Université Bordj Bou-Arreridj

Faculté des sciences et de la technologie

Département d’électronique
1ère année Master Electronique des systèmes embarqués
Unité : traitement avancé du signal

TD 2 : SIGNAUX ALEATOIRES ET PROCESSUS STOCHASTIQUES

Exercice 1
On jette une pièce de monnaie et on définit un processus x(t) tel que :
x(t)=sin(t) si on obtient pile
x(t)=2t si on obtient face

a) Trouver E{x(t)}
b) Trouver F(x,t) pour t=0,25, t=0,5 et t=1

Exercice 2
Soit le processus aléatoire 𝑋 (𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 + Θ), ou Θ est une va uniformément distribuée entre 0
et 2𝜋, Vérifier si le processus X(t) est stationnaire au sens large.

Exercice 3
La variable aléatoire C est uniforme dans l’intervalle [0,T]. trouver Rxx(t1,t2) si :

a) x(t)=U(t-C)
b) x(t)=(t-C)

Exercice 4
Soit X une variable aléatoire ayant une densité d distribution uniforme sur 0≤X≤2. Trouver E{v(t)}et
E{v2(t)} et Rvv(t1,t2) pour le processus aléatoire :

a) v(t)=6exp(Xt)
b) v(t)=6cos(Xt)

Exercice 5
Soit 𝑃(𝑡) et 𝑄(𝑡) deux processus aléatoires tel que
𝑃(𝑡) = 𝑋 cos 𝜔𝑡 + 𝑌 sin 𝜔𝑡 et 𝑄 (𝑡) = 𝑌 cos 𝜔𝑡 − 𝑋 sin 𝜔𝑡
où 𝑋 et 𝑌 sont deux variables aléatoires noncorrelées et de moyenne zéro. Les valeurs des
moyennes qudratiques de 𝑋 et 𝑌 sont 𝐸 [𝑋 2 ] = 𝐸 [𝑌 2 ] = 𝜎 2 . Donner la fonction d’intercorrelation
𝑅𝑃𝑄

Exercice 6
Soit V(t)=Acos(2Ft+) où A est une constante et F et  sont des variables aléatoires. Si  a une
distribution uniforme sur [0, 2] et F une distribution arbitraire de densité de probabilité PF(f),
montrer que :
𝐴2 +∞
𝑅𝑣𝑣 (𝑡1 , 𝑡2 ) = ∫ 𝑐𝑜𝑠[2𝜋𝛽(𝑡1 − 𝑡2 )]𝑃𝐹 (𝛽 )𝑑𝛽
2 −∞
Trouver E{v(t)} et E{v2(t)}

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Exercice 7
Soit z(t)=M(t)cos(0t+) où M(t) est un processus stochastique de valeur moyenne nulle et de
variance 0.

a) Si =0, trouver E{z2(t)}, est-ce que z(t) est stationnaire ?

b) Si  est une variable aléatoire indépendante ayant une distribution uniforme sur [-, ],
trouver E{z2(t)},est-ce que z(t) est stationnaire ?

Exercice 8
Montrer que si y(t)=x(t+a)-x(t-a), alors

𝑅𝑦𝑦 () = 2𝑅𝑥𝑥 () − 𝑅𝑥𝑥 ( + 2a) − 𝑅𝑥𝑥 ( − 2a)

𝐺𝑦𝑦 (f) = 4𝐺𝑥𝑥 (f)𝑠𝑖𝑛2 (2𝜋𝑎𝑓)

Exercice 9
Soit x(t) un processus aléatoire dont les valeurs x changent après chaque intervalle de T secondes
tout en restant constantes dans l’intervalle. Ce processus est un ensemble de trains d’impulsions
rectangulaires ayant une durée constant T ; mais la position  de la première transition après
l’origine est une variable aléatoire uniformément distribuée sur [0,T]. De plus, on suppose que les
valeurs Ak prises dans les différents intervalles sont indépendantes l’une de l’autre et possèdent une
densité de probabilité fx(x) arbitraire. Calculer la fonction d’autocovariance et d’autocorrealation.

Exercice 10
Soit une variable aléatoire  ayant une densité d probabilité f() et une autre variable aléatoire ,
indépendante de , et uniformément distribuée sur [0, 2]. On forme le processus stochastique
x(t)=Acos(t+), où A est une constante et t une variable réelle.

a) Calculer E[x(t)], l’espérance mathématique de x(t).

b) Calculer Rxx(t1,t2), la fonction d’autocorrélation de x(t). poser =t1-t2

Exercice 11
La tension d’entrée d’un circuit RC, appliqué pour t>0, est un processus stochastique, x(t), de valeur
moyenne x(t)=2 et d’autocorrélation Rxx()=4+exp(-2││). Si y(t) est la tension aux bornes de la
capacité C. déterminer :

a) La fonction moyenne y(t)=E[y(t)]

b) La densité spectrale de puissance Gyy(f)

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