Licence Télécommunication S5 / Licence Electronique S5

Matière : Traitement du signal

Chargé du module : Mr Azeddine MEHAOUCHI

Traitement du signal : Série d’exercices N°02

Processus aléatoires

Exercice N°01 : Moyenne, fonction de corrélation, variance et stationnarité

Soit x(t ) un processus aléatoire défini par :
x(t )  
Où  est une variable aléatoire uniformément distribuée sur   / 8,  / 8 .
1. Calculer la valeur moyenne et la fonction d’autocorrélation de x(t ) . Déduire sa variance.
2. Conclure sur sa stationnarité.

Exercice N°02 : Moyenne, fonction de corrélation, variance, moyenne quadratique et stationnarité (EMD 19/20)
Partie I
Soit x(t ) un processus aléatoire défini par :
x(t )  
Où  est une variable aléatoire de distribution :
k 2,  2    2
f  ( )   avec k  R .
0, ailleurs
Trouver la valeur de k, calculer la valeur moyenne et la fonction d’autocorrélation de x(t ) . Déduire
sa variance. Conclure sur sa stationnarité.

Partie II
Soit z (t ) le processus aléatoire défini par :
z (t )  x(t ) cos( w0 t   )
Trouver la valeur moyenne quadratique du processus z (t ) , est ce que z (t ) est stationnaire.
1. Si   0 .
2. Si  est une variable aléatoire indépendante ayant une distribution uniforme sur   ,   .

Exercice N°03 : Ergodicité en espérance et ergodicité en autocorrélation

On considère le processus stochastique :
x(t )  A cos( w0 t   )
Où A et w0 sont constants et  est une variable aléatoire uniformément distribuée sur 0, 2  .
1. Trouver la valeur moyenne statistique et temporelle, est ce que x(t ) est ergodique en
espérance.
2. Trouver la valeur quadratique moyenne statistique et temporelle, est ce que x(t ) est
ergodique en autocorrélation.
3. Calculer la densité spectrale de puissance de x(t ) et représenter son graphe.
4. Déduire la puissance du processus.

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Exercice N°04 : Somme de processus aléatoires

Soient x(t ) et x(t ) deux processus aléatoires supposés stationnaires individuellement et
conjointement. On considère leur somme z (t )  x (t )  y (t ) .
1. Trouver la fonction d’auto-covariance du processus z (t ) .
2. Trouver la fonction d’auto-covariance du z (t ) lorsque x(t ) et y (t ) sont non corrélés.
3. Trouver la fonction d’auto-covariance du z (t ) lorsque x(t ) et y (t ) sont non corrélés et
centrés.
4. Trouver la densité spectrale de puissance du processus z (t ) pour les cas précédents.

Exercice N°05 : Système linéaire invariant aléatoire

Une tension x(t ) alimenté un circuit RL en série pour t  0 . Si la densité spectrale de la tension
d’entrée est G xx ( f )   / 2 . Si y (t ) est la tension aux bornes de la résistance R . Déterminer la
densité spectrale de puissance G yy ( f ) , la fonction d’autocorrélation R yy ( ) et la valeur quadratique

moyenne E y 2 (t ) .
Exercices supplémentaires
Exercice N°06 : Moyenne, valeur quadratique moyenne, fonction d’autocorrélation et stationnarité
Soit x(t ) un processus aléatoire définie par :

x(t )   F ( )d
t

Où F(τ) est un bruit blanc de moyenne nulle et de variance égale à l’unité.

1. Calculer la valeur moyenne et la valeur quadratique moyenne du processus x(t ) .
2. Déterminer la fonction d’autocorrélation de x(t ) . Conclure sur la stationnarité du x(t ) .

Exercice N°07 : Valeur quadratique moyenne et stationnarité

Soit z (t )  m(t ). cos( w0 t   ) où m(t ) est un processus stochastique de valeur moyenne nulle et de
variance M 0 . Trouver la valeur moyenne quadratique du processus z (t ) , est ce que z (t ) est
stationnaire.
1. Si   0 .
2. Si  est une variable aléatoire indépendante ayant une distribution uniforme sur   ,   .

Exercice N°08 : Moyenne, fonction de corrélation, variance, moyenne quadratique et stationnarité (RATT 19/20)
Partie I
Soit A une variable aléatoire de densité de probabilité :
k A 2 ,1  A  1
f A ( A)   kR
 0, ailleurs
Trouver la valeur de k, la valeur moyenne et la valeur quadratique moyenne de A . Déduire sa
variance.
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Partie II
Soit x(t ) un processus aléatoire défini par :
x(t )  A cos( w0 t   )
Où w0 est un constant, A est une variable aléatoire avec la même densité de probabilité que la
partie I et  est une variable aléatoire indépendante ayant une distribution uniforme sur   ,   .
1. Calculer la valeur moyenne et la fonction d’autocorrélation de x(t ) . Déduire sa valeur
quadratique moyenne. Est-il stationnaire au sens large ? Justifier.
2. Trouver la valeur moyenne et la valeur quadratique moyenne temporelles de x(t ) . Est-il
ergodique en espérance ? ergodique en autocorrélation ?

Exercice N°09 : Stationnarité et ergodicité

Soient x et y deux variables aléatoires indépendantes ayant une même espérance nulle et une
même variance  2 .
1. Trouver la fonction d’intercorrélation des processus aléatoires :
o v(t )  x cos( w0 t )  y sin( w0 t )
o w(t )  y cos( w0 t )  x sin( w0 t )
2. Trouver l’espérance et la fonction d’autocorrélation du processus v(t ) , est ce que v(t ) est
stationnaire au sens large.
3. Trouver la valeur quadratique moyenne statistique et temporelle, est ce que v(t ) est
ergodique.

Exercice N°10 : Système linéaire invariant aléatoire

La tension d’entrée d’un circuit RC , appliqué pour t  0 , est un processus aléatoire, x(t ) , d’une

fonction d’autocorrélation R xx ( )  4  e . Si y (t ) est la tension aux bornes de la capacité C ,

2 

déterminer :
1. La valeur moyenne et la valeur moyenne quadratique de x(t ) , en déduire sa variance.
2. La valeur moyenne, la densité spectrale de puissance, la fonction d’autocorrélation et la valeur
moyenne quadratique de y (t ) .

Exercice N°11 : Fonction d’autocorrélation et densité spectrale de puissance

Soit le processus stochastique défini par :
y (t )  x(t )  a x (t  T )
Où a et T sont des constantes et x(t ) un processus aléatoire stationnaire au sens large.
1. Exprimer la fonction d’autocorrélation du y (t ) en fonction de celle du processus x(t ) .
2. Exprimer la densité spectrale de puissance du y (t ) en fonction de celle du processus x(t ) .

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