Université Ziane Achour de Djelfa ‫ﺟﺎﻣﻌﺔ ز ﺎن ﻋﺎﺷﻮر ﺑﺎ ﻠﻔﺔ‬

Faculté des Sciences et de la Technologie ‫ﻠﻴﺔ اﻟﻌﻠﻮم و اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ‬

Département de Génie Electrique ‫ﻗﺴﻢ اﻟ ﻨﺪﺳﺔ اﻟﻜ ﺮ ﺎﺋﻴﺔ‬
Filière de Télécommunications ‫ﺷﻌﺒﺔ اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﻴﺔ و اﻟﻼﺳﻠﻜﻴﺔ‬

Niveau : 1ère année Master en Télécommunications Spécialité : Systèmes des Télécommunications

Semestre : 01 Le 30/01/2019

Epreuve de la Matière : Signaux Aléatoires et Processus Stochastiques

(Durée : 01H30')

Exercice 1 (05 points)

On considère le signal déterministe défini par :

x(t)=ApT(t)

où pT(t) est la fonction rectangle définie par :

1 si t  T
p T (t)  
 0 a illeurs

On suppose que A est une constante réelle positive.

1. Est-ce que le signal x(t) est à énergie finie ?
2. Déterminer sa densité spectrale Sx(f).
3. On suppose que le produit de convolution : c()=pT()∗pT(). Donner l’expression de la fonction
d’autocorrélation Rx() de x(t) à l’aide de la fonction c().
4. Que représente la quantité Rx(0) ? Déterminer Rx(0) en fonction de A et T.
On suppose maintenant que A est une variable aléatoire uniforme sur l’intervalle [0, Amax].
5. Déterminer E(x2(t)). Le signal x(t) est-il stationnaire ?

Exercice 2 (03 points)

On considère deux variables aléatoires indépendantes X et Y de lois uniformes sur l’ensemble :
{0, 1} vérifiant :
P[X=0]=P[X=1]=1/2
et
P[Y=0]=P[Y=1]=1/2

On définit la variable aléatoire : Z=X+Y avec  une variable réelle positive.

1. Trouver E[X], E[Y], E[X2] et E[Y2].

2. En déduire la moyenne et la variance de la variable aléatoire Z.
3. Déterminer la loi de la variable aléatoire Z.

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Epreuve de la Matière : Signaux Aléatoires et Processus Stochastiques Le 30/01/2019

Exercice 3 (07 points)

Soit X une variable aléatoire continue de densité de probabilité :

k x a 1 pour x  [0,1], avec a  R *

f (x )  
0 ailleurs

1. Calculer la valeur de k.
2. Calculer E(Xn) avec n  N* et en déduire E(X) et Var(X).
3. Déterminer la fonction de répartition de X.

On considère une nouvelle variable aléatoire Y=− ln(X) pour X0.

4. Déterminer la densité de probabilité de Y.

5. Refaire la question (2) pour Y.

Exercice 4 (05 points)

Soit le processus stochastique x(t) = R cos(  t +  )  sin(  t +  )  où  est une variable aléatoire
uniformément distribuée sur [-π , π] avec R et  des variables réelles.

1. Calculer la moyenne mx(t) et la corrélation Rx(t, t+) de x(t).

2. Le processus x(t) est-il stationnaire au sens large ?

3. Est-ce que le processus est à moyenne et à corrélation ergodiques ?

Soit un autre processus stochastique y(t)=x(t)+At où A est une variable aléatoire de moyenne
nulle, de variance égale à 1 et indépendante de x(t).

4. Calculer la moyenne my(t) et la fonction de corrélation Ry(t, t+) de y(t).

5. Est-ce que y(t) est stationnaire au sens large ?

Bonne chance

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