation aux dérivées partielles est celui de la
dérivée partielle d’ordre le plus élévé.
Définition 2.1.4. Un système d’équations aux dérivées partielles est formé de plusieurs
équations aux dérivées partielles impliquant une ou plusieurs fonctions inconnues ui .
Définition 2.1.5. Une équation aux dérivées partielles est linéaire si F est linéaire par
rapport à u et ses dérivées partielles. Si m est l’ordre de l’équation aux dérivées partielles,
l’équation est de la forme
Aα (x)Dα u(x) = B(x),

X
|α|≤m
34
Aα Dα u est un opérateur différentiel

X
Si B = 0 on a une équation homogène et Lu =
|α|≤m
linéaire.
Propriété 2.1.1. Si u1 et u2 sont deux solutions d’une équation aux dérivées partielles
linéaire homogène, alors pour α1 et α2 des réels quelconques, α1 u1 + α2 u2 est aussi
solution.
Propriété 2.1.2. Si uh est solution de l’équation linéaire homogène et up est solution de

l’équation linéaire non homogène, alors uh + up est solution de l’équation complète.
Remarque 2.1.1. La solution d’une équation aux dérivées partielles d’ordre m dépend
en général de m fonctions arbitraires de d − 1 variables.
Propriété 2.1.3. La solution générale d’une équation aux dérivées partielles est celle qui
permet de trouver toutes les solutions de l’équation (sauf des cas de solutions singulières)
en donnant des valeurs particulières aux fonctions arbitraires.
2.1.2 conditions initiales-conditions au bord

Pour trouver des solutions particulières d’une équation aux dérivées partielles, à par-
tir de la solution générale, on va imposer des conditions restrictives sur l’ensemble des
solutions. Les contraintes les plus fréquentes sont :
1. conditions initiales : si u est fonction de (x, t) ∈ Rd × R on donne
u(x, t0 ) = φ0 (x) ou D2p u(x, t0 ) = φp (x),
on parle aussi de conditions de Cauchy ;

2. conditions au bord : si u est fonction de x ∈ Ω ⊂ Rd , on a trois types de
contraintes :
— conditions de Dirichlet où u est fixé sur le bord de Ω : u|∂Ω = g ;
du
— conditions de Neumann où la dérivée normale de u est fixée : |∂Ω = g ;
dn
du
— conditions de Robin ou mixtes : c(x)u + ce(x) = g sur ∂Ω ;
dn
si g = 0 on a des conditions homogènes au bord ;
3. conditions à l’infini : si Ω n’est pas borné on a des conditions de la forme
u(x) ∼ Φ(x) quand |x| → +∞ ou kuk2 < +∞ ;
4. conditions sur les interfaces : si Ω = Ω1 ∪ Ω2 , avec Ω1 ∩ Ω2 = ∂Ω1 ∩ ∂Ω2 , et
si l’on a déterminé u sur Ω1 et Ω2 , alors pour pouvoir définir u sur Ω on a des
du
conditions sur u, resp. , sur ∂Ω1 ∩ ∂Ω2 .
dn
Dr Etienne GOLI 35
Remarque 2.1.2. Les contraintes sont en général imposées par la nature du problème que
l’on essaye de modéliser, l’équation aux dérivées partielles et ses conditions restrictives
seront donc a priori cohérentes. De façon générale une équation aux dérivées partielles
ne donne lieu à un problème raisonnable que si on l’associe à un certain type de condi-
tions restrictives, par exemple des conditions initiales pour des problèmes d’évolution
(équation de la chaleur, équation des ondes) ou des conditions au bord pour l’équation
de Laplace.
Exemple 2.1.1.

Problèmes type de conditions
+
 ut (x, t) = 0 sur R × R
condition initiale
 u(x, 0) = φ(x) sur R



 utt (x, t) = 0 sur R × R+
u(x, 0) = φ0 (x) sur R conditions initiale



u (x, 0) = φ1 (x) sur R
 t
 ux (x, y) = 0 sur Ω = [0; 1]2
condition de Dirichlet
 u|∂Ω = g


 ux (x, y) = 0 sur Ω = [0; 1]2
du condition de Neumann

 |∂Ω = g
 dn


 ut (x, t) + ux (x, t) = 0 sur R × R+

u(x, 0) = −x2 pour x < 0 conditions sur les interfaces
= x2 pour x > 0


u(x, 0)
2.1.3 Problèmes bien posés

Considérons une équation aux dérivées partielles sur un domaine avec éventuellement
des conditions auxiliaires sur la solution, on dit que le problème est bien posé si on a :
— existence d’une solution du problème ;
— unicité de cette solution ;
— stabilité par rapport aux données du problème.
Si la solution change beaucoup quand les données changent peu on dit que le problème
est sensible aux données.
Exemple 2.1.2. L’équation de Laplace en deux dimensions :

∂ 2u ∂ 2u
+ =0 dans Ω = {−∞ < x < +∞; y > 0}
∂x2 ∂y 2
avec les conditions aux frontieres :
— u(x, 0) = f (x), ∀x ∈ R
∂u
— (x, 0) = g(x), ∀x ∈ R
∂y
Dr Etienne GOLI 36

 f =0
⇒ u(x; y) = 0
 g=0

1
f=
cos(nx) x ∈ R; n ∈ N∗ 1


n ⇒ u(x; y) = cos(nx) cosh(ny)
 g=0
 n
1
Lorsque n est grand, la condition u(x, 0) = cos(nx) diffère peu de la condition u(x, 0) =
n
0. La solution, elle, diffère beaucoup à cause du cosinus hyperbolique, le problème n’est
pas stable et donc il est "mal posé".
2.1.4 Notion de solutions faibles

Soit u la solution d’un problème bien posé. Dans ce qui précède on n’a pas précisé
la régularité deu, on a seulement supposé que u était suffisamment différentiable pour
que les équations aient un sens, par exemple u ∈ C m (Ω) si u est solution d’une équation
aux dérivées partielles d’ordre m. On dit alors que u est une solution au sens fort de
l’équation aux dérivées partielles. Dans beaucoup de cas un problème n’admet pas de
solutions régulières : l’équation des ondes avec conditions initiales non continues, les lois
de conservation scalaires qui génèrent des ondes de choc.
Pour que le problème soit bien posé il faut élargir l’ensemble des u, par exemple admettre
des solutions non continues. On doit transformer le problème de façon à lui garder un
sens pour des fonctions non différentiables, on parle de formulation faible du problème
ou formulation variationnelle du problème. Pour une solution forte il y a équivalence entre
la formulation faible et le problème initial. Une solution du problème faible est appelée
solution faible ou solution généralisée.
Il est souvent plus facile de trouver une solution faible et de montrer a posteriori qu’elle
est régulière, c’est-à-dire que l’on a bien une solution forte.
Exemple 2.1.3. Considérons le problème


 −∆u = f dans Ω
(2.2)
 u = 0 sur ∂Ω,
avec Ω un ouvert de l’espace RN , ∂Ω est son bord (ou frontière), f est une fonction
continue sur Ω. Soit
X = {φ ∈ C 1 (Ω) tel que φ = 0 sur ∂Ω}.
L’égalité
Z Z
∇u(x).∇v(x)dx = f (x)v(x)dx pour toute fonction v ∈ X (2.3)
Ω Ω
Dr Etienne GOLI 37
est appelée la formulation variationnelle du problème aux limites (2.2).
Un intérêt immédiat de la formulation variationnelle (2.3) est qu’elle a un sens si la

solution u est seulement une fonction de C 1 (Ω), contrairement à la formulation "clas-
sique" (2.2) qui requiert que u appartienne à C 2 (Ω). On pressent donc déjà qu’il est plus
simple de résoudre (2.3) que (2.2) puisqu’on est moins exigeant sur la régularité de la
solution.
Dans la formulation variationnelle (2.3), la fonction v est appelée fonction test. En mé-
canique, la formulation variationnelle est connue sous le nom de "principe des travaux
virtuels". En physique, on parle aussi d’équation de bilan ou de formule de réciprocité.
Lorsqu’on prend v = u dans (2.3), on obtient ce qu’il est convenu d’appeler une égalité
d’énergie, qui exprime généralement l’égalité entre une énergie stockée dans le domaine
Ω (le terme de gauche de (2.3)) et une énergie potentielle associée à f (le terme de droite
de (2.3)).
2.2 Équations linéaires d’ordre 1

2.2.1 Introduction
Dans cette partie, nous allons étudier les EDP linéaires d’ordre 1. Nous allons res-
treindre notre étude aux équations linéaires n’ayant que deux variables indépendantes,
c’est-à-dire aux équations de la forme
∂u ∂u
A +B + Cu = D (2.4)
∂x ∂y
pour lesquelles A ;B ;C et D sont des fonctions de x et y continûment différentiables sur
le domaine D. L’une des méthode utilisée pour résoudre ces équations est la méthode
des courbes caractéristiques. Cette méthode peut aussi être adaptée au cas des EDP li-
néaires d’ordre 1 ayant plus de deux variables indépendantes. Ces équations apparaissent
naturellement dans certains modèles. Mais elles peuvent aussi provenir d’approximations
d’équations d’ordre supérieur.
2.2.2 Méthode des caractéristiques

Définition
Définition 2.2.1. Une courbe C paramétrée est l’image d’une fonction γ : I → D d’un in-
tervalle ouvert I de R vers le domaine ouvert D de R2 définie par s 7→ γ(s) = (x(s); y(s))
pour tout s ∈ I et on dit alors que γ est une paramétrisation de C. Dans ce qui suit, nous
supposerons que les fonctions s 7→ x(s) et s 7→ y(s) sont continûment dérivables sur
Dr Etienne GOLI 38
I. Dans cette situation, le vecteur γ 0 (s0 ) = (x0 (s0 ); y 0 (s0 )) est un vecteur tangent à la
courbe C au point (x(s0 ); y(s0 )).
Méthode
Décrivons maintenant la méthode générale des courbes caractéristiques pour résoudre

le problème à valeur initiale suivant :
∂u ∂u
A +B + Cu = D avec u(X(τ ); Y (τ )) = F (τ ); ∀τ ∈ I;
∂x ∂y
où A ; B ; C ; D sont des fonctions continûment différentiables de x et y ; u = u(x; y) est à
déterminer, I est un intervalle et X(τ ), Y (τ ) et F (τ ) sont des fonctions continûment diffé-
rentiables de τ ∈ I données. Nous supposerons au départ que (A(x; y); B(x; y)) 6= (0; 0)
pour tout point (x; y) ∈ D. Considérons toutes les courbes paramétrées ayant une paramé-
trisation γ : R → R2 définie par s 7→ (x(s); y(s)) pour tout s ∈ R et dont le vecteur tan-
gent γ 0 (s) = (x0 (s); y 0 (s)) est (A(x(s); y(s)); B(x(s); y(s)) au point γ(s) = (x(s); y(s))
pour tout s ∈ R.
Ici ()0 désigne la dérivée par rapport à s. Nous obtenons ainsi un système de deux
équations différentielles ordinaires
dx dy
= A(x; y) et = B(x; y). (2.5)
ds ds
Si nous fixons x(0) = x0 et y(0) = y0 , il y a alors une et une seule solution à ce système
d’équations différentielles ordinaires, à cause de l’hypothèse que (A(x; y); B(x; y)) 6=
(0; 0) pour tout point (x; y) ∈ D. Noter qu’il est en général difficile de résoudre explici-
tement un tel système. Si maintenant nous considérons les valeurs u(s) = u(x(s); y(s))
d’une solution u sur ces courbes, alors nous obtenons par la règle de chaines que
du ∂u dx ∂u dy
= +
ds ∂x ds ∂y ds
∂u ∂u
= A(x(s); y(s)) |(x(s);y(s)) + B(x(s); y(s)) |(x(s);y(s))
∂x ∂y
= −C(x(s); y(s))u(x(s); y(s)) + D(x(s); y(s))
Noter que l’èquation

∂u ∂u
A+B + Cu = D (2.6)
∂x ∂y
nous permet de conclure que la dèrivèe directionnelle de u = u(x; y) dans la direction
du vecteur tangent γ 0 (s) au point γ(s) est −C(x(s); y(s))u(x(s); y(s)) + D(x(s); y(s)).
L’èquation
du
= −C(x(s); y(s))u(x(s); y(s)) + D(x(s); y(s)) (2.7)
ds
Dr Etienne GOLI 39
est une èquation diffèrentielle ordinaire dont u(s) est une solution. Les fonctions x(s) ;
y(s) sont dèterminèes par les èquations (2.5). Si nous fixons u(0) = u0 , alors l’èqua-
tion (2.7) a une et une seule solution u(s). Les courbes dans R3 donnèes par les para-
mètrisations s 7→ (x(s); y(s); u(s)) sont les courbes caractèristiques. Pour chaque point
(x0 ; y0 ; u0 ), il y a une seule courbe caractèristique s 7→ (x(s); y(s); u(s)) passant par ce
point (x0 ; y0 ; u0 ) à s = 0. Pour chaque τ ∈ I, nous aurons une courbe caractèristique
s 7→ (x(s; τ ); y(s; τ ); u(s; τ )) en prenant ci-dessus x0 = X(τ ), y0 = Y (τ ) et u0 = F (τ )
et telle que (x(0; τ ); y(0; τ ); u(0; τ )) = (X(τ ); Y (τ ); F (τ )) pour tout τ ∈ I. Nous ob-
tenons ainsi une paramètrisation d’une surface (s; τ ) 7→ (x(s; τ ); y(s; τ ); u(s; τ )) dans
l’espace des (x; y; u) contenant la courbe C des valeurs initiales τ 7→ (X(τ ); Y (τ ); F (τ )),
ainsi que toutes les courbes caractèristiques s 7→ (x(s; τ ); y(s; τ ); u(s; τ )).
Nous supposerons aussi que le jacobien

∂x ∂x

∂(x; y) ∂τ = ( ∂x )( ∂y ) − ( ∂x )( ∂y ) 6= 0.

∂s

= ∂y ∂y
∂(s; τ ) ∂s ∂τ ∂τ ∂s
∂s ∂τ

pour les points (s; τ ) = (0; τ ) avec τ ∈ I, alors il est possible d’écrire s et τ comme
des fonctions s = s(x; y) et τ = τ (x; y) continûment différentiables de x et y. Ceci
est une conéequence du théorème des fonctions inverses. En d’autres mots, la fonction
(s; τ ) 7→ (x(s; τ ); y(s; τ )) a une fonction inverse (x; y) 7→ (s(x; y); τ (x; y)) dans un
voisinage de (s; τ ) = (0; τ ). En substituant ces expressions pour s et τ dans u(s; τ ), nous
obtenons u = u(x; y) comme fonction de x et y. Cette fonction satisfait l’EDP
∂u ∂u
A +B + Cu = D.
∂x ∂y
Exemples
Exemple 2.2.1. Resoudre, par la methode des caracteristiques l’EDP

∂u ∂u
+ x2 = −yu (2.8)
∂x ∂y
u(0, y) = f0 (y)
où f0 est une fonction donnee.

On a, en travaillant avec les courbes s 7→ (x(s), y(s)) de R2
du ∂u ∂x ∂u ∂y ∂u dx ∂u dy
= + = +
ds ∂x ∂s ∂y ∂s ∂x ds ∂y ds
Et par identification avec (2.8), on déduit les équations différentielles ordinaires
dx dy du
= 1; = x2 et = −yu
ds ds ds
Dr Etienne GOLI 40
de telle sorte que :
1
x = x(s) = s + x(0); dy = s2 ds ⇒ y = s3 + y(0)
3
En posant x(0) = 0 et en notant y(0) = y0 , on a
1
x = x(s) = s; dy = s2 ds ⇒ y = s3 + y0
3
Par suite
du du 1
= −yu ⇒ = (− s3 − y0 )ds
ds u 3
et par intégration,
1 4 1
log |u| = − s − y 0 s + c = − x4 − y 0 x + c
12 12
1 4
−
x −y0 x 1 1
et u(x, y) = ke 12 avec y = s3 + y0 et donc y0 = y − s3 .
3 3
Comme u(0, y0 ) = k = f0 (y0 ), il vient
1 4
1 3 x −yx
u(x, y) = f0 (y − s )e 4 .
3
Exemple 2.2.2. Résolution analytique de l’équation de transport On cherche une fonction
u : (x, t) ∈ R × R+ 7→ u(x, t) ∈ R solution du problème suivant :

∂u ∂u
+c = 0, (x, t) ∈ R × R+


∂t ∂x
u(x, 0) = u0 (x), x ∈ R


dans laquelle c est une constante.

On cherche une ligne caractéristique (x(s), t(s)) le long de laquelle cette équation aux
dérivées partielles du premier ordre se réduirait à une équation différentielle ordinaire.
Calculons la dérivée de u le long d’une telle courbe :
d dx(s) ∂u dt(s) ∂u
u (x(s), t(s)) = (x(s), t(s)) + (x(s), t(s)) .
ds ds ∂x ds ∂t
dt dx du ∂u
On remarquera aisément qu’en imposant = 1 et = c, on obtient : = +
ds ds ds ∂t
∂u
c = 0. La solution de l’équation reste donc constante le long de la ligne caractéris-
∂x
tique.
Il vient ainsi trois équations différentielles ordinaires à résoudre :
dt dx
= 1 : en posant t(0) = 0, on obtient : ∀s ∈ R+ , t(s) = s = c : en notant
ds ds
du
x(0) = x0 , on obtient : ∀s ∈ R+ , x(s) = x0 + c s = x0 + c t =0:
ds
∀s ∈ R+ , u(s) = u(0) = u(x0 , 0) = u0 (x0 ).
Dr Etienne GOLI 41
Dans ce cas, les lignes caractéristiques sont donc des droites de pente c, le long desquelles
la solution reste constante. La valeur de la solution en un point (x, t) ∈ R × R+ peut donc
être retrouvée en cherchant la valeur de la condition initiale u0 à l’origine x0 = x − c t
de la ligne caractéristique :
∀(x, t) ∈ R × R+ , u(x, t) = u0 (x − c t).
2.2.3 méthode de changement de variable

En utilisant le changement de variable u = x + y et v = x − y, trouver toutes les
fonctions f de classe C 1 sur R2 vérifiant pour tout point (x, y) du plan :
∂f ∂f
= (2.9)
∂x ∂y
1. On introduit la fonction de changement de variable notée φ.

Ici on a : φ(x + y, x − y) = (u, v). φ est une fonction de R2 dans R2 .
 x = u+v
 
 u = x+y 
On a alors et donc 2
 v = x−y  v =
 u+v
2
2. On procède au changement de variable.
Effectuer un changement de variable consiste à chercher une fonction g : (u, v) 7→
g(u, v) de classe C 1 sur R2 telle que la fonction composée f = g ◦ φ vérifie la
condition donnée (2.9).
Utilisation des matrices jacobiennes. f = g ◦ φ donc
Jf = Jg (φ(x, y)) × Jφ (x, y)
Soit puisque φ(x, y) = (u, v)
Jf = Jg (u, v) × Jφ (x, y)
On obtient l’égalité :
∂φ1 ∂φ1
 

∂f ∂f

∂g ∂g
 (x, y) (x, y)
 ∂x ∂y
(x, y); (x, y) = (u, v); (u, v) ×  ∂φ

∂x ∂y ∂u ∂v 2 ∂φ 2

(x, y) (x, y)
 
∂x ∂y
Ce qui donne
 
∂f ∂f ∂g ∂g 1 1

(x, y); (x, y) = (u, v); (u, v) × 
∂x ∂y ∂u ∂v 1 −1
∂f ∂f ∂g ∂g ∂g ∂g

(x, y); (x, y) = (u, v) + (u, v); (u, v) − (u, v)
∂x ∂y ∂u ∂v ∂u ∂v
Dr Etienne GOLI 42
Et donc par identification :

∂f ∂g ∂g


 (x, y) = (u, v) + (u, v)
∂x ∂u ∂v

∂f ∂g ∂g
(x, y) = (u, v) − (u, v)



∂y ∂u ∂v
3. On remplace les dérivées partielles de f par celles de g dans l’expression de départ (2.9)
(2.9) devient alors :
∂g ∂g ∂g ∂g
(u, v) + (u, v) = (u, v) − (u, v)
∂u ∂v ∂u ∂v
et donc :
∂g
(u, v) = 0
2
∂v
La fonction g ne dépend donc pas de u, elle est de la forme g(u, v) = h(u) où h
est une fonction de classe C 1
Donc, les solutions de l’EDP sont les fonctions C 1 de la forme : f (x, y) = h(x+y)
puisque u = x + y.
2.3 Équations aux dérivées partielles linéaires du 2ème ordre

2.3.1 Introduction
Dans cette partie, nous allons étudier les EDP linéaires d’ordre 2. Nous allons res-
treindre notre étude aux équations linéaires n’ayant que deux variables indépendantes,
c’est-à-dire aux équations de la forme
∂ 2u ∂ 2u ∂ 2u ∂u ∂u
A 2
+ B + C 2
+D +E + Fu + G = 0 (2.10)
∂x ∂y∂x ∂y ∂x ∂y
pour lesquelles A, B, C, D, E, F et G sont des fonctions de x et y continûment différen-
tiables sur le domaine Ω.
Définition 2.3.1. Une équation telle que, dans Ω
B 2 (x; y) − A(x; y)C(x; y) > 0 (2.11)
est dite hyperbolique dans ce domaine.
Exemple 2.3.1. c étant un réel strictement positif, l"équation des ondes
∂ 2u ∂ 2u
− c =0
∂t2 ∂x2
est une équation aux dérivées partielles hyperbolique.
Dr Etienne GOLI 43
B 2 (x; y) − A(x; y)C(x; y) = 0 (2.12)
est dite parabolique dans ce domaine

Exemple 2.3.2. α étant un réel strictement positif, l’équation de diffusion
∂ ∂u ∂u
(α ) =
∂x ∂x ∂t
est une équation aux dérivées partielles parabolique.
B 2 (x; y) − A(x, ; y)C(x; y) < 0 (2.13)
est dite élliptique dans ce domaine

Exemple 2.3.3. L’ équation de Laplace
∂ 2u ∂ 2u
+ 2 =0
∂t2 ∂x
est une équation aux dérivées partielles elliptique.
2.3.2 Méthodes de résolution

a) L’équation des ondes sur R
Nous considérons l’équation des ondes en une dimension :




 utt (t, x) − uxx (t, x) = 0, t > 0, x ∈ R

u(0, x) = u0 (x), x ∈ R, (2.14)


ut (0, x) = u1 (x), x ∈ R.
Les fonctions u0 , u1 : R → R sont données. L’équation des ondes est une équation à
dérivées partielles du deuxième ordre, mais on peut la réécrire comme un système d’équa-
tions à dérivées partielles du premier ordre. On observe qu’on peut factoriser l’équation
(ou l’opérateur différentiel) des ondes :
! !
∂ ∂ ∂ ∂
+ − u = utt − uxx = 0.
∂t ∂x ∂t ∂x
!
∂ ∂
Si on pose v(t, x) = − u(t, x), alors on obtient un système d’équations de
∂t ∂x
transport pour les fonctions u et v :



 vt + vx = 0, t > 0, x ∈ R,

ut − ux = v t > 0, x ∈ R,






v(0, x) = u(x) − u00 (x), x ∈ R,
x ∈ R.


u(0, x) = u0 (x),
Dr Etienne GOLI 44
On obtient comme solution :
v(t, x) = a(x − t),
où a(x) = v(0, x), et

Z t
u(t, x) = u0 (x + t) + v(τ, x + t − τ )dτ
0
Z t
= u0 (x + t) + a(x + t − 2τ )dτ
0
1 Z x+τ
= u0 (x + t) + a(τ )dτ
2 x−τ
Par définition,
a(x) = v(0, x) = ut (0, x) − ux (0, x) = u1 (x) − u00 (x), x ∈ R.
On obtient alors la solution u de l’équation des ondes par la formule de d’Alembert :

1 1 Z x+τ
u(t, x) = (u0 (x + t) + u0 (x − t)) + u1 (τ )dτ. (2.15)
2 2 x−τ
b) Equation de diffusion sur un domaine spatial borné
∂u ∂ 2u
−D 2 =0 avec 0 < x < l, t ∈ R∗+ , D 6= 0.
∂t ∂x
On impose u(x = 0, t) = 0, quand t > 0, u(x = l, t) = 0, quand t > 0. La condition
initiale est : u(x, 0) = ϕ(x), 0 < x < l.
On utilise la méthode de séparation des variables en posant u(x, t) = f (x)g(t). L’équation
de diffusion devient donc :
f (x)g 0 (t) − Df 00 (x)g(t) = 0

1 g 0 (t) f 00 (x)
= = cste = −λ λ∈R
D g(t) f (x)

g 0 (t) = −Dλg(t)
Soit .
 f 00 (x) = −λf (x)
On se ramène donc à des équations différentielles ordinaires. x = 0 ⇒ f (0)g(t) = 0
x = l ⇒ f (l)g(t) = 0
On ne retient que la solution f (0) = f (l) = 0, en rejetant la solution g(t) = 0.
Fonction f(x)
La fonction f est solution du problème

 f 00 (x) = −λf (x)
 f (x = 0) = 0 f (x = l) = 0
Dr Etienne GOLI 45
Les valeurs de λ pour lesquelles il existe une solution non nulle sont dites valeurs propres.
Les fonctions f associées sont dites fonctions propres.
— Si λ = 0 : f (x) = ax + b
f (0) = f (l) = 0 ⇒ a = b = 0.
λ = 0 n’est donc pas valeur propre.
— Si λ < 0 : λ = −k 2 , f (x) = aekx + be−kx
f (0) = f (l) = 0 ⇒ a = b = 0.
λ < 0 n’est donc pas valeur propre.
— Si λ > 0 : λ = +k 2 , f (x) = a cos kx + b sin kx,
nπ
f (0) = f (l) = 0 ⇒ a = 0 et b sin kl = 0 donc k = kn = avec n ∈ Z∗ .
l
n2π 2
On a donc λ = λn = 2 avec n ∈ N∗ .
l
Les fonctions propres sont donc
nπx

f = fn = b sin
l
avec n ∈ N∗ .
Fonction g(t)
On a g 0 (t) = −Dλg(t) ⇒ g(t) = cste × e−λDt .
n2 π 2
Par suite, pour n ∈ N∗ , g(t) = gn (t) = cn e− l2
Dt
.
Solution générale
On a
nπx2 π2

−n Dt
u = un (x, t) = cn e sin l2
l
∗
avec n ∈ N . Afin de déterminer les cn , on utilise la condition initiale u(x, 0) = ϕ(x).
Comme
+∞ 2 2
nπx

− n 2π Dt
X
u(x, t) = cn e l sin .
n=1 l
Il vient,
+∞
nπx
X
u(x, t = 0) = cn sin = ϕ(x).
n=1 l
Z 1 Z 1 +∞ !
mπx nπx mπx
X
ϕ(x) sin dx = cn sin sin dx
0 l 0 n=1 l l
+∞ Z 1
nπx mπx
X
= cn sin sin dx
n=1 0 l l
+∞
l X
= cn δn,m
2 n=1
l
= cn
2
Dr Etienne GOLI 46
Donc
2Z 1 nπx

cn = ϕ(x) sin dx.
l 0 l
il s’agit des coe ?cients de Fourier de ϕ.
La solution recherchée est donc :
+∞
2Z 1 nπx n2 π 2 nπx

dx e− l2 Dt sin
X
u(x, t) = ϕ(x) sin .
n=1 l 0 l l
Conditions suffisantes
Si,
— ϕ est continue sur [0, l]
— ϕ0 est continue par morceaux sur [0, l]
— ϕ(0) = ϕ(l) = 0
Alors
+∞
nπx
X
cn sin
n=1 l
converge uniformément et absolument vers ϕ(x) sur [0, l].
Dr Etienne GOLI 47
Chapitre 3
Exercices
3.1 Exercices
Exercice 3.1.1. Former une équation différentielle linéaire d’ordre 1 dont les fonctions
C +x
f (x) =
1 + x2
seraient les solutions.
Exercice 3.1.2. Résoudre sur des intervalles appropriés les équations différentielles sui-
vantes :
a) y 0 + 2y = x2
yy 0 1
b) 1+y 2
= x
c) y 0 − y = (x + 1)ex
d) y 0 + y = x − ex + cos x
Exercice 3.1.3. Résoudre sur des intervalles appropriés les équations différentielles sui-
vantes :
a) xy 0 − y = 2x2 , y(1) = 5,
b) (1 + ex )y 0 + ex y = (1 + ex )
c) (2 + cos x)y 0 + sin(x)y = (2 + cos x) sin x
Exercice 3.1.4. Résoudre sur des intervalles appropriés, les équations de Bernoulli et les
équations de Riccati suivantes
1) y 0 + 2y = 4y 3
√
2) xy 0 − 2x2 y = 4y
2) y 0 − 2xy + y 2 = 2 − x2
48
Exercices
Exercice 3.1.5. Résoudre sur R les équations différentielles suivantes :

a) y 00 − 3y 0 + 2y = 0
b) y 00 + 2y 0 + 2y = 0
c) y 00 + 2y 0 + y = ex
d) y 00 − 3y 0 + 2y = sin(2x)
Exercice 3.1.6. Résoudre les équations :

1. y 0 (t) + 2y(t) = cos(t)ety(0) = 1.
2. y 0 (x) + 2xy(x) + x(y(x))4 = 0.
Exercice 3.1.7. Résoudre l’équation y 00 + y 0 − 2y = 9ex − 2.
Exercice 3.1.8. Résoudre, par la méthode des caractéristiques l’EDP

∂u ∂u

+ x2 = −yu


(E) : ∂x ∂y
u(0, y) = y 2


3.2 Examen 1 2018

Exercice 3.2.1. Résoudre l’équation (E1 ) : y 0 (t) + y(t) = e−t . et y(0) = 1.
Exercice 3.2.2. Résoudre l’équation (E2 ) : y 00 + 4y = cos(x).

∂u ∂u

+c = u


(E) : ∂t ∂y

 u(0, y) = u0 (y)
avec c ∈ R∗ et u0 ∈ C 1 (R).
Exercice 3.2.4. Déterminer, pour chaque EDP si elle est hyperbolique, elliptique ou pa-
rabolique.
∂ 2f ∂ 2f
1. + =0
∂x2 ∂y 2
∂u ∂ 2u
2. −4 2 =0
∂t ∂x
∂ u ∂ 2u
2
3. 10 2 − 2 = 0
∂x ∂t
2
∂ f ∂ 2f ∂ 2f
4. x2 2 + 2xy + y2 2 = 0
∂x ∂x∂y ∂y
2 2
∂ u ∂ u ∂u
5. − + 2 + u = 0.
∂x2 ∂y 2 ∂x
Dr Etienne GOLI 49
Exercices
Exercice 3.2.5. Déterminer, pour chaque EDP :

a) si elle est linéaire,
b) si est-elle homogène,
c) son ordre.
∂u ∂ 2u
1. =a 2 avec a ∈ R.
∂t ∂x
∂ 2u
2. = f où f est une fonction fixée.
∂x2
∂ 2u
3. + a4 u = 0, avec a ∈ R.
∂x2
∂ 3u ∂ 2u
4. = u .
∂x3 ∂t2
∂ 2f ∂ 3f ∂ 2f
5. x2 2 + 2xy + y 2 2 + f = 0.
∂x ∂x∂y∂x ∂y
3.3 Examen 2 2018

Exercice 3.3.1. Résoudre l’équation (E1 ) : y 0 (t) + y(t) = e2t . et y(0) = 1.
Exercice 3.3.2. Résoudre l’équation (E2 ) : y 00 − 2y 0 + 4y = ex .


∂u ∂u
+c = u


(E) : ∂t ∂x
u(0, x) = u0 (x)


avec c ∈ R∗ et u0 ∈ C 1 (R).
rabolique.
∂ 2f ∂ 2f
1. + =0
∂x2 ∂y 2
∂u ∂ 2u
2. −4 2 =0
∂t ∂x
2
∂ u ∂ 2u
3. 10 2 − 2 = 0
∂x ∂t
2
∂ f ∂ 2f ∂ 2f
4. x2 2 + 2xy + y2 2 = 0
∂x ∂x∂y ∂y
2 2
∂ u ∂ u ∂u
5. 2
− 2 +2 + u = 0.
∂x ∂y ∂x
Dr Etienne GOLI 50
Exercices

c) son ordre.
∂u ∂ 4u
1. =a 4 avec a ∈ R.
∂t ∂x
∂ 2u
2. = f où f est une fonction fixée.
∂x2
∂ 2u
3. + a4 u = 0, avec a ∈ R.
∂x2
∂ 3u 2
5∂ u
4. = u + g, où g est une fonction fixée.
∂x3 ∂t2
∂ 2f ∂ 3f ∂ 2f
5. x8 2 + 2xy + y 6 2 + f = 0.
3.4 Examen 2019

Exercice 3.4.1. Résoudre l’équation (E1 ) : y 0 (x) + 2xy(x) + x(y(x))4 = 0.
Exercice 3.4.2. Résoudre l’équation (E2 ) : y 00 − 4y 0 + 4y = (t2 + 1)e2t .

∂u ∂u

y −x = 0


(E) : ∂x ∂y

 u(s, 0) = u0 (s)
avec u0 ∈ C 1 (R).
rabolique.
∂ 2f ∂ 2f
1. + =0
∂x2 ∂y 2
∂u ∂ 2u
2. −4 2 =0
∂t ∂x
2
∂ u ∂ 2u ∂ 2u ∂u
3. ex 2 + x − 2 + 5y = ex
∂x ∂x∂y ∂t ∂x
∂ 2f ∂ 2f ∂ 2f
4. x2 2 + 2xy + y2 2 = 0
∂x ∂x∂y ∂y
2 2 2
∂ f ∂ f ∂ f ∂f ∂f
5. 2
+ −2 2 +3 −3 =0
∂x ∂x∂y ∂y ∂x ∂y
∂ 2u ∂ 2u ∂u
6. − + 2 + u = 0.
∂x2 ∂y 2 ∂x
Dr Etienne GOLI 51
Exercices

c) son ordre.
∂u ∂ 2u
1. =b 2 avec b ∈ R.
∂t ∂x
∂ 2u
2. x2 2 = 1 + x2 .
∂x
!5
∂u ∂ 2u
3. + 2 + a4 u = 0, avec a ∈ R.
∂y ∂x
∂ 3u 2
5∂ u
4. =u .
∂x3 ∂t2
∂ 2f ∂ 3f ∂ 2f
5. x4 2 + 2xy + y 4 2 + f = 0.
Dr Etienne GOLI 52
Bibliographie
[1] Claire David - Pierre Gosselet : Equations aux dérivées partielles Cours et exercices cor-
rigés . Dunod, (2012) (2015).
[2] Georges Koepfler : Equations aux dérivées partielles . Université René Descartes - UFR de
Mathématiques et Informatique , (2001).
53

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INTRODUCTION AUX EQUATIONS AUX

1 Rappels sur les équations différentielles ordinaires 6

2 Équations aux Dérivées Partielles 34

2.1.4 Notion de solutions faibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

0.1 Equations différentielles ordinaires (EDO)

0.2 Equations aux dérivées partielles (EDP)

— mécanique des fluides : équations de Navier-Stockes

Dans les modèles en biologie ou en dynamique des populations on s’intéresse à la

Exemples d’équations aux dérivées partielles linéaires :

Rappels sur les équations différentielles

F (x, u(x), u0 (x), u00 (x), ..., u(n) (x)) = 0,

entre la variable x ∈ R et les dérivées de la fonction inconnue u au point x. La fonction

Définition 1.1.4 ( Solution maximale, solution globale.). Soient I1 et I2 , deux intervalles

I1 ⊂ Ie ⊂ I2 . On dit qu’une solution (y; I1 ) est globale dans I2 si et seulement si (y; I1 )

1.2 Equations à variables séparables

1.3 Équation différentielle linéaire du premier ordre

1.3.2 Equation homogène

a) Equation à coefficients constants

On se place dans le cas où a et b sont des constantes.

b) Equation à coefficients variables

On se place dans le cas où a et b sont des fonctions.

Proposition 1.3.2. Soit I un intervalle de R où les fonctions a et b sont définies et conti-

Exemple 1.3.2. Comment résoudre l’équation différentielle x2 y 0 = y ? On se place sur

1.3.3 Solution générale

1.3.4 Recherche de solution particulière

Second membre de la forme : f (x) = eλx Pn (x)

Second membre de la forme : η1 cos(ωx) + η2 sin(ωx)

∀x ∈ I, ay 0 (x) + by(x) = η1 cos(ωx) + η2 sin(ωx)

admet une solution particuliere sur I de la forme t 7→ µ1 cos(ωx)+µ2 sin(ωx) où µ1 , µ2 ∈

Méthode de variation de la constante

1.3.5 Principe de superposition

Alors, la fonction f = λ1 f1 +λ2 f2 est une solution particulière de l’équation différentielle

Exemple 1.3.4. Considérons par exemple l’équation différentielle y 0 − y = cos x + x. La

y 0 (t) + 2y(t) = 1; ∀t > 0 (1.5)

sous la condition initiale y(0) = y0 = 1.

y 0 (t) + 2y(t) = 0 (1.6)

yp (t) + 2yp (t) = 1;

A0 (t)e−2t − 2A(t)e−2t + 2A(t)e−2t = 1;

Exemple 1.3.6. On considère l’équation différentielle (E) : x3 y 0 + (2 − 3x2 )y = x3 .

1.3.7 Résolution de l’équation y 0 + ay = b par la méthode de La-

f solution de (E) sur I ⇔ ∀x ∈ I, f 0 (x) + a(x)f (x) = b(x)

⇔ ∃C ∈ R, ∀x ∈ I, f (x) = Ce−A(x) + e−A(x) xx0 b(t)eA(t) dt.

Remarque 1.3.1. Le moment clé de la resolution est le moment où on multiplie les

Théorème 1.3.1. Soient a et b deux fonctions continues sur un intervalle I de R à valeurs

où A est une primitive fixée de la fonction a sur I.

f solution de (E) sur I ⇔ ∀x ∈ I, 2xf 0 (x) − f (x) = 3x2

Exemple 1.3.10. Soit l’équation différentielle suivante :

y 0 (t) + 2y(t) = 1; ∀t > 0 (1.7)

sous la condition initiale y(0) = y0 = 1.

1.4 Exemples d’équations non linéaires

y 0 e−y = ex ⇔ −e−y = ex + A ⇔ y = − ln(A − ex ).

1.4.2 Equations de Bernoulli

Définition 1.4.1. On appelle équation de Bernoulli toute équation différentielle de la

Remarque 1.4.1. — Si α = 0, alors l’équation (1.8) devient une équation linéaire

y 0 (x) + (a(x) − b(x))y(x) = 0;

b) Transformation d’une équation de Bernoulli à une équation linéaire

• Divisons tous les termes de l’équation (1.8) par y α ; on obtient

y(x)−α y 0 (x) + a(x)y(x)1−α = b(x) (1.9)

• Faisons le changement de variables suivant

d’où la dérivée des deux membres de la fonction (1.10) donne

• Substituons ces transformations dans l.équation (1.9). Il vient

z 0 (x) + (1 − α)a(x)z(x) = (1 − α)b(x). (1.11)

Résoudre l’équation différentielle suivante