Université Cadi Ayyad Année universitaire 2014-2015

Faculté des Sciences et Techniques Marrakech

Département de Physique Appliquéé

DEVOIR SURVEILLE (Durée 1h45, Aucun document n’est autorisé)

Module Traitement du signal aléatoire

Exercice 1

Considérons un processus X(t,w) dont chaque réalisation est un signal aléatoire

binaire x(t) prenant les valeurs x1=-2V et x2=2V avec les probabilités respectives
Pr(x1)=1/4 et Pr(x2)=3/4.

1-1. X(t,w) est-il stationnaire à l’ordre 1 ? Pourquoi ?

1-2. Calculer sa valeur moyenne mX(t)=E[X(t,w)],

1-3. En supposant que ce processus est stationnaire et ergodique à l’ordre 1, quelle

est la valeur de la composante continue x(t) du signal x(t) ?

Exercice 2

On considère le signal aléatoire x(t)=α.cos(2πf0.t+φ) où α et f0 sont des constantes

et φ est une variable aléatoire uniformément distribuée sur [0, 2π], (c’est-à-dire :
pφ (φ)=1/(2π) si φ ∈ [0, 2π], pφ (φ)=0 sinon)), on rappelle que :
2cos(a)cos(b)=cos(a-b)+cos(a+b)

2-1. x(t) est-il stationnaire au sens large ?

2-2. En déduire sa puissance totale, sa variance, sa densité spectrale de puissance

2-3.Calculer la moyenne temporelle x(t). x(t) est-il ergodique à l’ordre 1 ?.

2-4.Calculer la fonction d’autocorrélation temporelle x(t) x(t + τ) . x(t) est-il ergodique

à l’ordre 2 ?.

e- Comparer les moyennes statistiques et temporelles, conclure

Exercice 3

Soit y(t)=x(t)+w(t), avec x(t)=α.cos(2 πf0t) (α=2, f0=20Hz) et un SNR=10dB. Calculer

la puissance du bruit w(t).

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Questions :

1. Rappeler c’est quoi un modèle MA en définissant bien les termes apparaissant

dans son expression.
2. Même question pour le modèle ARMA
3. Soit un processus x(k) modélisable par un modèle AR d’ordre p
-Donner l’équation qui régit x(k) en précisant le caractère de son entrée.
-Donner l’expression du filtre AR.
-Donner l’expression du prédicteur d’ordre p
-Donner l’expression de la densité spectrale de puissance de x(k)

4. Soit l’observation : x(k)=s(k)+b(k), où s(k) (signal utile) est un processus aléatoire

résultant de l’excitation d’un filtre H(z) par un processus blanc de densité spectrale
de puissance σ . Le signal parasite b(k) est un bruit blanc de densité spectrale de
puissance σ . Les processus s(k) et b(k) sont décorrélés.

-Donner l’expression du filtre non causal de Wiener en fonction de H(z), σ et σ

-Ensuite, donner l’expression du filtre causal de Wiener en expliquant ce que vous

devez faire pour arriver à l’expression exacte du filtre.

- Ses filtres sont à réponse impulsionnelle finie ou infinie ?