USTHB, FEI Département de Télécommunication

Master RT-B 17 Octobre 2022

Série N° 2 : Processus aléatoires : stationnarité-ergodicité /DSP filtrage (partie 1)

Exercice 1 : X t , A,   A cosw0t    .

Où A et teta sont des v.a. indépendantes et w0 une valeur fixe.
1. Fixer θ à θ0 et déterminer si le processus est WSS (Wide Sens Stationary).
2. Est-ce qu’il est SSS ?

Exercice 2 : X t , A,    A  B cos wt    .

A variable aléatoire guassiènne de moyenne 3 et d’écart type égal à 2, B est une variable aléatoire
exponentielle de moyenne 5 et θ est uniforme sur – et .
1. Calculer la moyenne et l’écart type de X.
2. Est-ce que X est stationnaire ?

Réponse : Moyenne =3

Exercice 3 : (à faire à la maison) Même exercice que l’exercice 2 avec θ uniforme sur –/2 et /2.
1. Calculer la moyenne et l’écart type de X
2. X est il stationnaire ?

Réponse : E  X   3  10   cos wt ,  X  29 
40 cos wt

 cos 2 wt
Le processus n’est pas stationnaire.

Exercice 4 : Même exercice que 2 avec θ=0

Réponse : E  X   3  5 cos wt ,  X  4  25 cos2 wt

X n’est pas stationnaire.

Exercice 5 : Soit y(t) =A x(t). cos(wt+ φ) où x(t) est un signal aléatoire et A et w sont des constantes et
φ est une v.a. uniformément distribuée sur [0, 2] indépendante de x(t). On suppose x(t) WSS
1. Calculer E(y(t)) et Ryy(t, t1) = E(Y(t) Y(t1)).
2. Déterminer gyy(f) la densité spectrale de puissance (DSP) de y(t).

  0
Exercice 6 Montrer que la transformée de Fourier de la fonction e s’écrit :

2 0
e
   0  2f
e d 
1  4 2 f 2 0
2

(cette démonstration est à faire à la maison et ne nécessite pas de correction)

La relation entre l'entrée x(t) et la sortie y(t) d'un détecteur est exprimée sous la forme suivante y(t) = X2(t). Si
on suppose que x(t) est un processus aléatoire gaussien stationnaire à moyenne nulle avec une fonction
d'autocorrélation de la forme :

RXX    N 0e
 
(  0)

1. Calculer la moyenne du signal de sortie Y(t).

2. Calculer la fonction d'autocorrélation du signal de sortie RYY().

1
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Indication. On utilisera le résultat de Probabilités selon lequel pour un signal aléatoire X(t) gaussien
centré :

3. Calculer la densité spectrale de puissance (DSP) du signal de sortie GYY (f).

Exercice 7 : Soit un filtre RC passe-bas de réponse impulsionnelle h(t)=1/RC. e-t/RC.u(t)

y(t) est la réponse de ce filtre à un signal aléatoire x(t) : y(t) = x(t) * h(t). On posera 0= RC.

1. Calculer la moyenne du signal y(t) lorsque x(t) est stationnaire à l'ordre 1.

2. Calculer la fonction d'autocorrélation du signal de sortie Ryy(t) lorsque x(t) est un bruit blanc
(centré) de fonction d'autocorrélation RXX(t) = N0 (). En déduire la variance de y(t).
3. Calculer directement la DSP du signal y(t) à partir de celle de x(t) et retrouver l'expression de la
fonction d'autocorrélation de y(t).

Exercice 8 (A faire à la maison)

On considère un filtre RC passe-bas de fonction de transfert H(p)=1/(1+RCp). On posera 0= RC et Y(t) la réponse
de ce filtre à un signal aléatoire X(t) = A + N(t) où A est une constante et
N(t) un signal aléatoire centré de fonction d'autocorrélation égale à

RNN    N 0e
 /a
(a  0)
2
1. Calculer la puissance E[y ] du signal y(t) de deux façons différentes.
2. Déterminer la valeur de la constante de temps t0 du filtre permettant d'obtenir un rapport
"signal sur bruit" (S/N) en sortie de 10 log10(S/N) = 10 avec A = 2 V et N0 = 1 V2. Le
rapport S/N en sortie est défini par
S Puissance y (t )
3. 
N var iance ( yt )
4. Comparer ce rapport au rapport S/N en entrée défini de façon similaire.
5. Quelle est la conséquence de vouloir augmenter le rapport S/N en sortie sur la dynamique du
signal de sortie ?