École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies

Processus Stochastiques
Correction Série d’exercices №1 : Vecteurs gaussiens-Mouvement Brownien

Niveau : 4ème année INFINI Année universitaire : 2020-2021

Exercice 4 :
Énoncé :
Soient (Wt1 )t≥0 et (Wt2 )t≥0 deux mouvements Browniens
p standard indépendants sur un espace
filtré (Ω, F, Ft≥0 , P). On définit ∀t ≥ 0, Wt3 = ρWt1 + 1 − ρ2 Wt2 , avec ρ ∈ [0, 1] un réel donné.
Montrer que (Wt3 )t≥0 est un mouvement Brownien standard
Solution :

Puisque (Wt1 )t≥0 et (Wt2 )t≥0 sont deux mouvements Browniens standard alors (Wt3 )t≥0 est un
processus gaussien centrée et continue. Soit s ≤ t, on a
p p
E(Wt3 Ws3 ) = E((ρWt1 + 1 − ρ2 Wt2 )(ρWs1 + 1 − ρ2 Ws2 ))
p p
= ρ2 E(Wt1 Ws1 ) + ρ 1 − ρ2 E(Wt1 Ws2 ) + ρ 1 − ρ2 E(Wt2 Ws1 )

Puisque (Wt1 )t≥0 et (Wt2 )t≥0 sont deux mouvements Browniens standard et indépendants on aura
p p
E(Wt3 Ws3 ) = ρ2 E(Wt1 Ws1 ) + ρ 1 − ρ2 E(Wt1 Ws2 ) + ρ 1 − ρ2 E(Wt2 Ws1 )
= ρ2 s + (1 − ρ2 )s = s

On déduit que (Wt3 )t≥0 est un M.B.