École Supérieure Privée d’Ingénierie et de Technologies

Probabilité II
Correction de la série d’exercices n˚4 :Chaı̂ne de Markov à temps discret
Exercice n˚3

Niveau : 4ème année D.S Année universitaire : 2019-2020

Correction de l’exercice 3 :
1. Vérifier que (Xn )n≥0 est une chaı̂ne de Markov.
L’information transmise au temps n + 1 ne dépend que de l’information transmise au temps
n (et pas de toute les informations transmises précédement) ; donc (Xn )n≥0 est une chaı̂ne
de Markov.
2. Donner son espace d’états et calculer sa matrice de transition P .

On a Xn (Ω) ∈ {1, 2}. De plus on a

     
P Xn+1 = 1Xn = 1 = P Xn+1 = 2Xn = 2 = P (Fn ) = p
   
P Xn+1 = 1Xn = 2 = P Xn+1 = 2Xn = 1 = P (Fnc ) = 1 − p
 

Autrement dit
 
p 1−p
P =
1−p p

3. On considère que la loi initiale est la loi uniforme U{ −1 1

2 , 2 }, donner la loi de la chaı̂ne au
temps n.

D’après le cours la loi de la chaine au temps n est donnée par µn = µ0 P n .

Dans ce cas µ0 = (1/2, 1/2).
Calculons P n :
On a
 
p 1−p
P =
1−p p

Cette matrice est symétrique donc diagonalisable dans une base orthonormée et ses valeurs
propres sont réelles. La somme des lignes étant constante égale à 1, on en déduit que 1 est
valeur propre et (1, 1)t est le vecteur propre associé. La trace étant égale à 2p, on déduit que

1
la deuxième valeur propre est 2p − 1. Le vecteur propre associé étant orthogonal au premier,
on déduit que (−1, 1)t est vecteur propre associé à la valeur propre 2p − 1. Ainsi,
   
1 1 −1 1 0 1 −1
P =
2 1 1 0 2p − 1 1 1

et donc
1 + (2p − 1)n 1 − (2p − 1)n
 
n 1
P =
2 1 − (2p − 1)n 1 + (2p − 1)n