Chapitre 6

Suites de matrices

1 criture matricielle dune relation de rcurrence

Exemple 1 :
Soit (un ) la suite de Fibonacci dfinie par u0 = 1, u1 = 1 et un+2 = un+1 + un , pour tout
n N.  
un
On pose pour tout entier n, Un = .
un+1
 
1
On a donc : U0 = .
1
 
0 1
En posant A = , on peut crire Un+1 = AUn .
1 1       
0 1 un un+1 un+1
En effet, AUn = = = = Un+1
1 1 un+1 un + un+1 un+2

Exemple 2 :
Soient deux suites numriques couples (un ) et (vn ) dfinies pour tout n N par :
u0 = 2, v0 = 4 et 
un+1 = 2un 3vn + 1
vn+1 = un + 5vn 4
     
2 3 1 un
En posant A = ,B= , Un = , on peut crire : Un+1 = AUn + B.
1 5 4 vn

Dans les deux exemples prcdents, on a dfini des suites de matrices colonnes.
Exercices 1, 3, 5, 6, 9, 13 pages 141, 142.

2 Suites de la forme Un+1 = AUn

2.1 Gnralits
Les rsultats de ce paragraphe sont rapprocher des rsultats sur les suites gomtriques,
mme si ltude de la convergence de telles suites est plus dlicate.

Proprit 1 Soit (Un ) une suite de matrices colonnes de taille p telle que, pour tout entier
naturel n, on a Un+1 = AUn o A est une matrice carre dordre p.
Alors, pour tout n N, Un = An U0 .

Dmonstration : Par rcurrence :

Initialisation : Pour n = 0, on a A0 U0 = Ip U0 = U0 .
Hrdit : Supposons la proprit vraie au rang k, cest--dire Uk = Ak U0 .
On a alors Uk+1 = AUk = A Ak U0 = Ak+1 U0 . La proprit est hrditaire.
Conclusion : Daprs le principe de rcurrence, Un = An U0 , pour tout n N.

1
Exemple 3 :
Calculons le 11me terme
  de la suite de Fibonacci dfinie dans lexemple 1 :
89
On a U10 = A10 U0 = . Donc u10 = 89
144

Remarque 1 :
Grce cette proprit, on peut mme parfois obtenir une dfinition explicite de la suite (un ).
Ceci condition de pouvoir calculer An . Cest le cas lorsque la matrice A est diagonalisable
(peut scrire sous la forme A = P DP 1 avec D diagonale.
Pour la suite de Fibonacci, voir le manuel page 154.

Dfinition 1 Soit (Un ) une suite de matrices colonnes de taille p.

On dit que la suite (Un ) est convergente si les p suites dont les termes sont les p coefficients
de Un sont convergentes.
La limite de (Un ) est alors la matrice dont les coefficients sont les p limites obtenues.

Remarque 2 :

Dans certaines situations, on peut calculer An partir dune diagonalisation, ou dun

logiciel de calcul formel. De lgalit Un = An U0 on obtient alors une dfinition explicite
de (Un ) et sa limite ventuelle (cf Bac blanc n1).
Si une suite de matrices colonnes dfinie par une relation de rcurrence du type Un+1 =
AUn converge, elle convergera ncessairement vers une matrice U vrifiant U = AU (par
passage la limite).
Or U = AU (Ip A)U = 0p o 0p dsigne la matrice colonne nulle dordre p.
Si (Ip A) est inversible, la seule solution serait donc : U = (Ip A)1 0p = 0p .
Dans le cas o (Ip A) nest pas inversible, on doit donc rsoudre le systme U = AU
dinconnue U pour trouver un candidat la limite de (Un ).

tudions ce cas avec une marche alatoire entre deux tats :

2.2 Application aux marches alatoires

Proprit 2 :
On considre
 une marche
 alatoire sur un graphe deux sommets de matrice de transition
1p q
M= o 0 < p < 1 et 0 < q < 1.
p 1q

1-p p 1-q
A B
q

Alors, la suite des matrices colonnes (Pn ) des tats de la marche alatoire converge vers un
tat stable P tel que P = MP .
De plus, P ne dpend pas de ltat initial P0 .
On dit que la marche alatoire est convergente.

2
  
pn
Dmonstration : Pour tout entier naturel n, on pose Pn = avec pn + qn = 1.
qn
Comme Pn+1 = MPn , il vient :
pn+1 = (1 p)pn + q qn = (1 p)pn + q (1 pn ) = (1 p q)pn + q.
q
Pour tout entier naturel n, on pose : un = pn .
p+q
q q q(1 p q)
On a : un+1 = pn+1 = (1 p q)pn + q = (1 p q)pn =
 p+ q p+q p+q
q
(1 p q) pn = (1 p q)un
p+q
(un ) est donc gomtrique de raison 1 p q = 1 (p + q). Or 0 < p + q < 2 donc
1 < 1 (p + q) < 1.
q q
Ainsi (un ) converge vers 0 et donc, puisque pn = un + , (pn ) converge vers .
p+q p+q
p
De mme, puisque qn = 1 pn , (qn ) converge vers .
p+q
Les limites de (pn ) et (qn ) ne dpendent donc pas de ltat initial.

Remarque 3 :  
p q
Remarquons quici la matrice I2 M = nest pas inversible car de dterminant
p q
nul.  
a
La recherche dune limite revient donc dterminer un tat stable P = vrifiant MP =
b
P . On doit donc rsoudre un systme 2 2 sans oublier la condition a + b = 1.

Plus gnralement, le thorme suivant (Perron Froebenius), qui est admis, assure la
convergence dune marche alatoire vrifiant certaines conditions :

Thorme 1 Si la matrice de transition M dun processus, modlisable par une marche

alatoire admet une puissance dont tous les coefficients sont strictement positifs, alors :
Le processus admet un unique tat stable P .
La suite (Pn ) des tats probabilistes converge vers ltat stable P et ceci indpendam-
ment de ltat initial P0 .

Exercices 19, 28, 22, 30, 31 pages 143, 144. Hyperbole 4 et 19 page 143

3 Suites de la forme Un+1 = AUn + B

Proprit 3 Soit une suite de matrices colonnes dordre p dfinie par la relation de rcur-
rence Un+1 = AUn + B o A est une matrice carre dordre p et B une matrice colonne
dordre p.
Si la suite (Un ) est convergente, sa limite L est une matrice colonne L vrifiant L = AL+B.

Dmonstration : Passage la limite dans les deux membres.

3
Proprit 4 Avec les hypothses de la proprit prcdente, si Ip A est inversible, alors
L = (Ip A)1 B.

Remarque 4 :

Voir lexercice 2 du DM n4.

Dans ce cas, la limite L ne dpend pas de U0 (conditions initiales).
Si Ip A nest pas inversible, soit la suite (Un ) diverge, soit le systme (Ip A)L = B
dinconnue L a une infinit de solutions dont lune delles peut tre la limite en cas de
convergence.
Comme pour ltude des suites arithmtico-gomtriques, on peut, en cas de conver-
gence, se ramener
 aux mthodes du paragraphe 2.
Un+1 = AUn + B
En effet, si : alors (Un+1 L) = A(Un L).
L = AL + B

Exercices 14, 15, 23... pages 142 146.