USTHB – FGE– Dpt Electronique 1ère annéeMaster INST Pr. M.

KEDIR-TALHA

Module : TAS2 TRAVAUX DIRIGES

Série d’Exercices N°3

(Processus aléatoires-Stationnarité-Ergodicité)

Exercice 1
On Considère le signal aléatoire x(t) = A sin (2πf0t +φ) avec φ est une variables aléatoires
uniformes dans l`intervalle [0, 2π] ( A et f0 des constantes).
a- Donner et tracer les fonctions densité de probabilités et de répartition x(t). Ce signal est-il
stationnaire d’ordre 1 ? expliquer
T /2
1
b- On définit la moyenne temporelle d’un processus aléatoire : xmoy  lim  x(t )dt .
T T / 2
Déterminer pour le signal aléatoire donné : xmoy , x moy , [x –xmoy] 2moy
2

c- Déterminer les moyennes statistiques suivantes: E[x(t)], E[x2(t)] et Var[x(t)]

d- Comparer les résultats obtenus en c et b . x(t) est-il ergodique d’ordre 1? expliquer
e- Déterminer E[x(t1) x(t2)] et [x(t1) x(t2)]moy qu’on note respectivement Rx(t1,t2) et Cx(t1,t2).
Discuter la stationnarité au sens large et l’ergodicité au sens large.
f- Déterminer et tracer la densité spectrale de puissance du signal aléatoire. En déduire la
puissance de ce signal.

Exercice 2

1/ Soit x(t) un signal aléatoire ergodique et stationnaire de la forme suivante

Avec p(x= 0)= 1/4, p(x=1 )= 1/8, et p(x= 3)=3/8

a- Tracer sa densité de probabilité et sa fonction de répartition
b- Donner la valeur moyenne temporelle et la moyenne statistique de ce signal
c- Donner sa puissance
2/ Soit r(t) = x(t) + b(t) où b(t) est un bruit blanc gaussien centré de variance 10-4 dans
l’intervalle [-1/2, +1/2]
a- Donner un tracé de r(t)
b- Donner la densité de probabilité de b(t)
c- Tracer la densité de probabilité de r(t) sachant que Pr(r) = Px(r) * Pb(r)
d- Calculer la moyenne et la variance du signal r(t)
e- r(t) est-il stationnaire d’ordre 2 ?